Neuronale Netze. Fragen an die Experten. - Seite 11

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Reshetov писал(а) >>

Wenn Sie so denken, bedeutet das nicht, dass dies der Fall ist.


Um das Netz zu trainieren, müssen Sie dem Netz noch ein Wichtigkeitskriterium vorgeben, um es mit Beispielen zu füttern. Das Netz wird nicht wissen, was wichtig ist und was nicht, denn es hat keine telepathischen Fähigkeiten. Es braucht konkrete Beispiele.


Juri, bitte beraten Sie mich als jemand mit mehr Wissen. Ich verwende das Perceptron aus Statistics. Ich habe die Klose-Werte eingegeben, aber leicht modifiziert. Meine Ausgabe ist eine Vorhersage für 100 Balken im Voraus, die genau mit der zukünftigen Kursbewegung übereinstimmt. Aber!!!!!! Manchmal ist diese Vorhersage ein Spiegelbild der zukünftigen Bewegung, und manchmal stimmt sie völlig überein. Das heißt, es handelt sich entweder um eine Umkehrung um 180 Grad oder um einen völligen Zufall. Können Sie mir sagen, ob ein und dasselbe trainierte neuronale Netz mehrere Prognosen erstellen kann, von denen die Hälfte ein Spiegelbild der anderen ist?
 
ponchik >>:
Юрий, подскажите пожалуйста, как человек более сведующий. ..

Es ist am besten, solche Fragen unter vier Augen zu stellen, denn außer Yuri scheint Ihnen niemand zu antworten. Das gesamte Forum wird sich als weniger sachkundig betrachten. :)

 
ponchik >>:


Юрий, подскажите пожалуйста, как человек более сведующий. Я использую перцептрон из Статистики. На вход подаю значения Клозе, но слегка модифицированные. На выходе у меня получается прогноз на 100 баров вперёд, который в точности совпадает с будущим движением цены. Но!!!!!! Иногда этот прогноз бывает зеркальным отображением будущего движения, а иногда - полностью совпадает. То есть - либо переворот на 180 градусов, либо полное совпадение. Вы не подскажете, может ли одна и та же тренированная нейросеть выдавать несколько прогнозов, половина из которых - зеркальное отображение других?

Ich kenne mich mit "Statistiken" nicht aus, aber ich experimentiere mit dem Extrapolator von Herrn "gpwr".

Ich habe das gleiche Problem: Manchmal spiegelt die Vorhersage die Realität wider,

Es muss eine Art Marktcharakteristik geben.

 
Warum sollte man den Preis vorhersagen? Es ist viel einfacher, die Verluste - Gewinne der Trades vorherzusagen. Jeder Experte hat eine Geschichte von Geschäften. Auf der Grundlage dieser Geschichte machen sie Vorhersagen. Wenn er vorhersagt, dass das Geschäft negativ ausfallen wird, dann setzen Sie das Los auf 0,1, wenn er ein positives Geschäft vorhersagt, dann setzen Sie das Los auf 1. Negativ-positive Geschäfte sollten besser als: positiv (1+1), (2+1) usw. entsprechend negativ (2-1) usw. bezeichnet werden, damit sie linearer aussehen. Dann sind gewöhnliche lineare Regressionsvorhersagemethoden oder paarweise Regressionsmethoden ausreichend. Experimente haben gezeigt, dass in 4 bis 8 von 10 Fällen die Vorhersage richtig ist und es auch profitable Positionen gibt. Die Gesamtbilanz ist also positiv.
 
AAAksakal >>:
А зачем прогнозировать цену??? Гораздо проще прогнозировать убытки -прибыль сделок . Каждый эксперт имеет историю сделок . На основе этой истории и прогнозить. Если предсказывает что сделка будет отрицательной- убыточной то выставлять лот 0,1, если предсказывает что сделка положительная то лот 1 . Сделки отрицательные -положительные лучше представлять как : положительная (1+1), (2+1) и т.д. соответственно отрицательная (2-1) и т.д. для того чтоб они приняли вид более линейный . Тогда подойдут обыкновенные методы прогноза линейной регрессии или парной . Эксперименты показали, что из 10 случаев от 4 до 8 случаев предсказывает точно, а в содержащихся ошибках также присутствуют прибыльные позиции. Так, что общий баланс положительный .

Sie sind zu weit weg. Es gibt ein Problem mit der Vorhersage von Kursen, aber die Vorhersage des Ergebnisses eines Geschäfts, das von einer Kursvorhersage abhängt...

 
Nicht Männer, die nur durch das etablierte Prisma schauen und sich nicht von den Stereotypen entfernen wollen. Sie müssen keine Zitate vorhersagen, nehmen Sie jeden ahnungslosen Experten für jede ahnungslose Taktik. Sie können im Prognosemodul einen Testbericht erstellen, der Prognosen über zukünftige positive und negative Geschäfte des stummen Experten enthält. Und auf der Grundlage dieser Prognosen Taktiken entwickeln.
 
AAAksakal >>:
Не мужики, вы просто смотрите через сложившуюся призму и не хотите отойти от стереотипов . Не надо прогнозировать котировки, возьмите любой бестолковый эксперт на любой бестолковой тактике . Загоните тест-отчет в прогнозный модуль, на выходе получите прогнозы о будущих положительных-отрицательных сделках бестолкового эксперта. И исходя из этих прогнозов строить тактику.

Wenn Sie also schon einmal donnerstags verloren haben, werden Sie auch an diesem Donnerstag verlieren,

und wenn das der Fall ist, hat es keinen Sinn, am Donnerstag zu erscheinen,

und wenn das der Fall ist, erhalten Sie eine Statistik, in der Sie donnerstags nicht verlieren,

Und wenn das der Fall ist, werden Sie reingehen und verlieren,

Wenn ja, dann erhalten Sie eine Prognose, bei der Sie donnerstags verlieren werden.

 
Ausgezeichnet, Sie haben es verstanden. Hier haben wir ein definitives Moment, ein dummer Experte muss sein eigenes Leben leben und mit 0,00000001 Lot handeln, um Berichte zu erstellen und sie für die Erstellung von Prognosen zu verwenden. Und ein kluger Mensch muss auf der Grundlage dieser Prognosen grundlegende Handelsentscheidungen treffen. Das heißt, sie müssen sich trennen, einer fährt wie eine Dampflokomotive und der andere schöpft den Rahm ab.
 
AAAksakal писал(а) >>
Ausgezeichnet, Sie haben es verstanden. Hier ist der entscheidende Punkt, ein dummer Experte muss sein eigenes Leben leben und mit 0,00000001 Lot handeln, um Berichte zu erstellen, die für die Erstellung von Prognosen verwendet werden können. Und ein kluger Mensch muss auf der Grundlage dieser Prognosen grundlegende Handelsentscheidungen treffen. Das heißt, sie müssen sich aufteilen, einer fährt wie eine Dampflok und der andere schöpft den Rahm ab.


Leider gibt es neben dem Wunsch, etwas vorherzusagen, auch die Möglichkeit, es (nicht) zu tun.
Obwohl, wenn Sie eine Masse von Keshshes aus den Gewinnen füttern ... :)
'
Das gab es auch in diesem Forum. 1-11-1 sieht ungefähr so aus
 
AAAksakal >>:
...... Вот здесь есть определённый момент, бестолковый эксперт должен жить "соей жизнью" и торговать лотом 0,00000001 для создания отчетов с дальнейшим использованием для прогнозирования . А толковый на основе этих прогнозов должен принимать основные торговые решения . То есть их нужно разделить, один идет как паровоз, а второй снимает сливки .

Es ist leicht zu zeigen, dass dies nicht der Fall ist, ohne dass man dafür rechnen muss.

Denken Sie noch einmal nach.

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