Strategien zur Geldverwaltung. Martingal. - Seite 6
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TheXpert писал(а) >>
Wenn Martingale nicht Teil des TS ist, als integraler Bestandteil...Und wie soll M. in den TC kommen. Das war ein Versehen. Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen.
)) Dann wünschen wir Ihnen viel Glück bei der Verringerung der Inanspruchnahme. Ich frage mich, im Vergleich dazu, was wird dadurch verringert?
Sie scheinen nicht den ersten Tag im Forum zu sein, und versuchen, etwas mit Bildern zu beweisen.
Ich beweise nichts, noch nicht.
Ich versuche, die Verwendung des sogenannten Martingals in TS zu diskutieren.
Und sie scheint den Begriff zu definieren. Wo M den Einsatz nach Abschluss des Geschäfts verdoppelt, und in umgekehrter Richtung, und wo ohne Abschluss, usw.
Mich persönlich erinnert das an Babylon Pandemonium.
>> Mit M. meint jeder etwas anderes.
Und wie soll M. in den TC kommen. Das war ein Versehen. Ich habe Ihren Standpunkt nicht ganz verstanden.
Wenn M von Haus aus Teil einer TK ist, dann muss man aus den Statistiken dieser TK Schlüsse ziehen.
Ich würde diese TCs nicht mit den anderen gleichsetzen, weil ich das nicht für richtig halte.
M. hat nichts mit dem Leben auf dem Markt zu tun, also quälen Sie sich nicht
Oder lassen Sie uns simulieren -
Es gibt zwei Männer auf dem Markt.
Der eine wird in den schwarzen, der andere in den roten Zahlen landen.
Die Zeit vergeht, bei dem einen geht es aufwärts, bei dem anderen abwärts.
Jetzt sind sie wieder gleich, aber jeder hat M. (das Gleiche).
Glauben Sie, dass das Ergebnis dieses Mal anders ausfallen wird?
Wenn M in der TS enthalten ist, sollten die Schlussfolgerungen auf den Statistiken dieser TS beruhen.
Wenn M inhärent auftritt, sollten die Schlussfolgerungen auf den Statistiken dieses TS beruhen.
Ich verstehe immer noch nicht, wie.
Die Größe beim geringsten Verlust erhöhen?
Die Richtung ändern?
Die Logik des Bildes ist in etwa wie folgt.
1) Betrachten Sie ein Kaufsignal mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 0,8. Kaufen.
2) Fehler sind unvermeidlich - setzen Sie ein Kauflimit. erhöht. und auch niedriger zu. Plötzlich - eine Haarnadel. :)
3) Setzen Sie eine Reihe von Verkaufslimits mit Verfallszeit in der wahrscheinlichen Rebound-Zone.
Ist es ein integriertes M in TS? Oder nicht? Ich verstehe nicht, was in Ihren Definitionen steht. :(
Ich möchte hinzufügen. Ich finde diese Logik für MT5 interessant.
Ich beweise nichts, noch nicht.
Ich versuche, die Verwendung von Martingale im TS zu diskutieren.
Und sie scheint den Begriff selbst zu definieren. Wo M. den Einsatz nach Abschluss des Geschäfts verdoppelt, und in umgekehrter Richtung, und wo ohne Abschluss, etc.
Mich persönlich erinnert das an das babylonische Pandämonium.
Von M. versteht das jeder anders.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es vor oder nach Börsenschluss ist. Martin, ist eine Erhöhung der Position, wenn sich der Markt gegen einen früheren Einstieg bewegt. Beispiel: Sie haben eine Kaufposition mit einem Lot eröffnet, der Preis ist gefallen, Sie haben 1 weiteres Lot hinzugefügt. Dies ist dasselbe wie das Schließen einer Verlustposition und das Wiedereröffnen mit 2 Lots nach oben (abgesehen von der Zahlung eines zusätzlichen Spreads). Wir erhalten also einen Eintrag von 1-2 Losen. Wenn wir 1 weiteres Los hinzufügen, wird es 1-2-3 sein, was auch ein Martin ist (Nutzen und Folgen ähnlich). Obwohl im klassischen Sinne von martin diese Verdoppelung viel, oder zumindest mit einem festen Verhältnis zu erhöhen.
Es spielt keine Rolle, ob es vor oder nach dem Börsenschluss ist. Martin ist eine Positionserhöhung, wenn sich der Markt gegen einen früheren Einstieg bewegt. Beispiel: Sie eröffnen eine Kaufposition mit einem Lot, der Preis fällt, Sie fügen 1 weiteres Lot hinzu. Dies ist dasselbe wie das Schließen einer Verlustposition und das Wiedereröffnen mit 2 Lots (abgesehen von der Zahlung des zusätzlichen Spreads).
Das ist genau richtig. Es ist eine Mittelwertschwalbe, und es gibt auch eine Überschlagschwalbe und eine kombinierte Schwalbe.
Es spielt keine Rolle, ob es vor oder nach dem Börsenschluss ist. Martin ist eine Positionserhöhung, wenn sich der Markt gegen einen früheren Einstieg bewegt. Beispiel: Sie eröffnen eine Kaufposition mit einem Lot, der Preis fällt, Sie fügen 1 weiteres Lot hinzu. Dies ist dasselbe wie das Schließen einer Verlustposition und das Wiedereröffnen mit 2 Lots nach oben (abgesehen von der Zahlung eines zusätzlichen Spreads). Der Eingang ist also 1-2
Ich stimme zu. Allerdings wird der Zeitpunkt dieser Öffnung ebenso ausgelassen wie die Annahmen über die mögliche Fehlerschwelle.
Das ist richtig. Es ist eine Mittelwertschwalbe, aber es gibt auch eine Überschlagschwalbe und eine Kombi-Schwalbe.
>> oooooooo
"Pommes frites, Pai potatoes, Kartoffelpüree, ......"
Ein sehr aktueller Punkt.
Ich denke, wir sollten sie genauer definieren oder besser noch, sie als Klasse (Martingale) bezeichnen und die Arten und Methoden ihrer Verwendung (Mittelwertbildung usw.) hervorheben.
Carl Linnaeus hat damit angefangen. Das hat die Kommunikation für alle erleichtert. ;)
Liebe Megakvotes, bitte fügen Sie einen Abschnitt, wie Wikipedia - Bedingungen für Händler.
Dort könnten Sie den Begriff zunächst in der Diskussion klären und dann die endgültige Fassung hinterlassen.
Martingale - Erhöhung des Einsatzes (der Position) bei Verlusten.
Kurz und einfach.
Das ist richtig. Es handelt sich um ein Martingal in Form einer Mittelwertbildung, und es gibt auch umgedrehte und kombinierte Martingale.
Das ist es, was dieses M ist. Also ist eine Klassifizierung für die Diskussion notwendig?