Spread-Handel in Meta Trader - Seite 245
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Nützliche Informationen für Liebhaber des saisonalen Spread-Handels. Nachfolgend finden Sie Auszüge aus dem letzten Saisonbericht, den ich im Auftrag von Pantheon-Finance über Getreideinstrumente geschrieben habe:
Seit den letzten Junitagen ist das saisonale Muster des Intermarket-Getreidespreads zwischen Weizen und Mais deutlich erkennbar! Ende Juni/Anfang Juli ist in den USA in der Regel die letzte Maisaussaat abgeschlossen. Die Befürchtungen der Börsenhändler für diese Ernte gehen stark zurück und die Nachfrage schwächt sich ab. Die Weizen-"Aussichten" sind in dieser Zeit viel stärker den ungünstigen Wetterbedingungen ausgesetzt. Und die Börsenspekulanten machen sich etwas mehr Sorgen über das Schicksal der künftigen Weizenernte!
All dies wird durch die Grafik der mehrjährigen saisonalen Trends (3-5-10 Jahre) des Spreads der September-Weizen-Mais-Futures-Kontrakte ZWU3 - ZCU3 = 1^1 bestätigt
Beachten Sie, dass trotz der scheinbar zuverlässigen mehrjährigen saisonalen Linien - im letzten Jahr hat sich die Spanne "genau umgekehrt" entwickelt! Fast von den ersten Julitagen an begann die Ausbreitung stetig zu sinken:
Dies erklärt sich jedoch (wer erinnert sich noch) durch die letztjährige , seit Jahrzehnten ungewöhnlich starke Sommertrockenheit in den Getreidegürteln der USA! Die Getreidepreise (insbesondere für Futtergetreide - Mais, Sojabohnen) sind während der gesamten Sommermonate stark gestiegen! Auch die Saisonalität anderer Kulturen (Vieh, Schweine) wurde gestört.
Bislang gibt es in diesem Jahr keine Anzeichen für ungewöhnliche Naturphänomene. Und wir können hoffen, dass der Spread seine UP-Saisonalität im Juli ganz zufriedenstellend ausarbeitet!
Für eine genauere Beurteilung der erwarteten saisonalen Bewegung sehen wir uns beispielsweise die vollständige Kaufstatistik für die Spanne ZW - ZC = 1^1 vom 30. Juni bis zum 3. August in den letzten 13 Jahren an:
Der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte(+9/-4) und das durchschnittliche Gewinn/Verlust-Verhältnis = +213 (53,25*4)Ticks /69 (17,25*4)Ticks sehen recht zufriedenstellend aus! Aber...
Der Spread ist ziemlich volatil (das sieht man deutlich im Bild unten) und es ist sinnvoll, hier mit Käufen zu arbeiten - kurzfristige (nach unseren saisonalen Maßstäben) Kaufeinträge, - bei den Pullbacks! Um die optimalen Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen, verwenden wir die standardmäßige technische Analyse auf kleinen (wiederum nach unseren Maßstäben) Zeitrahmen (M30-H4). Die aktuelle Situation ist im Chart dargestellt:
Am Freitagabend, nach der Veröffentlichung des nächsten USDA Ernteberichts- hat der Spread bereits einen kleinen Anstieg versucht! Mal sehen, wie sich die ZW-ZC-Saisonalität im Juli für das laufende Jahr 2013 entwickelt!
Herzlichen Glückwunsch an alle, die die Empfehlung zum Kauf des Weizen-Mais-Aufstrichs befolgt haben! Bis jetzt läuft alles "normal"! Der ZW-ZC-Spread steigt saisonbedingt mit Zuversicht!
Nützliche Informationen für Liebhaber des saisonalen und Spread-Handels. Nachfolgend finden Sie Auszüge aus dem letzten Saisonbericht, den ich im Auftrag von Pantheon-Finance über Rohstoffinstrumente geschrieben habe:
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Seit den ersten Tagen dieses Monats empfehlen englischsprachige saisonale Websites den Einstieg in den Holzverkauf!
Ich möchte Sie daran erinnern, dass Holz hauptsächlich an kanadischen Börsen gehandelt wird. Für Kanada ist die Holzernte eine Branche mit internationaler Spezialisierung. Das Land ist der größte Exporteur von Holzprodukten. Der größte Teil des in den Vereinigten Staaten produzierten Holzes stammt von der Pazifikküste, aus dem Nordwesten. Die Douglasie ist der Marktführer bei Schnittholz und wächst hauptsächlich in Oregon, Washington und Nordkalifornien.
Ein aktiv gehandelter Futures-Kontrakt für Holz mit dem Tickersymbol LBS (LB, LS) läuft über die Chicago Mercantile Exchange(CME).
Laut der letztjährigen Empfehlung der bekannten englischsprachigen Saison-Website MRSI wird der saisonale Verkauf des Instruments bis etwa Mitte des 20. des Monats erwartet:
Nach der MRSI-Version gab es in den letzten 15 Jahren (das letzte Jahr nicht mitgerechnet) vierzehn gewinnbringende Verkäufe! Der durchschnittliche Gewinn in diesem Zeitraum betrug $1139 pro LBS-Vertrag!
Sehen wir uns ein Diagramm der mehrjährigen saisonalen Trends (3-5-10 Jahre) des September-LBSU3-Holz-Futures-Kontrakts an:
In der Tat zeigen die gemittelten Mehrjahreslinien deutlich den Abwärtstrend des Instruments ab etwa Mitte der ersten Julidekade! Die blaue Kurslinie zeigt die etwas ungünstige, aber immer noch profitable Performance des Instruments im Jahr 2012.
Für den "neugierigen Leser" möchte ich daran erinnern, dass wir die jährliche Bewegung des Instruments LBSU2 für die letzten Jahre im analysierten Zeitintervall letztes Jahr unter http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=62&p=1264725&viewfull= 1#post1264725
Um jedoch eine genauere Einschätzung der vermeintlichen saisonalen Bewegung zu erhalten, sollten wir uns die vollständige Statistik der Holzverkäufe vom 8. Juli (der Montag wurde für die "gerade Zählung" genommen) bis zum 26. Juli der letzten 13 Jahre ansehen:
Sowohl der Prozentsatz der profitablen Trades(+12/-1) als auch der durchschnittliche Gewinn(+137 Ticks, 1 Tick=$11 pro Kontrakt) sehen recht zufriedenstellend aus!
Nur ein Jahr 2004 sieht stark unrentabel aus. Sogar seine Statistik ist anormal! Nun ist es schwer zu sagen, warum es in diesem fernen Jahr 2004 geschah? Vielleicht gab es einen "totalen" Ausbruch von Waldbränden. Oder ein Befall mit parasitären Wanzen (kommt vor!). Aber in diesem Jahr 2013 sind noch keine Anomalien zu erwarten! Wir haben also Hoffnung auf einen positiven Ausgang des erwarteten Saisonverkaufs!
Um dies zu veranschaulichen, betrachten wir die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit der LBS-Kursrichtung für jeden Tag des aktuellen Monats in den letzten 15 Jahren (ohne das letzte Jahr 2012). Die Grafik ist sehr interessant:
Wir können deutlich sehen, dass in den ersten Tagen der nächsten Woche eine hohe Wahrscheinlichkeit (bis zu 73%) für den Beginn der Abwärtsbewegung des Instruments besteht!
Die aktuelle Situation von LBSU3 (tf=H4) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Interessanterweise hält sich das Holz im laufenden Jahr 2013 mit erstaunlichem Gehorsam an die Jahreszeiten! Ich habe den saisonalen (reduzierten) Mehrjahreschart absichtlich noch einmal unten rechts eingeblendet, damit sich unsere Leser sozusagen "ohne die Kasse zu verlassen" davon überzeugen können (die Bewegungen sind durch Pfeile dargestellt)!
Wir freuen uns also auf den Beginn der nächsten Woche, um die Situation für den Verkauf des Instruments LBSU3 weiter zu bewerten!
Wer jedoch mögliche Drawdowns beim Handel mit diesem Instrument minimieren möchte, dem empfehlen wir den Einsatz des Kalenderspreads der kurzfristigen Futures-Kontrakte LBSU3 - LBSX3, September - November.
Betrachten wir das Diagramm der gemittelten mehrjährigen saisonalen Trends (5 und 15 Jahre) des Spreads im analysierten Zeitintervall:
Die Saisonalität des Brotaufstrichs sieht sehr attraktiv aus! Das untere Diagramm zeigt eine sehr gute saisonale Performance des LBSU2-X2-Spreads im letzten Jahr!
Um eine genauere Einschätzung der geschätzten saisonalen Schwankungen zu erhalten, betrachten wir die vollständigen Verkaufsstatistiken für das analysierte LBSU3-X3-Holz, z. B. vom 8. Juli bis zum 26. Juli für die letzten 13 Jahre:
Der Prozentsatz der profitablen Trades(+12/-1) sowie der durchschnittliche Gewinn(+57 Ticks, 1 Tick=$11 pro Spread-Kontrakt) sehen recht zufriedenstellend aus! Aber wie bei der Statistik der Einzeleinträge sieht nur ein einziger 2004 deutlich unrentabel aus. Es scheint jedoch, dass auch in diesem Jahr 2013 keine natürlichen Anomalien (die die Saisonalität stark beeinflussen könnten) zu erwarten sind! Also, schon ab Montag beobachten wir die aktuelle Situation auf dem Spread-Chart genau!
Wir werden also ab Montag die aktuelle Situation auf dem Spread-Chart LBSU3-X3 genau beobachten! Die aktuelle Situation sieht wie folgt aus (Tages- und H1-Spread-Charts):
Der Spread hat nun sein lokales Maximum erreicht (ebenso wie ein einzelnes Instrument). Und, als ob sie "darüber nachgedacht" hätte - ist es nicht an der Zeit, die saisonale Umstellung zu beginnen? Es ist anzumerken, dass die Spreads LBSU3-X3 - illiquide sind, und auf sehr kleinen Märkten Einlagen, und auch ohne gute Fähigkeiten, um mit solchen illiquiden Spreads (Holz, Hafer, Reis, etc.) zu arbeiten, ist es besser, für klare, klar offensichtliche Zeichen der Preisumkehr auf höhere Preise zu warten. Und treffen Sie dann eine endgültige Entscheidung für den Markteintritt!
Der Handel am CME-Markt für LBS-Holz beginnt montags in der Regel nach 17:00 Uhr in Moskau. Viel Glück für alle!
Großartig! Das einzige Problem ist, dass man nicht zehntausend Prozent im Jahr mit dem saisonalen Spreadhandel verdienen kann((((
Und mit welcher Art von Handel können Sie Tausende von Prozent verdienen?
Und welche Art von Handel können Sie betreiben, um Tausende von Prozent zu verdienen?
Arbitrage. Nicht quasi )
Übrigens habe ich mir Sorgen um Ihren PAMM gemacht, als ob es mein eigener wäre. Obwohl... Ich habe nicht ganz verstanden, warum Sie nicht rechtzeitig angehalten haben.
Es gibt Momente :), in denen es schwer ist, kein Geld zu verdienen.
Wahrscheinlich habe ich in dieser Sache mehr Mist gebaut als in den sechs Monaten davor. Das Ergebnis war ein logischer Verlust in Gold/Silber ohne Stopps.
Wahrscheinlich werde ich es bald wieder mit fast oder allen Automaten versuchen. Wir werden sehen.