Spread-Handel in Meta Trader - Seite 190

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Danke leonid553!!!

Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto logischer erscheint mir diese Art des Handels (es gibt klare Trends). Dennoch ist die subjektive Komponente hier geringer.

Ich meine den Expert Advisor-Handel, nicht unbedingt den, den ich im obigen Beitrag meinte.

Und welche Art von MM wird wirksam sein?

 

Es fällt mir schwer zu sagen, wie angemessen und wirksam sie ist. Ich handele Spreads lieber manuell und bewerte die Dynamik der Bewegungen visuell. MM sollte auch nach Erfahrung ausgewählt werden.

Außerdem sind nicht alle Spreads für einen solchen kurzfristigen Handel geeignet. (Ich spreche nicht einmal von langfristigem Handel, es macht keinen Sinn, den Expert Advisor auf einem Zeitrahmen von Н1 und höher zu halten! Es ist einfacher, mehrmals am Tag manuell in das Terminal zu schauen)

Wir sollten sorgfältig die "Tandems" auswählen, bei denen der EA einen Gewinn erzielen wird. Es ist unwahrscheinlich, dass es viele solcher Streuungen geben wird. Übrigens funktionieren Paarfüllungen (höchstens 1-2) im Spread-Handel sehr gut.

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Zurück zum EA. Gesamtergebnis der beiden Läufe: +382-18= +364 Dollar!

Ich habe den obigen Test für den Zeitraum vom 12. November bis heute durchgeführt, weil es im Moment keine tiefere Geschichte der F-Verträge für Benzin und Heizöl im Terminal gibt. Ich habe (ehrlich gesagt) beim zweiten Versuch ein gutes Ergebnis erzielt! Beim ersten Mal (ich habe die Abschlussparameter von einem "Licht" aus eingestellt) habe ich einen zu kleinen Abschlussgewinn berechnet (+25). Beim zweiten Mal habe ich es mit einem Schlussgewinn von +46 geschafft - und den Gesamtgewinn auf einmal erhalten!

Die Anzahl der Abschlüsse in beiden Läufen sollte idealerweise gleich sein. In meinem Benzin-Öl-Test unterscheidet sich die Anzahl der Gewerke geringfügig. Ich schiebe es auf kleine Löcher in der Geschichte der Notierungen für Benzin oder Heizöl. Und/oder - es gibt ein Barren-Ungleichgewicht auf dem illiquiden Übernacht-Rohstoffmarkt bei niedrigem tf.

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Im Kommentar zum Diagramm und im Code des Expert Advisors:

-Kauf eines Spreads (Kauf 1. Instrument - Verkauf 2. Instrument), üblicherweise "Hedge 2" genannt

-Verkaufsspread (Verkauf 1 - Kauf 2. Instrument) wird bedingt als "Hedge 1" bezeichnet.

 

Hallo zusammen, ich habe heute morgen beschlossen, den EA zu überarbeiten und die Gewinn/Verlust-Anzeige von Pips auf die Einzahlungswährung umzustellen. Aber es schien nicht zu funktionieren.

Ich habe mir fast das Hirn zermartert, wie MODE_TICKVALUE, MODE_TICKSIZE, MODE_POINT und andere zusammenwirken.

Nun gut, in Ordnung. Lassen Sie mich überlegen, ich werde das Tandem (Spread) der europäischen Dax-Futsy-Indizes verwenden! Ihre Dimensionen sind die gleichen (0,5, 1 Tick = 5 Pips) und dieser Spread passt für diese Version des Expert Advisors!

Also: FDAXZ1-FTSEZ1=0,02^0,07

Da 1 Tick = 5 Pips, dann(Achtung!) - Stops in den Eigenschaften des Expert Advisors CloseProfit und CloseLoss sollten streng auf ein Vielfaches von fünf !!!!!!!!! gesetzt werden . (Andernfalls kann das Protokoll einen Fehler anzeigen)

Ich habe die gleichen Stopps wie beim vorherigen Benzin-Öl-Test gelassen, nur habe ich 46 auf 45 korrigiert. Beachten Sie, dass dies nur +9 Ticks sind, also sollte CloseProfit natürlich mindestens verdoppelt werden.

FORTSETZUNG FOLGT ...

 

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Öffnen Sie den Dax-Chart FDAXZ1, M15 und tauschen Sie die Historie aus (wenn für eines der Instrumente nicht die vollständige Historie im Tester eingestellt ist, gibt das Journal eine "Division durch Null" zurück - Zero Dividy). Allerdings habe ich die Geschichte seit dem 12. November verlassen.

Lassen wir den EA auf dem Dax laufen:

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Nun laden wir in den Tester FTSEZ1, M15, und ändern Sie Positionen in Eigenschaften des EA die Namen der Instrumente!

Und wieder testen wir es mit demselben Geschichtsbereich. Dies ist das Ergebnis der "synchronen" Ausführung von Footsie:

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Ein Blick auf die Gleichgewichtsdiagramme zeigt, dass, obwohl die Anzahl der Geschäfte nicht übereinstimmt (was eigentlich der Fall sein sollte!), der Test durchaus korrekt ist, da die Equity-Linien symmetrisch (entgegengesetzt) sind, wie sie idealerweise sein sollten!

D.h. - der Test war "erfolgreich"! Insgesamt haben wir seit dem 14. November bis jetzt 40+63=103 Gewinn gemacht - mehr als +100 bei Positionskorrelation FDAXZ1-FTSEZ1=0,02^0,07! Es ist klar (ich wiederhole), dass CloseProfit in diesem Test zu klein ist - es muss mindestens um das Doppelte erhöht werden.

Die Testerberichte stehen zum Download bereit.

MEHR DAZU SPÄTER...

Dateien:
strategytester_1.zip  25 kb
 

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Um den Test des FDAX-FTSE korrekter und realitätsnäher zu gestalten, erhöhen wir den Parameter CloseProfit auf +100! Den Verlust setzen wir in diesem Fall auf CloseLoss =300 (nur so aus Neugier!).

Der Dax-Lauf vom 12. November bis heute liefert ein solches Ergebnis:

Der Synchronlauf mit dem FTSEZ1 führt zu diesem Ergebnis:

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Wieder erhalten wir ein gewinnbringendes Endergebnis! Außerdem ist der Gewinn jedes Symbols fast gleich und beläuft sich auf 68+54=+122 Dollar vom 14. November bis zu diesem Datum! Die Gleichgewichtsdiagramme sind symmetrisch, wie sie sein sollten, das zeigt die zufriedenstellende Richtigkeit der Tests!

Ich möchte Sie jedoch darauf hinweisen, dass der Tester den Ask-Bid-Spread bei der Eröffnung und Schließung von Positionen in Futures-Instrumenten nicht berücksichtigt. Und inzwischen sind die Verluste hier mindestens 1 Tick pro Handel! Dennoch halte ich das Testergebnis für zufriedenstellend, da die Parameter (Delta und Stopps) tatsächlich von der Obergrenze übernommen werden.

Die automatische Optimierung wird hier wahrscheinlich wenig helfen. Aber man weiß ja nie. Ich hoffe, dass die Besucher, die sich für den Expert Advisor interessieren, die Zeit finden werden, sie mit der Suche nach den optimalen Parametern zu verbringen.

Und wenn sienicht"süchtig"werden, - werden sie diese Parameter hier, in diesem Thread, veröffentlichen! Die Berichte über die Testläufe können heruntergeladen werden.

Dateien:
strategytester____.zip  26 kb
 

Auf diese Weise können Sie nicht testen. Oder besser gesagt, Sie können es, aber Sie sollten Ihren Expert Advisor speziell für den Test modifizieren.

Die Zahlen sind gut, aber ich traue ihnen wegen der Verzögerung nicht.

 

Ich streite nicht, dieser EA ist roh und für einen korrekteren Testlauf sollten die aktuellen Ergebnisse in eine Datei geschrieben werden und gleichzeitig sollte die Gesamt-Equity (Balance) Zeile mit seiner anschließenden Zeichnung in Excel berechnet werden! - Habe ich Sie richtig verstanden?

Dann wird das Ergebnis viel genauer sein. Aber eine solche Verbesserung übersteigt meine Kenntnisse, da ich kein professioneller Programmierer bin, sondern nur ein bescheidener Hobbyist, der die Anfänge von MQL beherrschen muss.

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p/s - der Zeitplan ist sehr klein! - Sie ist an der guten Symmetrie der Bilanzkurven zu erkennen. Für die erste Version und für die ersten Experimente halte ich diese Version für gut geeignet.

 
leonid553:

Dieser EA ist unvollständig und für einen korrekten Testlauf sollten die aktuellen Ergebnisse in eine Datei geschrieben werden und gleichzeitig sollte die Gesamtkapitalzeile (Saldo) mit ihrer anschließenden Zeichnung in Excel berechnet werden! - Habe ich Sie richtig verstanden?

Nein, Sie haben sich geirrt. Die Fehlausrichtung wird dadurch nicht beseitigt.
 

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Der Code enthält einen gewissen Schutz gegen Desynchronisierung:

//проверяем наличие баров (синхронизируем работу) 
// - для инструментов, с разным началом/окончанием времени торговли
datetime Time_bar_Sl1 = iTime(Symbol_1,Period(), 0); 
datetime Time_bar_Sl2 = iTime(Symbol_2,Period(), 0);
//если текущий бар присутствует на обоих инструментах - работаем! 
if (Time_bar_Sl1 == Time_bar_Sl2) TRADE=true;   else TRADE=false;

TheXpert, was kann in dieser Hinsicht noch getan werden, um die Gültigkeit des Ergebnisses zu erhöhen?

 
leonid553:

Der Code bietet einen gewissen Schutz gegen Desynchronisierung:

Dieser Schutz funktioniert nur online. Im Prüfgerät ist das unnötig und vielleicht sogar schädlich.

Die korrekte Synchronisierung erfolgt über iBarShift. Und Identität kann nur erreicht werden, wenn alle für die Berechnung der aktuellen Situation verwendeten Balken synchronisiert sind.

Nur auf diese Weise (und nur unter bestimmten Bedingungen) erhält der Prüfer mit hoher Wahrscheinlichkeit zuverlässige Ergebnisse in 4.

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