Spread-Handel in Meta Trader - Seite 50
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OK Freunde, ich habe einen einfachen Indikator geschrieben.
Es berechnet die relativen Zuwächse von 2 beliebigen Instrumenten und den Spread zwischen ihnen. Alle Lücken werden durch eine sehr einfache Synchronisation im Sekundentakt geschlossen.
Die Eingabeparameter sind: 2 Instrumentennamen, Zeitraum und Anzahl der zu zeichnenden Balken.
PS: Das ist sicher zu einfach, beim Testen werden Sie viele Nuancen finden... sollten Sie darauf vorbereitet sein :-)
Für diejenigen, "die mitten in der Nacht nicht schlafen können..."
Sieht aus wie einige gute Einträge in das Tandem von YM(mini-Dow)+NQ(Nasdaq)
Die Linien haben sich getrennt und Delta fährt zu einem lokalen Hochpunkt hoch!
Entscheidung über Losgrößen steht noch aus....
Wie lauten die Kauf-/Verkaufsbedingungen?
Wenn das Delta einen bestimmten Wert übersteigt, kaufen wir dann Silber und verkaufen Gold in festen Mengen oder was?
Wenn es kein Geheimnis ist.
Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, sich auf einen bestimmten, konstanten Wert festzulegen. Es wäre viel sinnvoller, in der Historie (z.B. 200-300 Balken auf m15) den Wert der statistischen durchschnittlichen maximalen "Divergenz" zu verfolgen.
Und daran sollten wir uns orientieren.
Und berechnen Sie diese r-stat. max. Abweichung mindestens einmal alle 2-3 Tage neu.
Wer weiß, worin der Fehler bei der Berechnung des Gleichgewichtspunktwerts in der Einzahlungswährung der beiden Instrumente besteht? Angenommen, der SP 500 und der DJIA-Indikator erhalten falsche Werte?
Meine Berechnung sieht folgendermaßen aus
Punktwert ( Instrument1 ) = Größe der Mindestpreisänderung des Instruments in der Einzahlungswährung / ( Mindestpreisänderungsschritt des Instruments in der Kurswährung / Punktgröße in der Kurswährung)
Punktwert ("Instrument2") = Minimale Änderung des Instrumentenpreises in der Währung der Einlage / ( Minimaler Schritt der Instrumentenpreisänderung in der Notierungswährung / Punktwert in der Notierungswährung)
dann schauen wir uns den Pip-Wert des Instruments an, das größer ist, z.B. für Instrument1
fung= Pip-Wert für Instrument1 / Pip-Wert für Instrument2
Werkzeug1
Werkzeug2*cof
Wer weiß, worin der Fehler bei der Berechnung des Gleichgewichtspunktwerts in der Einzahlungswährung der beiden Instrumente besteht? Sagen wir, der SP 500 und der DJIA-Indikator erhalten falsche Werte?
kann ich die Option der prozentualen Veränderung vorschlagen,
Das Beispiel ist ein wenig vom Thema abweichend, kann aber nützlich sein:
"Lassen Sie es mich noch einmal versuchen, in diesem Dreieck GBP-USD-JPY-GBP
Verbinden wir diese drei Währungen (wir erhalten drei Paare) mit der Formel
GBPUSD+USDJPY- GBPJPY = 0
.......
Wir wissen bereits, dass die Summe der prozentualen Veränderung um Null schwankt.... Schauen wir uns nun an, wie viel 1% Veränderung jedes Währungspaares kostet...
GBPUSD : 10.00*186=1860
USDJPY : 8,55*117= 1000
GBPJPY : 8,55*218=1864
erste Zahl - Punktwert (für Mikrolots ist er in Cents, aber das spielt keine Rolle, es ist nur ein Anteil, der für diese Berechnungen wichtig ist)
zweite Zahl - Anzahl der Punkte für 1% Veränderung... (grob - es sind die ersten drei Ziffern der Anführungszeichen, ohne das Komma)... Das Ergebnis erhält man in Cent pro Mikrolot, wenn sich das Paar um 1% ändert
In der Praxis können wir die Anführungszeichen selbst nehmen, das wird genauer sein, aber mit Nullen nach dem Komma oder davor, um nicht durcheinander zu kommen...
Richtig? ..... unsere Aufgabe ist es, die Bewegung des Eigenkapitals zu minimieren, und da wir wissen, dass eine 1%ige Änderung des GBJPY eine 1%ige Änderung des USDJPY verursacht (nehmen wir an, dass der GBPUSD konstant ist) und die Preise unterschiedlich sind, was soll's? Die USDJPY-Lose müssen also MEHR sein....
.......
Wir bestimmen die Anzahl der Lose.... 1864 als eine Einheit genommen, erhalten wir
GBPUSD : 1864/1860 = 1.002
USDJPY : 1864/1000 = 1.864
GBPJPY : 1864/1864 = 1.000
Total......3,866
Dies sind die Proportionen, die benötigt werden, um die Einlage zu teilen, um das gesamte Depot mit einem Hebel von 100 zu eröffnen, und das Eigenkapital wird um einen gewissen Betrag schwanken, mit einem sanften Rückgang aufgrund von Swaps..... d.h.. die Rendite schwankt um Null, aber sehr schnell....
Wenn das Depot 1000 beträgt, dann bestimmen Sie die Anzahl der Mikrolots durch Paare
Gesamte Mikrolots - 100
GBPUSD : (100/3,866)*1,002 = 25.9
USDJPY : (100/3,866)*1,864= 48.2
GBPJPY : (100/3,866)*1,000 =25.86
Also runden Sie auf, wir erhalten entweder
GBPUSD : kaufen Sie 0.026
USDJPY : Kauf 0,048
GBPJPY : Verkauf 0,026
oder umgekehrt.....
Dies wäre eine Position nahe Null....."
Fehler gefunden! Jetzt passt alles! Sowohl S&P 500-DJIA als auch EURO-US
frühere Versionen mit einem Fehler!
Heute ist die erste + teperby mit den Symbolen, Jungs - wenn jemand nicht schwierig ist, schreiben Sie die Symbole der Futures, und ich weiß nicht, wie man die Mini-Doujonce und sp500, Fleisch, etc. bedeuten - wo Sie eine Bezeichnung sehen können
50.00
Сегодня первый + тепербы с символами разобратся, ребята - если кому не сложно напишите символы фьючерсов, а то я незнаю как обозначаются минидоуджонс и сп500, мясо, и тд - где можно посмотреть обозначения
es ist alles da