Spread-Handel in Meta Trader - Seite 18

 
Den2000 >>:
ребята, менять брокера в данном контексте очень правильно... тока тикер, о котором речь, и вообще тикеры с #I только у одного брокера существуют в принципе... И вообще я пока не нашел ни один ДЦ с таким кол-м инструментов, и с комиссией а не со спредом (тоесть котиры болееменее соответствуют биржам, СМЕ например) и лотами от 0.01... Если найдете -подскажите, буду очень благодарен... К сожалению, этот не очень жаждет выплачивать крупные суммы денег.... Поэтому тактика пока такова -отрабатываем навыки в Бр. на мини, а потом, с готовыми стратегиями работаем у нормальных фьючерсных брокеров (у которых к сожалению минлот это 1 лот-никуда не дется.. и которые МТ в большинстве не поддерживают)

Ach komm schon...

Es gibt eine ganze Reihe von Fuchsen (natürlich cfd), die jetzt gehandelt werden.

Aber was das 0,01-Los angeht...

Es ist nicht so einfach, aus der Kiste herauszukommen.

Und dann musst du dir bei jedem von ihnen ansehen, was es an Zusagen für 1 Los gibt.

Manchmal sind sie gering, in der Regel 10 % der realen Termingeschäfte.


Und bei FRDF-Aktien ist 1 Lot in der Regel so klein, dass man Lots zu Dutzenden oder gar Hunderten eröffnen muss.


"Und in der Regel gibt es Ticker mit #I grundsätzlich nur bei einem Broker"

Deshalb sind sie die einzigen, die selbst gemacht sind, und man kann das Endergebnis nicht finden...

;)))

 

Interessanterweise ist es offenbar auch möglich, verschiedene Instrumente erfolgreich von Hand zu handeln.

Denn wenn die Preise zu steigen (oder zu fallen) beginnen, handelt es sich in der Regel nicht um einen momentanen Sprung, sondern um einen Trend - zumindest für ein oder zwei Stunden!

Ich habe also den Index von Fduch(von der 1. Seite) auf das Tandem (Dax+Futsi) gelegt und dann МА auf das Array, und es zeigt sich, dass die Konvergenz/Divergenz der Preise bei timef=m5 manuell "eingefangen" werden kann, siehe den unteren Indikator:


 

Jeder Interessierte. Alle Geschäfte im laufenden neuen Jahr (ab 4. Januar) werden nach den im Thread besprochenen Methoden hochgeladen.

Die Trades stammen von einem echten Konto . In einem der in letzter Zeit vermehrt auftretenden Maklerhäuser.

Wir verwenden 5-stellige Anführungszeichen. Ausführung von Aufträgen - Marktausführung.

Winzige Menge (0,01-0,02). Alle Absicherungen sind im Bericht durch eine gestrichelte Linie getrennt.

Die Namen der Instrumente und der Gewinn werden hervorgehoben. Es ist sehr bequem, sie durchzusehen.

Ich habe alle so genannten "Hecken" geöffnet - streng. Zum Beispiel werden alle "Hedges" ausschließlich mit Expert Advisor kontrolliert (ich schalte sie nachts aus). Schließen - manchmal habe ich es manuell gemacht (ich konnte nicht widerstehen....)


Dateien:
 
rid >>:

Кому интересно. В закачке все сделки в текущем новом году (с 4 янв) по обсуждаемым в ветке методикам.

Сделки с реального счета. В одном из расплодившихся в посл. время ДЦ.

5-ти значные котировки. Исполнение ордеров - Market Execution.

Крошечным лотом (0.01-0.02). В отчете все "хеджи" разделены пунктирой линией.

Названия инструментов и прибыль выделены цветом. Так что, - смотреть оч. удобно.

Открывал все так наз. "хеджи" - строго, только советник (на ночь выключал). Закрытие, - иногда делал вручную (не утерпел....)


Guten Tag. Ich habe mich gefragt.


1. Die Größe der Haltestellen?

2. Warum gibt es keine Indexoperationen?

 
rid >>:

Кому интересно. В закачке все сделки в текущем новом году (с 4 янв) по обсуждаемым в ветке методикам.

Сделки с реального счета. В одном из расплодившихся в посл. время ДЦ.

5-ти значные котировки. Исполнение ордеров - Market Execution.

Крошечным лотом (0.01-0.02). В отчете все "хеджи" разделены пунктирой линией.

Названия инструментов и прибыль выделены цветом. Так что, - смотреть оч. удобно.

Открывал все так наз. "хеджи" - строго, только советник (на ночь выключал). Закрытие, - иногда делал вручную (не утерпел....)


Welche TF?

 

Die Stopps (d.h. Schließungen) für verschiedene "Absicherungen" von Instrumenten sind unterschiedlich. Manchmal setze ich die Schlussabsicherung" durch den Gesamtgewinn jederAbsicherung" in der Einzahlungswährung fest. Manchmal durch den Gesamtgewinn einer Absicherung in Punkten (von +50 bis +200 Pips insgesamt - im 5-stelligen Bereich). Und manchmal habe ich sie manuell geschlossen.

Bei diesem Maklerunternehmen gibt es keine Indizes, sondern nur Währungen. Und bei den Währungen scheint es tatsächlich möglich zu sein, in jedem Maklerunternehmen zu arbeiten. Aber zuerst sollten wir ein gutes "Gefühl" auf dem Demokonto haben.

Für Indizes sollten sie nach B gehen. Zum Beispiel: BNB für Indizes und Futures, CC für Indizes und Futures. Und bei anderen Maklerunternehmen ist der Spread bei Futures fast um eine Order höher als bei B. Und die Idee verliert ihren Sinn.

Ich arbeite in der Zeit = m1, d.h. die durchschnittliche statistische Streuung wird in der Zeit = m1 mit einer bestimmten Anzahl von Balken NBars von 65 bis 200 berechnet. Im Durchschnitt steige ich ein, wenn eine Diskrepanz zwischen dem aktuellen Spread und dem durchschnittlichen statistischen Spread von ca. 150 bis 300 Pips (bei 5-stelligen Kursen) besteht.

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Es ist zu beachten, dass die Absicherung manchmal in einen Drawdown übergeht, der abs- tiv um ein Vielfaches größer ist als der resultierende geschlossene Gewinn. Aber ein solcher "Hedge"-Drawdown auf einem realen Konto ist psychologisch viel leichter abzuwarten als bei einem einzelnen regulären Handel. Besonders in der "Portfolio"-Hedge-Arbeit...

 
rid >>:

Стопы(т.е. закрытия) по разным "хеджам" инструментов разные. Иногда задавал закрытие "хеджа" по суммарному профиту каждого "хеджа" в валюте депозита. Иногда, - по суммарному профиту"хеджа" в пунктах (от +50 до +200 пипсов суммарно - на 5-ти знаке). А иногда закрывал вручную.

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Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...

Ich meinte die Größe SL

 
rid >>:

Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатисчич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)

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Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...

Habe ich richtig verstanden, dass der Spread zwischen den Paaren Euro/Pfund und Pfund/Dollar eigentlich eine Arbeit am Paar Euro/Dollar ist? Und wenn dieses Paar um 100 Pips sinkt, dann ist Ihr Hedge

insgesamt etwa 95-105 Pips fällt?

 
Ich habe überhaupt keine Stop-Losses gesetzt. Bei dieser Taktik werden sie überhaupt nicht benötigt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Positionen einer Absicherung umkehren und der laufende Verlust der einen Position im schlimmsten Fall durch den Gewinn der anderen deutlich kompensiert wird.
 
rid >>:
Стоплоссы я вообще не выставлял. При такой тактике они вообще не нужны. Т.к. предполагается, что позиции любого "хеджа" направлены "встречно" и текущий убыток одной позиции в худшем случае - значительно компенсируется прибылью другой.

Und die zweite Frage, bitte beantworten.