Fourier-basierte Hypothese - Seite 7
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Das klingt schon wie eine ToR. Ist das alles (was Sie brauchen, um glücklich zu sein)?
Ich werde Lapak nicht neu entwickeln, weil es den objektorientierten Ansatz von MQL-5 hat,
aber auf der 4 ist nur ein Haufen Mist, es ist einfacher, umzuschreiben.
Die http://alglib.sources.ru/matrixops/ scheint alles in C zu haben. Dementsprechend ist es einfach genug, es auf MQL4 zu portieren.
Wenn wir die Eigenschaften der linearen Trägheit verwenden, dann:
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, aber es bleiben Fragen offen. Bitte nicht mit einem Kandelaber schlagen. Erstens: Warum brauche ich alle 10k Barren? Ich interessiere mich für ein Fenster einer bestimmten Größe, z.B. für FFT wäre es 256. 256 wurde gewählt, um zu berücksichtigen, dass der größte interessante Zeitraum für den Intraday-Handel auf M15, wo es 96 Messwerte an einem Tag gibt, auf 256 (>2*96) begrenzt ist und nicht mehr benötigt wird. Nun, es sollten 1024 sein, um auch wöchentliche Schwankungen zu berücksichtigen. Aber wie bereits zu Recht festgestellt wurde, wird bei einem Gesamtspektrum von 10.000 Balken der Einfluss der jüngsten Veränderungen zunichte gemacht, so dass die Idee eines relativ kleinen Fensters gerechtfertigt erscheint. Was zweitens die Extraktion eines linearen Trends und seine anschließende Erholung betrifft, so führe ich diesen Vorgang nicht durch, da ich die TF nicht für die ursprüngliche Reihe, sondern für die Preisinkremente berechne. Für einen bestimmten Bereich von Balken erreicht die Summe der Deltas automatisch den Punkt, der der Steigung zwischen dem ersten und dem letzten Balken entspricht. Was meinen Sie dazu?
Hier habe ich ein Beispiel für die Implementierung eines Matrixinversionsalgorithmus in MQL gegeben (aus dem Quellcode der LAPACK-Bibliothek).
Das ist einer der Punkte, die nicht klar sind.
Woher bekommen wir die Informationen und ipiv-Werte? Oder soll die Funktion diese Werte an uns zurückgeben, und wir übergeben nur die Parameter, die zurückgegeben werden sollen? Weiter
Haben wir das ipiv mit der berechneten LU-Matrix übergeben und die invertierte Matrix in dasselbe Array zurückgeschrieben bekommen? Ah, nicht zu urteilen nach
gespeichert in a[][]...
Ich habe viele Fragen wie diese, es ist ein anderer Programmierstil, ich verstehe ihn kaum oder gar nicht. Außerdem konnte ich den Antwortteil nicht finden. Wo sind die kniffligen Funktionen? Und die Geschwindigkeit der Berechnungen und die Dimensionalität der Matrizen? Fortran kann es, aber was ist mit MQL?
Das ist einer der Punkte, die nicht klar sind.
Woher bekommen wir die Informationen und ipiv-Werte? Oder soll die Funktion diese Werte an uns zurückgeben, und wir übergeben nur die Parameter, die zurückgegeben werden sollen? Weiter
Haben wir das ipiv mit der berechneten LU-Matrix übergeben und die invertierte Matrix in dasselbe Array zurückgeschrieben bekommen? Ah, nicht zu urteilen nach
gespeichert in a[][]...
Ich habe viele solcher Fragen, ich habe einen anderen Stil der Programmierung, ich verstehe sie kaum, oder besser gesagt, ich verstehe sie überhaupt nicht. Außerdem konnte ich den Antwortteil nicht finden. Wo sind diese kniffligen Funktionen? Und die Geschwindigkeit der Berechnungen und die Dimensionalität der Matrizen? Fortran kann es, aber MQL?
Machen Sie sich keine Gedanken darüber, Kollege.
Dieser ganze Schrotthaufen namens LINPACK-LAPACK wurde in den 1970er Jahren von reinen PHYSIKERN in Fortran geschrieben. Sie hatten keine Ahnung (und wollten auch nichts wissen) von strukturierter Programmierung und anderen "unnötigen Dingen". Anschließend wurden diese Quellen mit Hilfe des F2C-Debilitators in die Sprache Ce übersetzt, und der Praktikant setzte sie in Texte um.
Obwohl es formal funktioniert, ist es unmöglich, es zu benutzen, weil es für einen normalen Menschen unmöglich ist, die Logik der Interaktion zwischen den Modulen all dieser "wissenschaftlichen" Programme zu verstehen. Das ist auch der Grund, warum ehemalige Physiker und Mathematiker, die MatLab-e geschrieben haben, damit Geld verdienen - wenigstens kann man es benutzen, anstatt jahrelang zu versuchen, die bekiffte Marslogik eines anderen zu verstehen.
gefunden, das ist es, was unter anderem nicht klar ist.
Woher bekommen wir die Informationen und ipiv-Werte? Oder soll die Funktion diese Werte an uns zurückgeben, und wir übergeben nur die Parameter, um sie zurückzugeben? Weiter
Diese Arrays werden für den internen Bedarf von Forthran-Funktionen verwendet und auch um das Ergebnis der Ausführung zu melden.
Die Funktion gibt einige Zwischendaten zurück, um sie an die nächste Funktion weiterzugeben. Wenn Sie
die kompilierte Version der Bibliothek clapack.dll, die ein ähnliches Arbeitsschema verwendet.
grasn schrieb >>
Haben wir das ipiv mit der berechneten LU-Matrix übergeben und die invertierte Matrix in dasselbe Array zurückgeschrieben bekommen?
Die invertierte Matrix wird in der ursprünglichen Matrix a[][] zurückgegeben, die als Funktionsparameter übergeben wurde.
grasn schrieb >>
Außerdem konnte ich den Antwortteil nicht finden. Wo sind diese kniffligen Funktionen? Und die Geschwindigkeit der Berechnungen und die Dimensionalität der Matrizen? Fortran kann das, aber MQL?
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Diese Funktionen sind in der Datei lapack.mqh enthalten, die dem Beitrag beigefügt ist.
Ich habe die Geschwindigkeit der Berechnungen nicht getestet, aber ich habe die kompilierte Version der Bibliothek für meine Bedürfnisse verwendet - so war es einfacher.
Ich habe keine merklichen Verzögerungen bei der Ausführung dieser Funktionen festgestellt, obwohl die Dimension meiner Matrizen [10 10] nicht überstieg.
zu AlexEro
Не вздумайте комплексовать по этому поводу, коллега.
Ich versuche, durchzuhalten. Es ist wichtig, meine Wangen aufzupolstern. :о)))
zu Ilnur
Die invertierte Matrix wird in der ursprünglichen Matrix a[][] zurückgegeben, die der Funktion als Parameter übergeben wurde.
Ja, das habe ich herausgefunden, gleich unten :o)
Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Diese Funktionen sind in der Datei lapack.mqh enthalten, die dem Beitrag beigefügt ist.
Das bedeutet Zerstreutheit, das hatte ich nicht bemerkt, tut mir leid. Ok, ich werde es gleich ein zweites Mal versuchen (aber insgeheim hoffe ich auf Urain:o). Mein Murren kann leicht erklärt werden - in gewissem Sinne ist es nicht sehr bequem (ich betone, dass dies nicht eine Beschwerde, nicht in irgendeiner Weise, oder sonst missverstanden), dh es ist nicht eine Bibliothek im vollen Sinne des Wortes, und eine Person nicht erfahren schwierig zu bedienen. Ich verstehe, dass niemand es auf diese Ebene gebracht hat, weil es nicht nötig ist. Das ist natürlich schade.
Mein Murren lässt sich leicht erklären - in mancher Hinsicht ist es nicht sehr bequem (ich betone, dass dies keineswegs eine Beschwerde ist, sonst wird es missverstanden), d.h. es ist keine Bibliothek im vollen Sinne des Wortes, und eine unerfahrene Person findet es schwierig zu benutzen. Ich verstehe, dass niemand es auf diese Ebene gebracht hat, weil es nicht nötig ist. Das ist natürlich sehr schade.
Ich stimme zu, dass die Bibliotheksoberfläche nicht benutzerfreundlich ist. Aber als ich Funktionen für die Arbeit mit Matrizen benötigte,
Vor allem die Handhabung, ich konnte damals keine bessere finden. Also musste ich sie benutzen.
1. Der Markt ist kein geschlossenes System. Jede Extrapolation ist möglich, wenn es keine äußeren Einflüsse gibt.
[...]3) Wie lange dauert der Übergangsprozess auf dem Markt, wie reagiert er auf die Auswirkungen? Kennen Sie das? Wie berechnet man sie dann? Das 1. Segment ist eine Auswirkung, das 2. eine ganz andere, und wir addieren sie hier irgendwie zusammen. :)
Das bedeutet, dass man nur in dem Segment zwischen den Einflüssen etwas vorhersagen kann und nicht darüber hinaus.
1. ja, es ist überhaupt nicht geschlossen. Und es wird wahrscheinlich durch einen komplizierten Diphurk wie einen nichtlinearen parametrischen Oszillator (natürlich ein Oszillator im Sinne der Theoretophysik) beschrieben - für ein Instrument. Die Energie wird dem System über eine Änderung der Diffusionsparameter (schrittweise) zugeführt. Dann gibt es einen vorübergehenden Prozess, bis ein neuer Sprung in den Parametern erfolgt.
3) Außerdem müssen die Einflüsse selbst neue Konstanten dieser Transienten festlegen, die sogar den Charakter dieser Transienten definieren können (eine gedämpfte oder ungedämpfte Sinuswelle oder ein reeller Exponent).
P.S. An alle Kollegen, die auf einer einsamen Insel leben: Hallo. Das ist in etwa das, worüber wir als nächstes sprechen werden.
1. ja, es ist überhaupt nicht geschlossen. Und sie wird wahrscheinlich durch einen nicht einfachen Diphurk vom Typ eines nichtlinearen parametrischen Oszillators (Oszillator - natürlich im Sinne der Theoretophysik) - für ein Instrument beschrieben. Die Energie wird dem System über eine Änderung der Diffusionsparameter (schrittweise) zugeführt. Was folgt, ist ein vorübergehender Prozess, bis ein neuer Sprung in den Parametern erfolgt.
3) Außerdem müssen die Einflüsse selbst neue Konstanten dieser Transienten festlegen, die sogar die Art dieser Transienten bestimmen können (eine gedämpfte oder ungedämpfte Sinuswelle oder ein reeller Exponent).
P.S. An alle Kollegen, die auf einer einsamen Insel leben: Hallo. Das ist in etwa das, worüber wir als nächstes sprechen werden.
Ja, plus Rauschen, das mit dem Signalpegel vergleichbar und manchmal sogar höher ist als dieser. Und ich vermute so etwas wie 1/f, oder 1/f^2. :)
Dann würde ich noch hinzufügen - es gibt jemanden zum Lesen ;) .
Es muss noch darauf hingewiesen werden, dass PF angewendet werden kann, wenn der Prozess durch eine parabolische Diff. dargestellt werden kann (zweite Ordnung mit nur geraden Ableitungen). Da die Fourier-Reihe eine allgemeine Lösung dieses Diffeomorphismus in trigonometrischer Form ist (es gibt auch komplexe Reihen). Diffusoren dieses Typs beschreiben potentielle Systeme (Schwingungsschleifen ohne Austausch mit der äußeren Umgebung), d. h. solche Systeme, bei denen die Dissipation (Energiedissipation) vernachlässigt werden kann und bei denen eine Lösung mit guter Näherung erhalten wird. Die Funktechnik/Funkortung befasst sich hauptsächlich mit solchen Systemen. Wenn der Austausch nicht vernachlässigt werden kann, erscheinen Terme mit ungeraden Ableitungen (z. B. Hysterese erster Ordnung). Für die meisten Probleme dieser Art gibt es keine analytische Lösung. Und die Fourier-Reihe ist nicht mehr eine Lösung in allgemeiner Form - das ist das Wichtige. Und jetzt eine Frage - sind Sie sicher, dass die Masse des Geldes, "geworfen" in den Forex-Markt und die Bewegung der Preis ist konstant während eines Tages, Handel Sitzung? Wenn ja, dann können Sie Fourier verwenden.
...
Ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber vor nicht allzu langer Zeit (in einem benachbarten Forum, in einem von Alex gestarteten Thread) hat jemand die potenzielle Energie in Forex berechnet. :о)