Fourier-basierte Hypothese - Seite 4
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Durch Verschiebung der Phase.
Das, was ich tat, war ganz, ganz anders.
>> Du musst gehen? Nun, tschüss dann.
Hoffentlich haben wir mehr Zeit.
>> hoffentlich bleibt mehr Zeit.
>> Okay. Kommunikation außer über das Forum? Ich habe Skype, falls Sie es im Netz sehen können. Ich habe auch MSN, aber ich benutze es nicht oft.
Gut. Gibt es außer dem Forum noch andere Kommunikationsmöglichkeiten? Ich habe Skype, falls Sie es im Netz sehen können. Ich habe auch MSN, aber ich benutze es nicht oft.
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Schreiben Sie etwas, das ich sehen werde.
2 forte928: Ich habe im FFT-Forum nachgeschaut, aber ich habe noch nicht die Idee gesehen , mit früheren Daten zu testen (bei denen die gleichen Modell-/Marktparameter noch gültig sein sollten).
Ich denke, dass ein begrenzter Vorhersageprozess möglich ist, wenn man davon ausgeht, dass der Markt seit einiger Zeit einem bestimmten Modell unterliegt. Und wenn wir Glück haben und alle drei Segmente in diesem "Stabilitätsbereich" liegen, dann ist alles gut.
2 neoclassic: Vielen Dank für die Bilder und für den Code des AdaptiveExtrapolator-Indikators, ich versuche, Ihren Code zu ändern, um die Hypothese zu überprüfen. Genau dieser Beitrag und die Versuche, mit dem FFT-Indikator Vorhersagen zu treffen, haben zu dieser Hypothese geführt.
Übrigens können Sie die Idee, die Länge eines Testabschnitts zu wählen, mit der Hypothese kombinieren. Wenn Sie zum Beispiel das Testsegment auf 25 % des FFT-Segments festlegen. Wenn das Ergebnis beim FFT-Cutoff das beste ist und bei den vorherigen 20 % eine starke Diskrepanz besteht, dann ist das Modell mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch, da es die nahe Vergangenheit (wenn das gleiche Marktmodell gilt) schlecht beschreibt und daher schlecht anwendbar ist.
2 VladislavVG: Danke für die Fragen und Klarstellungen zum PF. Versuchte Antworten:
Die FFT kann die Zukunft für einen Zeitraum von Null (wenn sich das Marktmodell drastisch geändert hat oder Oberschwingungen falsch zugeordnet wurden) bis unendlich extrapolieren (wenn der Markt immer noch zyklisch bis unendlich ist und wir höchstens N/2 Oberschwingungen verwenden können, wobei N die Länge des Testsegments ist).
2. Plus oder minus der Summe aller Amplituden, da diese Reihe konvergiert. Wenn wir vor der FFT eine Steigung und am Ende wieder eine Senkung vornehmen, ist sie innerhalb des Kanals plus oder minus unendlich.
3. Über die periodische Funktion - siehe Wikipedia(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F). Danke für die Erinnerung.
Was die Konstanz der Geldmenge betrifft, so haben Sie natürlich recht, wenn Sie "wie ein Erwachsener" spielen, müssen Sie eine Korrektur für das Volumen der Geldmenge vornehmen (und für die Tageszeit - zu verschiedenen Tageszeiten wird anders gehandelt). Obwohl ich nicht glaube, dass es eine lineare Abhängigkeit des Preisänderungsintensitätsdiagramms (ich weiß nicht, wie man es berechnet) von der "Geldmengenfreigabe" gibt, ist sie wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Faktoren weniger bedeutend.
Natürlich ist es unmöglich, den Markt in analytischer Form zu lösen (es sei denn, man wiederholt den Erfolg von LTCM http://murphy.wallst.ru/ltcm.htm) . Aber es ist wahrscheinlich möglich, sich ihm zu nähern. Der Kern der Annahme , auf der die gesamte Analyse beruht, ist folgender: Wenn ein analytisches Modell des Marktverhaltens für einen bestimmten Zeitraum erstellt werden kann, dann kann dieses Modell eine Zeit lang erfolgreich angewandt werden, vielleicht auch ohne Erfolg (((
Reshetov: Zitat: "Wenn man eine Fourier-Reihenentwicklung in BP von 1000 Takten erhält, dann erhält man für die nächsten 1000 Takte eine exakte Kopie der vorhergehenden 1000-Takt-Periode" - das scheint mir nicht ganz richtig zu sein, denn die Obertöne sind keine Vielfachen voneinander und sind immer noch relativ zueinander verschoben. Aber durch eine Periode T, die gleich dem Produkt aller Perioden der Oberschwingungen ist, werden wir definitiv eine Wiederholung erhalten.
Zitat: "Alles, was Sie tun können, um zu extrapolieren, ist zum Beispiel, die beiden vorangegangenen Perioden durch N Balken in eine Spektralanalyse zu zerlegen. Für die Extrapolation der nächsten (noch nicht vorhandenen) N-Balken nimmt man das arithmetische Mittel der Amplituden der Oberschwingungen und verschiebt die Phasen der einzelnen Oberschwingungen um genau so viele Radianten, wie die Differenz der entsprechenden Oberschwingungen in den beiden untersuchten Vorperioden beträgt."Diese Regel gilt unter der Annahme, dass es ein solches Modell gibt, bei dem die Perioden der Grundharmonischen kontinuierlich variieren und ihre Variation durch lineare Annäherung extrapoliert werden kann (Entschuldigung für die komplizierte Konstruktion). Dies kann der Fall sein, muss es aber nicht. Wir müssen ein Experiment durchführen. Auch die Amplituden der Oberschwingungen müssen sich im Laufe der Zeit ändern, so dass es nicht unbedingt der Fall ist, dass die drei obersten Oberschwingungen einer Periode nicht durch andere mit größeren Amplituden ersetzt werden. Vielen Dank für die detaillierte Aufschlüsselung der Trägheit!
YUBA Das Beispiel der Rakete ist sehr aufschlussreich. Stellen Sie sich also ein Modell eines sich verändernden Marktes als zwei Raketen vor, die mit derselben Geschwindigkeit fliegen: eine ballistische Rakete (wie ein Stier) und eine Flugabwehrrakete (wie ein Bär). Wenn sie auf derselben Flugbahn fliegen, wird der Abstand beibehalten (wie bei einer Wohnung). Wenn die Entfernung zunimmt, steigt der Preis, wenn sie abnimmt, sinkt er. Beide Raketen wissen, dass es ein Präventivmuster gibt, nach dem sich die zweite Rakete der ersten nähern kann. Aber irgendwann macht die erste Rakete eine Bewegung, die ihre ursprüngliche Flugbahn verändert, und die zweite Rakete muss ihre Flugbahn und ihre Präventivtaktik (etwa durch Änderung der Marktparameter) als Verzögerung anpassen. Ich werde in Ruhe nachdenken müssen, vielleicht kann ich mit diesem Marktmodell etwas anfangen )))
Wenn Sie in der Lage sind, etwas aus Ihrem Archiv über diesen Algorithmus zu veröffentlichen, wäre das sehr interessant zu lesen.
Übrigens, eine andere Idee - können Sie nicht eine FFT auf einem sehr großen Segment durchführen, um die Hauptharmonische des Marktes zu isolieren. Dann nimmt man ein kleineres Segment und normalisiert es gegen diese große Harmonische, hebt die nächste Harmonische hervor usw. Ausgehend von der Vorstellung, dass große Marktharmonische träger sind als kleine, glauben Sie, dass es ein besseres Ergebnis geben wird als nur PF in einem festen Segment?
Mit einem solchen Verfahren ließe sich natürlich nur die maximale Länge des kleinsten Segments vorhersagen.
Hypothese Nr. 3: Beim Experimentieren mit verschiedenen FFT-Indikatorparametern fiel mir auf, dass der Kurs, wenn man sie alle gleichzeitig auf das Diagramm setzt, höchstwahrscheinlich dem Pfad folgt, auf dem die Kurven am engsten zusammenlaufen))) Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Art Wahrscheinlichkeitsverteilungsfeld handelt, bei dem die FFT für die Vorhersagefunktion verwendet wird.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was das beste FFT-Ergebnis bedeutet: der minimale RMS-Wert zwischen der Annäherung und dem Preis?
equantis schrieb >>
Übrigens, eine andere Idee - können wir nicht eine FFT auf einem sehr großen Segment durchführen, um die Hauptharmonische des Marktes zu isolieren. Dann nimmt man ein kleineres Segment und normalisiert gegen diese große Oberschwingung, isoliert die nächste Oberschwingung, usw. Ausgehend von der Vorstellung, dass große Marktharmonische träger sind als kleine, glauben Sie, dass es ein besseres Ergebnis geben wird als nur PF in einem festen Segment?
Es ist klar, dass sich mit einem solchen Verfahren nur die maximale Länge des kleinsten Segments vorhersagen lässt.
Ich glaube, dass dies die einzige Möglichkeit ist, mit FFT Vorhersagen zu treffen. Im Wesentlichen erhalten wir eine Vorhersage auf allen Skalen für den Zeitraum der maximalen Harmonischen mit allmählich verblassenden Details der Vorhersage
Hypothese Nr. 3: Beim Experimentieren mit verschiedenen FFT-Indikatorparametern fiel mir auf, dass der Kurs, wenn man sie alle gleichzeitig auf das Diagramm setzt, höchstwahrscheinlich dem Pfad folgt, auf dem die Kurven am engsten zusammenlaufen))) Ich habe so etwas wie ein Wahrscheinlichkeitsverteilungsfeld, bei dem die FFT für die Vorhersagefunktion verwendet wird.
Es gibt bereits eine Umsetzung dieser Idee, "bpf by montecarlo".