[Archiv] EIN LAND ZUSAMMEN SCHREIBEN!!! - Seite 10
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1. Fangen wir an.
2. Ich unterstütze.... Da Sie ein System brauchen, das heute funktioniert, aber erfolgreiche langfristige Arbeit ist willkommen :)
3. Verbessert, schrieb in diesem Thread oben.
4. Zunächst werde ich das Wesen des Filters erklären und den Filter selbst vorstellen, damit klar ist, womit wir arbeiten und nach welchem Prinzip wir vorgehen. Ich werde es sicher heute ausarbeiten, wenn ich mehr Zeit habe, ich habe viel Arbeit (nicht beim Programmieren) ;).
Einverstanden. Ich warte.
Ich dachte nur, ich poste mal ein Bild, um mich zu besinnen
>> vielleicht bekommen Sie ein paar Ideen.
Versuchen Sie es so - der Indikator zeigt einen Aufwärtsimpuls - warten Sie auf einen Pullback (der Impulsindikator ist auf 0 zurückgegangen) und kaufen Sie dummerweise
Alles Folgende ist IMHO.
Ich möchte keine Meinung aufzwingen, da ich denke, dass jeder diesen Weg selbst gehen muss, aber der Weg, einen Trendfilter hinzuzufügen, ist ein schlechter. Dieser Zusatz verringert den Gewinn, obwohl er den Drawdown verringern kann. Gleichzeitig verlängert sich aber auch die Zeit, um aus dem Rückstand herauszukommen. Im Allgemeinen verschlechtert sie die statistischen Parameter von TS.
Meiner Meinung nach ist es besser, den Weg der Reduzierung des Drawdowns auf verschiedene Arten zu verfolgen. Versuchen Sie zum Beispiel, bei einem bestimmten Gewinnniveau auf LOS (oder auf eine bestimmte Ebene) zu wechseln. Oder verwenden Sie ein stufenförmiges oder quadratisches Schleppnetz, das die Preisbewegungsmuster (insbesondere die wellenförmigen) berücksichtigt. Oder Sie binden die Größe von TP und SL an die durchschnittliche tägliche Kursbewegung der letzten Tage. Oder... viele Dinge, die Sie sich vorstellen können.
Das übergeordnete Ziel besteht darin, die Gleichgewichtskurve zu verbessern und flüssiger zu gestalten.
Also versuchen.... Ich kann nicht alle Ihre Ideen selbst umsetzen, schauen Sie sich an, wie viele davon bereits vorgeschlagen wurden...
Und was die S/W-Konvertierung betrifft, so habe ich sie bereits ausprobiert, und das Ergebnis war schlechter. Das habe ich getan: Wechsel zu b/u bei Erreichen des Ziels t.p. um einen gewissen Prozentsatz...
Optimiert für 10% 20%.... 100%
Also, das Beste war 100%, d.h. ohne Übertragung auf gebrauchte, und es kann in diesem Stadium schlechter sein, oder es kann am Ende funktionieren...
Alles Folgende ist IMHO.
Ich möchte keine Meinung aufzwingen, da ich glaube, dass jeder diesen Weg selbst gehen muss, aber der Weg, einen Trendfilter hinzuzufügen, ist ein schlechter. Dieser Zusatz reduziert den Gewinn - absolut richtig, ich schlage vor, den "Trendfilter" nicht zu verwenden, um die Gewinne zu reduzieren und nicht einmal, um die Anzahl der Geschäfte zu reduzieren, sondern um die Bedingungen des Geschäfts zu ändern (in die andere Richtung zu eröffnen, die Stopp-Levels zu reduzieren oder zu erhöhen usw.), obwohl er den Drawdown reduzieren kann. Gleichzeitig verlängert sich aber auch die Zeit, in der man aus einem Drawdown herauskommt. Im Allgemeinen verschlechtert sie die statistischen Parameter von TS. - Nein, diesen Weg werden wir nicht gehen :)
Meiner Meinung nach sollten wir den Weg der Verringerung der Inanspruchnahme auf unterschiedliche Weise beschreiten. Versuchen Sie zum Beispiel, bei einem bestimmten Gewinnniveau nach B/S (oder auf eine bestimmte Ebene) zu wechseln. Oder verwenden Sie ein stufenförmiges oder quadratisches Schleppnetz, das die Preisbewegungsmuster (insbesondere die wellenförmigen) berücksichtigt. Oder Sie binden die Größe von TP und SL an die durchschnittliche tägliche Kursbewegung der letzten Tage. Oder... können viele Dinge erfunden werden. - Das stimmt, man kann alles machen, wichtig ist nur, dass man das Gesamtziel im Auge behält.
Das übergeordnete Ziel besteht darin, die Gleichgewichtskurve zu verbessern und flüssiger zu gestalten. Nicht von der ursprünglichen Idee der Eröffnung abzuweichen, die Gewinne zu erhöhen, nicht die Anzahl der Geschäfte zu verringern.
Also versuchen.... Ich kann nicht alle Ihre Ideen selbst umsetzen, schauen Sie sich an, wie viele davon bereits vorgeschlagen wurden...
Ich habe es bereits versucht, aber das Ergebnis war schlechter. Das habe ich getan: Überweisung auf b/u bei Erreichen des Ziels usw. um einen gewissen Prozentsatz...
Optimiert für 10% 20%.... 100%
So war die beste 100% dh ohne eine Übertragung auf b / o und dort h.z. Kann in diesem Stadium und schlimmer, und am Ende und wird rollen ...
Ja, ich habe es schon ausprobiert, deshalb schreibe ich ja. Ich stimme Vita zu - zunächst einmal müssen wir versuchen, im Rahmen dieses Forums alles aus dieser Idee herauszuholen.
Die Aufschlüsselung der Tagesspanne ist IMHO nicht schlechter als bei anderen TPs.
Die Umstellung auf B/A verbessert die Eigenschaften von TS nicht für alle Instrumente.
Was die Umrüstung aus zweiter Hand betrifft, so verbessert sie die Leistung des TC nicht bei allen Instrumenten.
Ich habe mich nicht wirklich um die gebrauchten gekümmert, ich habe sie einfach ausprobiert...
Die Verwendung muss ausprobiert werden, wenn das Konzept des Experten vollständig ausgearbeitet und definiert ist, denn wenn man es zuerst ausprobiert, wird es die Ergebnisse des Systems später beeinflussen ... D.h., irgendein Indikator mit diesem S/W wird viel schlechtere Ergebnisse liefern als ohne ihn, und wir werden denken - was für ein schlechter Indikator verliert und verliert, aber vielleicht ist er gar nicht so schlecht... Nun, ich denke, derjenige, der es wollte, versteht mich...
4. Zunächst werde ich das Wesen des Filters erklären und den Filter selbst darlegen, um zu zeigen, womit wir arbeiten und wie er funktioniert. Ich werde es heute tun, wenn ich etwas freie Zeit habe, ich habe eine Menge Arbeit zu tun (nicht programmieren) ;)
Ich erkläre es Ihnen, dieser Filter wurde bereits in diesem Forum vorgestellt. Auf seiner Basis möchte ich einen Multicurrency Expert Advisor implementieren, der mit 6 Währungspaaren arbeitet. Natürlich habe ich gerade irgendwo von neuronalen Netzen gehört, aber mir scheint, dass es das ist, da die Idee selbst die Bedingung EUR+USD+GBP+JPY=0 erfüllt. Es handelt sich lediglich um einen Index, der die Stärke einer Währung gegenüber einer anderen berechnet. Ich möchte das folgende System vorschlagen...
Zunächst einmal nach Farben:
blau - JPY
rot - GBP
grün - EUR
schwarz - USD
Im Bild links ist die oberste blaue Linie der JPY, die unterste rote Linie ist das GBP, also werden wir nur die Breakdown-Signale für dieses Paar und nur die Verkaufssignale usw. berücksichtigen. Das nenne ich einen Filter, und ich habe den Eindruck, dass die Zahl der Abschlüsse nicht abnimmt.... weil der EA mit 6 Paaren arbeiten wird. Ich meine auf einer wenn natürlich ja... Aber stellen Sie sich vor, wie viel mehr Chancen auf einen echten Durchbruch sich dadurch erhöhen werden. Bitte kommentieren...
Entschuldigen Sie...
Der Truthahn selbst wurde nicht gepostet :)
Und Achtung!!! Um den Indikator korrekt anzuzeigen, müssen Sie den Kursverlauf für 3 Paare herunterladen. EURUSD USDJPY und GBPUSD für den von Ihnen verwendeten Zeitrahmen.
Ich erkläre es Ihnen, dieser Filter wurde bereits in diesem Forum vorgestellt. Auf seiner Basis möchte ich einen Multicurrency Expert Advisor implementieren, der mit 6 Währungspaaren arbeitet. Natürlich habe ich gerade irgendwo von neuronalen Netzen gehört, aber mir scheint, dass es das ist, da die Idee selbst die Bedingung EUR+USD+GBP+JPY=0 erfüllt. Es handelt sich lediglich um einen Index, der die Stärke einer Währung gegenüber einer anderen berechnet. Ich möchte das folgende System vorschlagen...
Zunächst einmal nach Farben:
blau - JPY
rot - GBP
grün - EUR
schwarz - USD
In der Abbildung links ist die oberste blaue Linie der JPY, die unterste rote Linie ist das GBP. Wir werden also nur nach Ausbruchssignalen für dieses Paar suchen und nur nach Verkaufssignalen usw. Das nenne ich einen Filter, und ich habe den Eindruck, dass die Zahl der Abschlüsse nicht abnimmt.... weil der EA mit 6 Paaren arbeiten wird. Ich meine auf einer wenn natürlich ja... Aber stellen Sie sich vor, wie viel mehr Chancen auf einen echten Durchbruch sich dadurch erhöhen werden. Kommentare bitte...
Es handelt sich nicht um ein neuronales Netz, sondern um einen Cluster. Ich kann mir nicht vorstellen, warum die Wahrscheinlichkeit eines echten Zusammenbruchs steigen sollte. Ich habe nirgendwo Beweise dafür gesehen, dass der Cluster besser funktioniert als die MA50. Und dann ist es zu ungeheuerlich, um damit zu beginnen. Gibt es denn nichts Einfacheres? :) Aber wenn Sie ein besseres Ergebnis erzielen, dann nur zu.
Ich werde einen Off-Topic-Beitrag schreiben... :)
Sehen Sie sich an, wie schön der Markt auf großen Zeitskalen von links nach rechts aussieht
Das erste war das Pfund!!!! (rot) als stärkste Währung in der Vorkrisenzeit, gefolgt vom Euro (grün), knapp hinter dem Pfund, aber weit vor dem Dollar und dem Yen, der an der Spitze der G... Es ist interessant zu sehen, wie sich die Krise entwickelt hat :) Anfangs wurde im Vereinigten Königreich davon gesprochen, dass die Krise das Land auf die gleiche Weise treffen würde wie Amerika... und das Pfund begann zu sinken. Dann begann auch der Euro Probleme zu bekommen, und der Euro folgte dem Pfund, während der Yen zusammen mit dem Dollar schnell nach unten ging. Wir sehen, dass das Pfund während der Krise am meisten gelitten hat, kurz gesagt, es gab eine Umgruppierung der Kräfte, da die ehemals stärksten zu den schwächsten wurden. Sehen Sie sich die Konvergenz der Linien am Ende an, sie zeigt, dass die Krise langsam abklingt... ;)