Profis handeln manuell, nicht mit EAs! - Seite 8
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als Wirtschaftswissenschaftler werde ich versuchen zu antworten:
Die beste Art der Risikobeherrschung ist der gleichzeitige Einsatz mehrerer TS,
ohne Anpassungsparameter und mit der Verwendung von MM - ich beziehe mich zunächst auf die Verwendung von ANTIMARTIN in MM.
Meistens gibt es am Anfang Anfälle von Wut auf die ganze Welt, außer bei den Witzen :-)
es geht mit der Zeit vorbei und man fängt an, die Dinge angemessen zu betrachten, und die Welt scheint besser zu sein, selbst wenn die Anzahlung nahe Null ist :)
+1
C-4 hat alles gesagt, was richtig ist, außer dass das "selbstmotivierende" Risikomanagement nicht realistisch klingt. Eine Sache, die mich neugierig macht. Wer denkt über "Risikomanagement" nach? Ich würde mich sehr freuen, von Wirtschaftswissenschaftlern zu hören!
Für mich hörte sich die Frage in etwa so an: "Buchführung sollte nur im Kopf (oder manuell in der Buchhaltung) gemacht werden, der Einsatz eines Computers ist albern und unrealistisch. Wer denkt darüber nach?"
Das soll wohl ein Witz sein.
C-4 hat alles gesagt, was richtig ist, außer dass das "selbstmotivierende" Risikomanagement nicht realistisch klingt. Eine Sache, die mich neugierig macht. Wer denkt über "Risikomanagement" nach? Ich würde mich sehr freuen, von Wirtschaftswissenschaftlern zu hören!
Als ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler ist die Frage zwar allgemein zu beantworten. Niemand allein hat die Macht, den Markt, den Preis von Waren, das Niveau von Angebot und Nachfrage zu kontrollieren. Alles, was uns gegeben ist, ist, unsere eigenen Risiken zu managen, d.h., so banal es auch klingen mag, wir können die Höhe unserer Verluste kontrollieren. Allerdings gibt es auch hier viele Missverständnisse, hier sind einige davon:
1. Stop Loss ist böse. Es entstehen Verluste. Sie sollten versuchen, Stopps zu vermeiden. Meine Antwort: Der Stop-Loss macht keine Verluste, er behebt sie. Es gibt nur zwei Komponenten, die Verluste verursachen: der Kurs, der gegen die Position läuft, und die Maklerprovision. Im ersten Fall müssen Sie nach präziseren Markteintritten suchen, im zweiten Fall müssen Sie weniger Geschäfte machen und mehr Gewinne mitnehmen. Das Vermeiden von Stopps bedeutet oft, dass Sie versuchen, kleine Gewinne zu sichern, was Sie zu häufigem Handeln anregt, was wiederum die Provision des Brokers und damit Ihre Verluste erhöht.
2. Mittelwertbildung ist schlecht, Pyramidenbildung ist gut. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen Durchschnitt oder eine Pyramide bilden. Sie steigen in den Markt ein - daher ist ein gewisser Verlust in Form von Provisionen bereits auf Ihrem Konto verbucht. Es spielt keine Rolle, in welchem Zustand sich Ihre bisherigen Positionen befinden (im roten Bereich (Mittelwertbildung) oder im grünen Bereich (Pyramidisierung)). Alles, was es gibt, ist ein nicht realisierter Gewinn oder Verlust.
3. Das Risiko pro Handel beträgt nicht mehr als 2% (3%). All dies sind leere Worte, und diese Regel wird oft von Händlern verletzt, die glauben, dass sie sie einhalten. Wenn ein Händler 20 Trades pro Tag tätigt, von denen jeder ein Risiko von 2 % hat, bedeutet dies, dass der Händler 40 % seiner Einlage innerhalb eines Tages riskiert. Wenn der Händler zu einem bestimmten Zeitpunkt 4 Transaktionen mit verschiedenen Instrumenten tätigt, von denen jede 2 % der Einlage ausmacht, dann beträgt der nicht realisierte Verlust 8 %. Wenn mindestens eine der vier Transaktionen zum Breakeven übertragen wird, beträgt der nicht realisierte Verlust 6 %. Wenn drei von vier Geschäften eine Gewinnsicherung von 2% haben, beträgt der gesamte nicht realisierte Gewinn 6% (2*3) und der gesamte nicht realisierte Verlust 2% (1*2%). Der gesamte nicht realisierte Gewinn/Verlust beträgt +4% (6%-2%).
Technische Analyse = Risikomanagement. Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Risiken, die Sie eingehen, und den Einstiegspunkten in den Markt. Die schlechteste Option ist die wahllose Eröffnung von Geschäften. Und selbst in diesem Fall werden Sie in 50 % der Fälle richtig liegen. Stopps schützen den Händler nicht vor Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Fibonacci-Linien und Ishimoku-Kanälen. Mit Stopps können Sie einfach nicht zurückgewinnen und so das Eigenkapital des Händlers schützen. Es macht keinen Unterschied, ob der Kurs nach dem Erreichen Ihres Stopps umschlägt oder nicht. Der Markt kümmert sich nicht darum. Stoppen Sie den Abzug von Eigenkapital, nicht mehr und nicht weniger. Larry Williams hat darüber in seinem letzten Buch geschrieben.
Es gibt mehrere Modelle für das Risikomanagement. Was sie gemeinsam haben, ist die Höhe der Verluste. Alle Parameter sind einfach und leicht zu verstehen, und vor allem sind sie bekannt (Sie wissen immer, wie viel Geld Sie haben). Sie sind daher leicht mathematisch zu formulieren und entsprechend zu programmieren, so dass es hier kein Problem gibt.
Obwohl es sich um eine allgemeine Frage handelt, werde ich sie als ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler beantworten. Niemand allein hat die Macht, den Markt, den Preis einer Ware, das Niveau von Angebot und Nachfrage zu kontrollieren. Alles, was wir tun können, ist, unsere Risiken zu managen, d. h., so klischeehaft es auch klingen mag, wir können die Höhe unserer Verluste kontrollieren. Allerdings gibt es auch hier viele Missverständnisse, hier sind einige davon:
1. Stop Loss ist böse. Es entstehen Verluste. Sie sollten versuchen, Stopps zu vermeiden. Meine Antwort: Der Stop-Loss macht keine Verluste, er behebt sie. Es gibt nur zwei Komponenten, die Verluste verursachen: der Kurs, der gegen die Position läuft, und die Maklerprovision. Im ersten Fall müssen Sie nach präziseren Markteintritten suchen, im zweiten Fall müssen Sie weniger Geschäfte machen und mehr Gewinne mitnehmen. Das Vermeiden von Stopps bedeutet oft, dass Sie versuchen, kleine Gewinne zu sichern, was Sie zu häufigem Handeln anregt, was wiederum die Provision des Brokers und damit Ihre Verluste erhöht.
2. Mittelwertbildung ist schlecht, Pyramidenbildung ist gut. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen Durchschnitt oder eine Pyramide bilden. Sie steigen in den Markt ein - daher ist ein gewisser Verlust in Form von Provisionen bereits auf Ihrem Konto verbucht. Es spielt keine Rolle, in welchem Zustand sich Ihre bisherigen Positionen befinden (im roten Bereich (Mittelwertbildung) oder im grünen Bereich (Pyramidisierung)). Alles, was es gibt, ist ein nicht realisierter Gewinn oder Verlust.
3. Das Risiko pro Handel beträgt nicht mehr als 2% (3%). All dies sind leere Worte, und diese Regel wird häufig von Händlern verletzt, die glauben, dass sie sie einhalten. Wenn ein Händler 20 Trades pro Tag tätigt, von denen jeder ein Risiko von 2 % hat, bedeutet dies, dass der Händler 40 % seiner Einlage innerhalb eines Tages riskiert. Wenn der Händler zu einem bestimmten Zeitpunkt 4 Transaktionen mit verschiedenen Instrumenten tätigt, von denen jede 2 % der Einlage ausmacht, dann beträgt der nicht realisierte Verlust 8 %. Wenn mindestens eine der vier Transaktionen zum Breakeven übertragen wird, beträgt der nicht realisierte Verlust 6 %. Wenn drei von vier Geschäften eine Gewinnabsicherung von 2% haben, beträgt der gesamte nicht realisierte Gewinn 6% (2*3) und der gesamte nicht realisierte Verlust 2% (1*2%). Der gesamte nicht realisierte Gewinn/Verlust beträgt +4% (6%-2%).
Technische Analyse = Risikomanagement. Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Risiken, die Sie eingehen, und den Einstiegspunkten in den Markt. Die schlechteste Option ist die wahllose Eröffnung von Geschäften. Und selbst in diesem Fall werden Sie in 50 % der Fälle richtig liegen. Stopps schützen den Händler nicht vor Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Fibonacci-Linien und Ishimoku-Kanälen. Mit Stopps können Sie einfach nicht zurückgewinnen und so das Eigenkapital des Händlers schützen. Es macht keinen Unterschied, ob der Kurs nach dem Erreichen Ihres Stopps umschlägt oder nicht. Der Markt kümmert sich nicht darum. Stoppen Sie den Abzug von Eigenkapital, nicht mehr und nicht weniger. Larry Williams hat darüber in seinem letzten Buch geschrieben.
Es gibt mehrere Modelle für das Risikomanagement. Was sie gemeinsam haben, ist die Höhe der Verluste. Alle Parameter sind einfach und klar, und vor allem bekannt (Sie wissen immer, wie viel Geld Sie haben). Sie sind also leicht in mathematische Formeln zu fassen und folglich leicht zu programmieren.
Hmm, als diplomierter Wirtschaftswissenschaftler möchte ich einige Änderungen an Ihrem Beitrag vornehmen, die vielleicht unwichtig erscheinen, aber in Wirklichkeit wichtig sind:
1. Dem stimme ich voll und ganz zu. Die Fachliteratur (sozusagen ein unabhängiger Experte) bestätigt dies.
2. Einverstanden. Gleichermaßen.
3. und hier eine Korrektur: Risiko auf EINE Idee. Zum Beispiel, dass der Dollar gegenüber dem Yen steigen wird, ist EINE Idee. Verschiedene Ideen können ganz oder wenig miteinander verbunden sein, so dass das Risiko nicht durch die Anzahl der Trades multipliziert wird.
Die Berechnung des Risikos hängt direkt von Ihrem Entscheidungsmodell ab. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass es sinnvoll ist, einen Handel zu eröffnen, müssen Sie so viele Stopps setzen. Einige Händler schließen Geschäfte mit der ZEIT des Spielens ohne Gewinn (keine Bewegung erforderlich), sie werden Geschäfte los, deren Verhalten zu unklar oder zu langwierig ist. Die Risikoberechnung kann also sehr kompliziert und problematisch sein.
Hm, als ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler möchte ich Ihren Beitrag ergänzen, Herr Kollege, die vielleicht unwichtig erscheinen, aber in Wirklichkeit wichtig sind:
1. Ich stimme völlig zu. Die Fachliteratur (sozusagen ein unabhängiger Experte) bestätigt dies.
2. Ich stimme zu. Gleichermaßen.
3. und hier eine Korrektur: Risiko auf EINE Idee. Zum Beispiel, dass der Dollar gegenüber dem Yen steigen wird, ist EINE Idee. Verschiedene Ideen können ganz oder teilweise miteinander verbunden sein, so dass sich das Risiko nicht mit der Anzahl der Geschäfte multipliziert.
Die Berechnung des Risikos hängt direkt von Ihrem Entscheidungsmodell ab. Soweit Sie von der Angemessenheit der Eröffnung eines Handels überzeugt sind, sollten Sie Ihre Stopps in dieser Höhe setzen. Einige Händler schließen Geschäfte mit der ZEIT des Spielens ohne Gewinn (ohne die richtige Bewegung), sie werden Geschäfte los, deren Verhalten zu unklar oder verzögert ist. Die Risikoberechnung kann also sehr kompliziert und problematisch sein.
Es ist nicht möglich, in einer Antwort auf alle Einzelfälle einzugehen. Daher ist das beschriebene C-4 recht wortgewandt und sollte aus allgemeiner Sicht verständlich sein.
3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок.
Angenommen, ein Händler glaubt, dass der Euro gegenüber dem Dollar steigen wird, und setzt auf EURUSD (eine Idee).
Gleichzeitig geht der Händler davon aus, dass das Pfund gegenüber dem Dollar fallen wird, und geht auf GBPUSD short (zweite Idee).
Der Händler hat also zwei entgegengesetzte Positionen bei korrelierenden Instrumenten. Höchstwahrscheinlich wird der Gewinn in dem einen Geschäft durch den Verlust in dem anderen kompensiert. Der springende Punkt ist, dass wir es hier mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben. Es ist durchaus möglich, dass beide Positionen durch einen Stop-Loss abgedeckt werden und der entsprechende Verlust in beiden Positionen eintritt. In diesem Fall sind die Ideen unterschiedlich, aber das Ergebnis ist dasselbe - die Verluste werden immer addiert, unabhängig von der Idee hinter jedem Handel. Wenn man sich das Worst-Case-Szenario im Voraus vorstellt (alle Geschäfte scheitern, unabhängig vom Markt (oder der Idee), auf dem sie durchgeführt werden), dann bewahren wir unsere empfindliche Psyche vor dem Unerwarteten - und das ist Risikomanagement.
Wohlgemerkt, ich sage nicht, dass eine Marktposition von mehr als 2 % des Depots schlecht ist. Schließlich brauchen wir eine gewisse Menge an Wertpapieren, um mehrere Positionen gleichzeitig zu halten. Was ist der Höchstbetrag der Kaution kann auf dem Markt platziert werden - ist eine offene Frage. Wir eröffnen zum Beispiel eine Long-Position auf EUR zum Kurs von 1,2000 und setzen dabei 5 % der Einlage ein. Der Preis steigt. Bei einem Stand von 1,2500 eröffnen wir eine weitere Long-Position in Höhe von 5 % der Einlage. Die Haltestellen werden nicht berührt. Dann stellt sich heraus, dass das kumulative Risiko 10 % beträgt. Der Kurs kehrt sich nach unten um und schließt zuerst die zweite Position mit einem Stop-Loss und dann die erste Position, ebenfalls mit einem Stop-Loss. Wenn wir aber bei der Eröffnung der zweiten Position die erste zum Breakeven bringen, beträgt das Gesamtrisiko nur 5% (0%+5%). Auf diese Weise erhöhen wir die Position, ohne das Risiko zu erhöhen.
Das ist natürlich alles wahr. Es ist nur so, dass ich sozusagen im "Geist des Gesetzes" und nicht im "Buchstaben des Gesetzes" gesprochen habe.