Sollen wir ein interessantes Spiel spielen? - Seite 9
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Ich habe es bereits mit einer anderen Software getestet, aber der optimale Zeitraum ist 14, genau wie bei Vinin. Ich empfehle, auch die Schicht zu optimieren. Mit Periode=7 und Verschiebung=12 ist es kühler.
So wie ich es verstanden habe, besteht das Problem nicht darin, einen optimalen Zeitraum zu suchen und etwas zu finden, an das man es binden kann, auch nicht die Mondphasen, bzw. es wird sich ständig ändern. Er schlägt vor, etwas Robustes zu nehmen und es mit Spielregeln zu versehen,
Das widerspricht aber dem eigentlichen Sinn der Sache.
Gut Periode = 14 das Beste bei Schicht=1
Ich weiß nicht, welches Programm Sie verwenden, um zu optimieren, vielleicht gibt es ein falsches System dort:), aber bei der Lösung des Problems mit einer Brute-Force-Suche von Perioden MT4 zeigt die beste Periode 123, den Zustand in der Mitte der 2.
Ich weiß nicht, in welchem Programm Sie optimieren, vielleicht gibt es dort ein falsches System:), aber bei der Lösung des Problems durch einfache Suche nach Perioden zeigt MT4 die beste Periode 123, den Zustand in der Mitte der zweiten Seite.
Wissen Sie, ich gehe nicht so tief in die Parameter ein, um period=123 zu erhalten. Der Forex-Markt ist zu schnell, um die 123 letzten 4-Stunden-Balken zu berücksichtigen. Obwohl, um den maximalen Gewinn in diesem Bereich zu erhalten, vielleicht sollte dieser Zeitraum =123 sein, aber es ist höchstwahrscheinlich eine Passform und Leistung in der Zukunft bleibt unter großen Frage.....)))))
Es ist mir ein Rätsel, warum genau die Maske im Hinblick auf den Zeitraum optimiert werden sollte. Wenn die Aufgabe darin besteht, einen guten Auto-Optimierer "on the fly" zu erstellen, welchen Sinn hat es dann, die Ableitung (Durchschnitt) zu nehmen? Nehmen Sie den Preis (der Einfachheit halber - Barren) und gehen Sie! Aber dann rennen wir sofort gegen die Wand, gegen die schon viele Einlagen und Schicksale geprallt sind. Keine Idee hier (in dieser Aufgabe) - kein Grund zur Anpassung. Oder übersehe ich etwas?
Der Sinn der Aufgabe besteht nicht darin, nach Eingängen zu suchen, sondern nach kritischen Übergangspegeln. Figaro hingegen stellt ein Problem dar - wir ändern die Periode der Maske nach einem beliebigen Algorithmus. Mit anderen Worten, das Ergebnis sollte eine Unterstützungs-Widerstands-Kurve sein, die nichts mit dem klassischen Winken gemein hat. Ein einfaches Beispiel ist die AMA.
Der Sinn der Aufgabe besteht nicht darin, nach Eingängen zu suchen, sondern nach kritischen Übergangspegeln. Figaro hingegen stellt das Problem - wir ändern die Periode der Maske nach einem beliebigen Algorithmus. Mit anderen Worten, das Ergebnis sollte eine Unterstützungs-Widerstands-Kurve sein, die nichts mit dem klassischen Winken gemein hat. Ein einfaches Beispiel ist die AMA.
Da bin ich anderer Meinung. Ziel ist es, die Gewinne für 2008 zu maximieren. Und wie Leonid (LeoV) richtig bemerkte, hat dies nichts mit der Möglichkeit zu tun, ein selbstoptimierendes System auf der Grundlage des Durchschnitts zu erhalten.
Da bin ich anderer Meinung. Ziel ist es, die Gewinne für 2008 zu maximieren. Und wie Leonid (LeoV) richtig bemerkt hat, wird es nichts mit der Möglichkeit zu tun haben, ein sich selbst optimierendes System auf der Grundlage des Durchschnitts zu erhalten.
Lesen Sie das Thema und die Beiträge von Figaro aufmerksam. Seine Interpretation ist MA-Periode = eine beliebige Funktion, nicht eine Konstante. D.h. im Wesentlichen die Anpassung der MA-Periode an Marktveränderungen. Man kann es sich wie einen Fächer von Scheibenwischern vorstellen, von denen jeder einer bestimmten Marktsituation entspricht. Die Aufgabe der Klassifizierung.
Sie haben die Sache anders gesehen. Es ist nichts Persönliches. Ich habe mein erstes Ergebnis auf Seite 2 veröffentlicht. Es ist bescheiden.
Ich bekomme auch nicht viel :(.
Bisher habe ich mich (mit viel Handarbeit bei der Suche nach Illegitimität) auf folgenden Algorithmus beschränkt
Um GMDH zu sagen, scheiß drauf :)... (nachdem ich verschiedene rsi, ao, etc. ausprobiert habe)
Ich bin versucht, mit Verschiebungen und anderen Deltas zu spielen, die in TK nicht erlaubt sind!!. aber wir verstehen, was der Sinn ist ;)
SZZ... Als ich ein Kind war und die Computer so groß waren, kam ich auch gelegentlich auf die Frage der Suche nach Algorithmen zur Auswahl von Indikatorparametern unter dem Gesichtspunkt des Gewinns des gesamten Systems zurück...
Lesen Sie das Thema und die Beiträge von Figaro aufmerksam. Seine Interpretation ist, dass MA-Periode = eine beliebige Funktion, nicht eine Konstante. D.h. im Wesentlichen die Anpassung der Periode des MA an Marktveränderungen. Man kann es sich wie einen Fächer von Scheibenwischern vorstellen, von denen jeder einer bestimmten Marktsituation entspricht. Die Aufgabe der Klassifizierung.
Sergey, ich verstehe, dass sich das Winken ändern kann... Ich verstehe auch, dass wir ihm sozusagen beibringen können, die Marktsituation zu verstehen... Ich verstehe nicht, wie man den maximalen Gewinn im Jahr 2008 zu bekommen, können Sie im Jahr 2009 zu verdienen, das ist ein. Und warum dann nicht für Auto-Optimierer für Bars zu suchen, wird es schärfer, genauer und flexibles System sein, das ist zwei.
Und das mit dem winkenden Fächer ist die erste Idee, die mir in den Sinn kommt...
Versuche je nach Wochentag:
Nettogewinn: 11260
Rentabilität: 3,64
Angebote: 251
Optimale Werte:
Interessanterweise steigt der optimale Zeitraum von Montag bis Mittwoch linear an (86.126.166) und fällt dann am Donnerstag stark und am Freitag sogar noch weiter ab.
Sie können nicht nur den Wochentag, sondern auch die 4-Uhr-Position berücksichtigen. Die optimalen Zeiträume sehen etwa so aus
auf der Abszissenachse die Stunde des Tages von Montag um 0:00 Uhr bis Freitag um 20:00 Uhr.
Der Gewinn steigt auf etwa 18t und PF>4, aber dies ist eine klare Erinnerung