Fourier-Kenner... - Seite 10
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Die Mathematik hat Strukturen und Operationen auf ihnen geschaffen, die manchmal sehr genau den realen kausalen und räumlichen Beziehungen zwischen realen Objekten entsprechen.
Aber der Knockout für das Alltagsbewusstsein wurde nicht von der Mathematik, sondern von der Physik vollzogen - zusammen mit der Quantenmechanik und STO/OTO.
Es gibt eine Geschichte über Heisenberg (er ist einer der Erfinder der Quantenmechanik). Als er seine Version der Quantenmechanik (Matrixmechanik) erfand, musste er dringend die nichtkommutative Multiplikation erfinden, um insbesondere die Heisenbergsche Unschärferelation zu erklären. Und er erfand sie selbst, nur um später herauszufinden, dass er die Matrixmultiplikation erfunden hatte, die schon vor langer Zeit in der Mathematik erfunden worden war. Und er hat in seinen Vorlesungen über lineare Algebra offenbar gut geschlafen...
In der Natur laufen viele Dinge nach Sinus, Kosinus und Exponent ab, oder besser gesagt, ungefähr nach ihnen. Und die Mathematik ist hier nicht ausschlaggebend: Das Phänomen spiegelt lediglich die Tatsache wider, dass es bei vielen physikalischen Phänomenen Abhängigkeiten gibt, wie z. B., grob gesagt, "die Beschleunigung ist ungefähr proportional zur Verschiebung" und "die Beschleunigung ist ungefähr proportional zur Geschwindigkeit". Ungefähr - denn bei den allermeisten Prozessen können wir die "erste Näherung", die lineare, isolieren und Nichtlinearitäten vorerst ignorieren. Daher die Sinuskurve.
Bei Rauschen, Brownscher Bewegung und Random Walk gibt es keine Sinus- und Kosinuskurven. Letztere sind mathematische Abstraktionen, die die Analyse erleichtern. Sie können genauso gut eine der unten aufgeführten orthogonalen Funktionen verwenden:
Wir können von Sinus und Kosinus sprechen, wenn es sich um Schwingungsvorgänge handelt. Die Beschreibung des Marktes als ein oszillierendes System ist ebenso erfolgreich wie die Anwendung der berühmten Formel (18).
Es gibt sogar ein Bild auf der letzten Seite, aber du leugnest es immer wieder. Dies ist eine Alternative zu AlexeyFX Filtern, er sagte auch, dass Fourier nicht anwendbar ist....., obwohl die Essenz die gleiche ist.
Wenn wir zwei Kakteen nehmen und versuchen, sie mit ihren Nadeloberflächen zu berühren, werden es die Nadeln selbst nicht zulassen, und die nützliche Komponente liegt in der Analyse dieser Oberflächen, Fourier ist bereits auf sie anwendbar, wir müssen nur die Nadeln entfernen, nicht Sinus auf sie anwenden.
Fourier ist auf jede Reihe anwendbar. Das bedeutet, dass man Sinus- und Kosinuskurven in beliebige Daten einfügen kann, sogar in zufälliges Geschwafel. Sie haben ein Bild der abklingenden Kursschwankungen in einem bestimmten Segment des AUDUSD gezeigt. Das heißt aber nicht, dass diese Schwankungen überall vorhanden sind. Ich kann Ihnen hundert Bilder desselben Zitats zeigen, auf denen es keine Schwankungen gibt. Auf diese Weise kann man Wolken betrachten, einen Elefanten sehen (wobei die Rauheit entfernt wird) und behaupten, alle Wolken seien Elefanten oder eine Kombination von Elefanten.
Diese ganze Diskussion ist sinnlos. Wenn Sie durch das Einfügen von Sinuskurven in ein Preisdiagramm gewinnbringend handeln können, dann wünsche ich Ihnen viel Glück.
Ich verstehe, dass man einen Fourier in alles einstecken kann, aber es geht darum, ihn an die Stellen zu stecken, für die er bestimmt ist...
Bei Rauschen, Brownscher Bewegung und Random Walk gibt es keine Sinus- und Kosinuskurven. Letztere sind mathematische Abstraktionen, die die Analyse erleichtern. Sie können genauso gut eine der unten aufgeführten orthogonalen Funktionen verwenden:
Wir können von Sinus und Kosinus sprechen, wenn es sich um Schwingungsvorgänge handelt. Die Beschreibung des Marktes als oszillierendes System ist ebenso erfolgreich wie die Verwendung der berühmten Formel (18).
Bei Rauschen, Brownscher Bewegung und Random Walk gibt es keine Sinus- und Kosinuskurven. Letztere sind mathematische Abstraktionen, die die Analyse erleichtern.
Dies ist nicht immer der Fall, in manchen Fällen entstehen einfach zu analysierende Abstraktionen nur bei der Analyse von Problemen mit einfachen linearen Abhängigkeiten, d.h. sie sind eine Folge, keine Vereinfachung. Wenn wir z. B. weißes Rauschen durch einen linearen Bandpassfilter oder LPF schicken, ist das Ergebnis natürlich kein Sinus (sondern die ACF des Ausgangsprozesses!). Ist die Eingabe jedoch eine Summe aus weißem Rauschen und einem "Sprungstrom", z. B. Poisson, so liefert die Ausgabe Sinus/Exponenten - wenn auch zufällig und verrauscht, aber immerhin. Denn das System selbst ist linear und daher im Prinzip in der Lage, diese Exponenten zu erzeugen, und die Leichtigkeit der Analyse ergibt sich wiederum aus der Einfachheit des Erzeugungssystems selbst und ist keine abstrakte Erfindung.
Zu den anderen orthogonalen Mengen - sie können natürlich auch Lösungen einiger Gleichungen sein und stellen somit eine abstrakte Beschreibung realer Systeme dar, aber der Punkt ist, dass man sich kaum etwas Einfacheres vorstellen kann als mx''=-kx, und hier ist die Lösung, sorry, Sinus.
Natürlich wird die Antizipation nicht immer auf einem Paar vorhanden sein, dafür ist die Multiwährung da. Zu Zeiten, in denen es keine solchen Manifestationen auf einem Paar gibt, können sie auf einem anderen Paar auftreten, der Meister und der Sklave sind auch nicht konstant, sie ändern sich, wir können nicht vorhersagen, wer der Meister und wer der Sklave sein wird, und es ist auch nicht notwendig, der Meister wird sich zeigen und die Führung übernehmen))))
aber es wird zu spät sein, um einzutreten...
Das liegt daran, dass der Begriff der "Führung" Ich weiß, es klingt verrückt, aber so sieht es aus, wenn man sich einen Fächer von Spektrallinien ansieht, dann wird eine Linie des Fächers von einem Paar genommen, eine andere von einem anderen usw., und so weiter in jeder Zählung, und nicht die absoluten Werte der Spektralkomponenten werden genommen, es ist ein anderes Konzept in der Index-Konstruktion, es gibt keine Mittelwertbildung, so etwas wie eine Hedge-Art der Analyse.Aber es ist nicht dasselbe.
Es geht nicht um lineare Preisantizipation und stupide statische Arbitrage, private Händler haben nicht die Macht in Bezug auf Kapazität oder Ping-Möglichkeiten.
es ist die Methode selbst, es spielt keine Rolle, ob Sie Datenreihen, Ticks, Monate oder Stunden nehmen ..... die Methode ändert sich nicht, oder Sie haben nicht einmal genug Zeit auf der Uhr, um die Erwartung zu realisieren?
Beim Zusammensetzen eines einzelnen Ganzen gibt es einige Faktoren, die den "Fortschritt" beeinflussen...
Und da sie sich ständig ändern werden (in diesem Fall die Fächer der Spektrallinien usw.), müssen all diese Dinge durch ein gleitendes Fenster erledigt werden...
mit allem, was dazugehört... das ist genau das, was ich gemacht habe (und es ist komplizierter - ich musste alle möglichen Dinge ins Netz stellen)... hat es über eine lange Geschichte laufen lassen... kein Fisch dort ))))
Was die Linearität angeht - dazu kommen wir sowieso später... und wir wollen nur die kurze und lange Seite wissen (flip) und das war's...
Wenn Sie etwas gefunden haben, lassen Sie es mich später wissen... aber natürlich nicht auf der Grundlage von zwei oder drei Jahren, sondern auf der Grundlage der gesamten verfügbaren Historie... je kleiner der Zeitrahmen, desto besser...
ein Bild, das sogar ein Mann gepostet hat (forte) und man kann nicht alles haben...
wird es auf den anderen Seiten nicht so schön sein...
forte928
Eugene - zeig mir, wenn es nicht schwierig ist...