MetaTrader spiegelt nicht die Realität wider! Wie kann ich das bekämpfen? - Seite 19
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Generell stellt sich für mich vor allem die Frage, wie die künftige Leistung des TS....... zu bewerten ist.
Es ist nicht möglich, diese Frage genau zu beantworten.... Wir können davon ausgehen, dass der TS in Zukunft funktionieren wird.... Das Einzige, was uns bleibt, ist die Überwachung seiner Leistung nach verschiedenen Kriterien.... Auch hier ist der Schlüsselparameter der maximale Drawdown... Warum?
Es ist der einzige Parameter, der sich nicht bei jedem neuen Handel ändert... Wenn es sich geändert hat, gibt es einen Grund, darüber nachzudenken, was als nächstes zu tun ist...
Ich würde die Frage anders formulieren: Was sind nach der Optimierung die praktikabelsten Varianten?
Im Allgemeinen ist für mich die dringlichste Frage, wie man die Leistung der TS in der Zukunft bewerten kann....... Es gibt kein Problem mit TS, das einzige Problem ist, wie man versteht, wie diese TS in der Zukunft funktionieren wird....))))
Es ist notwendig, dass sich der Optimierungsgraph während der Optimierung der einzelnen Parameter fließend von einem Wert zum anderen ändert. Es muss klar sein, dass das System funktioniert, während die Optimierung keine Anpassung ist, sondern, wie aus dem Namen dieses Prozesses hervorgeht, die Auswahl der optimalen Parameter für ein bereits funktionierendes System. Mit anderen Worten, wenn sich der Markt ändert, wird das System nicht anfangen, bei diesen Parametern zu verlieren, sondern bringt einfach nicht-optimale Gewinne.
D.h. Sie müssen nur ein System schreiben, das profitabel ist, und durch Optimierung die optimalen Parameter für jedes Handelsinstrument auswählen. Und natürlich gilt: Je weniger solche Parameter, desto besser.
Jeder Parameter sollte so optimiert werden können, dass sich die Optimierungskurve von Wert zu Wert fließend verändert. Es sollte klar sein, dass das System funktioniert, während die Optimierung nicht die Einstellung ist, sondern, wie der Name schon sagt, die Auswahl der optimalen Parameter für ein bereits funktionierendes System. D.h. wenn sich der Markt ändert, fängt das System nicht an, auf diesen Parametern zu verlieren, sondern bringt einfach nicht-optimalen Gewinn für sich.
Das heißt, alles, was Sie tun müssen, ist, ein System zu schreiben, das profitabel ist, und durch Optimierung die optimalen Parameter für jedes Handelsinstrument zu wählen. Und natürlich gilt: je weniger dieser Parameter, desto besser.
Ich stimme zu. Ein praktischer Beweis dafür ist eine breite optimale Zone und ihre relative Stabilität für alle Teile der Geschichte.
Reicht ein halbes Jahr TZ nicht aus? Bei einem stündlichen Zeitrahmen sind das etwa 3168 Balken.
Es geht wahrscheinlich nicht um Zeit. Für mich ist der wichtigste Parameter, anhand dessen wir die Qualität unserer Urteile über den TS mehr oder weniger sicher beurteilen können, die Anzahl der Geschäfte im Testbereich (oder OOS). Sie wird selten beachtet, ist aber sehr wichtig, denn im Handel regiert die Statistik.
Je niedriger die Anzahl der Trades ist, desto höher sollte der Gewinnfaktor sein, um daraus zu schließen, dass das System in Zukunft funktionieren wird. Wenn ein längerer Plot mit einer Anzahl von Trades in der Größenordnung von tausend eine Rentabilität von 1,65 zeigt, scheint es sich bereits um ein ernsthaftes Angebot zu handeln. Ich forsche auf diesem Gebiet und werde demnächst einen Artikel zu diesem Thema veröffentlichen. Etwa 70 % davon sind geschrieben.
P.S. Leonid, ich verfolge aufmerksam Ihr PAMM-Konto. Alles läuft großartig für Sie.
Jeder Parameter sollte so optimiert werden können, dass sich die Optimierungskurve von Wert zu Wert fließend verändert. Es sollte klar sein, dass das System funktioniert, während die Optimierung nicht die Einstellung ist, sondern, wie der Name schon sagt, die Auswahl der optimalen Parameter für ein bereits funktionierendes System. D.h. wenn sich der Markt ändert, fängt das System nicht an, bei diesen Parametern zu verlieren, sondern bringt einfach nicht-optimale Gewinne.
Mit anderen Worten: Es genügt, ein System zu schreiben, das profitabel ist, und durch Optimierung die optimalen Parameter für jedes Handelsinstrument auszuwählen. Und je weniger von diesen Parametern, desto besser.
Bei einer signifikanten Änderung irgendeines makroökonomischen Parameters (wie z.B. der Zinssätze) kann das System natürlich "ohne jeden Hinweis" den Bach runtergehen, wenn es indirekt Verbindungen mit irgendeinem makroökonomischen Parameter ausnutzt.
Ich streite nicht, ich ergänze.
Es geht wahrscheinlich nicht um Zeit. Für mich ist der wichtigste Parameter, nach dem man einen TS mehr oder weniger sicher beurteilen kann, die Anzahl der Trades im Testbereich (oder OOS). Sie wird selten beachtet, ist aber sehr wichtig, denn im Handel regiert die Statistik.
Je niedriger die Anzahl der Trades ist, desto höher sollte der Gewinnfaktor sein, damit das System auch in Zukunft funktioniert. Wenn ein längerer Plot mit einer Anzahl von Trades in der Größenordnung von tausend eine Rentabilität von 1,65 zeigt, scheint es sich bereits um ein ernsthaftes Angebot zu handeln. Ich forsche auf diesem Gebiet und werde demnächst einen Artikel zu diesem Thema veröffentlichen. Etwa 70 % davon sind geschrieben.
Wenn ich mit meinem System arbeite, verwende ich OOS überhaupt nicht. Ich stütze meine Schätzung der Optimierungsergebnisse genau auf die Anzahl der Geschäfte. Hunderte und Tausende von sich nicht überschneidenden Termingeschäften, wobei der Gewinn den maximalen Drawdown um ein oder zwei Aufträge übersteigt. Der MO- oder Gewinnfaktor ist im Falle einer soliden Statistik kein sehr wichtiger Parameter. Daher sind Werte von 1,5 und weniger durchaus zufriedenstellend. Die Hauptsache ist ein angemessener statistischer Vorteil. Die Optimierung kann auch durch Vergrößerung/Verkleinerung der Spanne erfolgen.
Aber auch hier gilt: Wir müssen verstehen, warum das System funktioniert. Und was notwendig ist, um sie zu stoppen. D.h. es ist sinnvoll, das System zu zwingen, sich zu "verbiegen", indem man die Handelsbedingungen variiert.
Mir scheint: Wenn Sie das Ergebnis auf der Bilanzveränderungsgrafik bei tausend Trades für ein paar Monate als einen geraden Anstieg sehen, dann müssen Sie nach den Gründen suchen. Vielleicht hatten Sie das Glück, auf ein so tolles System aus Ihrer Zeit zu stoßen. Analysieren Sie dann die Gründe, warum dies geschehen ist, und analysieren Sie sie erneut. Und die Analyse sollte nicht auf die Tatsache reduziert werden, dass es einen globalen Trend oder eine Flaute gab, sondern die Analyse sollte in der bestimmten Bewertung dieses Zeitraums, ausgedrückt in Zahlen, dargestellt werden.
Daher ist es ideal, wenn das System aktiviert wird, wenn diese Indikatoren mit seiner Robustheit übereinstimmen, und nicht, wenn es in den letzten Wochen und Monaten eine gute Leistung gezeigt hat.
Bei einer signifikanten Änderung eines makroökonomischen Parameters (z. B. des Zinssatzes) kann das System "ohne Vorwarnung" in den Abwärtsstrudel geraten, natürlich nur, wenn es indirekt die Verbindung zu einem makroökonomischen Parameter ausgenutzt hat.
>> Ich argumentiere nicht, ich füge hinzu.
Ich kann das nicht auf alle Systeme verallgemeinern. Ich werde Ihnen ein Beispiel für mein System geben. Mein System kümmert sich nicht um Flux-Trends, ich schalte sie nur aus, wenn es Neuigkeiten gibt. Aber ich habe Folgendes beobachtet:
Im Jahr 2008 änderte das System ein halbes Jahr lang am 4. Tag eines jeden Monats seine optimalen Parameter. Ich habe nicht herausfinden können, warum es der 4. Tag war, war es ein Zufall oder nicht.
Nach einer starken Nachricht würde das System zwei Wochen (des Jahres) auslaufen (bis zum nächsten 4. Tag). Ich konnte die Gründe dafür nicht feststellen. Aber ich habe herausgefunden, was ihnen entspricht. Daher erkennt das System solche Zeiträume. Aber der Zeitraum wurde nicht wiederholt.
Nach einem bestimmten Datum beginnt das System mit der Arbeit an einem Dutzend Handelssymbolen und verbessert seine Indikatoren von Monat zu Monat. Ich weiß nicht, worauf sich dieses Datum bezieht.
Das System fing nur einmal an, bei einem Handelsinstrument konstant zu verlieren, davor lag der durchschnittliche Gewinn eine Woche lang bei Null, was in keiner Weise in die Statistik passte. Nach dem Anhalten begann das System auf dem Prüfgerät zu verlieren.
Das System funktioniert bei so vielen Handelsinstrumenten nicht, und die Gründe dafür sind bekannt.
Dumme Indikatoren in einem anormalen Markt geben falsche Signale zum Abfluss
Die Sache, auf die ich stolz bin, ist die Eigenschaft meiner Indikatoren (die auf Balken arbeiten), dass sie nach einem Gap von selbst eintreten... wie letzte Woche gesehen, zwei Tage ohne Signal bis Ende Freitag
Ich finde es gut, dass ich genug Intelligenz habe, um ein solches System zu entwickeln, aber was ist mit den Leuten, die einfache Indikatoren verwenden, die nicht mit der Tick-Historie arbeiten?
Dies ist wahrscheinlich keine Frage der Zeit. Für mich ist der wichtigste Parameter, anhand dessen wir die Qualität unserer TS-Urteile mehr oder weniger sicher beurteilen können, die Anzahl der Trades im Testbereich (oder OOS). Sie wird selten beachtet, ist aber sehr wichtig, denn im Handel regiert die Statistik.
Je niedriger die Anzahl der Trades ist, desto höher sollte der Gewinnfaktor sein, um daraus zu schließen, dass das System in Zukunft funktionieren wird. Wenn ein längerer Plot mit einer Anzahl von Trades in der Größenordnung von tausend eine Rentabilität von 1,65 zeigt, scheint es sich bereits um ein ernsthaftes Angebot zu handeln. Ich forsche auf diesem Gebiet und werde demnächst einen Artikel zu diesem Thema veröffentlichen. Etwa 70 % davon sind geschrieben.
P.S. Leonid, ich verfolge aufmerksam Ihr PAMM-Konto. Alles läuft großartig für Sie.
Alexey, es geht nicht um den PAMM. Es geht darum, zu verstehen, dass das TS nicht ewig ist - alles endet irgendwann einmal. Und es gibt ein Problem - je mehr wir testen, je mehr wir das Funktionieren von TS in der Demo-Realität beobachten und analysieren, desto schneller wird es für den realen Handel veraltet, so dass es, wenn wir es in den Handel einbringen, nicht lange halten wird. Deshalb möchte ich richtige Entscheidungen viel schneller treffen als nach 300 Trades auf REAL, denn in der Praxis nach 300 Trades auf Daten, die TS nicht gesehen hat, endet es normalerweise..... Ich habe noch keinen TS gesehen, der mehr als ein halbes Jahr lang auf Intraday-Bars (von einer Stunde oder weniger) funktioniert. Der Devisenmarkt ist ein sehr volatiler Markt )))))
P.S. Und der Artikel wäre interessant zu lesen....
Jeder Parameter sollte so optimiert werden können, dass sich die Optimierungskurve von Wert zu Wert fließend verändert. Es sollte klar sein, dass das System funktioniert, während die Optimierung nicht die Einstellung ist, sondern, wie der Name schon sagt, die Auswahl der optimalen Parameter für ein bereits funktionierendes System. D.h. wenn sich der Markt ändert, fängt das System nicht an, auf diesen Parametern zu verlieren, sondern bringt einfach nicht-optimalen Gewinn für sich.
Das heißt, alles, was Sie tun müssen, ist, ein System zu schreiben, das profitabel ist, und durch Optimierung die optimalen Parameter für jedes Handelsinstrument zu wählen. Und natürlich gilt: je weniger solche Parameter, desto besser.
Das alles ist klar, aber auf der Ebene der Gefühle. Ich hätte gerne ein paar Zahlen, etwas Mathematik, um diese Gefühle irgendwie zu formalisieren.....)))))