Prüfung von Echtzeit-Prognosesystemen - Seite 63
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Und warum ist das so? Schließlich gibt es nichts außer ihnen.
Ich kenne nur keine gültige Methodik, um sie zu analysieren. Nicht nur, dass die Zeit nicht stationär ist, sondern auch, dass die Zecken kommen, wann sie wollen. Von fraktaler Analyse (nicht Indikatoren) gibt es nichts zu tun, Ticks sind sehr komplizierte System, plus es gibt einen großen Einfluss von DC auf diese Ticks (erinnern winwin aus der Meisterschaft). Man kann sie nicht vorhersagen, man kann sie nicht richtig analysieren.
Generell ist Ihre Forschung ermutigend und bewundernswert!
Ich freue mich aufrichtig, dass ich Ihnen Hoffnung mache, aber es gibt nichts Besonderes in meiner Forschung. Ich bin kein Mathematiker, eher ein Amateur auf diesem Gebiet.
Ich kenne nur keine wirksamen Methoden, um sie zu analysieren.
Stimmt, ich habe schon immer gesagt, dass man seine Pilzplätze kennen muss.
Nicht nur die Zeit ist unstetig, sondern auch die Tics kommen, wann immer sie wollen.
Das ist ein Skandal! Worauf achten die Mächtigen?
Aus der Sicht der Fraktalanalyse (nicht als Indikator) gibt es da nichts zu tun, Ticks sind ein sehr kompliziertes System.
Und hier, Herr Kollege, muss ich Ihnen widersprechen. Nicht nur die Fraktalanalyse ist speziell für Zecken entwickelt worden, sondern Zecken sind auch das einfachste System. Für seine Modellierung genügen sehr einfache Annahmen - es gibt praktisch nichts zu vereinfachen. Eine herkömmliche OHLC-Darstellung ist nicht 4, sondern 10 Mal komplexer als Ticks, und Sie, meine Liebe, haben es damit zu tun. Ich kann mir vorstellen, wie schwer es für die Zecken sein wird, wenn Sie über sie herfallen. :-)
an Yurixx
Во-во, я всегда говорил - грибные места знать надо.
Teilen Sie uns also die Standorte mit, wenn es denn welche gibt. Ich hoffe wirklich, dass Sie nicht da draußen Fliegenpilze und Fliegenpilze pflücken.
Das ist ein Skandal! Was tun die Mächte der Ewigkeit?
Das macht unsere Aktivitäten weitgehend sinnlos :o) Ganz im Ernst: Es gibt einfach keine Methoden, um mit solchen Reihen umzugehen. Objektiv kann man nicht einmal den Durchschnitt berechnen, ganz zu schweigen von Momenten und anderen nützlichen Dingen (zum Beispiel gibt es für solche Reihen kein Konzept der Zeitverzögerung). Aber wenn Sie ein Händchen für die hohe Kunst haben - lassen Sie mich Ihnen die Hand schütteln!!! Ich bin begeistert!!! Dann brauchen Sie nicht auf die höheren Mächte zu schimpfen - Sie sind selbst die Macht!!! :о)
Nun, Herr Kollege, da muss ich Ihnen widersprechen. Nicht nur die Fraktalanalyse ist speziell für Tics entwickelt worden, sondern Tiki ist auch das einfachste aller Systeme. Für seine Modellierung genügen sehr einfache Annahmen - es gibt praktisch nichts zu vereinfachen. Eine herkömmliche OHLC-Darstellung ist nicht 4, sondern 10 Mal komplizierter als Ticks, und Sie, meine Liebe, haben es damit zu tun. Ich kann mir vorstellen, wie schwer es für die Zecken sein wird, wenn Sie über sie herfallen. :-)
Warum benutzen wir das Wort "Sie", aber okay. Eigentlich wurde die fraktale Analyse historisch gesehen für einen ganz anderen Zweck geschaffen. Yury, es gibt nicht viele Methoden, die eine objektive Einschätzung des Chaos liefern können. Eine davon ist die Berechnung des Korrelationsintegrals für jede Verschachtelung und die Schätzung des Gesamtchaos (Element der fraktalen Analyse). Das habe ich verwendet, mit einigen Annahmen. Die Dimensionalität des Systems für Zecken ist riesig, es herrscht völliges Chaos mit einem Großbuchstaben, da gibt es nichts zu tun.
Ich denke, dass die Berechnungsmethode keine wesentliche Rolle spielt. Man sollte nur bedenken, dass es sich um Informationsentropie handelt, nicht um thermodynamische oder sonstige Entropie.
es hat nichts mit der Dimensionalität des Raums zu tun. Außerdem ist die Dimensionalität nur ein Eingabeparameter für das Modell.
Ich glaube nicht, dass es richtig ist, oder ich übersehe etwas.
Ich bin bereit, dies zu wiederholen. Ich möchte der Sache auf den Grund gehen. Im Kern geht es um die Frage, ob es immer sinnvoll ist, die "siegreiche" Prognose nach dem Maximalwert ihrer Entropie zu wählen.
Dann wurde hier die Idee geäußert, dass Entropiewerte zyklisch sein sollten, weil es bestimmte Perioden im Markt gibt (Sitzungsgrenzen, Nachrichten), in denen die Entropie wirklich ansteigt. Dem kann ich nur zustimmen. Entropie = Volatilität, richtig? Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Richtung der vorhergesagten Bewegung (die für eine korrekte Vorhersage ausschlaggebend ist) in irgendeiner Weise in der Entropie berücksichtigt wird. Im Allgemeinen würde ich vorschlagen, eine Implementierung mit einem durchschnittlichen Entropiewert von allen zu wählen.
Warum sollten Sie es falsch machen? Diese Formel ergibt den geringstmöglichen Vorhersagehorizont für ein sehr komplexes System mit großer Dimensionalität.
Berichtigung. Nicht das Minimum, sondern der maximal mögliche Horizont. Ich verstehe jedoch nicht, wie die Zeit im resultierenden Vorhersageintervall gemessen wird. Wir haben Balkenmuster in den Daten, und es wäre logisch, anzunehmen, dass das Intervall auch in Balken besteht, aber ich kann keine Erklärung dafür direkt in der Formel finden.
an Marketeer
Думаю, что если посчитать энтропию для данных, преобразованных в пространства разных размерностей, мы получим разные значения, так что размерность пространства имеет отношение к энтропии. Более того, мы специально делаем предобработку входных данных с целью повышения их энтропии. А уж то, что размерность задается параметром модели - это обычное дело, у меня тоже так.
Ich weiß nicht mehr genau, was Sie meinen? Sie sprachen vorhin von der K-Entropie, die in der Formel verwendet wird. Das hat mit der Dimensionalität des Systems zu tun, darüber habe ich geschrieben. D.h. ich verliere mich ein wenig in der Hauptidee. :о)
Dann gab es die Idee, dass die Entropiewerte zyklisch sein sollten, weil es bestimmte Perioden auf dem Markt gibt (Sitzungsgrenzen, Nachrichten), in denen die Entropie wirklich ansteigt. Dem kann ich nur zustimmen. Entropie = Volatilität, richtig?
Ich schrieb über die Wahl verschiedener Entropieniveaus als Kriterium in Abhängigkeit von der Zeit, nicht über die Zyklizität der Entropie selbst. Aber vielleicht haben Sie recht, vielleicht gibt es eine Korrelation mit der Volatilität (man muss nur klären, was das ist, was nicht einfach ist :o) So einfach ist es nicht, ich habe schon geschrieben, dass ich nicht direkt mit dem Preis arbeite, sondern eine transformierte Reihe verwende, die folgende Eigenschaften hat:
Das ist eine ganze Studie, das kann man nicht einfach so beantworten.
Berichtigung. Nicht das Minimum, sondern der maximal mögliche Horizont.
Ich versteh das nicht...
Teilen Sie also die Orte mit, wenn es wirklich welche gibt. Ich hoffe wirklich, dass Sie nicht da draußen sind und Fliegenpilze und Fliegenpilze sammeln.
Ja, ich habe schon immer meine Vorliebe für Zecken zum Ausdruck gebracht und keinen Hehl daraus gemacht, dass ich mit ihnen arbeite. Was ich dort sammle, werden wir sehen, nachdem ich es gegessen habe. Die Autopsie wird es zeigen!
Es ist dieser Umstand, der unsere Aktivitäten weitgehend sinnlos macht :o) Ganz im Ernst: Es gibt einfach keine Methoden, um mit solchen Reihen umzugehen. Objektiv kann man nicht einmal den Durchschnitt berechnen, geschweige denn die Momente und andere nützliche Dinge (zum Beispiel gibt es für solche Reihen kein Konzept der Zeitverzögerung).
Gut, dass ich das nicht vorher gewusst habe. Andernfalls wäre ich definitiv nicht in der Lage gewesen zu arbeiten.
Und warum haben wir zu "Sie" gewechselt, aber gut. Historisch gesehen wurde die Fraktalanalyse eigentlich für etwas anderes geschaffen. Yuri, es gibt nicht viele Methoden, die eine objektive Bewertung des Chaos ermöglichen. Eine davon ist die Berechnung des Korrelationsintegrals für jede Verschachtelung und die Schätzung des Gesamtchaos (Element der fraktalen Analyse). Das habe ich verwendet, mit einigen Annahmen. Die Dimensionalität des Systems für Zecken ist riesig, es herrscht völliges Chaos mit einem Großbuchstaben, da gibt es nichts zu tun.
Sie haben zu uns gewechselt, also haben wir zu Ihnen gewechselt. :-)
Komm schon Sergei, du kannst nicht einmal Witze darüber machen.
Ich habe eine ziemlich gute Vorstellung davon, wovon Sie sprechen. Diese Dinger sind zu hoch für mich. Ich habe meine eigenen Methoden selbst entwickelt, sie sind nicht kompliziert. Ich versuche, das Chaos nicht mit meinen Händen zu berühren, sonst zieht es mich unwiderruflich nach unten. Ich versuche, Order zu bewerten. Das Problem der Abmessungen ist bei mir nicht aufgetreten. Das ist vielleicht auch schon alles.
Gott, gut, dass ich das nicht vorher wusste. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, zu arbeiten.
an Marketeer
Ich weiß nicht mehr genau, was Sie meinen? Sie sprachen vorhin von der K-Entropie, die in der Formel verwendet wird. Das hat mit der Dimensionalität des Systems zu tun, darüber habe ich geschrieben. D.h. ich verliere mich ein wenig in der Hauptidee. :о)
Ich schrieb über die Wahl verschiedener Entropieniveaus als Kriterium in Abhängigkeit von der Zeit, nicht über die Zyklizität der Entropie selbst. Aber vielleicht haben Sie Recht, vielleicht gibt es eine Korrelation mit der Volatilität (ich muss nur klären, was das ist, und so einfach ist es nicht :o) Es ist nicht so einfach, ich habe bereits geschrieben, dass ich nicht direkt mit dem Preis arbeite, sondern eine transformierte Reihe verwende, die die folgenden Eigenschaften hat
Das ist eine ganze Studie, das kann man nicht einfach so beantworten.
Ich versteh das nicht...
Ja, es wird ein bisschen verwirrend. ;-) Ich verstehe dann auch nicht, was genau damit gesagt wurde, dass es "nichts mit der Dimensionalität zu tun hat"(>>), wenn man nun zustimmt, dass die Entropie mit der Dimensionalität zusammenhängt.
Zeitabhängige Entropieniveaus sind nicht zyklisch? Es ist jedoch egal, wie man es nennt. Der Punkt ist, dass, wenn das Modell adäquat ist, es während der Perioden hoher Volatilität die Realisierungsvarianten liefern sollte, für die der durchschnittliche Entropiewert höher ist, als in den Perioden der Ruhe. Daher sollte die Korrektur der Niveaus bereits in der Vorhersage enthalten sein. Und die Abweichungen nach oben und nach unten sind nur ein Tanz um einen Durchschnittswert, den wahrscheinlichsten Wert.
Zum Thema "nicht kapiert". Es gab diese Unterhaltung: Ich gab eine Formel an, Sie schrieben: "Diese Formel ergibt den niedrigstmöglichen Prognosehorizont...". Ich habe darauf hingewiesen, dass dies nicht korrekt ist. Die Formel liefert eine Schätzung des maximalen Horizonts. Was genau ist unklar?
Ja, irgendwie wird das alles etwas verwirrend. ;-) Ich verstehe dann auch nicht, was genau damit gesagt wurde, dass es "nichts mit der Dimensionalität zu tun hat"(>>), wenn man nun zustimmt, dass die Entropie mit der Dimensionalität zusammenhängt.
Ich bezog mich auf Ihr "d.h. ein Maß für die Streuung einer Zufallsvariablen im Raum". Ich weiß nicht, was dieses Maß ist, wo es verstreut ist und was es mit Entropie zu tun hat.
Ist das zeitabhängige Entropie-Niveau nicht zyklisch? Es ist jedoch egal, wie man es nennt, denke ich. Der Punkt ist, dass, wenn das Modell adäquat ist, es während der Perioden hoher Volatilität die Realisierungsvarianten liefern sollte, für die der durchschnittliche Entropiewert höher ist, als in den Perioden der Ruhe. Daher sollte die Korrektur der Niveaus bereits in der Vorhersage enthalten sein. Und die Abweichungen nach oben und nach unten sind nur Tänze um einen Durchschnittswert, den wahrscheinlichsten.
Die Stufen für das Kriterium wären in gewissem Sinne zyklisch (vorausgesetzt, diese Stufen werden korrekt als Prozessidentifikation ausgelöst). Aber ich habe nichts über die Zyklizität der gesamten Entropie (oder des Entropiefeldes) geschrieben, das muss man sich ansehen. Auch hier könnten Sie Recht haben.
Zum Thema "nicht kapiert". Es gab diese Unterhaltung: Ich gab eine Formel an, Sie schrieben: "Diese Formel ergibt den niedrigstmöglichen Vorhersagehorizont...". Ich habe darauf hingewiesen, dass dies nicht korrekt ist. Die Formel liefert eine Schätzung des maximalen Horizonts. Was genau ist unklar?
OK, ich schrieb im Zusammenhang mit dem letzten Gespräch über den Wert selbst (wie weit man ihn vorhersagen kann)
Heute stellt sich das Bild für FDAXZ9 wie folgt dar:
Verkaufen Sie bei Markteröffnung, nehmen Sie bei 5616, stoppen Sie im Bereich 5673.