Wenn jemand ein Problem hat, bitte AdaptiveExtrapolator v1.1 fertigstellen - Seite 12
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Aber ich habe gesehen, was ich erwartet habe: Sie werden damit kein Geld verdienen.
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Ich habe geExtrapolator_sig_1 ausgeführt, musste aber cwCalculated und int auskommentieren ForeCastExtrapolator() funktioniert ohne sie,
Ich habe alles in einer Datei zusammengefasst.
Aber ich möchte das Problem erörtern: Warum lügt sie?
Es lügt nicht. Es berechnet die Oberschwingungen und extrapoliert sie vorwärts. Wenn die extrapolierten Oberschwingungen nicht mit dem zukünftigen Preis übereinstimmen, bedeutet dies, dass das Extrapolationsfenster falsch gewählt wurde und die Oberschwingungen irrelevant sind.
Dies ist eine wichtige Diskussion.
D.h. wenn man das Fenster richtig wählt, wird die Qualität der Modellierung (Vorhersage) höher sein.
Was meinen Sie damit, dass Oberschwingungen irrelevant sind?
Ja, das Hauptproblem ist die Fensterauswahl. Und Oberschwingungen sind irrelevant - Schwingungen mit solchen Phasen, Amplituden und Frequenzen gibt es gar nicht oder sie haben aufgehört.
Ich stimme Ihnen in Bezug auf das Fenster nicht zu. Es ist ganz einfach: Führen Sie die FFT für die maximale Anzahl der verfügbaren Balken durch und sehen Sie, in welchem Bereich sich die Balken befinden.
die Störungen, dann wählen Sie das Fenster. Da alle Methoden formalisiert sind, bleibt nur noch die Automatisierung dieses Prozesses zu realisieren.
Ich persönlich sehe ein weiteres Problem. Ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, aber ich zeige ein Beispiel: Setzen Sie eine Harmonische mit einer Periode, die ein Vielfaches des Fensters ist
2*pi*i/Periode --> diese Oberschwingung wird durch zwei Oberschwingungen interpoliert und nun die Periode so verändert, dass sie kein Vielfaches von Fenster ist -->
Diese Oberschwingung wird durch das Störfeld interpoliert, und wenn wir das Feld auf Null setzen und die größte Oberschwingung behalten, entspricht das Ergebnis nicht der
zum Original, d. h. eine nicht vervielfachte Harmonische wird durch ein Dutzend Vielfache wiedergegeben. Stellen Sie sich vor, wie viele Oberschwingungen der Markt haben kann...
Hier ist ein Indikator zur Verdeutlichung...
Stellen Sie die Frequenz aus dem Bereich 4,8,16,32,64,128,256,512... ein. und jede andere Frequenz und sehen Sie den Unterschied.
Es lügt nicht. Es berechnet die Oberschwingungen und extrapoliert sie vorwärts. Wenn die extrapolierten Oberschwingungen nicht mit dem zukünftigen Preis übereinstimmen, bedeutet dies, dass das Fenster für die Extrapolation falsch ist und die Oberschwingungen irrelevant sindGhf
Das stimmt, Onkel Fyodor...
Ich habe das F.F.T. ausprobiert. Es ist das gleiche Prinzip und funktioniert.
Ich habe versucht, diesen Indikator auf die Extrapolation einer anderen Funktion anwenden, in einigen Fällen es übereinstimmt, in einigen Fällen drehte es früher, in anderen Fällen es gelogen... Das ist, warum ich beschlossen, einen anderen Weg zu nehmen... wir nehmen Glättung FFT-Funktion und zusätzlich glätten die Enden durch Spline-Interpolation... und dann auf der Grundlage der komplexen Verarbeitung Satz bilden wir den Prozess der kommenden Geschichte...
Können Sie mir die Formeln für die Spline-Interpolation geben?
Schauen Sie sich den Indikator an, den ich oben angehängt habe, um es deutlicher zu machen. Was meinen Sie dazu?
Ja, das Hauptproblem ist die Fensterauswahl. Und Oberschwingungen sind irrelevant - Schwingungen mit solchen Phasen, Amplituden und Frequenzen gibt es gar nicht oder sie sind erloschen.
Ich stimme mit Ihnen völlig überein, was die Auswahl des Fensters betrifft. In der Abbildung sehen Sie ein Beispiel, bei dem auf der Grundlage einer perfekten Sinusfunktion ein Fenster ausgewählt wurde, in dem die Koinzidenz des Signals in der Zukunft idyllisch war...
die blaue Linie ist die Vorhersage... wobei die blauen Punkte den Bereich der Eingabedaten darstellen...
das Eingabefenster selbst ist auf der Sinuskurve als hellorangefarbene Linie dargestellt (der Pfeil zeigt die Grenze des Eingabefensters an)
durch geringfügiges Erhöhen oder Verringern der Eingabedaten wird die ideale Sinuskurve genau in der durch die rote Linie angegebenen Richtung über die blaue Punktgrenze hinaus verlängert...
Daher kann mit der richtigen Auswahl der Größe der Eingangsdaten erreichbar ideale Prognose in der Fortsetzung der 20-30 Punkte, dann wieder ist es notwendig, dass die Eingangsdaten Fenster, bei dem die mögliche Fortsetzung der Preis-Chart zu finden, aber wie gesehen ein solches Problem in Abwesenheit von passenden Gerät sieht dieses Problem ziemlich schwierig ... wie der Markt ist ständig mehrere Frequenzen, die gleichzeitig ein Bild der Unsicherheit ...
Ich vergaß zu erwähnen, die Lücken ... bei ziemlich großen Lücken von 10 Punkten und oben Pronoz keine Zukunft überhaupt realistisch, weil dazu beitragen, das System eine starke Impulsantwort, die eine anschließende abklingende Prozess Sedierung, die wiederum vrivnosit das Vorhandensein eines großen Einfluss der niederfrequenten Komponente ...