Optimierungsbereich - Seite 5
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Was ist das Optimierungskriterium?
Ich habe gerade einen Schätzfaktor für mich selbst ermittelt... Das könnte sich als nützlich erweisen...
Nach der Optimierung erhalten wir eine Auswahl von Varianten... Alle Varianten unterscheiden sich voneinander, zum Beispiel durch die Anzahl der Angebote im optimierten Zeitraum...
Die Idee ist, die Gesamtzahl der Geschäfte für alle Läufe auf die optimale Anzahl von Geschäften nach dem Neutron-Kriterium zu bringen, zum Beispiel...
N(i) / N(op)
Multiplizieren wir den erhaltenen Wert mit der entsprechenden erwarteten Auszahlung für den i-ten Lauf...
N(i) / N(op) * Erwartete Auszahlung (i)
So werden wir bei jedem Lauf Gewinne erzielen. Dieser Wert kann bereits mit anderen Stichprobenvarianten verglichen werden...
Fehlt etwas in dieser Formel? Und wie werden die Risiken berücksichtigt? Ganz einfach...
Bestimmen Sie den Wert des maximal möglichen Drawdowns und teilen Sie ihn durch den maximalen Drawdown des Laufs...
Dies ist der Koeffizient der konstanten Erhöhung des Loses...
DropDown(max) / DropDown(i)
Endgültige Formel für den Koeffizienten
K(op) = N(i) / N(op) * Erwartete Auszahlung (i) * DropDown(max) / DropDown(i)
Wenn N(op) = 1 ist, dann ist N(i) * Erwartete Auszahlung (i ) der Gewinn aus der i-ten Auflage.... Ich denke, N(op) sollte gleich dem Maximalwert der Anzahl der Abschlüsse aus der Stichprobe der Läufe nach der Optimierung sein...
Sie argumentieren, dass es eine optimale Anzahl von Geschäften gibt, die von der Anzahl der Anpassungsparameter abhängt...
Vereinfachen wir das Problem.... Lassen wir ein konstantes Zeitintervall...
Fazit: Die vorgeschlagene Optimierungsmethode ist eine Utopie.
kharko , was Sie haben, hat nichts mit dem Problem in dieser Formulierung zu tun, dessen Antwort oben gegeben wurde.
Der zentrale Punkt ist die Aussage über die Existenz eines hohlen Optimums bei der Anzahl der Transaktionen für die Anzahl der im Tester vorgegebenen Anpassungsparameter. Es wird gezeigt, dass eine Optimierung genau auf einen Lauf dieser Länge (und bei dem die letzte Transaktion an die aktuelle Zeit angedockt ist), statistisch gesehen den besten Optimierungseffekt ergibt. Natürlich bedeutet dies nicht, dass Sie durch den Einstieg in den Markt reich werden - vielleicht werden Sie eine Reihe von Verlusten erleiden und alles verlieren! Aber es bedeutet, dass Sie jedes Mal, bevor Sie in den Markt einsteigen, den größtmöglichen Gewinn erzielen können.
Die Strategie sieht folgendermaßen aus: Der Strategietester sollte über einen virtuellen Handelsemulator verfügen, der mit demjenigen identisch ist, auf dessen Grundlage der TS erstellt wird. Dieser Emulator behält in seinem Speicher einen Handelsverlauf, der dem optimalen entspricht, und optimiert nach jedem realen Handel seine Parameter, um das virtuelle Eigenkapital zu maximieren. Anschließend werden die gefundenen Parameter an das echte MTS gesendet, das dann auf den Markt kommt. Der Vorgang mit der virtuellen Optimierung wird wiederholt. Zyklus.
Eine weitere Bemerkung zur Anzahl der Geschäfte: mein Expert Advisor hat einen solchen Parameter wie die maximale Anzahl von Aufträgen und, wenn die Parameter richtig gewählt sind, die Erhöhung der Anzahl der gleichzeitigen Geschäfte durch den Expert Advisor erhöht den Gewinn gemacht, aber auf der anderen Seite haben wir eine nicht-optimale Anzahl von Geschäften in Bezug auf die Anzahl der Eingabeparameter des EA, was damit zu tun?
ITeXPert sind die erzielten Ergebnisse nur für die Arbeit an einem einzigen Instrument gültig, und es kann immer nur eine Position geöffnet sein. Wir müssen uns überlegen, wie wir auf den allgemeinen Fall verallgemeinern können.
Die Idee ist, die Anzahl der Geschäfte für alle Läufe zu verallgemeinern, z. B. auf die optimale Anzahl von Geschäften nach dem Neutron-Kriterium
N(i) / N(op)
Multiplizieren wir den erhaltenen Wert mit der entsprechenden erwarteten Auszahlung für den i-ten Lauf...
N(i) / N(op) * Erwartete Auszahlung (i)
Raffiniert!
kharko, ich fürchte, dass ein solcher militärischer Trick nicht funktionieren wird... Und hier ist der Grund dafür. Der Punkt ist, dass der Generalisierungsfehler des Testers nicht auf der erwarteten Auszahlung basiert, d.h. er berücksichtigt nicht die Rendite als den Parameter bei der Maximierung, von dem die Schätzung abgeleitet wurde. Es basiert auf einem Bayes'schen Klassifikator und die Normalisierung der Erträge ist nicht Teil der Aufgabe. Lesen Sie den Absatz im obigen Artikel (S.56).
kharko , was Sie haben, hat nichts mit dem Problem zu tun, auf das die Antwort oben gegeben wurde.
Der zentrale Punkt ist die Aussage über die Existenz eines hohlen Optimums bei der Anzahl der Transaktionen für die Anzahl der im Tester vorgegebenen Anpassungsparameter. Es wird gezeigt, dass eine Optimierung genau auf einen Lauf dieser Länge (und bei dem die letzte Transaktion an die aktuelle Zeit angedockt ist), statistisch gesehen den besten Optimierungseffekt ergibt. Natürlich bedeutet dies nicht, dass Sie mit dem Einstieg in den Markt reich werden, es ist möglich, dass eine Reihe von Verlusten auftreten und Sie alles verlieren! Aber das bedeutet, dass Sie jedes Mal, bevor Sie in den Markt einsteigen, den größtmöglichen Gewinn erzielen.
Die Strategie sieht folgendermaßen aus: Der Strategietester sollte über einen virtuellen Handelsemulator verfügen, der mit demjenigen identisch ist, auf dessen Grundlage der TS erstellt wird. Dieser Emulator behält in seinem Speicher die Handelsgeschichte des langen gleich dem optimalen, und nach jedem realen Handel optimiert er seine Parameter, um das virtuelle Eigenkapital zu maximieren. Anschließend werden die gefundenen Parameter an das echte MTS gesendet, das dann auf den Markt kommt. Der Vorgang mit der virtuellen Optimierung wird wiederholt. Der Zyklus.
kharko, ich fürchte, dass ein solcher militärischer Trick nicht funktionieren wird. und hier ist der Grund dafür. Der Punkt ist, dass der Generalisierungsfehler des Testers nicht auf der erwarteten Auszahlung basiert , d.h. er betrachtet die Rendite nicht als einen Parameter, bei dessen Minimierung die Schätzung erhalten wurde. Es basiert auf einem Bayes'schen Klassifikator und die Normalisierung der Erträge ist nicht Teil der Aufgabe. Lesen Sie den Absatz in dem Artikel, den ich oben eingestellt habe (S.56).
Erklären Sie, was der beste statistische Effekt der Optimierung ist. Wie verstehen Sie das?
Ich habe oben mein Verständnis der besten optimierten Variante dargelegt... Bevor man etwas vergleicht und sagt, dies ist besser und jenes ist schlechter, muss man die verglichenen Werte auf einen gemeinsamen Nenner bringen... In diesem Fall ist der gemeinsame Nenner eine verallgemeinerte Anzahl von Geschäften... Das Kriterium wird isoliert von dem Ihren vorgeschlagen... Nur ein Gedanke am Rande... )))
Nehmen wir z.B. den Verwertungsfaktor als Kriterium für die beste optimale Option... Welche Option ist vorzuziehen, wenn der Wiedergewinnungsfaktor ungefähr gleich ist, die Anzahl der Abschlüsse aber um eine Größenordnung abweicht.
Ich wähle die mit der höheren Zahl. Warum? Weil diese Variante eine bessere Stabilität während der Optimierungsphase aufweist... Die Variante mit einer geringeren Anzahl von Geschäften ist anfälliger für Zufälligkeiten... Mit anderen Worten, die Variante mit einer größeren Anzahl von Gewerben benötigt eine längere Reihe von Ausfällen als die Variante mit einer geringeren Anzahl von Gewerben, um den Wert des Kriteriums des Erholungsfaktors in der Zukunft signifikant zu verringern...
Ich habe den Artikel noch nicht gelesen...
Ich muss Mathemat um Hilfe bitten.
Niemand kann besser und kompetenter als er erklären, was "statistisch bester Effekt" bedeutet. Aber per Definition verstehe ich es so: bei ausreichend großen Serien (n>100) sind verschiedene Ergebnisse für einen Prozess möglich, in unserem Fall betrachten wir das Ergebnis des nächsten Geschäfts nach der Optimierung. Obwohl die Ergebnisse unterschiedlich sind, können wir also die wahrscheinlichste Variante finden (das Suchverfahren ist in einem Lehrbuch über Statistik beschrieben) und eine charakteristische Streuung für andere Varianten schätzen. Dies ist die wahrscheinlichste Variante, die nach dieser Methode der Parameteroptimierung im Prüfgerät maximal möglich sein wird.
Was ist das Optimierungskriterium?
Ich habe gerade einen Schätzfaktor für mich selbst ermittelt... Das könnte sich als nützlich erweisen...
Nach der Optimierung erhalten wir eine Auswahl von Varianten... Alle Varianten unterscheiden sich voneinander, zum Beispiel durch die Anzahl der Angebote im optimierten Zeitraum...
Die Idee ist, die Gesamtzahl der Geschäfte für alle Läufe auf die optimale Anzahl von Geschäften nach dem Neutron-Kriterium zu bringen, zum Beispiel...
N(i) / N(op)
Multiplizieren wir den erhaltenen Wert mit der entsprechenden erwarteten Auszahlung für den i-ten Lauf...
N(i) / N(op) * Erwartete Auszahlung (i)
So werden wir bei jedem Lauf Gewinne erzielen. Dieser Wert kann bereits mit anderen Stichprobenvarianten verglichen werden...
Fehlt etwas in dieser Formel? Und wie werden die Risiken berücksichtigt? Ganz einfach...
Bestimmen Sie den Wert des maximal möglichen Drawdowns und teilen Sie ihn durch den maximalen Drawdown des Laufs...
Dies ist der Koeffizient für die konstante Erhöhung der Menge...
DropDown(max) / DropDown(i)
Endgültige Formel für den Koeffizienten
K(op) = N(i) / N(op) * Erwartete Auszahlung (i) * DropDown(max) / DropDown(i)
Wenn N(op) = 1 ist, dann ist N(i) * Erwartete Auszahlung (i) der Gewinn aus der i-ten Auflage.... Ich denke, N(op) sollte gleich dem Maximalwert der Anzahl der Abschlüsse aus der Stichprobe der Läufe nach der Optimierung sein...
es gibt eine etwas andere Möglichkeit...... gehen wir von der Grundlinie aus - die Bilanzkurve sollte konstant nach oben tendieren (a priori).... je flacher sie ist, desto besser.... also (das ist nichts Neues - es wurde hier schon in zahlreichen Beiträgen gesagt):
- eine Anpassungsoptimierung über einen Zeitraum von ein, zwei oder drei Jahren vornehmen.....
- Verwenden Sie diese Parameter beispielsweise für 2-3-4 Termine pro Halbjahr,
- negative verwerfen wir
- bei den anderen - wie bei den Feinden: sie passen nicht in den Algorithmus (Anzahl der Geschäfte, Gewinn, Drawdown, etc. sind nicht proportional) - wir werfen sie weg
- es gibt noch 1-2-3 Parametervarianten - wir optimieren sie, wir schrauben sie auf das Maximum )))).....
- wählen Sie die beste (die beste 1-2) - setzen Sie es für eine Demo - einen Monat oder zwei (es ist meine Variante - wenn Sie nicht pipsing, werden Sie kaum ein vernünftiges Ergebnis, das geschätzt werden kann, innerhalb eines kürzeren Zeitraums) ...... und nur nach, dass Trades
......
Es gibt ein Problem mit Überoptimierungszeiträumen.......
Wenn Sie sagen, dass es Routine ist - ich stimme zu, die Automatisierung gehorcht nur teilweise... Oder ich habe nicht genug "Traktion" )))).... das ist, was ich am Anfang sagte - es ist einfach, einen Expert Advisor zu schreiben, mit einem beliebigen Algorithmus für die Verarbeitung von Geschäften, aber Sie brauchen nicht nur Maschinen-Ressourcen, sondern auch die Bereitschaft, mit den Händen und Köpfen zu arbeiten (was wichtiger ist) )))
Was würden Sie tun, wenn Sie alle Ihre Möglichkeiten ausschließen würden? CU zur Hölle... Aber der TS funktioniert in einem bestimmten Zeitintervall mit einigen Parametern und in einem anderen mit anderen...
Die Variante von Neutron, nach jedem Handel die optimalsten Parameter zu ersetzen, ist ideal, aber schwer zu realisieren.
Eine einfachere und leichter zu implementieren - zum Beispiel, wenn ein bestimmtes Kriterium erfüllt ist (zum Beispiel, der Drawdown ist größer als ein kritischer Wert), stoppen wir den Handel (neue Positionen werden nicht geöffnet, und alte werden vom Expert Advisor gehalten, bis sie geschlossen werden), um eine neue Optimierung zu machen, und dann, starten Sie den EA mit neuen Parametern... Dieser Prozess kann automatisiert werden...
Es gibt einen Artikel über Auto-Optimierung hier - 'Artikel 'Automatisierte Optimierung von Handelsrobotern im realen Handel'
Was würden Sie tun, wenn Sie alle Möglichkeiten ausschließen würden? CU zur Hölle... Aber der TS funktioniert in einem bestimmten Zeitintervall mit bestimmten Parametern und in einem anderen mit anderen...
Die Variante von Neutron, nach jedem Handel die optimalsten Parameter zu ersetzen, ist ideal, aber schwierig zu implementieren.
Eine einfachere und leichter zu implementieren - zum Beispiel, wenn ein bestimmtes Kriterium erfüllt ist (zum Beispiel, der Drawdown ist größer als ein kritischer Wert), stoppen wir den Handel (neue Positionen werden nicht geöffnet, und alte werden vom Expert Advisor gehalten, bis sie geschlossen werden), um eine neue Optimierung zu machen, und dann, starten Sie den EA mit neuen Parametern... Dieser Prozess kann automatisiert werden...
Fuck it :))))....... eine Sache, die Sie berücksichtigen sollten, ist, dass TS auf jedes (für ihn akzeptable, natürlich) Zeitintervall und Instrument entsprechend optimiert ist. Darüber hinaus stimmen Sie zu, dass die Kombination "Expert-TF-Instrument" ein völlig anderer Experte ist...... Varianten - "embrace the immensity" wird sich herausstellen........
Eine einfachere und leichter zu implementieren - zum Beispiel, wenn ein bestimmtes Kriterium erfüllt ist (zum Beispiel, der Drawdown ist größer als ein kritischer Wert), stoppen wir den Handel (neue Positionen werden nicht geöffnet, und alte werden von EA gehalten, bis sie geschlossen werden), um eine neue Optimierung zu machen, und dann starten EA mit neuen Parametern... Dieser Prozess kann automatisiert werden...
wir sprechen über Optimierung, nicht über Handel - richtig? ...... im Handel hat jeder seine eigenen Regeln, und Auto-Optimierung ist hier wenig hilfreich...... raten Sie mir bitte davon ab - ich wäre Ihnen sehr dankbar)
Wir sprechen über Optimierung, nicht über Handel - richtig? ...... im Handel haben wir unsere eigenen Regeln, jeder hat seine eigenen Regeln, und Auto-Optimierung ist hier wenig hilfreich...... bitte raten Sie mir ab - ich wäre Ihnen sehr dankbar)
Take Profit, Stop Loss oder Trailing Arm - fast jeder Trader nutzt diese Methoden beim Handel... Warum nicht dasselbe für TS-Parameter? ....
Sie können sich natürlich auch zurücklehnen, einen Drawdown abwarten und dann Ihre GRAILS zeigen... Hoffen auf das Wetter...