Unsere Mascha! - Seite 3
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Gut, wir haben eine solche Lösung für eine gewisse Zeitspanne gefunden. >> Was kommt als Nächstes?
Denken Sie nach! Außerdem arbeiten wir mit Werten, die über ein großes Intervall gemittelt werden, so dass die erzielte Lösung nicht lokal ist und für jeden Teil des BP gilt.
IMHO fehlt der Typ der Funktion Y. Oder übersehe ich etwas?
Wir wissen nicht a priori, welche Art von Kurve Y die richtige ist. Alles, was wir brauchen, muss in der Funktion vergraben sein:
S=w1*(X[i]-Y[i])^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2-w3*{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min
Mit etwas Glück erhalten wir daraus die Form von MA, oder besser gesagt seine rekursive Form.
Was zum Beispiel? Verdienen - Rentabilität ist in die Zielfunktion eingebettet.
Werden Sie von einer in der Vergangenheit profitablen Funktion profitieren? Wie unterscheidet sich dies von dem Versuch, nach der Optimierung zu profitieren?
Werden Sie mit einem profitablen früheren Feature einen Gewinn erzielen? Wie unterscheidet sich dies von dem Versuch, nach der Optimierung zu profitieren?
Wir werden es besser machen als andere! Weil wir die Besten ausbeuten (Maximierung der Rentabilität). Wenn der ursprüngliche BP nichts enthält, was (in gewissem Sinne) ausgenutzt werden kann, dann erhalten wir natürlich Null. Aber wenn es so ist... dann werden wir maximale Rentabilität erreichen!
Wir werden es besser machen als andere! Weil wir die Besten ausbeuten (Maximierung der Rentabilität). Wenn der ursprüngliche BP nichts enthält, was (in gewissem Sinne) ausgenutzt werden kann, ergibt sich natürlich Null. Aber wenn es so ist... werden wir das Beste daraus machen!
Ich greife die Worte auf, die Sie gesagt haben.
Nehmen Sie einen Zeitraum und berechnen Sie den maximal möglichen Gewinn für diesen Zeitraum. Wird das Ergebnis mit dem Ergebnis Ihrer Funktion in diesem Zeitrahmen übereinstimmen?
Oder haben Sie einen maximalen Betriebsgewinn? Ich denke, die Bewertung des Grades der möglichen Ausbeutung ist subjektiv.
Es ist einfacher, zu kritisieren (das bin ich) als zu gestalten. Aber in diesem Fall denke ich, dass Sie versuchen, eine Sackgasse zu entwickeln.
Jede Mittelwertbildung führt zu einer Verzögerung. Das ist eine Tatsache. Auch ich war einmal euphorisch über die "Möglichkeit" der Anwendung von "Mashas".
Dann wurde mir klar, dass ich sehr oft nur Wunschdenken war. Es ist unmöglich, die Mittelwertbildung zu verbessern! Eine einfache Berechnung des Gewinns
auf ganzen Stangen. Im günstigsten Fall ist der Gewinn/Verlust 5/6. Und das, nachdem wir um Take Profit und Stop Loss herumgetanzt sind .... Zu späte Signale.
Andernfalls ist die Flagge in Ihren Händen.
Nehmen Sie einen Zeitrahmen und berechnen Sie den maximal möglichen Gewinn für diesen Zeitraum. Wird das Ergebnis dasselbe sein wie das Ergebnis der Anwendung Ihrer Funktion auf diesen Zeitrahmen?
Nein, das wird es nicht.
Denn wir arbeiten an der richtigen Grenze des BP (ohne in die Zukunft zu schauen), während das, was Sie formuliert haben (Gewinnmaximierung), eine Geschichtsarbeit oder Anpassung ist. Im Gegensatz dazu maximieren wir den Gewinn, "ohne die Geschichte zu kennen", indem wir nur den letzten Stand des Kurses und seinen einen vorherigen Wert Х[i]-Х[i-1] analysieren, und das war's. Es scheint so zu sein.
Jede Mittelwertbildung führt zu einer Verzögerung. Das ist eine Tatsache. Auch ich war einmal euphorisch über die "Möglichkeit" der Anwendung von "Machs".
Dann wurde mir klar, dass ich oft Wunschdenken habe. Und das, nachdem wir um Take Profit und Stop Loss herumgetanzt sind .... Zu späte Signale.
Der Unterschied besteht darin, dass Sie die wissenschaftliche Methode anwenden, während wir das Problem theoretisch lösen. Ihr Ergebnis ist kein Beweis, weil es nicht allgemein genug ist. Was wir bekommen, ist das Beste (in gewissem Sinne) und allgemein.
P.S. Ich habe wiederholt meinen, wie ich meine, vernünftigen Standpunkt zur Anwendbarkeit der Methode des gleitenden Durchschnitts im Handel dargelegt. Und der Versuch, eine optimale Lösung zu finden, wird nicht durch die Änderung meiner Meinung diktiert, sondern nur dadurch, dass mir das Problem an sich interessant erschien, ebenso wie seine Formulierung und mögliche Lösungen.
Nein, das wird es nicht.
Im Gegensatz dazu maximieren wir den Gewinn, ohne die Historie zu kennen, indem wir nur den letzten Stand der Notierung und den einen vorhergehenden Wert X[i]-X[i-1] analysieren, und das war's. So ist das nun mal.
Die notwendige historische Komponente wird aus X[i - 1] und Y[i - 1] entnommen. Also die Geschichte zu kennen, d.h. den notwendigen Teil davon.
Es ist einfacher, zu kritisieren (das bin ich) als zu gestalten. Aber in diesem Fall denke ich, dass Sie versuchen, eine Sackgasse zu entwickeln.
Ich habe die Aufgabe in dieser Form noch nicht gesehen, und sie sieht ganz nett aus. Warum nicht ausprobieren?
Die notwendige historische Komponente wird aus X[i - 1] und Y[i - 1] entnommen. Also die Geschichte zu kennen, d.h. den notwendigen Teil davon.
In rekursiven Filtern enthält jede Zählung von muv Informationen über ALLE vorherigen Werte des Quotienten, die mit abklingenden Koeffizienten genommen wurden... Es stellt sich heraus, dass wir die Geschichte berücksichtigen und den Gewinn mit einem Auge darauf optimieren... Es kann eine Passform sein, aber die Passform kann "richtig" sein, nicht als dumme Optimierung im Tester.
Man nehme eine Ableitung der Funktion S nach dem Parameter Y[i ] und setze sie mit Null gleich! Weil ich schon so-so bin...
Bei rekursiven Filtern enthält jede muv-Zahl Informationen über ALLE vorherigen Quotientenwerte, die mit abnehmenden Koeffizienten genommen werden... Es stellt sich heraus, dass wir die Historie berücksichtigen und das Profil im Hinblick darauf optimieren... Es ist möglich, dass es sich um eine Armatur handelt, aber die Armatur ist wahrscheinlich "richtig", nicht wie bei der dummen Optimierung in Temter.
Ja, das ist es, wovon ich spreche.
Der perfekte MA tut das auch. Der Dialog des Autors. Alexander Smirnow'.
siehe Beitrag ANG3110 06.02.2008 20:48