Sie müssen einen Ratgeber schreiben. Ich habe eine Idee. - Seite 3

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lascu.roman писал(а) >>

Ursprünglich hatte ich die Idee, dies für die Tagebücher zu verwenden

 

H4 mit denselben Parametern

 
dimasik >> :

Ursprünglich hatte ich die Idee, dies im Alltag zu verwenden

Aber sollte ich bei offenen Pending Orders auch gleichzeitig TP und SL haben?

 

H1

 
lascu.roman писал(а) >>

Es ist sicherlich möglich, Pending Orders zu eröffnen, aber brauchen sie auch gleichzeitig TP und SL oder was?

Ja, Sie können die LOS und SL sofort einstellen.

 
dimasik >> :

Ja, Sie können Moose und Profeus gleichzeitig mit den Anhängern einrichten.

Wenn du willst, mache ich das morgen. Ich muss jetzt gehen. ;-)

 
lascu.roman писал(а) >>

Wenn du willst, mache ich das morgen. Ich muss jetzt gehen. ;-)

kein Problem, vielen Dank, wenn ich damit einen Gewinn mache, werde ich mich sicher bei Ihnen bedanken...

 

Deutscher DAX

Strategie-Tester-Bericht
Pause
BroCo-San-Francisco (Gebäude 220)


Symbol FDAXH9 (DAX (eurex) (08:00 - 22:00) Exp 20/03/2009)
Zeitraum 1 Stunde (H1) 2008.07.07 16:00 - 2009.01.13 21:00 (2007.12.01 - 2009.01.14)
Modell Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter TP_e=150; SL_e=50; BreakDown_e=15; BreakUp_e=15; Trailing=35; Lot=0.01;
Bars in der Geschichte 1770 Modellierte Zecken 210146 Qualität der Simulation k.A.
Diagrammabweichungsfehler 602
Ersteinlage 200.00
Reingewinn 1567.39 Gesamtgewinn 2945.95 Totalverlust -1378.56
Rentabilität 2.14 Erwartete Auszahlung 1.01
Absolute Absenkung 2.46 Maximale Absenkung 26.18 (1.46%) Relative Absenkung 4.65% (12.01)
Handel insgesamt 1547 Short-Positionen (% Gewinn) 796 (48.87%) Long-Positionen (% Gewinn) 751 (44.47%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 723 (46.74%) Verlustgeschäfte (% von allen) 824 (53.26%)
Größte ertragreicher Handel 4.83 Verlustgeschäft -1.74
Durchschnitt profitables Geschäft 4.07 Verlust des Geschäfts -1.67
Maximale Anzahl kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 9 (40.35) Kontinuierliche Verluste (Verlust) 14 (-24.36)
Maximum Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege) 40.35 (9) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -24.36 (14)
Durchschnitt laufende Gewinne 2 Kontinuierlicher Verlust 2

 

Hier ist die verzögerte Version

//+------------------------------------------------------------------+
//| exp_Higt-Low.mq4
//| meta-trader
//| http://mql.mega-project.biz = Тысячи советников и индикаторов бесплатно скачать
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "meta-trader"
#property link      "http://mql.mega-project.biz = Тысячи советников и индикаторов бесплатно скачать"

extern bool limit=true; // если ТРУЕ ТО ставятся стоп-ордера, а если ФАЛСЕ то ставятся лимитники
//extern int Dist = 10;
extern int BuyDist = 10;
extern int SellDist = 10;

extern int TakeProfit=1000; // тэйкпрофит
extern int Stoploss=40; // стоплосс      
extern int TrailingStop=200; // тралинг
extern bool mini_forex=true; // Если Ваш брокер допускает лоты типа 0,0X то 'mini_forex=true'
extern int Metod_lot=0; // Выбор лота Metod_lot=0 - фиксированный Metod_lot=1 - процент от депозита
extern double Lot=0.1; // Фиксированный размер лота   
extern double LotsPercent=5; // Процент от депозита
extern int MAGIC=1987088; // Магическое число ордера
extern int Slippage=3; // Проскальзывание
extern string comment= "exp_Higt-Low";// Коментарий поз
static int prevtime = 0;
int start()
  {
//----
if(OrdersTotal()>0 &&  TrailingStop!=0)  Trailingstoplossi ();
double iH=iHigh(NULL,0,1);
double iL=iLow(NULL,0,1);
if(Time[0] == prevtime) return(0); prevtime = Time[0];  /*Orders_delet();*/ Orders_open( iH, iL);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Orders_open(double zH, double zL)
{
int ticket, err;
double tp=0, sl=0;
/*int BuyDist = Dist;
int SellDist = Dist;*/
RefreshRates();
if( limit==true)
{
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zH+ BuyDist*Point+ TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zH+ BuyDist*Point- Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP, Lotsi(),NormalizeDouble( zH+ BuyDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zL- SellDist*Point- TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zL- SellDist*Point+ Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP, Lotsi(),NormalizeDouble( zL- SellDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
}
else{
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zL- BuyDist*Point+ TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zL- BuyDist*Point- Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT, Lotsi(), zL-NormalizeDouble( BuyDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zH+ SellDist*Point- TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zH+ SellDist*Point+ Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT, Lotsi(), zH+NormalizeDouble( SellDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double Lotsi(){int rock=1; double Lots;
if ( Metod_lot==0) Lots= Lot;
if ( Metod_lot==1) Lots=MathCeil(AccountBalance()* LotsPercent)/100000;
if ( Lots>MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT)) Lots=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
if( Lots<MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT)) Lots=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
if ( mini_forex==true) rock=2; Lots= NormalizeDouble( Lots, rock); return ( Lots);}
//+------------------------------------------------------------------+
void Trailingstoplossi (){int cnt, total; total=OrdersTotal();
    for( cnt=0; cnt< total; cnt++){
      OrderSelect( cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()&& OrderMagicNumber()== MAGIC){
         if(OrderType()==OP_BUY){RefreshRates();
               if(NormalizeDouble(Bid-OrderOpenPrice(),Digits)>NormalizeDouble(Point* TrailingStop,Digits)){
                  if(OrderStopLoss()<NormalizeDouble(Bid-Point* TrailingStop, Digits)){
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble((Bid-Point* TrailingStop),Digits),OrderTakeProfit(),0,Green);
                    /*return(0);*/}}}
         else {RefreshRates();
               if(NormalizeDouble((OrderOpenPrice()-Ask),Digits)>NormalizeDouble((Point* TrailingStop),Digits)){
                  if((NormalizeDouble(OrderStopLoss(),Digits)>NormalizeDouble((Ask+Point* TrailingStop),Digits)) || (OrderStopLoss()==0)){
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble((Ask+Point* TrailingStop),Digits),OrderTakeProfit(),0,Red);
                    /*return(0);*/}}}}}
   /*return(0);*/
}
//+------------------------------------------------------------------+

Dimasik, ich empfehle, die Geschichte aufzupumpen. Die Modellierungsqualität von 48 % ist zu gering, um vertrauenswürdig zu sein.

 

Führte die ursprüngliche Variante auf dem Pfund für 2008. Das Ergebnis ist gut von 10000 mit 1,0 Lot auf H4, das Ergebnis ist 80000 (take -144, moose -55, trailing -34). Aber für den Monat Dezember und bis zum 14.01.09 ist es ein Verlust. Und wenn Sie Orders nicht bei jeder Kerze oberhalb des Hochs/unterhalb des Tiefs platzieren, sondern das Prinzip 20/80 anwenden. Wenn der Eröffnungswert in den oberen 20 % des Balkens liegt und der Schlusswert in den unteren 20 % des Balkens, dann verkaufen Sie unter dem Tiefstand.

Zum Kaufen - Spiegelung.

Auf diese Weise wird ein Trend definiert, auch wenn es sich um einen kurzfristigen Trend handelt. Natürlich wird die Anzahl der Geschäfte abnehmen, aber die Anzahl der profitablen Geschäfte wird steigen und der Drawdown wird abnehmen. Ich denke, dass dies ein hervorragendes Ergebnis auf großen H1-Charts sein wird.

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