Theorem über die Schnittmenge von zwei MAs - Seite 5
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Für mich ist das perfekte Mash-up dasjenige, das nur minimal hinter dem Cotier zurückbleibt und so glatt wie möglich ist. Sie können sich nichts Besseres vorstellen! Die Funktion zur Minimierung ist einfach: (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0
Wenn man sie löst, erhält man einen rekursiven Ausdruck für die ideale LPF. Dies ist die verzögerungsfreieste und reibungsloseste Variante. Alles andere ist Humbug.
Zur Klarstellung: Die Ausgangsformel enthält keine Zufallskomponente. Lärm. Corit kommt nicht mit Genauigkeit zu uns, sondern mit einem Fehler von mindestens 4 Ziffern. Deshalb muss sie berücksichtigt werden.
Wenn wir dies berücksichtigen, sollten wir dieses Funktional als ein System stochastischer Differentialgleichungen umschreiben. Die beste Lösung wäre MNC = Kalman.
Wie können wir diese im Handel einsetzen?
- Früher oder später kommt der Moment der Heuristik, deren Produkt die TS ist
Unsere TS sind halb-empirisch, empirisch und natürlich heuristisch, aber keineswegs theoretisch.
d.h. unsere TS werden auf dem Niveau von Opa Michurin gemacht, und der Richter über all dies ist irgendein Strategietester.
Ein "sicherer" Strategietester ist für uns genau "sicher" wegen der fehlenden Transparenz, Dokumentation,
und dem Vorhandensein eines "gut gebauten Hindernisparcours".
Dementsprechend wurde von der untersten Position des MT4-Konstruktors aus, d.h. von der Position "unten" aus, versucht, ein Problem in Form des Satzes vom Schnittpunkt zweier MAs zu stellen,
. Dieser -Versuch, zeigt die Armut der Konstruktion des TS (MT-4))))).
Positiv ist hier, dass die Bemühungen des wissenschaftlichen Denkens zumindest bei der Formulierung des Problems bereits konstruktiv sind
dass es einen wissenschaftlichen Vorschlag gibt, die Grenzen und die Bedeutung der Stadien der Entstehung der MTS zu überdenken.
Klären wir den letzten Gedanken, indem wir zur Praxis zurückkehren.
zum Beispiel, der Große Strategietester hat die TK abgelehnt - zu welchen Schlussfolgerungen kommen wir normalerweise? - Das gesamte Quellenmaterial ist angeblich nicht für den TS geeignet.
Es stellt sich heraus, dass die Ergebnisse des Strategy Testers aussagekräftiger sind als theoretische Ableitungen.
und es ist auf den ersten Blick scheinbar richtig, scheinbar hat die Praxis die Theorie beantwortet, und der konsequente Abbruch von angeblich nicht funktionierenden TS ist angeblich gerechtfertigt.))
Der Strategietester selbst ist jedoch das gleiche theoretische Modell.
Wo liegt die Wahrheit?
- Wenn man für sich selbst und nicht für ein Stipendium arbeitet, liegt die Wahrheit im Theorem der Schnittmenge der beiden MAs.
Zur Klarstellung: Die Originalformel enthält keine Zufallskomponente. Lärm. Das Kriterium wird nicht mit einem exakten Wert angegeben, sondern mit einem Fehler von mindestens 4 Ziffern. Deshalb muss sie berücksichtigt werden.
Wenn wir dies berücksichtigen, sollten wir dieses Funktional als ein System stochastischer Differentialgleichungen umschreiben. Die beste Lösung wäre ISC = Kalman.
Sergey, so wie ich dich verstehe, schlägst du vor, den Kotir als eine "echte" glatte Kurve darzustellen, die ohne Verschiebungen mit dem Kotir übereinstimmt, und ein paar nutzlose Geräusche, die wir loswerden müssen, damit sie nicht vom Hacken des CU-Teigs ablenken. Dann reduziert sich das Problem auf die Konstruktion einer Funktion, deren Minimierung eine Kurve ergibt, die der idealen Kurve so nahe wie möglich kommt. Alles ist gut, bis auf die Tatsache, dass wir nichts über die Eigenschaften dieser idealen Kurve wissen. Worauf sollten wir bei der Berechnung der Form achten? Was ist das Ideal? Wir brauchen A-priori-Wissen (die Grundlage von Kalman's fidtr), und das gibt es nicht!
Ich habe vorgeschlagen, dass wir nicht die Funktion des Schöpfers übernehmen und versuchen sollten, herauszufinden, wo die Grenze zwischen "Rauschen" und "Nutzsignal" liegt. Indem wir von Mashka Nähe und, wenn möglich, Zartheit (Geschmeidigkeit) verlangen, erhalten wir das Ideal von Mashka. Meiner Meinung nach perfekt und transparent.
Ich komme immer noch nicht über die von Korey vorgeschlagene Idee hinweg - einen perfekten muv zu bauen, der auf der Konjunktion: kotir-TC-equity-Mashka basiert, die auf der Minimierung der Abweichung der Punktebilanz von einer geraden Linie beruht... Ich wünschte, ich könnte das bauen!
- Wenn Sie für sich selbst und nicht für ein Stipendium arbeiten, liegt die Wahrheit im Schnittpunkttheorem der beiden MAs.
Ich habe das MA-Crossing-TC-Optimierungsbündel noch etwas genauer unter die Lupe genommen (in Bezug auf die Mathematik) und bin zu dem Schluss gekommen, dass es sich im Wesentlichen um ein schlechtes Bandpassfilter handelt, das, wenn der Optimierer ausgeführt wird, einfach das Kotier auf der Suche nach dominanten Obertönen durchsucht! Das ist die Art von verschleiertem Spektralanalysator dieser Kreuzung der beiden Machs.
um keine falschen Signale für Kurseinbrüche zu erhalten, aber nahe genug, um keine großen Bereiche des Trends bei Umkehrungen zu verpassen.
Wenn ein MA so gut ist, dass er im Zitatrauschen sitzt, wird dieser MA zu einer Hüllkurve oder einem Kanal aufgebaut, oder seine Phase wird verschoben.
Zur Klarstellung: Die Originalformel enthält keine Zufallskomponente. Lärm. Das Kriterium wird nicht mit einem exakten Wert angegeben, sondern mit einem Fehler von mindestens 4 Ziffern. Deshalb muss sie berücksichtigt werden.
Wenn wir dies berücksichtigen, sollten wir dieses Funktional als ein System stochastischer Differentialgleichungen umschreiben. Die beste Lösung wäre MNC = Kalman.
Das habe ich mir auch gedacht - wir haben ein System stochastischer Diphire der LA, wir sehen ein praktisches Ergebnis - die LA sitzt fest in der Luft. Ein Hoch auf die besten Wissenschaftler und Designer der Welt.
Doch wenn man genau hinsieht, liegt der ganze Ruhm bei den Gyroskopen, und ohne das beste Gyroskop der Welt ist das System der stochastischen Gleichungen nichts. Ohne ein Gyroskop würde es wie Sperrholz fliegen.
Und was und wo haben wir ein Gyroskop im Handel?
Das dachte ich mir - wir haben ein System von stochastischen Diphis des Flugzeugs, wir sehen das praktische Ergebnis - das Flugzeug sitzt fest in der Luft. Ein Hoch auf die besten Wissenschaftler und Designer der Welt.
Doch wenn man genau hinsieht, liegt der ganze Ruhm bei den Gyroskopen, und ohne das beste Gyroskop der Welt ist das System der stochastischen Gleichungen nichts. Ohne ein Gyroskop würde es wie Sperrholz fliegen.
Was und wo haben wir ein Gyroskop im Handel?
Ty, wenn du also genau dieses Gyroskop findest, dann würde das "stochastische Difurasystem der LA" keinen Sinn mehr machen.
Ich habe also etwas gelesen und nachgedacht. Es gibt eine Idee, wie man die richtige Amplitude der Ausrutscher treffen kann.
Wir nehmen 2 letzte Fraktale als Basis einer Welle zwischen den Kreuzungen und passen sie zunächst durch Offset und durch den Parameter n Bars so an, dass sie den fraktalen Werten durch Zeit und Preis mit Hilfe des Fehlerparameters möglichst nahe kommen. Wenn ein neues Fraktal erscheint, wiederholen wir die Anpassung.
Was meinen Sie dazu?
Ich dachte so - wir haben ein System von stochastischen Diffusoren LA, sehen wir das praktische Ergebnis - die LA sitzt fest in der Luft. Ein Hoch auf die besten Wissenschaftler und Designer der Welt.
Doch wenn man genau hinsieht, liegt der ganze Ruhm bei den Gyroskopen, und ohne das beste Gyroskop der Welt ist das System der stochastischen Gleichungen nichts. Ohne ein Gyroskop würde es wie Sperrholz fliegen.
Was und wo haben wir ein Gyroskop im Handel?
Es ist gut, dass wir nach LA (Flugzeug) gewechselt haben, das ist näher und klarer für mich :-). Ich werde versuchen, eine Analogie zur Währungsbestimmung zu ziehen.
Gyroskope, ja gut, aber sie sind nicht ideal. Da sie mit der Zeit an Frequenz verlieren, beginnen sie zu lügen.
Um herauszufinden, wo sich das Flugzeug befindet, werden zusätzliche Berechnungssysteme verwendet: Glonass, Funkhöhenmesser, Barometer, DSS (Doppler-Geschwindigkeits- und Driftwinkelmesser), und so weiter. Und sie werden gebündelt, wobei die Fehler der einzelnen Messsysteme berücksichtigt werden.
Und jetzt zurück zur Erde :-)
Wo liegt die Wahrheit?
Hier ist die Zahl der "wahren" und komplexierten EURUSD Wert (wenn auch ohne Berücksichtigung der Messfehler) Indikator beigefügt.
Auf welche Kurve sollen wir die Funktion minimieren?
Ich schlage den blauen = Komplex vor. Aber.... Keine Zeckengeschichte, daher
Ich befürchte, dass bei diesem Indikator für den realen Handel nicht alle möglichen Fehler berücksichtigt wurden.
D.h. ich brauche einen Indikator, der zu einem bestimmten Zeitpunkt einen komplexen Währungskurs anzeigt und nicht neu gezeichnet wird (wenn der Verlauf nicht geändert wird).
Kann jemand helfen, den Code zu verbessern? Vielen Dank im Voraus.
Z.I. Bevor Sie glätten, sollten Sie immer entscheiden, was Sie glätten und was Sie genau glätten wollen.
Ich schlage blau = komplex vor. Aber.... Es gibt also keine Zeckengeschichte.