Theorem über die Schnittmenge von zwei MAs - Seite 3

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Optimale Maschinenparameter im Sinne der TZ sind mindestens zwei Aufgaben:
1. Beseitigung falscher integral-differentieller MA-Signale
2. Abstufung der MA je nach Markt
Die Lösung des ersten Problems ist an sich der Ausschluss (z. B. Filterung) von falschen Signalen,

kann ohne das zweite Problem - die schrittweise Anpassung durch den Markt - nicht richtig gelöst werden,
=>
auf den Fluss der falschen Signale von TS(MA) wäre es möglich, ein Funktional zu bilden, das seinerseits nützlich wäre, um auf Null zu reduzieren,
aber all dies ist möglich, wenn es ursprünglich nur eine optimale Staffelung der MA gab.
=der Kreis ist bei falschen und/oder MA-Signalen geschlossen.

 

Für mich ist das perfekte Mash-up dasjenige, das nur minimal hinter dem Cotier zurückbleibt und so glatt wie möglich ist. Sie können sich nichts Besseres vorstellen! Die Funktion zur Minimierung ist einfach: (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0

Wenn man sie löst, erhält man einen rekursiven Ausdruck für die ideale LPF. Dies ist die verzögerungsfreieste und reibungsloseste Variante. Alles andere ist Humbug.

 
Das ist wahr, das ist mathematisch klar,
aber wie können wir handeln, wenn dieser MA in die Open/Close-Wildnis gegangen ist,
- man sieht den Wald vor lauter Gestrüpp nicht.
= Je näher der MA am Kurs liegt, desto größer ist die Unsicherheit beim Handel.
d.h. die Funktionalität müsste etwas aus dem TS enthalten
 
diakin >> :

1. Für ein beliebiges Zeitintervall ist es möglich, solche Parameter (Optimierung) zu wählen, auf deren Grundlage der Expert Advisor Gewinne erzielt.

Mit anderen Worten: Es gibt kein Intervall, in dem die Optimierung keine Ergebnisse liefert.

2) Jeder Zeitrahmen kann in eine endliche Anzahl von Teilen unterteilt werden, so dass der Expert Advisor nach der Optimierung in jedem Teil profitabel sein wird.

Hmmm...

Ist irgendetwas davon richtig?

Es ist alles wahr:)

 
Korey писал(а) >>
Ich meine, die Funktionalität müsste auch etwas von der TK beinhalten.

Was meinen Sie mit einem adaptiven Armaturenbrett?

 
Anpassungsfähig durch Absenkung, Spreizung, Einfrieren....
 
Es sollte klar sein, dass die aufgelisteten Parameter eher stationär sind... Ist das richtig? Andernfalls entsteht ein Teufelskreis - wegen der Nicht-Stationarität wird die FZ unsere Maschine über den Entscheidungshorizont werfen (dieselben Eier, Seitenansicht).
 
stellt sich die Frage nach der Korrektheit der Zerlegung der TK-Aufgabe in Teilaufgaben: 1. die Erfindung von MA, 2. die Anpassung an den TS
 

Ich glaube, ich fange langsam an, Sie zu verstehen!

Sie wollen eine Funktion konstruieren, die die Abweichung des Eigenkapitals von der Geraden minimiert und gleichzeitig den Tangens der Steigung dieser Geraden maximiert. Gleichzeitig ist das Eigenkapital über TC mit dem Quotienten verbunden. Müssen Sie die Aufgabe wie oben beschrieben lösen?

Dann müssen wir den optimalen TS bestimmen (auf welcher Grundlage?).

 
ist es vielleicht nicht so global,
z.B. zwei gemeinsame MA-Extrema mit Spread < 3*Spread brechen den folgenden TS,
aber sie werden bei dem Problem der MA-Findung nicht beachtet
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