Theorem über die Schnittmenge von zwei MAs - Seite 2
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Daher wird die Optimierung eines solchen TS auf historischen Daten durch den von Ihnen vorgeschlagenen Algorithmus nur Oberschwingungen mit maximaler Amplitude ergeben. Und alles wäre in Ordnung, bis auf ein ABER - die Position einer solchen Harmonischen ist im Prinzip nicht stationär. Daher ist es unmöglich, einen profitablen TS mit zwei sich kreuzenden Muxen zu bauen - der Optimierungsparameter ist nicht stationär.
...Ja, die Position der Harmonischen ist nicht stationär. Aber der Punkt ist (in p2.), dass es immer möglich ist, einen Bereich zu wählen, in dem eine Optimierung durchgeführt werden kann, d.h. die Position der Harmonischen ist (fast) stationär.
Oder ist das NICHT immer so? Das ist die Frage.
IMHO besteht das Problem darin, dass eine Reihe dieser optimalen Parameter für jeden Zeitraum zufällig ist.
Sie meinen, die optimalen Parameter liegen nicht auf einer glatten Kurve, sondern es gibt Lücken von Periode zu Periode? Durchaus möglich. Aber auch hier stellt sich die Frage, was die Menge der optimalen Parameter ist - ob sie auf der kontinuierlichen Kurve oder auf der stückweise kontinuierlichen Kurve liegen, oder ob sie einzelne Punkte sind.
Vielleicht liegen sie auf einer glatten Kurve für einen anderen Indikator.
Sie meinen, die optimalen Parameter liegen nicht auf einer glatten Kurve, sondern es gibt Lücken von Periode zu Periode? Durchaus möglich. Aber auch hier stellt sich die Frage, was die Menge der optimalen Parameter ist - ob sie auf der kontinuierlichen Kurve oder auf der stückweise kontinuierlichen Kurve liegen, oder ob sie einzelne Punkte sind.
Vielleicht liegen sie bei einem anderen Indikator auf einer glatten Kurve.
Wenn es keine Ausbreitung gibt, können Sie es immer tun.
Wenn es eine Streuung gibt, kann man nicht mit einer großen Stichprobe arbeiten.
Vielleicht ein Beispiel für eine einfache EA auf zwei mouvehs und testen Sie es auf die Geschichte?
Übrigens gab es bereits ähnliche Themen
Joghurtsysteme und Dosensysteme oder die Beziehung zwischen Handelstaktiken und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse".
Ja, die Position der Harmonischen ist nicht stationär. Aber der Punkt ist (in p2.), dass es immer möglich ist, einen Abschnitt zu wählen, in dem die Optimierung durchgeführt werden kann, d.h. die harmonische Position ist (fast) stationär.
Oder ist das NICHT immer so? Das ist die Frage.
Nicht-Stationarität bedeutet, dass das Ergebnis nicht wiederholbar ist, auch nicht in der Zukunft.
Im Allgemeinen reduziert sich bei dieser Formulierung das Tading-Problem auf die Suche nach einem stationären Parameter, der den anfänglichen BP oder seine Ableitungen charakterisiert. Es handelt sich definitiv nicht um ein harmonisches BP-Spektrum.
Ist es möglich, einen BP zu finden, bei dem ein System aus zwei MAs beim endgültigen Spread nicht profitabel wäre?
- Ein Beispiel für ein solches Segment ist ein langer, sanft abfallender Hang mit überlagerten Schwingungen mit doppelter Amplitude und bis zu dreifacher Spreizung.
keine Kombination von MAs ist ansteckend.
Im Allgemeinen ging es bei der Frage (oder einer der Bedeutungen) darum, ob die optimalen Parameter einer Maske oder eines anderen Indikators für ein bestimmtes Intervall direkt aus den Preisreihen berechnet werden können, ohne eine Optimierung durchzuführen.