Theorem über die Schnittmenge von zwei MAs
Ist irgendetwas davon richtig?
1 und 2 sind Tautologien. Und richtig oder falsch, ohne mathematischen Beweis, nur eine private Meinung. Und eine Beweisgrundlage zu konstruieren, ohne die praktische Anwendung zu sehen, sehe ich nicht als sinnvoll an... Vielleicht können Sie den Punkt teilen?
1. Für ein beliebiges Zeitintervall ist es möglich, solche Parameter (Optimierung) zu wählen, auf deren Grundlage der Expert Advisor Gewinne erzielt.
Mit anderen Worten: Es gibt kein Intervall, in dem die Optimierung keine Ergebnisse liefert.
2) Jeder Zeitrahmen kann in eine endliche Anzahl von Teilen unterteilt werden, so dass der Expert Advisor nach der Optimierung in jedem Teil profitabel sein wird.
Hmmm...
Ist irgendetwas davon richtig?
Das ist richtig. Fitting heißt das, wenn ich mich nicht irre.
Es gibt eine Art Zyklizität auf dem Markt - eine Art Zyklus. Dieser Zyklus verändert sich ständig. Aber nicht sofort, sondern mit der Zeit. Wenn Sie es berechnen, dann funktionieren MA-Kreuzungen sehr gut. Das Problem besteht also darin, diesen zukünftigen Marktzyklus korrekt zu ermitteln, indem man nur historische Daten verwendet, wobei man sich bewusst ist, dass sich dieser Zyklus morgen ändern kann - einfach ausgedrückt: Wie kann man TS auf der Grundlage historischer Daten korrekt optimieren, um den morgigen Marktzyklus zu ermitteln? ......)))))
Es gibt eine Art Zyklizität auf dem Markt - eine Art Zyklus. Dieser Zyklus verändert sich ständig. Aber nicht sofort, sondern mit der Zeit. Wenn Sie es berechnen, dann funktionieren MA-Kreuzungen sehr gut. Das Problem besteht darin, diesen zukünftigen Marktzyklus korrekt zu ermitteln, indem man nur historische Daten verwendet, wobei man weiß, dass sich dieser Zyklus morgen ändern kann - einfach ausgedrückt: Wie kann man den TS auf der Grundlage historischer Daten optimieren, um den morgigen Marktzyklus zu ermitteln? ......)))))
LeoV, spielen Sie auf die Arbeiten von John Ehler an oder auf eine andere originelle Methode?
LeoV, beziehen Sie sich auf die Arbeiten von John Ehler oder eine andere originelle Methode?
Nun, natürlich auch er - viele Menschen versuchen, diesen Marktzyklus zu berechnen und das auf unterschiedliche Weise..... Ich meinte den TS mit MA-Kreuzungen - es ist das einfachste Modell des Marktes mit seinem zyklischen Verhalten.
1 und 2 sind Tautologie. Und richtig oder falsch, ohne mathematischen Beweis, nur eine private Meinung. Und eine Beweisgrundlage zu konstruieren, ohne die praktische Anwendung zu sehen, sehe ich nicht als sinnvoll an... Vielleicht können Sie uns die Bedeutung mitteilen?
Das ist keine Tautologie. 1 bedeutet, dass Sie immer einen solchen 1(one) Satz von Parametern abholen können. mashek, die in jedem Zeitraum profitabel sein wird, einschließlich aller von 99 bis 2009.
Aber zum Beispiel von 99 bis 2010 wird der Satz anders sein.
Und 2 - es ist unmöglich, mit einem Satz zu tun, aber im Prinzip ist es immer möglich, zu optimieren, und es wird keine Segmente, auf denen der Verlust ist unvermeidlich.
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Sie können jeden "guten" Indikator mit einer begrenzten Anzahl von optimierbaren Parametern verwenden. Ein "guter" Indikator bedeutet, dass er prinzipiell funktioniert und nicht nur ein beliebiges Stück Code.
Mit anderen Worten, das Bild der Blackbox sieht folgendermaßen aus - wir sehen scheinbar nicht die Preisreihe selbst, sondern nur die Indikatorparameter und die Optimierungsergebnisse - Gewinne oder keine Gewinne.
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Ein Indikator ist ein bestimmter mathematischer Operator, der auf die Preisreihen angewendet wird. Wenn dann für einen Zeitraum ein Gewinn erzielt wird, kann man sagen, dass der Markt in diesem Zeitraum durch mehrere Parameter gekennzeichnet ist. So wie ein Thermometer die Lufttemperatur misst, aber nicht die Geschwindigkeit einzelner Moleküle, und deshalb hat die Luft einen Makroparameter - die Temperatur. Das heißt, von der statistischen Mechanik sind wir zur Thermodynamik übergegangen.
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Die nächste Frage ist, ob diese Parameter für einen bestimmten Indikator direkt aus den Preisreihen berechnet werden können, anstatt die Optimierung des Testers zu verwenden. Dann können wir diese Berechnungen in den Expert Advisor schieben
und die Gewinnparameter im laufenden Betrieb neu zu berechnen.
Es gibt eine Art Zyklizität auf dem Markt - eine Art Zyklus. Dieser Zyklus verändert sich ständig. Aber nicht sofort, sondern mit der Zeit. Wenn Sie es berechnen, dann funktionieren MA-Kreuzungen sehr gut. Das Problem besteht also darin, diesen zukünftigen Marktzyklus korrekt zu ermitteln, indem nur historische Daten verwendet werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich dieser Zyklus morgen ändern kann - einfach ausgedrückt: Wie kann der TS auf der Grundlage historischer Daten optimiert werden, um den Marktzyklus von morgen zu ermitteln? ......)))))
Sie haben völlig recht ;))
Auch hier stellt sich die Frage nach der Lebensdauer des Zyklus. Die Zyklusparameter ändern sich doch nicht mit der nächsten Zecke, oder? Wie viele Ticks sollten vergehen, bevor diese Parameter nicht mehr rentabel sind?
Dies kann auch ein Marktmerkmal sein.
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Es ist klar, dass es Null Ticks sein kann, d.h. wir haben auf die nächste Geschichte vom ersten bis zum N-ten Balken optimiert, haben angefangen zu arbeiten und vom Null-Balken sind wir sofort zum Verlust gegangen.
Auch hier stellt sich die Frage nach der Zykluszeit.
Was Sie hier zu formalisieren versuchen, nennt man die Stationarität eines Parameters in einem Prozess. In diesem Fall sprechen wir von Stationarität für eine der Harmonischen, wenn das Kotier als eine Reihe von harmonischen Signalen betrachtet wird.
In der Tat ist die Differenz der beiden Sweeps (siehe Ihren ersten Beitrag) fast die erste Ableitung der höheren Muve. Die Bandbreite eines idealen digitalen Differentialoperators ist eine gerade Linie, die vom Ursprung (y=f) ausgeht und bei der Nyquist-Frequenz (oder 1/2 davon, ich kann mich nicht erinnern) auf der Abszissenachse endet, was einem doppelten TF und 1 auf der Ordinatenachse entspricht. Da das Kotier-Spektrum in erster Näherung proportional zu 1/f ist, erhalten wir ein Fenster im gesamten Frequenzbereich, in dem alle Oberschwingungen des ursprünglichen BP mit einem Gewicht von 1 dargestellt werden. Die Optimierung einer solchen RT anhand historischer Daten mit dem von Ihnen vorgeschlagenen Algorithmus wird also nur die Harmonische mit der maximalen Amplitude identifizieren. Und alles wäre in Ordnung, bis auf ein ABER - die Position einer solchen Harmonischen ist im Prinzip nicht stationär. Daher ist es unmöglich, einen profitablen TS mit zwei Muves zu bauen - der Optimierungsparameter ist nicht stationär.
Wenn wir mehrere Muves mit unterschiedlichen Glättungsperioden in TS verwenden und das zu kaufende Signal als gewichtete Summe der Signale von jedem Crossover definieren, erhalten wir eine triviale Fourier-Analyse. Die Welt ist wieder eins in all ihren Erscheinungsformen!
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1. Für ein beliebiges Zeitintervall ist es möglich, solche Parameter (Optimierung) zu wählen, auf deren Grundlage der Expert Advisor Gewinne erzielt.
Mit anderen Worten: Es gibt kein Intervall, in dem die Optimierung keine Ergebnisse liefert.
2) Jeder Zeitrahmen kann in eine endliche Anzahl von Teilen unterteilt werden, so dass der Expert Advisor nach der Optimierung in jedem Teil profitabel sein wird.
Hmmm...
Ist irgendetwas davon richtig?