Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 7
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Ja, alles ist möglich. Aber dies ist die beste Berechnung der Losgröße, die ich kenne. Nicht nur 5 % der Kaution, sondern optimal. Und es zeigt, was im TS wichtig ist, welcher Parameter wichtig ist, worauf man achten muss, was man anstreben sollte.
Es gibt einen weiteren wichtigen Parameter: die Varianz p. Insbesondere bei Reinvestitionen.
Ein System mit 1/2+p = 0,49-0,53, d. h. durchschnittlich p=0,01
kann optimaler sein als das System 0,43-0,63, d.h. durchschnittlich p=0,03.
Vince berücksichtigt dies bei der Berechnung des optimalen MM. Es stimmt, seine Lösung ist nicht analytisch, sie ist sogar für einen solchen Guru seltsam.
Ja, und die Berechnung nach der parametrischen Methode scheint ihm fehlerhaft zu sein.
Wer das Buch verstehen wird, siehe meine Datei oben, vielleicht hilft es.
Ja, alles ist möglich. Aber dies ist die beste Losgrößenberechnung, die ich kenne. Nicht nur 5 % der Kaution, sondern optimal. Und es zeigt, was im TS wichtig ist, welcher Parameter wichtig ist, worauf man achten muss, was man anstreben sollte.
Das mag so sein. Für eine genauere Beurteilung muss die Wirksamkeit von TS jedoch in irgendeiner Weise bewertet werden. Wenn zum Beispiel das Verhältnis zwischen gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften abnimmt, ist eine Korrektur von p oder eine Neuanpassung von TS erforderlich.
Ich habe Ihren Aufbau nicht ganz verstanden, was "die erste Reihe ohne Rücksicht und die zweite mit Rücksicht..." betrifft. Knifflig. Wenn man die Streuung bei der Schätzung von p außer Acht lassen kann, warum dann die zweite Aktion?
Verwenden Sie einfach Ihre Formel Hebel=2p/<|x|>, wobei p die Streuung einschließt, d. h. vom Tester, um den Hebel zu ermitteln. D.h. in Ihrer Formel ohne Spanne ersetze ich alle Werte, die die Spanne bereits berücksichtigen.
Dies könnte der Fall sein. Für eine genauere Schätzung müssen wir jedoch die Wirksamkeit des TS irgendwie einschätzen. Wenn sich beispielsweise das Verhältnis zwischen gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften verschlechtert, ist eine Korrektur von p oder eine Neuanpassung von TS erforderlich.
Es gab bereits ein Gespräch zu diesem Thema. Der Mathematiker schreibt nur einen Artikel.
Alles wäre in Ordnung, wenn sich der p-Parameter für TS nicht zusammen mit dem Markt ändern würde. Und in dieser statischen Form wird dieses Modell nur für eine kurze Zeitspanne funktionieren, solange der TS wirksam ist.
Dies könnte der Fall sein. Für eine genauere Schätzung müssen Sie jedoch die Wirksamkeit des TS irgendwie einschätzen. Sinkt beispielsweise das Verhältnis zwischen gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften, ist eine Korrektur von p oder eine Neuanpassung des TS erforderlich.
Sie haben Recht. Und im Grenzfall muss das MTS in einer separaten Einheit die Historie der Transaktionen analysieren, um die Markteffizienz (Parameter p) kontinuierlich zu überwachen und sich rechtzeitig an die veränderten Marktbedingungen anzupassen. Hier handelt es sich nicht um ein Bündel von Trendflat, sondern um eine Veränderung der verborgenen Muster des Marktes, die sich in den Preisreihen selbst verbergen.
Verwenden Sie einfach Ihre Formel Hebel=2p/<|x|>, wobei p die Streuung, d. h. die des Testers, einschließt, um den Hebel zu ermitteln. D.h. in Ihrer Formel ohne Spread ersetze ich alle Werte, die den Spread bereits berücksichtigen.
Erics, ich entschuldige mich für die kleinen Tippfehler meinerseits, ich fürchte, sie sind bei dieser Art der Präsentation unvermeidlich. Hier finden Sie vollständige Formeln für ein optimales MM:
Sie zeigt die Abhängigkeit des Einlagenvolumens von der Zeit t auf dem Markt. Das Quantum dieser Zeit wird in charakteristischen Zeiten gemessen, in denen das gegebene Paar den RMS der Amplitude - sigma - hat. S ist der Einzahlungspreis in Punkten.
Die optimale Durchschnittsgröße der Bestechungsgelder wird wie folgt ermittelt:
Die Ungleichung hat von Natur aus die Annahmen, die bei der Lösung des Problems bezüglich der Kleinheit des Parameters p akzeptiert werden. Bei der für dieangewandten Aufgaben ausreichenden Genauigkeit können wir davon ausgehen, dass
Optimale Größe der Handelshebelwirkung:
Die Beziehung zwischen dem Handelshebel Lever und der Größe der eröffneten Position Lot und der Größe der Einlage K ist durch die Beziehung gegeben:
wobei stLot die Größe des Standardloses für das ausgewählte Instrument ist.
Unter Berücksichtigung der akzeptierten Annahmen nimmt der Ausdruck für das Einlagenwachstum bei der Durchführung eines optimalen MM die Form
wobei p die Vorhersageeigenschaften des TS charakterisiert und berechnet wird als das Verhältnis von erfolgreichen Geschäften zum Gesamtbetrag der Transaktionen, wenn ohne Spread gehandelt wird, minus 1/2.
Hörst du das, Erics, kein Aufstrich!
Schreiben. Die Verbreitung ist hier subtiler: Affen spielen ihre Rolle. Und das System muss im Hinblick auf die Transaktionsergebnisse bernoullianisch sein. Andernfalls werden die Schätzungen ungenau sein. Aber ich bin nicht zu einer rein analytischen Lösung gekommen.
О! Alexej, hallo. Schön, Sie zu sehen.
Sie sind aufgeflogen. Ich wollte schon seit langem fragen, wie der Parameter, der die Nicht-Null-Geschäfte auf den Realen berücksichtigt, in Ihr System kommen wird. Und wo ist der Brotaufstrich dünner, bei Ihnen oder bei mir :-)
1. Ich weiß nicht, Sergei, die Frage ist nicht ganz trivial. In meinem Artikel über Sandwiches habe ich eine Goldmine identifiziert, auf die ich gestoßen bin - Bernoulli-Systeme. Also entwickle ich es, weil ich nicht genug Hirn für andere Dinge habe.
Versuchen Sie zu analysieren, welche der 408 von Better auf ATC-07 getätigten Abschlüsse abhängig waren und welche nicht. Manuelle Arbeit fällt aus. Darüber habe ich mir den Kopf zerbrochen. Wenn Sie jedoch alle Geschäfte grob durch drei teilen, erhalten Sie eine niedrigere Schätzung der Anzahl der unabhängigen Geschäfte (Stichprobe). Dementsprechend liegt die Zahl der Geschäfte bei weit weniger als vierhundert. Der Stichprobenumfang ist ebenfalls geringer, was bedeutet, dass die Schätzung der Strategie ungenauer sein wird. Der Stichprobenumfang ist ein entscheidender Parameter für die Genauigkeit der Schätzung.
2. ach, da sind wir wieder bei der Physiologie. Ehh, es gibt nicht genug Mädchen hier, die könnten uns zu etwas Konstruktiverem überreden...
Wenn Sie sich erinnern, habe ich irgendwo geschrieben:
Die unabhängigen Trades liegen bei etwa 400 und die Parameter der Stop-Loss-Trades sind in etwa die gleichen wie die des ATC-07-Gewinners. Nun, diese Information hat mich wirklich angespannt - unabhängig von der Dünnschichtigkeit (nein, besser zu dick) :) Ja, ich verstehe, dass die Zahl der unabhängigen Gewerbetreibenden offensichtlich geringer war - aber trotzdem.
wahrscheinlich das stärkste Thema ;)
Hut ab vor dem Autor