Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 97
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Ich habe eine Frage, aber treten Sie sie nicht... :)
Wir haben also einen einfachen Umkehr-EA, der auf den ersten Differenzen der Punkte gegenüber der letzten Zählung arbeitet. Natürlich hat ein solcher EA keine Stopps - er kehrt nur gegen die letzte Punktzahl um und das war's. Was passiert, wenn im Falle eines Verlustes in einer früheren Transaktion die nächste Transaktion mit einem doppelten Lot eröffnet wird? Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass dies ein fast obszöner Flirt mit dem Martingal ist, aber trotzdem?
Nein, nein, Fedor, verwechseln Sie nicht Martingal mit Martingal. Was Sie geschrieben haben, ist Martingal.
Und was kann bei einem Zufallsvektorprozess martingal sein?
Nein, nein, Fedor, verwechseln Sie nicht Martingal mit Martingal. Was Sie geschrieben haben, ist Martingal.
Und was kann bei einem Zufallsvektorprozess martingal sein?
Ein Zustand der Brieftasche, der von diesem zufälligen Prozessvektor abhängt?
Ja, ich hatte in letzter Zeit auch einen kleinen "Schnitzer". Er sagte, das Werfen einer Münze sei ein Martingal. Das ist nicht wahr. Ein Münzwurf ist ein stationärer Prozess und hat eine mathematische Erwartung. Ein Martingal hingegen hat keinen mathematischen Erwartungswert.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB
Es ist alles da.
Nein, nein, Fedor, verwechseln Sie nicht Martingal mit Martingal. Was Sie geschrieben haben, ist Martingal.
Ja, "Babel und Hegel sind völlig verschiedene Menschen", so eine Art Witz :o).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB
Es ist alles da.
Ja, natürlich ist der Zustand des Spielers in Abhängigkeit von der Anzahl der Spiele ein Martingal. Aber ich meinte es ein wenig anders - es gibt eine mathematische Erwartung für die Anzahl der Würfe, bevor "Schwänze" erscheinen, und die ist gleich 2.
Nein, nein, Fedor, verwechseln Sie nicht Martingal mit Martingal. Was Sie geschrieben haben, ist Martingal.
Ich hab's, danke... -:) Ich dachte, Karl Marx und Friedrich Engels waren Mann und Frau.
Aber es stellt sich heraus, dass es vier verschiedene Personen sind :o
Es ist soweit! Ich habe vier verschiedene Raster mit den Ergebnissen der statistischen Modellierung von EURUSD 1h Trades, die Anzahl der Trainingsepochen beträgt 2000. Aber zuerst zeige ich Ihnen die bereits oben geposteten Daten für die Anzahl der Epochen N=1000:
Die Abbildung auf der linken Seite zeigt die Rentabilität als Durchschnitt der Pips pro Handel (wir haben den Durchschnitt über 20 unabhängige numerische Experimente ermittelt). In Rot ist die Leistung eines einzelnen linearen Neurons in Abhängigkeit von der Anzahl der Eingänge dargestellt (Abszissenachse). Blau - nichtlineares NS mit einer versteckten Schicht und zwei Neuronen darin (Ausgabe von 1 Neuron - Kaufen/Verkaufen). Schwarz - mit vier Neuronen in der versteckten Schicht und lila - mit 8. Man sieht, dass mit zunehmender Anzahl von Eingaben die Ausbeute für alle Konfigurationen langsam ansteigt, und mit zunehmender Anzahl von Neuronen in der versteckten Schicht nimmt die Stabilität der NS-basierten NS leicht zu. Auf der rechten Seite sind die normalisierten Varianzdiagramme für die Trainingsstichprobe (mit dem Index P) und für die Teststichprobe (mit dem Index E) dargestellt. Die Normalisierung wurde anhand der Varianz der Eingabedaten durchgeführt. Ein Wert von <1 bedeutet, dass das Netz "trainiert" ist. Für alle Konfigurationen wurde die Länge P der Trainingsstichprobe mit P=w^2/d angenommen . Die Tatsache, dass für NS mit einer kleinen Anzahl von Neuronen gibt es eine starke Divergenz der Varianz zwischen Training und Test Proben, deutet auf eine kleine Stichprobe Länge nach dieser Schätzung, und im Gegenteil, bei der Zahl der Neuronen mehr als 4 in der versteckten Schicht, beobachten wir die Verschmelzung dieser Parameter, die eine Überschätzung der Länge.
Vergleichen wir nun diese Daten mit den neuen Daten, bei denen die Anzahl der Trainingsepochen verdoppelt wurde:
Eine radikale Verbesserung ist nicht zu erkennen und auch nicht vorgesehen. Wahrscheinlich lässt sich die Genauigkeit der Vorhersage nur dadurch verbessern, dass man die optimale Länge der Trainingsstichprobe herausfindet. Ich werde eine Reihe von Statistiken für den Fall bereitstellen, dass P=16*d.
Wir haben also einen einfachen Reverse-EA, der auf den ersten Differenzen des RT gegenüber der letzten Referenz arbeitet. Natürlich hat ein solcher EA keine Stops - er rollt nur gegenüber der letzten RT-Referenz und das war's. Was passiert, wenn im Falle eines Verlustes in einer früheren Transaktion die nächste Transaktion mit einem doppelten Lot eröffnet wird? Ich bin mir bewusst, dass dies fast ein obszöner Flirt mit dem Martingal ist, aber trotzdem?
Fedor, ein richtiger Handelsroboter kann in zwei Hauptkomponenten unterteilt werden - Analyseeinheit - entscheidet über die Richtung einer zu eröffnenden Position und maximiert den Gewinn in Pips, und MM-Einheit - maximiert den Gewinn in der Währung des Kontos. So gesehen ist das, was Sie anbieten, ein "two-in-one". Sie haben "falsche" TS, deren Ergebnisse Sie durch die Analyse der vergangenen Ereignisse (Transaktionen) korrigieren, und obendrein setzen Sie eine primitive MM - Losverdopplung je nach Ergebnis. Im Prinzip wird es irgendwie funktionieren, aber alles zusammen sieht aus, als würde man sich die Hose über den Kopf ziehen. Warum?
Unterscheidet sich also der richtige Handelsroboter vom falschen, indem er den Analyseblock und den MM-Block trennt? Oder ist etwas mit dem Analyseblock nicht in Ordnung?
Im Moment untersuche ich in Matkadec sorgfältig die Tick-Charts mit PT-Konstruktionen bei verschiedenen H. Ich würde gerne andere Arbeitsweisen als die von Pastuchow beschriebene finden, denn letztere führt zu einem Pipsarier, egal wie man es betrachtet. Hier gilt es entweder, pipsarian als durchaus adäquaten Experten anzuerkennen, was ich aus ästhetischen und nicht nur ästhetischen Gründen nicht tun möchte, oder... nehmen Sie von dieser Methode nur das, was sie geben kann - nämlich die Idee selbst, deren Grundlage H ist, und suchen Sie nach Wegen, die unvermeidlichen Ausreißer bei den Klassikern dieser Methode zu umgehen.