Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 96
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Nein, nein, Cluster sind überhaupt keine Martingale, das ist etwas anderes. Das ist genau das, wovon ich spreche. Sie müssen schauen, wo der Markt nicht martingal ist. Aber Paar-Kurse (ohne Informationen von anderen Paaren) sind fast Martingale.
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Die zweite Hälfte der Antwort: Sie werden vom MT-4 ticogenerator des Servermoduls erzeugt (natürlich mit DC-Einstellungen).
Der Prozess ist also eigentlich mechanisch.
Könnten Sie mir bitte einen Link zum Datenblatt des MT-Servers oder zu einer anderen Quelle geben, die den mechanischen/künstlichen Ursprung der Tics bei MT dokumentiert.
Kämpfen mit Währungsportfolios. Aber ich werde hier nicht über sie sprechen, ich bin auch zu gierig. Von Semenych ist eigentlich nur der Grundgedanke übrig geblieben, dass es Cluster gibt und sie gehandelt werden sollten. Oh Mann, wann hört ihr Kollegen endlich auf, über dieses verdammte Beinahe-Martingale zu diskutieren, in der Hoffnung, dass das Ergebnis nicht-martingal sein wird? Cluster sind überhaupt kein Martingal, sie sind anders. Sie sollten darauf achten, wo der Markt nicht martingal ist. Aber die Notierungen des Paares (ohne Informationen von anderen Paaren) sind fast martingal.
Alexey, seien Sie nicht gierig, stellen Sie Ihre Hypothese auf - lassen Sie uns darüber diskutieren. Gier ist schließlich eine Sünde! Warum brauchen Sie es? Und vielleicht geben wir Ihnen ein paar kluge Ratschläge, und Sie sparen sich ein paar Jahre müßiger Arbeit an Ihrer hoffnungslosen Idee... Nun, ich mache nur Witze. Aus meiner Erfahrung mit diesem Thema kann ich sagen, dass es letztendlich auf die Ausnutzung von kurzlebigen Arbitragemöglichkeiten hinausläuft. Dies ist der Fall, wenn eine starke Bewegung, die bei einem oder mehreren Instrumenten festgestellt wird, eine statistisch signifikante Bewegung bei anderen Instrumenten auslöst. Der Effekt ist real, aber (wie immer gibt es ein ABER) die Zeit, in der der Markt wirksam wird und die Arbitrage zerstört, ist viel kürzer als die charakteristische Zeit der Auftragsausführung durch die Maklerfirma!
Alexey, ich glaube nicht, dass du einen Weg gefunden hast, dieses Verbot zu umgehen! Oder haben Sie ein spezielles Handelsanalogon?
Die Tatsache, dass es sich bei der Marktnotierung nicht um ein Martingal handelt, leugnen Sie selbst nicht. Die Frage ist der absolute Wert... Ja, nicht viel. Ja, fast alles ist auf der Ebene der DC-Provisionen, aber es ist das BESTE und es gibt Freiheitsgrade (NS), um die Strategie weiter zu optimieren.
Zum Thema Martingal:
Nachfolgend ein Zitat von http://monetarism.ru/article.pl?sid=06/05/21/1328256&mode=nocomment
"Martingales sind eng mit der Vorstellung eines effizienten Marktes verbunden. Die schwache Effizienz ergibt sich aus dem Preis Martingal. Eine mittlere und starke Effizienz ergibt sich jedoch nicht aus einem schwachen Martingal, und es besteht die Hoffnung auf eine profitable Strategie mit zusätzlichen Informationen(die nicht in der Preisentwicklung enthalten sind).
Marktmacher (Zentralbanken für Währungen, Börsenspezialisten für Aktien) verwenden Martingale zur Preisbildung. Dies ist sehr praktisch, wirkt unerwünschten Rückkopplungen entgegen, sorgt für hohe Liquidität und schafft wirtschaftliche Stabilität. Andererseits können Martingale mit hoher Volatilität als unerwünschte Spekulation wahrgenommen werden.
Auch wenn Sie statistisch bewiesen haben, dass eine Preisreihe nicht zur Klasse der Martingale gehört - freuen Sie sich zu früh. Wenn ein Market Maker ein Martingal hat, das aus Zahlen besteht, die aus genau 3 Dezimalstellen bestehen (mit einer Genauigkeit von 10 Pips), kann der Market Maker (oder der Broker) auf besondere Weise eine 4. Aufgrund der Existenz eines Spreads von 5 Pips ist es jedoch nicht möglich, eine profitable Strategie zu erhalten, da das gesamte Nicht-Martingale im 4. Zeichen sitzt, das vom Spread aufgefressen wird und die Gewinne reduziert.
Der erste Beweis für die Martingalität der Aktienkurse findet sich in Bacheliers Dissertation von 1905.
Trotz der 100-jährigen Geschichte der Martingaltheorie glauben die meisten Menschen immer noch, dass es Trends, Zyklen und Flats bei Aktienkursen gibt... "
Offenbar stellt sich die Frage nach der Berechnungsmethode und der Höhe der Fluktuation (H für Kagi), um aus dem Martingal herauszukommen
Offensichtlich gibt es eine Frage über die Berechnungsmethode und den Betrag der Oszillation (H für Kagi), um aus dem Martingal herauszukommen
Alternativ dazu:
Bewerten Sie die Vorhersagbarkeit von p RT auf die eine oder andere Weise (NS, Klassifikator usw.) bei verschiedenen H. Ermitteln Sie die Abhängigkeit p(H) . Wählen Sie einen Norden, in dem p maximal ist. Arbeiten Sie an diesem Handelshorizont und scannen Sie im Hintergrund den gesamten H-Bereich, bis sich die Stimmung ändert (der Norden ändert sich ).
Alternativ dazu:
Bewerten Sie die Vorhersagbarkeit von p p RT auf die eine oder andere Weise (NS, Klassifikator usw.) bei verschiedenen H. Sie erhalten die Abhängigkeit p(H) . Wählen Sie einen Norden, in dem p maximal ist. Arbeiten Sie an diesem Handelshorizont und scannen Sie im Hintergrund den gesamten H-Bereich, bis sich die Stimmung ändert (der Norden ändert sich ).
Vielleicht einfacher: RMS, RMS, Varianz, usw.?
In beiden Fällen stellt sich jedoch die Frage nach der Zuverlässigkeit der Schätzung - d.h. nach den Grenzwerten der geschätzten Parameter.
Auf welche Decke sind sie geschrieben?
In beiden Fällen stellt sich jedoch die Frage nach der Zuverlässigkeit der Schätzung.
Offensichtlich bleibt die Frage in dieser Formulierung unbeantwortet, denn bei schwach stationären Prozessen gilt die Unschärferelation - je genauer wir versuchen, eine Größe durch Erhöhung der Statistik zu schätzen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich der "wahre" Wert der Größe selbst im Laufe des statistischen Erhebungszeitraums ändert, und umgekehrt, je grober wir den "wahren" Wert schätzen, desto weniger wird sich die geschätzte Größe selbst ändern. Es gibt also eine Grenze für die Genauigkeit der Schätzung, die von der Größe der statistischen Stichprobe unabhängig ist.
Das heißt natürlich nicht, dass Sie alles tun können. Man sollte einfach in der Literatur nach Schätzkriterien für quasi-stationäre Größen suchen.
Nein, nein, Cluster sind überhaupt keine Martingale, das ist etwas anderes. Das ist genau das, wovon ich spreche. Sie müssen schauen, wo der Markt nicht martingal ist. Aber Paar-Kurse (ohne Informationen von anderen Paaren) sind fast Martingale.
Was ist kein Martingal in Clustern?