Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 94
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Sie müssen die Plausibilität der Vorhersagen für die verschiedenen Längen der Pattrines prüfen.
Hier sehen Sie, was wir mit der Plausibilität der erwarteten Richtung der offenen Position für den 3-Eintrag-Klassifikator (rot - CB, blau - Kotier) erhalten:
Es zeigt sich, dass die folgende Tabelle mit wahrscheinlichen Zuständen für das Muster erstellt wird (Abb. rechts):
1. 000 -> Kaufen
2. 001 -> Verkaufen
3. 010 -> Kaufen
4. 011 -> Verkaufen
5. 100 -> Kaufen
6. 101 -> Verkaufen
7. 110 -> Kaufen
8. 111 -> Verkaufen
Mit anderen Worten, machen Sie sich nicht verrückt - die Richtung des offenen Segments wird durch die Richtung des letzten PT-Segments bestimmt und ist gegenläufig zu diesem. Diese Tatsache bestätigt die Aussage, dass der optimale TS auf dem Markt eine triviale Umkehrung ist. Das ist es, was in Pastuchows Werk detailliert beschrieben wird. Der einzige Punkt, der besondere Aufmerksamkeit verdient, ist, dass man jetzt, da man diesen Klassifikator in der Hand hat, getrost die Bereiche herausgreifen kann, in denen der Markt als "effizient" bezeichnet werden kann und sich zurückhaltend verhält. Ich meine jene nMuster, für die die relative Vorhersagewahrscheinlichkeit gering ist (zum Beispiel Nummer 2 und 7). Oder Sie warten auf das Auftauchen von "Arbitrage"-Mustern (000 oder 111) und spielen "auf Nummer sicher". Übrigens sind auch die Muster 4 und 5 im Wesentlichen Arbitragemuster (100 und 011 siehe Abb. rechts).
Allerdings schließe ich nicht aus, dass es sich um eine nicht-triviale Vorhersage handelt. Dies ist der Fall, wenn die Wahrscheinlichkeitsreihe nicht alternierend ist. In diesem Fall wird der Umkehr-TS nicht funktionieren oder eine geringe Rendite aufweisen, aber der Klassifikator wird an der Spitze liegen. Sie müssen sich den Kotir bei verschiedenen Horizonten der H-Partitionierung ansehen. Und noch etwas. Der Klassifikator ist per Definition das mächtigste Werkzeug in unseren Händen. Kein NS wird eine verlässlichere Vorhersage der erwarteten Bewegung liefern, und es gibt nichts Besseres als NS, weil es für die Modellbildung ein a priori Wissen über den Markt erfordert.
Im Allgemeinen, denken Sie nur, Kollegen, Pastuhov in seiner Arbeit gründlich untersucht einen trivialen Fall für eine Einweg-Klassifikator - "zu öffnen, jedes Mal auf der gegenüberliegenden Seite", und gab einige Hinweise für die Analyse eines häufigeren Fall - die Muster. Wenn wir unser Bestes geben, können wir einen universellen Klassifikator der Marktbedingungen erhalten, der die "Marktstimmung" mit einer gewissen Genauigkeit rekonstruieren kann. Und in Anbetracht der "grenzenlosen" Möglichkeiten der Musteranalyse (die Länge der verwendeten Muster ist nicht begrenzt), können wir unseren Gedanken freien Lauf lassen!
Das freut mich außerordentlich! Eigentlich macht mich alles glücklich!
Ich gehe ein Bier trinken.
Im Allgemeinen, denken Sie darüber nach, Kollegen, Pastuchow in seiner Arbeit gründlich analysiert einen trivialen Fall für Einweg-Klassifikator - "jedes Mal auf der gegenüberliegenden Seite zu öffnen" und gab Hinweise für die Analyse eines allgemeineren Fall - Muster.
Vor dem Hintergrund allgemeiner und privater Freude sollte man sich imho daran erinnern, dass die Schlussfolgerungen in diesem Papier für eine stabile H-Volatilität gezogen werden.
Daraus ergibt sich die Aufgabe, ein solches H zu wählen, bei dem die Volatilität innerhalb des Handelszeitraums stabil ist.
Vielleicht sollten wir auf die vorherige Frage zurückkommen
über die Wahl der Methode zur Bestimmung dieses H?
Bei aller allgemeinen und privaten Freude sollte man imho nicht vergessen, dass die Schlussfolgerungen in dem Papier für eine stabile H-Volatilität gezogen werden.
Daher wird die Aufgabe formuliert, ein solches H zu wählen, für das die Volatilität innerhalb der Handelsperiode stabil ist.
Vielleicht sollten wir auf die vorherige Frage zurückkommen
über die Wahl der Methode zur Bestimmung dieses H?
Es gibt nur zwei Methoden: statistische Auswahl und empirische Auswahl. Ich neige zu der Ansicht, dass H ein Vielfaches eines Spreads für ein bestimmtes Instrument eines bestimmten Maklerunternehmens sein sollte. Große Werte von H "verwischen" das Bild und erhöhen das Risiko, kleine Werte führen zu Scalping. Nach meiner Tabelle stellt sich heraus, dass die Verwendung von H über 4 Spreads nicht sinnvoll ist, aber der durchschnittliche Rabatt in diesem Fall ist gleich 4 Spreads. Es ist nicht viel, aber wenn regelmäßig + vernünftige MM sollte es funktionieren.
Es gibt nur zwei Methoden: statistische Auswahl und empirische Auswahl. Ich neige zu der Ansicht, dass H ein Vielfaches eines Spreads für ein bestimmtes Instrument eines bestimmten Maklerunternehmens sein sollte. Große Werte von H "verwischen" das Bild und erhöhen das Risiko, kleine Werte führen zu Scalping. Nach meiner Tabelle stellt sich heraus, dass die Verwendung von H über 4 Spreads nicht sinnvoll ist, aber der durchschnittliche Rabatt in diesem Fall ist gleich 4 Spreads. Es ist nicht viel, aber wenn regelmäßig + vernünftige MM sollte es funktionieren.
Ich denke, man kann/sollte vernünftige Randbedingungen empirisch festlegen, z. B:
Außerdem möchte ich die statistische Methode anwenden, aber nicht als Ergebnis der Funktion von TS, sondern als Analyse der typischen Bewegungen des Instruments.
Für den Anfang können wir MM lassen und lot = const setzen.
Es ist klar, dass der Gesamtgewinn = CoTrade*CalculatedProfit ist.
Zugleich ist CoLTrade == H-Inversion.
Daraus ergibt sich die Frage:
Welche Beschränkungen sollten für die Statistiken (MO, Varianz, RMS usw.) gelten, um die H-Inversion zu bestimmen?
zu Neutron
Es stellte sich heraus, dass die Zecken, die du eingeschickt hast, nicht für ein halbes Jahr, sondern nur für 21 Tage waren... die einen Unterschied machen. Sie können also mehr H verwenden (400+ Zecken für 21 Tage ist sogar eine Menge).
Welche statistischen Grenzen (MO, Varianz, RMS usw.) sollten für die Bestimmung der H-Inversion gelten?
Ja, natürlich sind Randbedingungen wichtig und notwendig. Es macht keinen Sinn, den Kotier mit einer Schwelle von weniger als einem Mittwoch (oder sogar zwei) zu schneiden, da es bei einem solchen Schnitt nichts zu fangen gibt.
Ich erlaube mir, dem Konsilium eine weitere Annahme zu unterbreiten, um die obere Randbedingung zu bestimmen:
Betrachten wir eine einfache Frage: Wie viele Transaktionen sollte ein kluger Handelsroboter pro Tag (maximal) durchführen? Die Frage ist nicht müßig und kann statistisch ermittelt werden, aber auf den ersten Blick - maximal 2. Dies ermöglicht es uns, H von unten an die Spanne und von oben an die Statistik der Amplitude der täglichen Durchschnittsbewegungen zu "binden". Durch Experimente mit einschichtigen NS wurde die Signifikanz der Vorhersagen bei 23+1 Eingaben (für stündliche Daten) überprüft.
So, für die Daten, die ich im Moment habe, ist die akzeptable Größe von H 27 Pips, die einen Durchschnitt von 2 Transaktionen pro Tag für einen Monat auf ganz non-pips Auszahlungen gibt.
Ich habe einmal eine "strenge" Schätzung der linken Grenze für H vorgenommen (ich habe sie analytisch gelöst) und es stellte sich heraus, dass Hmin=2*Spread. Die maximale Rendite der Cagi-Strategie liegt im Bereich von 3-5 Spreads, danach nimmt die Rendite, definiert als durchschnittliche Rendite pro Zeiteinheit (Mensch), monoton ab. Das Maximum kann nur experimentell bestimmt werden (es hängt von der Vorhersagbarkeit des Instruments ab) und ist kein stabiles Merkmal des H-Teilungshorizonts.
Ich habe einmal eine "strenge" Schätzung der linken Grenze für H vorgenommen (ich habe sie analytisch gelöst) und es stellte sich heraus, dass Hmin=2*Spread. Die maximale Rendite der Cagi-Strategie liegt im Bereich von 3-5 Spreads, danach nimmt die Rendite, definiert als durchschnittliche Rendite pro Zeiteinheit (Mensch), monoton ab. Das Maximum kann nur experimentell bestimmt werden (es hängt von der Vorhersagbarkeit des Instruments ab) und ist kein stabiles Merkmal des H-Teilungshorizonts.
Das Maximum kann nur experimentell bestimmt werden (es hängt von der Vorhersagbarkeit des Instruments ab) und ist kein stabiles Merkmal des Horizonts eines gespaltenen H. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und habe ein wenig in dem Thread gelesen. Nun zum Thema.
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Frage paralocus: Ist es endlich an der Zeit, den unkorrigierten Versuch, die Streuung zu messen, aufzugeben?
Die Widerlegung der Korrektheit ist einfach, im Gegenteil. Wenn die Maßeinheit korrekt ist, dann von
Neutrons Einschätzungen implizieren - "lasst uns alle zum USDZAR-Handel rennen!!!" (Spread ist 100). Warum? 2 Trades pro Tag = 1000 Pips.
Ergibt das einen Sinn? Können Sie das glauben? Leicht zu überprüfen durch Ihre Werkzeuge. Viel Glück! Ich habe bereits eine Warteschlange für diesen Fall.
// Vielleicht habe ich etwas in Bezug auf die Korrektheit des Gegenbeispiels übersehen, wie "der Markt irrt sich"?
Ich meine, dass das Thema vielversprechend ist, deshalb möchte ich unnötige Gluconautics vermeiden. Das ist nicht notwendig.
Frage paralocus: Ist es nicht endlich an der Zeit, den unkorrigierten Versuch, die Streuung zu messen, aufzugeben?
Der Gegenbeweis für die Korrektheit ist einfach, nämlich das Gegenteil. Wenn die Maßeinheit korrekt ist, dann wird aus Neutrons
Neutrons Einschätzungen implizieren - "lasst uns alle zum USDZAR-Handel rennen!!!" (Spread ist 100). Warum? 2 Trades pro Tag = 1000 Pips.
Ergibt das einen Sinn? Glauben Sie daran? Leicht zu überprüfen durch Ihre Werkzeuge. Viel Glück! Ich habe bereits eine Warteschlange für diesen Fall.
// Vielleicht habe ich etwas in Bezug auf die Korrektheit des Gegenbeispiels übersehen, etwa "der Markt irrt sich"?
Ich meine, dass das Thema vielversprechend ist, deshalb möchte ich unnötige Gluconautics vermeiden. Es ist sinnlos.
Du musst deinen Kopf benutzen, Kumpel. Sie sollten mit dem Kopf denken: Was nützt es, mit einem Instrument zu handeln, das nur wenige benutzen? Für sie werden andere Regelmäßigkeiten funktionieren, und für Massenwährungen - Sie können prüfen, was Brokerfirmen handeln (ich hoffe, Sie wissen, dass Sie nicht mit dem Markt handeln ...). Und alle Skepsis wird mit einem Schlag verschwinden (und vielleicht noch etwas anderes... verschiedene Dinge verschwinden manchmal...). Ich weiß, wie hoch die Spreads sind und welche Währungen mein Maklerunternehmen verkauft, Sie nicht?
1. Du musst deinen Kopf benutzen, Kumpel.
2. Welchen Sinn hat der Handel mit einem Instrument, das nur von wenigen genutzt wird?
3. Wenn Sie sich für den Handel mit einem offenen Markt entschieden haben, können Sie mit einem offenen Handel beginnen. Wenn Sie sich für den Kauf eines offenen Handels entschieden haben, können Sie mit einem offenen Markt beginnen.
4. eine einfache Verteilungsfunktion in Matcadet erstellen, um den Wert der populärsten EUR-Bewegung zu ermitteln (z.B. sollten Sie die Kurse eines Maklerunternehmens überprüfen, für das Sie Berechnungen durchführen). Und alle Skepsis wird mit einem Schlag verschwinden (und vielleicht noch etwas anderes... verschiedene Dinge verschwinden manchmal...).
5. Ich weiß zum Beispiel, wie hoch die Spreads sind und in welcher Währung mein Maklerunternehmen verkauft, und Sie?
1. Ja, ich glaube schon. Oder wollen Sie damit andeuten, dass Sie denken müssen? :)
2. Was bringt es, darüber zu spekulieren, wie viel sie verbraucht hat, wenn wir sie gehackt haben? :)
3. haben Sie überprüft, ob andere Muster dort funktionieren? Oder sind es nur die Kags, die dort nicht funktionieren?
4. Ich brauche es nicht. der beliebteste Zug = 1 Pip. Ich sehe es jeden Tag an meinem Indikator.
5. Ich habe keine Ahnung. Was für ein Horror!!! :) Wie viel?
Und noch eine Frage persönlicher Natur. :) Können Sie das Schema der Zecken in Ihrem Terminal beschreiben?
Was glauben Sie, woher sie kommen?
Dann werden wir darüber diskutieren. Das ist alles sehr interessant, aber man muss sich dringend und gründlich mit der Einheit befassen.
// Siehst du, du bietest anderen an, Theoreme zu beweisen, und du selbst willst auf einem Ponce ohne Beweis reiten. :)