Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 40
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Die bisherigen Ergebnisse lauten wie folgt:
Dies ist der AUDUSD d=5, k=2.
Mein Mädchen ist nicht sehr klug. Auf H4 kann sie überhaupt nicht funktionieren, und auf dem Stunden-Chart mit der Anzahl der Einträge größer als 5 - es ist ein solider Verlust.
Ich habe meine nur zum Spaß mit den Stundenbalken beklebt. Ich denke auch an Paralocus. Obwohl es nicht klar ist, wie hoch sein Bid(200) ist...
Gebot(200)...
Das sind 200 erste Differenzen, die zur Berechnung der Volatilität herangezogen werden
Und zeigen Sie mir Ihr Diagramm eines Neurons der Uhr.
Es ist schon seltsam, dass es auf H4 so schlimm ist. Bisher konnten die Ergebnisse mit zunehmender TF nur besser werden.
Und zeigen Sie mir Ihr Diagramm eines einzelnen Neurons des Uhrmachers
Hier ist die Eurobucks-Uhr:
Es ist nicht verwunderlich, dass sich die Rentabilität mit zunehmender TF auf diese Weise verhält. Schließlich ist die Rentabilität das Produkt der Vorhersehbarkeit der Volatilität des Instruments in der ausgewählten TF. Die Volatilität steigt proportional zur Wurzel aus TF, und die Vorhersagbarkeit bei der Interpretation eines einzelnen Neurons ist der lineare Korrelationskoeffizient zwischen benachbarten Proben in der Reihe der ersten Differenz. Diese Abhängigkeit ist einfach zu konstruieren. Übrigens, im nächsten Thread hat gerade jemand meine Konstruktion zu diesem Thema von vor einigen Jahren hervorgeholt. Das dort gewonnene Ergebnis kann jetzt sicher verwendet werden. Nun, es zeigt, dass die Vorhersagbarkeit des Werkzeugs (im stimmhaften Sinne) mit zunehmender TF gemäß dem Exponentialgesetz abnimmt. Wir haben also zwei Multiplikatoren, von denen einer als Wurzel ansteigt und der andere schnell abfällt. Ihr Produkt hat ein globales Maximum, das die Position der optimalen TF für das lineare Modell bestimmt (in diesem Fall auf NS implementiert) und in Ihrem Fall liegt es bei Stunden.
Ein solches Bild habe ich nicht. Mein Ziel ist nicht einmal die Neigung des Nerzes, obwohl sie auch da ist. Ich habe diese Art von Muster (vertikale Streifen) nur bei AUDUSD,
aber überhaupt nicht bei Eurobucks. Außerdem ist mein Mädchen bei der Arbeit mit Zitaten wieder auf das alte "Problem" gestoßen - die Abhängigkeit der Ergebnisse von den Anfangsbedingungen (Initialisierung der Gewichte). Ich entferne Gewichte (initialisiere sie mit Null) - alles ist in Ordnung - die Ergebnisse werden eins zu eins wiederholt. Obwohl ich kein absolutes Vertrauen in die Korrektheit seiner Arbeit habe - probieren Sie Ihr Neuron an meinen Daten aus - sie sind im Anhänger mit dem Mädchen, und wenn Sie die Zeit und Lust haben - überprüfen Sie das Mädchen an Ihren Daten.
Oh, und traditionell eine dumme Frage: Wie normalisiert man den Quotienten um die doppelte Volatilität? Ich habe es mit Multiplizieren versucht - nicht das, auch Dividieren scheint nutzlos zu sein.
P.S.: Ich habe das Thema gelesen. Ich bin mir über ACF (d. h. die Autokorrelationsfunktion) nicht sicher, aber die allgemeine Idee ist klar. Mein einziger Nutzen ist jetzt der Marktrückgang. Ich habe bereits eine Kaution für die Trendfalle verloren (es heißt, es gibt sie noch).
Im Internet findet man immer wieder die "Archive" von jemand anderem, die N Jahre alt sind, und es stellt sich heraus, dass sie nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben. Ich erinnere mich, vor etwa fünf Jahren, auf einem jetzt nicht mehr existierenden Forum von Castaneda-Anhänger (auf Antrag der Nation ... -:)) erklärte eine leistungsfähige Technik zur Überwindung der Angst vor dem Tod. Die Zweigstelle wuchs innerhalb von drei Monaten auf 1000 Stellen an. Und vor nicht allzu langer Zeit gab mir einer meiner Freunde einen Link zu einer Website - geh und lies, was der Typ schreibt. Als ich dorthin ging und einige Teile seiner Texte sah, alles durcheinander und mit Kürzungen von "prägnanten Ausdrücken"... der Autor bin natürlich nicht ich. Ich frage den Eigentümer der Ressource: "Woher hast du das?" Und er antwortet, dass alles im Netz steht... wahrscheinlich richtig.
Ich habe meine nur zum Spaß mit den Stundenbalken beklebt. Ich denke auch an Paralocus. Obwohl nicht klar ist, wie hoch sein Bid(200) ist...
Weißt du, was mich an dieser ganzen Sache verwirrt? Es ist keine Tatsache, dass stündliche Balken allein - wenn Sie über Schluss- oder Eröffnungspreise oder was auch immer sprechen - ausreichend sind. Wenn man bedenkt, dass der Zeitrahmen rein künstlich ist und der Forex-Markt sich nicht wirklich darum kümmert, dann wird auch der Begriff Eröffnungs- oder Schlusskurs bedeutungslos. Was bleibt, sind die Extreme - die Fraktale - und vielleicht auch ein Korridor von Preisschwankungen. Plus Zeit und Volumen. Auf jeden Fall können wir nicht nur die Eröffnungs- und Schlusskurse abschaffen.
Für die Fehlersuche in der Methode würde ich vorschlagen, etwas "mit einem Hinweis" auf das erwartete Ergebnis einzugeben. Ich weiß aus meinem eigenen Beispiel (*lächel), dass, wenn das Netztraining funktioniert, es schnell "den Dreh raus hat" und positive Ergebnisse liefert. Es ist sehr praktisch, den Lernprozess auf einem solchen Datensatz zu verfeinern. Und danach können Sie mit der Suche nach "echten" Eingabedaten beginnen...
Damit bleiben Extreme - Fraktale - und vielleicht noch ein Korridor von Preisschwankungen. Plus Zeit und Volumen. In jedem Fall sind Eröffnungs- und Schlussverkaufspreise allein nicht ausschlaggebend.
Gut gesagt!
Nur würde ich kategorischer sein - es bleiben nur die Extreme und vielleicht die Zeit. Und die Zeit - indirekt, weil sie an die Ankunft/Abreise von 2-3 wichtigen Akteuren während des Tages gebunden ist, die einer bestimmten Verhaltenstaktik folgen. Das ist es, woran wir gebunden sind, nicht speziell an die Zeit.
Oh, und traditionell eine dumme Frage: Wie normalisiert man Kurse durch Verdoppelung der Volatilität? Ich habe es mit Multiplizieren versucht, aber das ist nicht das Richtige, und Dividieren scheint nutzlos zu sein.
Man muss die Inkremente der Preise durch die verdoppelte VolatilitÃ?t teilen, es wird erlauben, den Bereich der Amplituden, die auf dem Eingang von NS im Bereich +/-1 gegeben sind, annÃ?hernd natÃ?rlich zu normalisieren.
...die Zeit ist indirekt, da sie an die Ankunft/Aufenthalt von 2-3 großen Akteuren während des Arbeitstages gebunden ist, die sich an eine bestimmte Verhaltenstaktik halten. Das ist es, woran wir gebunden sind, nicht speziell an die Zeit.
Hätte nicht gedacht, dass es so ernst ist....
Zur Fehlersuche in der Methodik würde ich vorschlagen, etwas mit einem Hinweis auf das erwartete Ergebnis in die Eingabe einzugeben. Ich weiß aus meinem eigenen Beispiel (*lächel), dass, wenn das Netztraining funktioniert, es schnell "den Dreh raus hat" und positive Ergebnisse liefert. Es ist sehr praktisch, den Lernprozess auf einem solchen Datensatz zu verfeinern. Und danach können Sie sich an die Arbeit machen, die "echten" Eingabedaten zu erhalten...
Es tut mir natürlich leid, aber ich habe in letzter Zeit Schwierigkeiten, Hinweise zu verstehen. Vielleicht liegt es daran, dass ich am Computer gesessen habe... Was ist dieses "Etwas", über das Sie schreiben? Nennen Sie mir wenigstens ein Beispiel.