Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 8
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Schreiben. Die Verbreitung ist hier subtiler: Affen spielen ihre Rolle. Und das System muss im Hinblick auf die Transaktionsergebnisse bernoullianisch sein. Andernfalls werden die Schätzungen ungenau sein. Aber ich bin nicht zu einer rein analytischen Lösung gekommen.
Bislang kann ich nur bestimmte Schlussfolgerungen über Bernoulli-Systeme ziehen. Es gibt gar nicht so wenige von ihnen. Nicht-Bernoulli-Systeme sind schwieriger zu modellieren - offensichtlich müssen Markov-Prozesse beteiligt sein. Das Gerät zur Analyse solcher Systeme wird schwieriger sein.
P.S. Das ist oft der Fall - eine Münze werfen, aber asymmetrisch. Ich meine ein Sandwich.
Bislang kann ich nur bestimmte Schlussfolgerungen über Bernoulli-Systeme ziehen. Es gibt gar nicht so wenige von ihnen. Nicht-Bernoulli-Systeme sind schwieriger zu modellieren - offensichtlich müssen Markov-Prozesse beteiligt sein. Das Gerät zur Analyse solcher Systeme wird schwieriger sein.
P.S. Das ist oft der Fall - eine Münze werfen, aber asymmetrisch. Ich meine ein Sandwich.
Ich hab's. Ich habe zu hart gearbeitet. Sie können die Wahrscheinlichkeit auch auf 0,9 einstellen. Ich bin bei 0,5 hängen geblieben. ))
1. Ich weiß nicht, Sergei, die Frage ist nicht ganz trivial. In meinem Artikel über Sandwiches habe ich auf die Goldmine hingewiesen, auf die ich gestoßen war - Bernoulli-Systeme.
Lassen Sie mich Ihren Artikel noch einmal lesen - ich werde versuchen, Ihr kulinarisches Meisterwerk ganz zu verschlingen :-)).
Übrigens, noch etwas: In der Formel für das Einlagenwachstum
Mitglied
ist für die charakteristische Zeit der Depotverdopplung verantwortlich (Zeitquantum ist gleich tau - Zeitrahmen, für den die Volatilität geschätzt wurde). Es zeigt sich, dass ein wichtiger Parameter, der diese Zeit bestimmt, das Quadrat des Verhältnisses zwischen der Volatilität des gewählten Instruments und dem Spread ist. Mit diesem Parameter können wir die "Attraktivität" eines Instruments einschätzen. Je höher dieser Parameter ist, desto besser ist das Instrument. Ich habe diesen Parameter für 33 von Alpari vorgestellte Symbole geschätzt:
Hier zeigt die erste Spalte den Spread, die zweite Spalte die stündliche Volatilität, die dritte Spalte die normalisierte relative Volatilität und die vierte Spalte ihr normalisiertes Quadrat. Die Daten in den Spalten sind in absteigender Reihenfolge der Volatilität geordnet.
Somit ist EUR/USD das attraktivste Paar in diesem Sinne - sein Niveau wird als 100% angesehen. Es folgt GBP/USD mit einem Wert von 59 %. Anhand der letzten Formel können wir sehen, dass die Zeit, die benötigt wird, um die Einlage zu verdoppeln, bei diesem Paar fast doppelt so lang ist wie bei EUR/USD, wenn alles andere gleich bleibt. Es sei daran erinnert, dass dieselbe Formel zur Schätzung der Verdopplungszeit den vierten Parameter p enthält, der die Vorhersagbarkeit des Instruments charakterisiert. Ihre Berücksichtigung kann diese Schätzung stark verändern. Es ist sehr wichtig zu lernen, wie man den Grenzwert der p-Schätzung auf der Grundlage allgemeiner Überlegungen und der Eigenschaften der Zeitreihen ermittelt, ohne die experimentelle Methode des "wissenschaftlichen Bauchgefühls" zu verwenden (das Leben ist nicht genug). Eine solche Methode wäre ein echter Durchbruch. Es gäbe eine theoretisch begründete Vorhersagbarkeitsgrenze für das gewählte Symbol, da man weiß, dass es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt möglich wäre, den TS zu verbessern, damit er dem Ideal entspricht!
Ich habe eine Parameterschätzung für 33 von Alpari vorgestellte Instrumente durchgeführt...
Nützliche Analyse. >> Respekt! ;)
Leider ist es mir nicht gelungen, eine Methode zur Schätzung der Vorhersagbarkeit (p-Parameter) für preisähnliche Zeitreihen zu entwickeln. Ich wollte die "Immersions"-Methode als Hauptidee verwenden, wie sie in "Predicting financial time series" von Ezhov, Shumsky beschrieben wird. Aber entweder täuschen sich die Autoren, oder meine Hände sind krumm - das Ergebnis ist auf jeden Fall schlampig... Kurz gesagt, ich gab diese indirekten Schätzungen auf und beschloss für mich, dass, sobald die Neuronalen Netze der optimale Fänger verschiedener expliziter und nicht expliziter Regelmäßigkeiten waren, diese gefangen werden sollten, während wir am Ausgang der NS nur die relative Anzahl der korrekten Preisbewegungsrichtungen erraten werden, d.h. wir werden den Parameter p (siehe obigen Beitrag) durch direkte Methoden bewerten. Natürlich ist es nicht sicher, dass NS alles erwischt, was im Preis enthalten ist, aber in Ermangelung des Besten - betrachten wir es als das Beste!
Zu diesem Zweck habe ich ein einfaches Perseptron mit der Anzahl der Einträge d, die als Parameter des Algorithmus dienen, geschärft und die Zeitreihe in mehrere Handelshorizonte mit einem minimalen Schritt von 10 Punkten für EUR/USD und 5 Punkten für EUR/GBP während dieses Jahres unterteilt. Die Eröffnungskurse der Ein-Minuten-Balken wurden für die Analyse herangezogen, und das Vorzeichen der starken Bewegung wurde vorhergesagt. Anschließend wurde die Anzahl der erratenen Richtungen berechnet und zur Gesamtzahl der Richtungen in Beziehung gesetzt. Der erhaltene Wert wurde durch 2 geteilt, dies ist der erforderliche Parameter p.
Es ist festzustellen, dass der BP EUR/GBP eine wesentlich bessere Vorhersagbarkeit aufweist als der EUR/USD. Vielleicht ist dies der Grund, warum einige Händler dieses Paar bei der Meisterschaft als das vielversprechendste ausgewählt haben. Bei p=0,04, sigma=18 Punkte/Stunde, Spread=2 Punkte für EUR/USD, und p=0,15, sigma=8 Punkte/Stunde, Spread=3 Punkte für EUR/GBP (siehe Tabelle oben), kann das Verhältnis der typischen Verdopplungen für diese Paare mit der Formel (siehe oben) geschätzt werden:
Es stellt sich heraus, 17-mal, mit anderen Worten, alle anderen gleich, der Unterschied in der Vorhersagbarkeit dieser GPs können Sie die Einzahlung zu den unterschiedlichen Raten fast 20-mal mehr zugunsten von EUR/GBP zu erhöhen! Anhand der obigen Formeln können Sie die optimalen Werte für H - durchschnittliche Höhe der Bestechungsgelder - und L - optimale Hebelwirkung - schätzen. Für das EUR/USD-Paar ist also H=50 Pips, L=8. Für das Paar EUR/GBP ist H=20 Pips, L=75.
Nein. In den Kommentaren zu diesem Artikel habe ich geschrieben, dass es nicht ausreicht, festzustellen, wo sich der Preis + oder - bewegt. Sie müssen in der Lage sein, diese Bewegung über einen gewissen Zeithorizont in die Zukunft zu extrapolieren. Die NS weiß nicht, wie sie das machen soll.
Der Markt ist zweifelsohne ein komplexes, dynamisches System mit eigenen Gesetzen, die in der Regel wenig mit den Gesetzen der Physik gemein haben. Aber eines ist mehr oder weniger sicher - es ist für uns als direkte Teilnehmer dieses schwach vorhersehbaren Prozesses wichtig zu wissen, in welche Richtung der Preis gehen wird, in der zweiten - wie viele Punkte er in dieser Richtung passieren wird, und vielleicht erst in der dritten - wie lange er sich in dieser Richtung bewegen wird. Schauen Sie sich noch einmal den Ausdruck für die Profitrate an, Sergey:
Daraus folgt, dass die Genauigkeit der erwarteten Bewegungsrichtung die Rendite als vierte Stufe bestimmt, die Amplitude dieser Bewegung die Rendite als zweite Stufe beeinflusst und die Zeit, in der diese Bewegung besteht, linear eintritt. D.h. ein 2-facher Rückgang der Genauigkeit der p-Prognose würde unsere Rentabilität um das 16-fache verringern! Gezwungen, mit der Amplitude der erwarteten Bewegung halb so viel arbeiten, wie Sie wollten - erhalten eine vierfache Abnahme der Gewinn. Man beachte, dass es nicht um die Notwendigkeit geht, die Amplitude als solche vorherzusagen, sondern nur um den Durchschnittswert dieses Parameters, und Sie verstehen, dass es kein Problem ist, ihn zu bestimmen, da es sich um einen Trägheitsindikator (einen stationären Parameter) handelt. Die Zeit wird alles (oder fast alles) absorbieren, und wir müssen diesen Wert auch nicht bei jedem Schritt vorhersagen, es reicht, den Durchschnittswert zu kennen.
Nach alledem teile ich nicht ganz Ihren Pessimismus hinsichtlich der Unfähigkeit der NS , diese Bewegung auf ein beliebiges Zeitintervall zu extrapolieren, denn es handelt sich nicht um einen entscheidenden Schlüsselmoment in einer solchen Aussage. Es ist viel wichtiger, alle Kräfte des Verstandes (und nicht nur die eigenen) einzusetzen, um die Genauigkeit der Vorhersage des Vorzeichens der erwarteten Bewegung zu verbessern.
Ich war in der Lage, einen "Schätzer" für explizite und implizite Muster in BP auf der Grundlage von NS zu erstellen. Durch die Einstellung dieses Tieres auf Kotir ist es nun möglich, den Parameter p annähernd zu schätzen , der die Vorhersagbarkeit des Instruments charakterisiert und von 0 - zufälliger Prozess - zu 1/2 - vollständig deterministisches System (eindeutig vorhersagbar) übergeht.
Hier einige Beispiele für Schätzungen. In der Abbildung links ist die Abhängigkeit der Vorhersagbarkeit des BP EURUSD vom Handelshorizont H (einer charakteristischen Skala der Preisänderung) dargestellt. Die Schätzung der Vorhersagbarkeit von oben (maximal möglich) ist in rot dargestellt, was mein "optimales" neuronales Netz erkennen konnte, ist in blau dargestellt. Der Schätzungsprozess ist ressourcenintensiv genug, daher werde ich in den nächsten Tagen in einigen Beiträgen vollständige Informationen zu allen in der Tabelle aufgeführten Tools geben.
Was die angegebenen Daten betrifft. Wir sehen, dass der eurchf für die Vorhersage attraktiver ist als der eurusd, da er viel mehr Regelmäßigkeiten im Kursverhalten des Instruments enthält. Zu beachten ist, dass die Vorhersagbarkeit dieses Paares mit abnehmender Verzögerung zunimmt, was das Paar für potenzielle Pipsers attraktiver macht. Allgemein lässt sich sagen, dass eurusd durch den Parameter p=0,04 charakterisiert ist, und wenn wir die obige Schätzung für das optimale H (im Sinne von MM) verwenden, erhalten wir
Hopt=Spread/p=2/0.04=50, dies ist eine optimale Größe der Aufnahme in Punkten.
Optimale Hebelwirkung:
L=(S/Spread)*p^2=10^4/2*0/04^2=8
Typische Zeit der Einlagenverdopplung beim Handel mit diesem optimalen MM:
t=tau/sigma^2*Spread^2/p^4, wobei sigma die Volatilität des Paares bei TF=tau ist. Nehmen wir eine Vorkrisenvariante: Sigma=70 Punkte/Tag, Tau=Tag, Spread=2 Punkte. Dann,
t=1/70^2*2^2/0,04^4=320 Tage - ungefähre Zeit der Depotverdopplung (natürlich nur, wenn ich mich nicht irgendwo vertan habe).
Für das Paar eurchf ist es noch viel schlimmer. Die Vorhersagbarkeit des Paares ist zwar hoch, aber die Spanne ist gleich 3. Bei solchen Parametern gibt es keinen Bereich, in dem bei vorhandenem p(H) (siehe Abb.) das optimale H nicht größer ist als das aktuelle! Mit anderen Worten: Das Paar ist nicht vielversprechend.
Ich habe eine Bewertung der Vorhersagbarkeit von p (Ordinatenachse) Finanzinstrumenten vorgenommen, die im Kursarchiv von Alpari verfügbar sind. Die Berechnung wurde für verschiedene Handelshorizonte durchgeführt, die in Punkten ausgedrückt wurden (Abszissenachse):
Die schwarze Linie in jedem Diagramm zeigt die Rentabilitätsgrenze, die den rentablen vom unrentablen Bereich bedingt trennt. Wenn Sie möchten, dass der TS, der in den Kursen verborgene Muster ausnutzt, die Rentabilität auf statistisch zuverlässige Weise anzeigt, muss der blaue Balken die Rentabilitätsschwelle überschreiten. Die Grenze wurde nach der ersten Formel in Abb. gezeichnet. (die zweite ist ihre marginale Variante für p<1/2).
Für jedes Symbol können wir eine charakteristische Zeit der Depotverdopplung - tau2 - schätzen , wenn wir das optimale MM (Parameter H und L) wählen, das von der Volatilität des Instruments - sigma-, dem charakteristischen Zeitintervall - tau-, seiner Vorhersagbarkeit - p - und der Provision für DC - Sp - abhängt (die letzte Formel im Bild). Das werde ich ein wenig später tun.
Auf diese Weise ist es möglich, die Aussichten für die Arbeit mit diesem oder jenem Instrument schnell einzuschätzen, ohne Zeit mit dem Schreiben von TS, dem Aufbau von MTS auf dessen Grundlage und dem Warten auf die Ergebnisse des Handels auf einem Demokonto zu verschwenden.