Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 5
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Interessant. Es scheint, dass wir, wenn wir den Hebel, den Spread und die Verhaltenscharakteristika von TS in verschiedenen Teilen des Charts kennen, den Bereich von Stop und Take bestimmen können, der für den betreffenden TS am besten geeignet ist. Und aus dieser Palette sollten wir die im Hinblick auf das Gewinn-Risiko-Verhältnis zufriedenstellendsten auswählen. Oder?
Wenn die Hebelwirkung Lever strikt festgelegt ist, können wir das optimale Niveau der durchschnittlichen Auszahlung dS (TP- und SL-Niveau) in diesem speziellen Fall auf der Grundlage des Ausdrucks finden:
Bedenken Sie jedoch, dass die Gewinnrate in diesem Fall nicht die höchstmögliche sein wird. Das hängt damit zusammen, dass der Hebel aufgrund anderer Erwägungen (z. B. Begrenzung des Einlagenvolumens oder Überschreitung des Höchstbetrags für eine Maklergesellschaft) zwangsweise ausgewählt wurde und höchstwahrscheinlich nicht optimal ist. Nichtsdestotrotz ist es die bestmögliche Kombination und sicherlich besser als das, was die Intuition raten kann.
Neutron, zählt p ohne Berücksichtigung der Streuung?
Ja, natürlich. Es ist ein Merkmal des TS (seine prädikativen Eigenschaften) auf einem bestimmten Instrument. Daher sollte die Spanne diesen Parameter nicht verzerren. Übrigens, im Testerbericht ist der Wert von "Profitable Trades. Prozentualer Anteil an allen" berücksichtigt die Provision der Maklerfirmen. Es ist schade, wir könnten diesen wichtigen Wert ohne Stress nehmen.
Ja, natürlich. Es ist ein Merkmal des TS (seine prädikativen Eigenschaften) auf einem bestimmten Instrument. Daher sollte die Spanne diesen Parameter nicht verzerren. Übrigens, im Testerbericht ist der Wert von "Profitable Trades. Prozentualer Anteil an allen" berücksichtigt die Provision der Maklerunternehmen. Es ist schade, wir könnten diesen wichtigen Wert ohne Stress nehmen.
Ja, ich habe auch daran gedacht, sie anhand der Ergebnisse des Statments zu berechnen, aber ich muss die Anzahl der Verluste innerhalb der Spanne oder einen anderen Parameter kennen.
Neutron, zählt p ohne Berücksichtigung der Streuung?
Ja, natürlich. Es ist ein Merkmal des TS (seine prädikativen Eigenschaften) auf einem bestimmten Instrument. Daher sollte die Spanne diesen Parameter nicht verzerren. Übrigens, im Testerbericht ist der Wert von "Profitable Trades. Prozentualer Anteil an allen" berücksichtigt die Provision der Maklerfirmen. Es wäre schade, wenn wir diesen wichtigen Wert einfach nehmen könnten.
Okay, stopp. Was meinen Sie mit "einschließlich des Spreads"?
Ohne Streuung, mit Streuung gibt es einige Werte, mit doppelter Streuung gibt es einige andere, für jeden Fall gibt es einen bestimmten Prozentsatz.
Neutron - Ich schlage vor, eine Software zu entwickeln. Zweck - basierend auf dem Bericht mit minimaler Menge ohne MM, wird die Software einen optimalen Prozentsatz angeben. Ist das realistisch?
Warum die Software? Der Artikel wird bald erscheinen, ich arbeite schon eine Weile daran. Eingabedaten - Kopf des Berichts mit MM=0,1. Ausgabedaten - Schätzung der Wahrscheinlichkeit, dass z.B. die R.O. des Geschäfts das Limit für eine bestimmte Anzahl von Geschäften nicht überschreitet. Es ist möglich, dasselbe Verfahren nicht nur auf die Inanspruchnahme anzuwenden.
Es ist so etwas wie eine Experteneinschätzung auf der Grundlage von minimalen Informationen. Aber ich glaube, dass die Schätzung besser ist als die der Experten, weil sie auf den nackten statistischen Daten beruht und nicht auf Zahlen, die von der Obergrenze abhängen. Und nicht nur der Spread ist ein kritischer Parameter für die Bewertung, sondern auch einige andere Parameter. Natürlich muss das System bernoullianisch sein.
Warum die Software? Ich werde bald einen Artikel veröffentlichen, an dem ich schon lange arbeite. Eingabedaten - Berichtskopf mit MM=0,1. Ausgabedaten - Schätzung der Wahrscheinlichkeit, dass z.B. der Handel bei einer bestimmten Anzahl von Geschäften nicht über dem Limit liegt. Es ist möglich, dasselbe Verfahren auf die Inanspruchnahme und nicht nur auf die Inanspruchnahme anzuwenden.
Es handelt sich um eine Art Experteneinschätzung auf der Grundlage minimaler Informationen. Aber ich denke, sie ist besser als die Schätzung eines Experten, weil sie auf reinen Statistiken beruht und nicht auf Zahlen, die von der Decke gegriffen sind. Und nicht nur der Spread ist ein kritischer Parameter für die Bewertung, sondern auch einige andere Parameter. Natürlich muss das System bernoullianisch sein.
Das ist ein bisschen daneben.
Soweit ich das verstanden habe, ist Ihr Ergebnis eine Einschätzung der Stabilität und Robustheit des TS.
Ich schlage vor, eine Software zu schreiben, die den optimalen Prozentsatz für das proportionale MM berechnet, unter der Annahme, dass der TS robust ist.
Ich verstehe. Das müssen Sie Vince fragen. Nun, die Annahme ist nett und honigsüß.
Nun, die Annahme ist eine nette, honigsüße Sache.
Ja, aber es macht Sinn. Für den Einbau ist der optimale Prozentsatz von MM ein leeres und nutzloses Durchschütteln der Luft.
Warum Software? Ich werde bald einen Artikel veröffentlichen, an dem ich schon lange arbeite. Eingabedaten - Berichtskopf mit MM=0.1. Ausgabedaten - Schätzung der Wahrscheinlichkeit, dass z.B. der Umsatz eines Geschäfts die Grenze für eine bestimmte Anzahl von Geschäften nicht überschreitet. Es ist möglich, dasselbe Verfahren auf die Inanspruchnahme und nicht nur auf die Inanspruchnahme anzuwenden.
Es handelt sich um eine Art Experteneinschätzung auf der Grundlage minimaler Informationen. Aber ich halte sie für besser als die Schätzung eines Experten, weil sie auf reinen Statistiken beruht und nicht auf Zahlen, die von der Decke gegriffen sind. Und nicht nur der Spread ist ein kritischer Parameter für die Bewertung, sondern auch einige andere Parameter. Natürlich muss das System bernoullianisch sein.
Ich habe auch begonnen, diese Frage genauer zu untersuchen. Vielleicht schreibe ich auch einen Artikel. :) Das Ergebnis ist für mich unerwartet. Die Frage nach der Legitimität der Existenz eines "optimalen F" stellt sich bei vollem Wachstum.