Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 3
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Hmm, neugierig. Aber für die besonders Begabten müssen wir mehr in die Transkription aufnehmen:
dS - Preisinkrement für die Zeit des Haltens der Position in Punkten,
Hebelwirkung - Handel mit Hebelwirkung.
Bei nur 1000 Abschlüssen, wenn ein Abschluss pro Tag erfolgt, ergibt das etwa 4 Jahre. Dennoch ist ein Ziel von 40 Pips ein sehr gutes Ziel.
zu HideYourRichess
Ich danke Ihnen. Behoben!
Gibt es keine Möglichkeit, eine Monte-Map zu erstellen? Nehmen Sie z.B. die Bereiche dS=5...100 und Lever=1...200, lassen Sie jeden Fall auf 100 Realisierungen laufen, mitteln Sie, erstellen Sie ein dreidimensionales Bild und betrachten Sie die resultierenden Flächen. Das ist ein sehr interessantes Ergebnis. Ich kann nicht behaupten, dass die Idee der Existenz eines optimalen Hebels neu ist, aber ich sehe sie zum ersten Mal in dieser Form umgesetzt.
PS: Ich könnte es sicherlich selbst ausprobieren, aber ich verstehe nicht alles, wie und was funktioniert, deshalb stelle ich eine solche Frage.
Warum nicht? Bevor ich die Ergebnisse hier veröffentlicht habe, habe ich einen Montecarrel-Test durchgeführt, um zu sehen, ob die Daten lausig waren. Ich habe Konfidenzintervalle nach Stufe 1/e festgelegt und nach einer mehr oder weniger guten Übereinstimmung der experimentellen Daten mit dem Modell gesucht. Ich habe den Code nicht extra gespeichert.
Hier ist die Logik für die Ableitung analytischer Abhängigkeiten. Sehen Sie es sich an, es ist ganz einfach.
Sie können 3D für die Rendite auf den analytischen Ausdruck in der ersten Post gegeben:
Das Optimum durch zwei Parameter dS und Lever ist ausgeprägt. Diese Daten werden für Spread=2 Punkte und p=0,1 ermittelt.
Hier ist die Formel von der zweiten Seite dieses Threads:
Wenn man sich das ansieht, kann man erkennen, dass es in diesem Fall darauf ankommt:
<|dS|> - Preiserhöhung für die Zeit des Haltens der Position in Punkten,
1/2+p - Anteil der richtigen Vorhersagen gemäß den Ergebnissen des TS-Tests (0<=p<=0,5),
Hebelwirkung - Handel mit Hebelwirkung,
Spread - Kommission für dieses Instrument in Punkten,
S - der Symbolpreis in Punkten,
D.h. insgesamt 5 Parameter. Und so wie ich das verstehe, ist die Qualität der Handelsstrategie vollständig in p verborgen . Interessant ist die Empfindlichkeit von dS und Lever gegenüber Änderungen von p.
Offensichtlich müssen wir "Handelshebel Hebel=S/Spread*p^2, Niveaus von TP und SL oder was dasselbe ist |dS| = Spread/p," betrachten.
Ersetzt man dS und Lever durch diese Ausdrücke in einer langen Formel, dann stellt sich im Allgemeinen heraus, dass alles von 3 Parametern abhängt: S, Spread und p, im besten Fall. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich werde versuchen müssen, es doch noch zu modellieren. Das alles ist sehr ungewöhnlich.
Das ist richtig. Das einzige Problem ist, dass in pipsavers der Parameter p 0,2 erreicht und das Bild dadurch sehr verändert wird.
Es ist also sinnvoll, die maximale Hebelwirkung von 50-100 zu nutzen.
.
Zur Klarstellung.
Wie ich bereits sagte, ist t0 eine charakteristische Zeit für das Halten einer offenen Position. Es ist richtig, sie als charakteristische Zeit der Preisänderung um einen Pip zu betrachten.
P.S. Ich habe gerade gemerkt, dass es in MathLab genau so aussieht wie auf diesem Bild! Sie wussten...
Das ist richtig. Das einzige Problem ist, dass in pipsavers der Parameter p 0,2 erreicht und das Bild dadurch sehr verändert wird.
Es ist also sinnvoll, die maximale Hebelwirkung zu nutzen - 50-100.
Wenn ich den physikalischen Sinn des Parameters p richtig verstanden habe, kann er für Skalierer höher sein.
Das heißt, es gibt nur fünf Parameter. Und ich verstehe die Qualität der Handelsstrategie ist völlig in p versteckt . Interessant ist die Empfindlichkeit von dS und Lever gegenüber Änderungen von p.
Hier sehen Sie, wie die optimale Hebelwirkung (blaue Linie in der linken Abbildung) und die optimale Größe des durchschnittlichen Gewinns (rot) in Abhängigkeit von der Vorhersagegenauigkeit für eine Spanne von 2 (durchgezogene Linie) und 8 Punkten (gepunktete Linie) aussehen würden.
Rechts ist die Gewinnrate pro Zeiteinheit in Abhängigkeit von p dargestellt, wenn der TS auf die optimalen Parameter eingestellt ist. Die rote Linie steht für einen Spread von 2 Pips und die blaue Linie für 8 Pips.