Die Angemessenheit der Verwendung von Take Profit und Stop Loss in automatisierten TS. - Seite 4
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Unter der Annahme, dass die Preisreihe von Natur aus zufällig ist (identisch mit integriertem weißem Rauschen oder eindimensionaler Brownscher Bewegung), hängt das Ergebnis eines Handels nicht vom Wert des TP und SL oder ihrem Verhältnis ab. Bei einer langen Historie tendiert die durchschnittliche Rendite pro Transaktion so genau wie möglich gegen Null (wenn wir die DC-Provision außer Acht lassen). Dies ist das Gesetz für zufällige Zeitreihen (RT).
Aber wer sagt denn, dass Quotienten zufällig sind? Und wenn nicht, was ist das Maß für die Nicht-Zufälligkeit des Blutdrucks? Der Korrelationskoeffizient (Korrelationskoeffizient) zwischen benachbarten Preissteigerungen kann als ein solches Maß dienen. Ist sie positiv, kann man von einem Trendmarkt sprechen (rote Linie in der Abbildung), ist sie negativ, kann man von einem Pullback-Markt sprechen (blaue Linie in der Abbildung). In diesen Fällen führt die Ungleichheit der TP- und SL-Werte zu einer Akkumulation oder einem Abfluss der Ablagerung. Zum Beispiel können Sie bei einem rollenden Markt ein profitables TS aufbauen, das TP < SL erfordert. Wirklich (siehe Abb.) ist es genug, um TP um 10 Punkte und SL um 50 zu wählen, werden wir einen Kohl zu hacken. Für einen Trendmarkt hingegen muss die Bedingung TP > SL erfüllt sein. Übrigens, genau in diesem Zusammenhang haben wir gesagt - Gewinne wachsen lassen und Verluste begrenzen - das wird bei einem Pullback-Markt nicht funktionieren! Hier müssen wir paradoxerweise genau das Gegenteil tun - viele kleine Gewinne werden nach und nach die großen und seltenen Verluste aufwiegen.
Bei der Wahl der optimalen TP- und SL-Werte müssen wir daher nicht nur eine mögliche Verlustbegrenzung in Betracht ziehen, sondern auch ihren Einfluss auf die Rentabilität eines Handels unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation (Trend oder Flat).
Leider sind die marktüblichen BPs langfristig nur sehr schwach autokorreliert, und der maximale durchschnittliche Effekt der "richtigen" TP und SL übersteigt nicht 0,5 Punkte pro Transaktion, was natürlich nicht ausreicht, um die bestehenden Gebühren der Maklerunternehmen zu decken. Die Berücksichtigung dieser Merkmale ermöglicht es uns jedoch, die Rentabilität von TS zu erhöhen, indem wir andere, nicht weniger interessante Merkmale von Preisreihen ausnutzen.
zu Neutron
wenn es um alle Spielstrategien auf einmal geht, ist der erste Absatz mehr als falsch
Nun, wie ist das?
Die Bedingung ist für zufällige BPs streng erfüllt: Die Häufigkeit der Ordnungsantwort ist umgekehrt proportional zu ihrer Größe. Egal, wohin wir ihn bewegen, er wird in dem gewählten (nicht kleinen) Zeitintervall die gleiche Anzahl von Punkten machen.
Oder reden wir über unterschiedliche Dinge? Zumindest war das alles, was ich im Sinn hatte.
Testergebnisse meiner Strategie
Ohne Unterbrechungen:
Mit Haltestellen:
Der endgültige Gewinn ist geringer, aber das System verhält sich konsistenter.
Nun, wie ist das?
Die Bedingung ist für zufällige BPs streng erfüllt: Die Häufigkeit der Ordnungsantwort ist umgekehrt proportional zu ihrer Größe. Egal, wohin wir ihn bewegen, er wird in dem gewählten (nicht kleinen) Zeitintervall die gleiche Anzahl von Punkten machen.
Oder reden wir über unterschiedliche Dinge? Zumindest war das alles, was ich im Sinn hatte.
Schon gut, der erste Absatz ist zu 100 % richtig.
Nun, wie ist das?
Die Bedingung ist für zufällige BPs streng erfüllt: Die Häufigkeit der Ordnungsantwort ist umgekehrt proportional zu ihrer Größe. Egal, wohin wir ihn bewegen, er wird in dem gewählten (nicht kleinen) Zeitintervall die gleiche Anzahl von Punkten machen.
Oder reden wir über unterschiedliche Dinge? Zumindest ist das alles, was ich meinte.
der Auftrag ist "doppelt"
Die tp/sl-Asymmetrie in einem solchen abstrakten BP führt zu einem perfekten Überfluss an Mitteln.
Es ist derselbe Maxwell-Dämon, nur monetär und nur auf einem abstrakten idealen Markt.
Die Reihenfolge ist "doppelt".
tp/sl-Asymmetrie in einem solchen abstrakten GP führt zu einem perfekten Überlauf.
Es ist dasselbe wie der Maxwellsche Dämon, nur in Geld und nur auf einem abstrakten idealen Markt.
Bitte erläutern Sie den Geldfluss. Ich möchte es gerne richtig machen.
zum Lebenslauf
Hier gibt es nichts zu erklären, versuchen Sie
but, BIG BUT ohne das weiche Zeichen
- Es wird nur Gewinn auf "Nicht-Trend-Märkte" in der Nähe von weißem Rauschen.
ist das, was ein "Pipser" genannt wird - öffnen Sie eine Position mit einem kleinen tp innerhalb von 7....60 Pips, setzen Sie einen Stopp innerhalb von 500...1500p.
und das ist es - Sie erhalten ein Gewinnwachstum der Form y=a*x + b )))))
...
Ich vergaß hinzuzufügen - versehentlich, - versehentlich geöffnet
zum Lebenslauf
Es gibt nichts zu erklären, du kannst es einfach ausprobieren.
sondern ein großes "B" ohne das weiche Zeichen.
- er wird nur in "trendlosen Märkten" nahe dem weißen Rauschen rentabel sein.
Es handelt sich um ein sogenanntes "Pip-Switching" - Sie eröffnen eine Position mit einem kleinen tp innerhalb von 7....60 pts, stoppen innerhalb von 500...1500p.
und das war's - Sie erhalten ein Gewinnwachstum der Form y=a*x + b )))))
...
Ich vergaß hinzuzufügen - versehentlich, - versehentlich geöffnet
Ich habe es, aber nur auf den nicht markengeschützten. Wie immer blieb der nächste Geldfluss aus.
Und im allgemeinen Fall wird nicht funktionieren, es Neutron im ersten Absatz und schrieb - dumm, das ist das Gesetz.
zum Lebenslauf
Es ist genau der Markt, den Neutron im ersten Absatz beschrieben hat - perfekt gewinnbringend und niemals, mathematisch gesehen niemals, wird er ausverkauft sein.