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artmedia70:
Ich habe keine Bindung an einen bestimmten TF - alle meine Schätzungen basieren auf den Werten des ersten Balkens. Es ist nur so, dass jede TF ihre eigene Berechnung der Zielwerte und des Abschlussprozentsatzes durch den Gesamtgewinn hat.


Ich berechne den Markteintritt auch nach dem Nulllimit, d.h. nach dem Preis

Aber ich werde nicht auf Gewinn schließen - für den automatischen Handel ist dies die beste Option, da es für einen Automaten schwierig ist, Erfahrungen im "blinden Handel" zu sammeln.

 
IgorM:


Ich habe den Markteintritt auch nach dem Nulldurchgang berechnet, d.h. nach dem Preis.

Und ich werde nicht auf Gewinn schließen, denn dies ist die beste Option für den automatischen Handel, da es für einen Automaten schwierig ist, Erfahrungen für den "blinden Handel" zu sammeln.

Ich denke, IMHO natürlich, dass je härter wir den Markteintritt gestalten, desto offensichtlicher wird der Ausstieg sein... Insbesondere, Igor, für Ihre Strategie mit nur einer Position auf dem Markt.
 
artmedia70:
Ich denke, IMHO natürlich, dass je härter wir den Einstieg in den Markt gestalten, desto offensichtlicher wird der Ausstieg für uns sein... Insbesondere, Igor, für Ihre Strategie, bei der es nur eine Position auf dem Markt gibt.

Wenn ich angefangen habe, eine Wohnung zu eröffnen, habe ich in der Regel Probleme damit, aber wenn ich mir Zeit nehme, um nach einem erfolglosen Einstieg eine Entscheidung zu treffen, stimme ich zu - es ist zu schwer für Maklerunternehmen, wenn ich nach einem Ausstieg suche, habe ich ein echtes Problem - ich sehe es und ich weiß, dass ich schließen muss, aber der automatische Ansatz ist nicht immer erfolgreich - ich suche danach und ich weiß, dass ich es finden werde :)
 
artmedia70:
Ich habe mich im Forum umgesehen und bin auf eine interessante Idee gestoßen - Divergenzen nicht durch Extremwerte, sondern durch lineare Regression zu bestimmen, und wenn ihr Vergleich minus ist, bedeutet das, dass eine Divergenz gefunden wurde... Sogar eine Funktion wurde dort eingestellt:
Jetzt geht es nur noch darum, zu verstehen und zu begreifen, wie man mit diesem Wunder arbeiten kann... Dann werde ich meine Ergebnisse hier veröffentlichen... Wenn ich es herausfinde... Ich bin ein Dummkopf... :)

Wie sieht es mit der Bildung von Trends auf einem Indikator aus? :)

Natürlich kann man eine Regression verwenden. Übrigens können damit auch Extrema bestimmt werden. Ein korrekter Zickzackkurs sollte jedoch schneller sein als eine Regression.

In jedem Fall muss diese Funktion nur für eine einmalige Berechnung der Regression angewendet werden. Wenn es sich um eine kontinuierliche Berechnung der gleitenden LR handelt (was genau das ist, worüber wir sprechen), wird die vollständige Berechnung der Summen nur am Anfang durchgeführt, danach wird nur noch ihre Änderung vorgenommen - d.h. der Zyklus wird nicht mehr verwendet.

Nicht viel, aber es wurde in diesem Forum schon viel über lineare Regression gesagt :). Wirksame Indikatoren finden Sie zum Beispiel hier und hier.

 
Candid:

Wie sieht es mit der Bildung von Trends auf einem Indikator aus? :)

Natürlich kann man eine Regression verwenden. Übrigens können damit auch Extrema bestimmt werden. Ein korrekter Zickzackkurs sollte jedoch schneller sein als eine Regression.

In jedem Fall darf diese Funktion nur auf eine einzige Regressionsberechnung angewendet werden. Wenn es sich um eine kontinuierliche Berechnung der gleitenden LR handelt (und das ist genau das, worüber wir sprechen), wird die vollständige Berechnung der Summen nur am Anfang durchgeführt, danach wird nur noch ihre Änderung vorgenommen - d.h. der Zyklus wird nicht mehr verwendet.

Nicht viel, aber es wurde in diesem Forum schon viel über lineare Regression gesagt :). Wirksame Indikatoren finden Sie zum Beispiel hier und hier.

Ich danke Ihnen. Ich habe bereits darüber nachgedacht und festgestellt, dass die Suche nach Extrema auf Preis- und Indikatorcharts für meine Zwecke universeller ist. Außerdem muss ein Strahl in das A/D-Diagramm eingezeichnet werden, der zwei Punkte mit oberen/unteren Extrema enthält, und der Kreuzungspunkt zwischen dem Diagramm und dem Strahl muss gefunden werden. Ausgehend von der Richtung der Kreuzung (aufwärts/abwärts) können Annahmen über die weitere Kursentwicklung getroffen werden... Es gibt nur eine Sache zu tun - alles richtig zu codieren...

 
IgorM:

Ich würde sagen, ich betrete den Markt sanft - direkt in den Gewinn, bei flachen habe ich Probleme mit ihm, aber wenn ich Zeit, um eine Entscheidung über gescheiterte Eintrag zu machen - ich stimme zu - es ist hart in Bezug auf Brokerage-Unternehmen, ich habe ein echtes Problem mit Ausgängen - ich sehe etwas zu schließen, aber ich immer nicht automatisch tun - ich suche es und weiß, ich werde es finden :)

Wenn Sie mir Ihre Strategie mitteilen können, werde ich versuchen, Ihnen zu sagen, welche (MB-)Lösung Sie brauchen - mein Kopf ist voll von allen möglichen Ideen - ich habe nicht die Zeit, sie alle zu prüfen (nur ein Scherz)...

Und zum Thema Härte/Weichheit - ich meine nicht "härterer Einstieg in den Markt" - ich meine dort eintauchen wie ... etwas ... irgendwo ... von ... irgendwo :) Ich meinte damit die Festlegung klarerer Zugangskriterien. Sozusagen, um den Rahmen einzugrenzen.

Man kann sie aber auch erweitern: eine Strategie für ein Flat und eine andere für einen Trend anwenden.

 
artmedia70:

Man könnte sie allerdings erweitern: eine Strategie für ein Flat, eine andere für einen Trend.


Das klingt schön, aber niemand weiß, wann eine Wohnung endet und wann sie beginnt :) - Ich kämpfe mit diesem Phänomen, und es scheint zu funktionieren - wir werden es später besprechen

Ich möchte eine offene Order nach folgendem Prinzip steuern: Wenn nach dem Platzieren einer Order durch Schließen von N Bars der Gewinn kleiner als der eingestellte Wert ist, dann schließe die Order

Wie kann ich in einem EA prüfen/berechnen, vor wie vielen Balken eine Order eröffnet wurde?

 
IgorM:

Wie kann ich in einem EA überprüfen/berechnen, vor wie vielen Balken ein Auftrag eröffnet wurde?

Der Auftrag wird als Parameter übergeben.
Sie gibt die Verschiebung nach links relativ zum aktuellen Takt zurück.

//+------------------------------------------------------------------+
int getOrderShift(int magic){
   int index = 0;
   while(OrdersTotal() != 0 && OrderSelect(index, SELECT_BY_POS)){
      if(OrderMagicNumber() == magic)return(iBarShift(NULL, 0, OrderOpenTime()));
      index++;
   }
   return(-1);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Sie können auch dies tun:

//natürlich Schleife und zuerst auswählen.

if(NormalizeDouble((TimeCurrent()-OrderOpenTime())/60/Period(),0)>n)then...//wobei n die Anzahl der Balken ist

 
Roger:

Sie können auch dies tun:

//natürlich Schleife und zuerst auswählen.

if(NormalizeDouble((TimeCurrent()-OrderOpenTime())/60/Period(),0)>n)then...//wobei n die Anzahl der Balken ist


Danke, aber ich habe Angst, mit dem datetime-Typ zu experimentieren - ich habe keine Umwandlung in andere Typen (ich bevorzuge datetime --> int), ich habe auch keine echte Ausgabe
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