Statistik als Blick in die Zukunft! - Seite 5
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Kann Close[i]-Open[i] als ein Inkrement betrachtet werden?
Nein, Sie müssen Open[i]-Open[i-1] zählen.
Ja, ja.
Außerdem ist es eine Möglichkeit, sich gegen unbefugte "Blicke" in die Zukunft abzusichern - wenn sich der Balken noch nicht gebildet hat und wir bereits "wissen", wo er enden wird - die Alma Mater aller Arten von Forex-Gräbern. Aus demselben Grund können wir Zeitreihen wie (Open+High+Low+Close)/4 oder ähnliche nicht für Prognosen verwenden. Sie sind perfekt "vorhersehbar", was das Interesse weckt, und wenn man den realen Handel ausprobiert, führen sie zu Verlusten.
Ich würde sagen, dass die mathematische Statistik ein unverzichtbares Element für ein rentables ATC ist. Das Vertrauen in eine exakte, objektive Wissenschaft ist größer als in verschiedene analytische Ansätze. D.h. z.B. einem System, das auf TA basiert und für einen signifikanten Zeitraum positiv getestet wurde, wird weniger Glaubwürdigkeit beigemessen als einem System, das auf Statistiken basiert, nicht unbedingt positiv getestet wurde, aber eine signifikante Gewinnwahrscheinlichkeit für den nächsten Zeitraum ermittelt.
Die mathematische Statistik ist also wie eine Mutter für einen Händler. Sie wird dich lehren und ernähren und dich von den Wolken auf den Boden bringen.
m_a_sim писал(а) >>
невооруженным глазом видно, как цена золота "тянется" за регрессией - в каком месте это видно? На каком баре смотреть?
Ja, ja.
Außerdem ist es eine Möglichkeit, sich gegen unbefugte "Blicke" in die Zukunft abzusichern - wenn sich der Balken noch nicht gebildet hat und wir bereits "wissen", wo er enden wird - die Alma Mater aller Arten von Forex-Gräbern. Aus demselben Grund können wir Zeitreihen wie (Open+High+Low+Close)/4 oder ähnliche nicht für Prognosen verwenden. Sie sind perfekt "prognostiziert", wecken Interesse, aber bei einem Versuch des realen Handels führen sie zum Scheitern.
Hoch und Tief werden (ohne Anführungszeichen) besser vorhergesagt als Eröffnungs- und Schlusskurs, da sie aus statistischer Sicht anders sind. Das Interesse wird gefördert, aber wenn man die Unterschiede kennt, ist alles an seinem Platz. Es gibt keinen Blick in die Zukunft an sich, es sei denn, es handelt sich um triviale Blicke. Es ist angemessen, die Inkremente als Close[i-1]-Cose[i] zu betrachten.
Höchst- und Tiefstkurs werden (ohne Anführungszeichen) besser vorhergesagt als Eröffnungs- und Schlusskurs, da sie sich statistisch gesehen unterscheiden. Das Interesse ist geweckt, aber wenn man die Unterschiede kennt, ist alles an seinem Platz. Es gibt keinen Blick in die Zukunft an sich, es sei denn, es handelt sich um triviale Blicke. Es ist angebracht, Close[i-1]-Cose[i] als Inkremente zu betrachten.
Hochs und Tiefs sind besser vorhersehbar, das ist wahr.
Приращение: y=(|Close[i-2]-Open[i-1]|)+(Open[i-1]-Open[i])
Prival, was ist die tiefere Bedeutung der Berücksichtigung von zwei Werten im Modell - Preis und Zeit? Wäre es nicht einfacher, sie auf eine zu beschränken, oder würde das Modell darunter leiden? Vielleicht gibt es einige grundsätzliche Überlegungen?
a) Ungenauigkeit des Modells
b) Messfehler
Ich habe hier ein Bild 'Tick builders' eingestellt . Optimierung. DDE in VB (VBA)" ist ein einfaches Beispiel, aber ich denke, die Bedeutung ist klar.
Die Sache ist die, dass wir versuchen, den Preis mit einem Modell ohne zufällige (stochastische) Komponente vorherzusagen, das Modell ist zu grob und es erlaubt nicht, das Fehlerellipsoid zu berechnen. Die Zahl der zu analysierenden Faktoren ließe sich noch erhöhen (man denke an den Goldpreis, den Metallindex, den Ölpreis, den Dow Jones usw.), aber ein Faktor sollte meines Erachtens sein, dass es bei der Wertbildung einen Wiener Prozess gibt. Ich nehme an, dass sich der Vorhersagehorizont dadurch nicht signifikant vergrößert, da die Elipse zu schnell zunimmt.
Zeichne eine Gerade durch diese Wolke nach der Methode der kleinsten Quadrate und ermittle den Tangens ihrer Steigung. Auf den ersten Blick ist das Ergebnis also gut! Aber wir brauchen Zahlen. So wie ich es verstehe, werden die Punkte auf den Achsen aufgetragen.
Für welches Instrument und für welche TF gilt die Vorhersage?
Ich werde meinen "Prädiktor" überprüfen müssen, das habe ich noch nie gemacht. Ich werde versuchen, die Ergebnisse heute Abend zu zeigen.
Ich muss meinen "Prädiktor" überprüfen, ich habe das noch nie gemacht, ich bin neugierig. Ich werde versuchen, die Ergebnisse heute Abend zu veröffentlichen.
Können Sie mir mehr über Ihren "Prädiktor" erzählen?