Statistik als Blick in die Zukunft! - Seite 4
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Ich beschloss, ein wenig statistische Arbeit zu leisten. Ich habe ein Buch gekauft und ein multiplikatives Modell :) mit Excel erstellt. Ich habe eine Regression erstellt, eine saisonale Komponente definiert (1 Saison - 24 Stunden, ein einstündiges Archiv von Kursen wurde verwendet) und eine Prognosefunktion erstellt.
Die Regressionsgleichung hat die folgende Form: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(Gold), t-Zeit, X1=CLOSEi-1(Gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(Gold), b0...b4- Regressionskoeffizienten. (Ich hoffe, das ist klar)
So ergab sich das folgende Bild
Mich persönlich fasziniert es, wenn man "sieht", was passieren wird. Ich möchte einen Indikator schreiben.
Wer hat eine Meinung dazu?
Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass sich das Modell am besten für die Vorhersage der künftigen Portfolio-Volatilität eignet, wenn man von einer Normalverteilung der Portfolio-Renditen ausgeht?
Wenn dem so ist, dann sollte die Vorhersage künftiger Zinssätze mit einem Modell, das nicht einmal für die Vorhersage der eigentlichen Zinsvolatilität geeignet ist, von den Experten aus der Wissenschaft als Marketing-Trick betrachtet werden. Einst war eine Dissertation, in der es hieß, dass die Revolution von Stalin gemacht worden wäre, wenn Lenin lange vor 17 Jahren erschossen worden wäre, ein Beispiel für einen guten Marketing-Schachzug. Heutzutage ist die These, die den Kurs vorhersagt, auch ein richtiger Marketingzug. Und warum sollte man sich mit einer nutzlosen, nicht sofort Geld bringenden Volatilität des Portfolios begnügen? Es braucht nur ein paar oder drei inakzeptable Annahmen, und wir sind auf dem richtigen Weg - wir schauen in die Zukunft.
Hm. Wo ist es gut, wenn man idealerweise eine gerade Linie bei 45g will?
P.S. Ich, zum Beispiel, auf dem Original-Chart sehen bereits den Handel fatalen Fehler auf die Ausbildung Zeitraum. Was ist also zu der Vorhersage zu sagen?
Wenn wir die Grenze bei 45 g hätten, würden wir auf den Kanaren leben. Aber so wie es aussieht, müssen wir etwas Einfacheres wählen!
Der Neigungswinkel zeigt unmittelbar an, inwieweit der Algorithmus in der Lage ist, die vorhandene Streuung auf dem Symbol abzudecken, und die Breite der Wolke bestimmt das Mindestrisiko und damit das optimale MM des TS.
tg=0,3945 Winkel 22 Grad
Das Produkt aus dem Tangens der Steigung und dem Wert der Instrumentenvolatilität für die TF, für die die Prognose erstellt wurde, ergibt die durchschnittliche Rentabilität des Algorithmus. Sie muss mit der Provision verglichen werden, die die Maklerunternehmen pro Transaktion erheben.
Das Produkt aus der Steigungstangente und dem Wert der Instrumentenvolatilität für die TF, für die die Prognose erstellt wurde, ergibt die durchschnittliche Rentabilität des Algorithmus. Sie sollte mit der Provision der Maklerunternehmen pro Transaktion verglichen werden.
Wie lässt sich der Wert der Volatilität des Instruments bestimmen?
Wie lässt sich die Volatilität eines Instruments bestimmen?
Berechnen Sie die Standardabweichung für eine Reihe von ersten Differenzen.
Die Summe der Quadrate der Inkremente geteilt durch die Anzahl der Inkremente und alle unter der Wurzel.
Für die Varianzschätzung würde ich sicherlich dasselbe tun (mittleres Quadrat der Inkremente).
Für die Schätzung der Volatilität würde ich jedoch wahrscheinlich die Inkrementmodule summieren und durch ihre Anzahl dividieren (aufgrund der höheren Plausibilität der exponentiellen Funktion der pdf-Renditen im Vergleich zur normalen Funktion). Aber das ist nur eine Kleinigkeit, eine theoretische Angeberei...
Über die Angemessenheit der Varianz als Maß für die Streuung wird schon seit langem gestritten. Markowitz scheint sie mit der Volatilität gleichgesetzt zu haben.
Für die Varianzschätzung würde ich sicherlich dasselbe tun (mittleres Quadrat der Inkremente).
Für die Schätzung der Volatilität würde ich jedoch wahrscheinlich die Inkrementmodule summieren und durch ihre Anzahl dividieren (aufgrund der höheren Plausibilität der exponentiellen Funktion der pdf-Renditen im Vergleich zur normalen Funktion). Aber das ist nur eine Kleinigkeit, eine theoretische Angeberei...
Über die Angemessenheit der Varianz als Maß für die Streuung wird schon seit langem gestritten. Ich glaube, es war Markowitz, der sie mit der Volatilität gleichsetzte.
Ich stimme mit jedem Wort überein!
eine neue Regression für Gold der Form y=b0+b1*t+b2*Close(USD-Index) erstellt. Wie Sie sehen können, kommt der Goldpreis in der Formel überhaupt nicht vor. Der Dollar-Index wird genommen, weil kein anderes Instrument so auf den Dollar reagiert wie Gold. Ich schrieb den Indikator Blaue Linie - diese Regression. Hier ist die Strategie, können Sie mit bloßem Auge sehen, wie der Goldpreis "Trails" der Regression
Ich verstehe also nicht, sollen wir die Rentabilität des Algorithmus bewerten oder uns die Bilder ansehen?
>> Ich stimme mit jedem Wort überein!
Kann Close[i]-Open[i] als ein Inkrement betrachtet werden?