Schimpfen :) Ich bin gespannt auf Ihre Meinung zu... - Seite 7
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Woher weiß ein Expert Advisor, ob es innerhalb eines Jahres einen Trend geben wird oder nicht, und wenn es einen Trend geben wird, dann welche Art von Trend - Aufwärtstrend oder Abwärtstrend, oder eine Flaute, oder eine Abwechslung von dem einen, dem anderen und dem dritten, oder die Ereignisse werden sich auf eine andere Weise entwickeln? Und MM hat nichts damit zu tun, wir könnten mit 1 Lot nach unten eröffnen (weil der Expert Advisor keine Funktionen hat, um die Marktrichtung einzuschätzen, etc.) und einfach auf Kolya Morzhov warten... Stattdessen tastet er sich buchstäblich mit kleinen Losen an die Preisentwicklung heran.
Niemand muss wissen, ob es einen Trend geben wird oder nicht. Sie haben einen Bereich mit einem klaren Aufwärtstrend getestet. Die Verwendung von TP>>SL bedeutet, dass man große Züge fängt, wie Sie sagen, nach einem Zug tastet. Ein Aufwärtstrend bedeutet, dass die Statistik zwischen Short- und Long-Positionen ohne den Einsatz von MM eine Tendenz in Richtung Long-Positionen aufweist. Dies wird beobachtet. Bei einem Aufwärtstrend sind Long-Positionen profitabler.
Soweit ich das beurteilen kann:
1. TP>>SL ist trendfolgend,
2. der Test wurde bei einem starken Aufwärtstrend durchgeführt,
Ich kann getrost sagen, dass der Überschuss an profitablen Long-Positionen gegenüber Short-Positionen nur durch das Vorhandensein eines Trends erklärt werden kann und sollte, dass Gewinne nur durch das Vorhandensein eines Trends erklärt werden können und sollten.
Um die magischen Eigenschaften Ihres MM zu bestätigen, posten Sie bitte die Testergebnisse vom 26.12.2004 bis 15.04.2007. Vielleicht erlauben Sie mir dann, meine Meinung zu ändern. Denn jetzt ist es sehr einfach - qualitativ und quantitativ Ihr Gewinn wird durch die Anwendung einer Trendfolgestrategie (TP>>SL) auf einen klaren Trend erklärt. Jede Trendfolgestrategie, einschließlich "Kaufen und Halten", wird zu einem ähnlichen Ergebnis führen.
Niemand muss wissen, ob es einen Trend geben wird oder nicht. Sie haben einen Bereich mit einem klaren Aufwärtstrend getestet. Die Verwendung von TP>>SL bedeutet, dass Sie große Züge fangen, wie Sie sagen, nach einem Zug fummeln. Ein Aufwärtstrend bedeutet, dass die Statistik zwischen Short- und Long-Positionen ohne den Einsatz von MM eine Tendenz in Richtung Long-Positionen aufweist. Dies wird beobachtet. Bei einem Aufwärtstrend sind Long-Positionen profitabler.
Soweit ich das beurteilen kann:
1. TP>>SL ist trendfolgend,
2. der Test wurde bei einem starken Aufwärtstrend durchgeführt,
Ich kann getrost sagen, dass der Überschuss an profitablen Long-Positionen gegenüber Short-Positionen nur durch das Vorhandensein eines Trends erklärt werden kann und sollte, dass Gewinne nur durch das Vorhandensein eines Trends erklärt werden können und sollten.
Um die magischen Eigenschaften Ihres MM zu bestätigen, posten Sie bitte die Testergebnisse vom 26.12.2004 bis 15.04.2007. Vielleicht erlauben Sie mir dann, meine Meinung zu ändern. Denn jetzt ist es sehr einfach - qualitativ und quantitativ Ihr Gewinn wird durch die Anwendung einer Trendfolgestrategie (TP>>SL) auf einen klaren Trend erklärt. Jede Trendfolgestrategie, einschließlich "Kaufen und Halten", wird zu einem ähnlichen Ergebnis führen.
Ich stimme völlig zu.
Wenn das Phänomen offensichtlich und eindeutig definiert ist, lassen sich in der Regel eine Reihe von Argumenten anführen, die für sich sprechen.
Ein Handelssystem, das nach dem "No-Action"-Prinzip aufgebaut ist, d. h. nur auf der Grundlage des TP:SL-Verhältnisses, wird nicht funktionieren. Ganz einfach, weil es keine Maßnahmen gibt. Was sind eigentlich TP und SL? Es ist ein Auftrag, in den Markt einzutreten oder ihn zu verlassen. Der Auftrag wird ausgeführt, aber es gibt keinen Grund, dass er "zum Leben erwacht". Die Anpassung an eine begrenzte Fläche ist selbstzerstörerisch. Und es gibt einfach keine andere Grundlage.
Wenn der Prozess nicht zufällig ist, sondern eine Tendenz aufweist (Tendenz im Vita-Beispiel und Bimetallmünze in meinem Beispiel), wird das Prozessdiagramm verzerrt sein. Kein TP und keine SL können das ändern. Es ist nur möglich, dieses Phänomen auszunutzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Trend im Voraus bekannt ist.
Der Sinn einer jeden Strategie besteht in der Umsetzung von Algorithmen, die eine Eigenschaft des Marktes ausnutzen. Handelsaufträge für den Ein- und Ausstieg sollten in Übereinstimmung mit der Essenz dieses Trends erstellt werden. Und die Methoden der Umsetzung können unterschiedlich sein - durch direkte Anweisung eines Händlers oder eines Programms oder durch TP und SL.
Aber was sind das für magische Eigenschaften, diese MM-Eigenschaften? Zumindest sind sie logisch.
Worin liegt der Sinn/Vorteil, große Verluste auszusitzen und kleine Gewinne mitzunehmen? Es gibt keine Logik, keine Vorteile, nur Statistiken (die übrigens niemand gesehen hat, aber man kann sie akzeptieren) - die große Mehrheit verliert Einlagen.
Was die Ergebnisse des Tests betrifft, so bin ich sicher, dass es zu einer Senkung kommen wird. Der konstante Wert von SL ist gut, aber der konstante Wert von TP wird alles an der Wurzel töten. Denn es gibt keinen solchen (hier wäre es angebracht zu sagen - magischen) Wert von TP. Außerdem bin ich mir sicher, dass selbst die Optimierung keine einzige sinnvolle Option ergibt.
Das gepostete Ergebnis ist nicht das Ergebnis eines vollständigen und funktionierenden EA, und schon gar nicht ein magischer Gral:) es ist nur eine erfolgreiche (aufgrund der Testphase, obwohl es ursprünglich aus der Not heraus erstellt wurde - das letzte Jahr) Demonstration der Regel - "den Verlust zu reduzieren, Gewinne zu erhöhen".
Und wann man die Gewinne kassiert - das ist eine andere Frage.
Autsch... Was ist der Unterschied zwischen TR und SL?
Oh, aber... muss dieser Unterschied konstant sein? und warum? :) warum sollten die Werte desselben SL und TP auf einem nicht konstanten Markt konstant sein, oder vielleicht sollten sie es (!?)? wer hat das festgelegt und auf welcher Grundlage?
Entschuldigung, Sie haben die falsche Frage gestellt, ich war verwirrt :)
was ist der unterschied zwischen ihnen, fragen sie? ich denke, der unterschied ist gewaltig
Ich entschuldige mich für die Einmischung, aber ich bin seit etwa einem halben Jahr zu dem Schluss gekommen, dass T/P und S/L im Weg stehen.
Im Wesentlichen läuft alles auf die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Bewegung über einen bestimmten Zeitraum hinaus hinaus hinaus. Ist sie hoch, bleiben wir in einer Position, ohne etwas zu beachten, ist sie unter einen bestimmten Wert gefallen, schließen wir, ohne etwas zu beachten.
SK hat vielleicht gemeint, dass der Markt nicht weiß, ob Sie + oder - haben.
Wie magisch sind sie eigentlich, diese MM-Eigenschaften? Zumindest sind sie logisch.
Das veröffentlichte Ergebnis ... es handelt sich lediglich um eine erfolgreiche (aufgrund der Testphase, obwohl sie ursprünglich aus heiterem Himmel - im letzten Jahr - eingeführt wurde) Demonstration der Regel "Schneide den Elch, steigere den Gewinn".Ich bezweifle nicht, dass in Ihrem MM eine Logik steckt. Aber es ist nicht das, was führte zu den Gewinn des EA auf diesem Abschnitt, und TP>>SL ist natürlich auch ein MM, aber extrem einfach. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie das die ganze Zeit meinen :). Die Regel "cut the moose, grow the profit" ist identisch mit TP>>SL - ein Trendfolgeansatz. Ich zweifle nicht daran, dass sich der Trendfolgeansatz erfolgreich auf einen Trend anwenden lässt. Dieser Ansatz scheitert jedoch völlig, wenn der Markt innerhalb der erwarteten TP schwankt und die SL endlos zerstört. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Fliegen und Schnitzel getrennt werden sollten: TP>>SL auf dem Trendabschnitt hat einen Gewinn gemacht und MM hat sich in keiner Weise gezeigt.
Worin besteht der Sinn/Vorteil, große Verluste abzuwarten und kleine Gewinne mitzunehmen? Wir haben keine Logik, keine Vorteile, nur Statistiken (die übrigens niemand gesehen hat, aber man kann sie akzeptieren) - die große Mehrheit verliert Einlagen.
Es ist logisch, wenn Sie ein Signal (Muster) finden, das viel kleiner als das Rauschen ist. Um die kleine Differenz aus der Signaländerung zu entfernen, müssen Sie das Rauschen aussitzen.
Никому не надо знать, будет тренд или нет
Ich brauche es :))) Ich würde lieber, da ich weiß, dass es einen Trend geben wird, wirklich 1 Los in seine Richtung öffnen und ruhig, mit noch mehr Vergnügen, zum Beispiel, mit SK in der Hütte Schach spielen und über verschiedene abgelenkte Themen reden :))
когда рынок колеблется внутри ожидаемых ТР
über Werte, Konstanten, ich habe gerade die Frage oben gestellt, was denken Sie darüber?
это, конечно, тоже ММ, но предельно простой.