:)) Versuch Nummer 2. Oder lassen Sie uns über das Wesen des Verdienstes spekulieren, aber ohne konkrete Angaben ... :)) - Seite 3
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Ich sehe die Pflaume nicht...
Nach der Größe der Grundstücke zu urteilen, handelt es sich um eine Demo, nicht um eine echte. Über welche Art von Pipsing-Ergebnissen können wir auf der Grundlage einer Demo sprechen? Nur die echte. Zeitraum.
Eine Rede über die Aneignung von Marktgeld (über das Wesen des "Geldmachens"):
Für wen halten Sie sich, für einen Händler?
Du glaubst, du verdienst Geld? 1
Du ärgerst dich, dass du dich nicht früher über den Markt informiert hast)))
- Sie sind ein Sumpfhändler. - Der Markt ist scheiße.
Seien Sie nicht nachtragend. Siehst du den Fluss da drüben?
Warum, glaubst du, ist im Sommer Wasser drin, wenn es trocken ist und nicht regnet?
- Denn (Lehrbuch der 5. Klasse) es gibt einen Sumpf, in dem das Wasser zurückgehalten wird, so dass es für das ganze Jahr reicht.
So ist man ein Händler - wenn man Geld bekommt, denkt man, dass man es verdient hat).
Aber nein, Sie haben das Geld nicht verdient, Sie haben es nur genommen, um es zu einer ungeraden Stunde zurückzugeben.
Weinen Sie nicht, schmollen Sie nicht, studieren Sie lieber Naturgeschichte. Es ist ohnehin einfacher als die Mathematik des 19. Jahrhunderts. Vielleicht ist noch nicht alles verloren, vielleicht werden Sie ein Ökologe....
Noch ein paar Worte zu den Bestandteilen von Holy Grail. Für seine Entwicklung sind folgende Komponenten erforderlich:
1. Korrekte Quelldaten. Die normalen Balken, die wir im Terminal sehen, sind die falschen Daten.
2. Richtige Signale. Nun, hier gibt es nichts hinzuzufügen, denn 90 % der Aktivitäten in diesem Forum sind die Suche nach den richtigen Signalen.
3. Richtig MM.
4. Eine korrekte Prüfung, die statistisch nahezu ausschließt, dass sich das Ergebnis der ersten drei Punkte als passend herausstellt.
Der MT4-Tester ist nur eine Komponente der korrekten Prüfung. Und der Optimierer kann seine Aufgabe nur dann erfüllen, wenn er richtig eingesetzt wird und versteht, wie die optimalen Parameter mit dem realen Handel zusammenhängen: Wenn wir sagen, dass wir bei der Optimierung den Bereich der TS-Parameter wählen müssen, in dessen Nähe die Rentabilität stabil ist, müssen wir über einen echten Mechanismus verfügen , bei dem genau diese Stabilität direkt ausgenutzt wird. Wenn dieser Mechanismus nicht in den Handelsalgorithmus eingebaut ist, ist diese Optimierung wertlos.
Noch ein paar Worte zu den Bestandteilen von Holy Grail. Für seine Entwicklung sind folgende Komponenten erforderlich:
1. Korrekte Quelldaten. Die normalen Balken, die wir im Terminal sehen, sind die falschen Daten.
2. Richtige Signale. Nun, hier gibt es nichts hinzuzufügen, denn 90 % der Aktivitäten in diesem Forum sind die Suche nach den richtigen Signalen.
3. Richtig MM.
4. Eine korrekte Prüfung, die statistisch nahezu ausschließt, dass sich das Ergebnis der ersten drei Punkte als passend herausstellt.
Der MT4-Tester ist nur eine Komponente der korrekten Prüfung. Und der Optimierer kann seine Aufgabe nur dann erfüllen, wenn er richtig eingesetzt wird und versteht, wie die optimalen Parameter mit dem realen Handel zusammenhängen: Wenn wir sagen, dass wir bei der Optimierung den Bereich der TS-Parameter wählen müssen, in dessen Nähe die Rentabilität stabil ist, müssen wir über einen echten Mechanismus verfügen , bei dem genau diese Stabilität direkt ausgenutzt wird. Wenn dieser Mechanismus nicht in den Handelsalgorithmus implementiert ist, hat diese Optimierung keinen Wert.
П.1
Im Großen und Ganzen ist dies richtig. Aber wir können es nicht ändern. Daher ist es sinnvoll, eine Diskussion darüber, woher man die "richtigen" Daten bekommt oder wie man sie erstellt, für eine gewisse Zeit zu verschieben ... :))
П.2
Ganz genau... Das meine ich auch... Wenn das Verkaufssignal in 99% der Fälle zehn Minuten vor dem Fall des Preises auf den Minestop gegeben wird, und das Kaufsignal umgekehrt, dann ist es ein Gral... Alles andere ist zweitrangig.
П.3
Hmmm... Die Prüfung stammt nicht aus dem Bereich der idealen Modelle... Wenn der Indikator z.B. nur die Punktedifferenz zwischen den OP-Signalen und den CL-Signalen akkumulieren würde... Und dieser Unterschied wird wachsen... Und es wird mindestens 1% der theoretisch möglichen Gesamtdifferenz sein. Wie kann man dann diese Strategie innerhalb der Grenzen und Widerstände von CA umsetzen, wie kann man Mr-Calls aufgrund von großen Drawdowns vermeiden? All das ist zweitrangig... Ich habe noch keine einzige Strategie gesehen, die, selbst wenn sie mit denselben historischen Daten voroptimiert wurde, durch die gesamte Historie von, sagen wir, 1998 bis 2008 laufen konnte, so dass es keinen einzigen absoluten Drawdown von mehr als $5000 gab, natürlich unabhängig vom Startdepot....
Das heißt, im Grunde genommen - ja, es ist in Ordnung! Aber das ist eigentlich die zweite Frage - "wie kann man es verbessern?" oder "wie kann man es perfekt machen?"
... Ich habe noch keine einzige Strategie gesehen, die, selbst wenn sie auf Basis ihrer historischen Daten optimiert wurde, über die GESAMTE Historie von, sagen wir, 1998 bis 2008 ausgeführt werden konnte, ohne einen einzigen absoluten Drawdown von mehr als $5000
Was habe ich bekommen!!!!
Was ich habe!!!!
Ich habe mich nicht ganz klar ausgedrückt, aber aus dem Kontext meiner Worte ging hervor, dass die Strategie erstens kein Geldmanagement haben sollte, weder explizit noch implizit... Und mit dem, was Sie dort haben.
Short-Positionen (% Gewinne) 2238 (52,32%)
Long-Positionen (% der Gewinner) 2262 (51,19%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 2329 (51,76%)
Verlustgeschäfte (% von allen) 2171 (48,24%)
Ein Rückschlag von 1000 Dollar ist nicht normal... Versuchen Sie, den Kauf abzubrechen, und lassen Sie nur den Verkauf übrig und umgekehrt.
Das ist der erste Punkt.
Zweitens spreche ich von Daten zwischen 1999 und 2008, die genau in diesem Bereich liegen...
Und drittens ist es einfach wichtig, dass die Länge des Codes einer solchen Strategie, sagen wir, 100 oder 200 Zeilen im normalen Stil beträgt... Mit einem Wort, die Idee sollte sein.... Obwohl, wenn Sie es genau so haben, dann geben Sie die Essenz der Idee an... Und lassen Sie uns anfangen, darüber zu diskutieren. Es ist gut möglich, dass etwas anderes geboren wird...
Nun, ich werde es Ihnen ehrlich sagen, aber seien Sie nicht beleidigt - es ist nicht sehr beeindruckend...
Das ist sehr interessant. Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ihre Sichtweise ist genau das Richtige.
Nun, ich bin noch nicht sehr weit gekommen). Aber ich arbeite daran, und auch an der Umsetzung. Meine derzeitige Vorstellung vom Gral ist die folgende:
1) Expert Advisors, die klare Kriterien für die Eröffnung, Schließung und Aufrechterhaltung einer Position verwenden, sind bestenfalls Gralshüter. Der Markt ist in ständigem Wandel begriffen; daher muss sich auch der Gral ständig verändern, indem er sich diesen Veränderungen anpasst oder sogar versucht, sie vorherzusagen. Daraus ergeben sich starke Einschränkungen für die Verwendung klassischer Indikatoren oder Standardvarianten ihrer Verwendung und die Notwendigkeit, einen komplexen und flexiblen Entscheidungsapparat zu entwickeln.
2) Es müssen so viele Daten und Instrumente wie möglich berücksichtigt werden, um aktuelle Beziehungen und Muster zu finden und daraus diejenigen auszuwählen, die funktionieren oder in nicht allzu ferner Zukunft funktionieren dürften. Natürlich muss der Gral das alles selbst machen.
3) Die besten "Freunde" beim Bau des Grals sollten terver und matstat sein.
Wenn jemand seine Ideen mitteilen möchte, wäre es interessant, sie zu vergleichen und Denkanstöße zu erhalten.
Nach der Größe der Grundstücke zu urteilen, handelt es sich um eine Demo, nicht um eine echte. Über welche Art von Pipsing-Ergebnissen können wir auf der Grundlage einer Demo sprechen? Nur die echte. Zeitraum.
Niemand sagt also, dass es sich um einen "echten" Gral handelt. ;-)
Ich habe noch keine einzige Strategie gesehen, die, selbst wenn sie auf Basis IHRER historischen Daten voroptimiert wurde, durch die gesamte Historie von, sagen wir, 1998 bis 2008 laufen konnte, so dass es nicht ein einziges Mal einen absoluten Drawdown mehr gab
Ich möchte ein wenig genauer sein ...
1. Um es deutlicher zu machen - nehmen wir eine Spanne von zwei Monaten, und mit dieser Spanne bewegen wir uns von 1999 bis 2008... Und dann machen wir das - wir pimpen auf diesen Bereich.... siehe das Ergebnis... Wir verschieben, optimieren erneut, schauen uns die Ergebnisse erneut an... ...und so weiter. Das Kriterium für den Sieg ist einfach - kein einziger Sturz bei einem Ihrer Versuche... Sie können so viel optimieren, wie Sie wollen... Aber der Saldo oder der Kontostand nach Schließung aller Positionen muss positiv sein... In diesem Fall müssen Sie eine Strategie in den Code Ihres Expert Advisors implementieren ... Aber zur Optimierung der Koeffizienten/Parameter.... wieder - :)) Sie können das so oft tun, wie Sie wollen...
Ich habe noch keine derartige Strategie gesehen. Optimierung ist also nicht böse... Und wir sollten keine Angst davor haben. IMHO.
1. Um es deutlicher zu machen - nehmen wir eine Spanne von zwei Monaten, und diese Spanne reicht von 1999 bis 2008... In diesem Fall tun wir folgendes - wir pimeline in diesem Bereich.... siehe das Ergebnis... Wir verschieben, optimieren erneut, schauen uns die Ergebnisse erneut an... usw.
Nun, ja, die von Pardo beschriebene Vorwärtsanalyse. Und das ist die eigentliche Grundlage für die Parameteroptimierung, denn sie ist ein funktionierender Mechanismus, um genau diese Nachhaltigkeit zu nutzen.
Im Großen und Ganzen ist das der Fall. Aber es liegt nicht in unserer Macht, das zu ändern. Daher ist es sinnvoll, die Diskussion darüber, woher man die "richtigen" Daten bekommt oder wie man sie erstellt, auf unbestimmte Zeit zu verschieben...