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Aus der Form der Kurve lässt sich nur schwer etwas über die Robustheit des Systems ableiten. Die Robustheit liegt in der Idee. Bei NS geht es um die korrekte Vorverarbeitung der Eingabedaten, wobei die Topologie usw. zweitrangig ist. Die Eingabedaten sollten den verwendeten Marktprozess möglichst genau und eindeutig beschreiben, und dazu muss man eine Vorstellung davon haben. Und die richtigen Kriterien für die Ablehnungsregel des Systems.
Sie haben es richtig geschrieben. Ich stimme zu. Aber es ist viel zu allgemein, um die richtige Lösung zu finden. Wie man so schön sagt "über alles und nichts". Ich möchte konkret werden.
Neben der Kurvenform können Sie eine Reihe weiterer nützlicher Informationen sehen. Gewinn, Anzahl der Abschlüsse, mathematische Erwartung, etc...... Ich denke, dass diese Informationen bei der Einschätzung der Arbeitsfähigkeit meines TS in der Zukunft nützlich sein könnten. Oder täusche ich mich?
Obwohl der letzte Satz nicht eindeutig ist.......
Der Punkt ist, dass es keinen Sinn macht, Ergebnisse anzugeben, ohne das gesamte System offen zu legen. Wenn Sie sie offenlegen, können Ihnen diejenigen helfen, die erfolgreich mit ähnlichen Systemen handeln. NS ist kein System, für sie kommt es fast ausschließlich auf den Input an. Die Stabilität liegt in der Idee, in ihren Nuancen, aber nicht in den Indikatoren.
Über die Ausfallkriterien. Sie haben beschlossen, das System zu verwenden, dann kommen die Ergebnisse des realen Handels. Wann und unter welchen Bedingungen wird das System ausgemustert? Davon hängt der Erfolg des Handels ab: Es gibt keine ewigen Systeme, und jedes System kann zusammenbrechen. Universelle Anpassungsfähigkeit ist ein Mythos, ein Gralstraum, der Traum von einer intelligenten Maschine, die für uns denkt))))
Das Kriterium des Scheiterns ist zum Beispiel der durchschnittliche Gewinn pro Handel für einen bestimmten Zeitraum und der Vergleich mit dem (historischen) Referenzwert. Ablehnung, wenn sie niedriger geworden ist. Tatsächlich handelt es sich um einen Trend, der auf dem Aktienmarkt verfolgt wird. Es gibt auch andere Methoden, aber die Effizienz hängt von den Besonderheiten des Systems ab.
Der Punkt ist, dass es sinnlos ist, Ergebnisse anzugeben, ohne das gesamte System offen zu legen. Wenn Sie es offenlegen, können diejenigen, die erfolgreich mit ähnlichen Systemen gehandelt haben, Ihnen helfen.
Wollen Sie damit sagen, dass Sie den Code hier veröffentlichen sollten?
Zu den Ablehnungskriterien gehört beispielsweise die Schätzung des durchschnittlichen Gewinns pro Transaktion über einen bestimmten Zeitraum und der Vergleich mit der (historischen) Benchmark. Ablehnung, wenn sie niedriger geworden ist. Es handelt sich dabei um eine Trendverfolgung bei Aktien. Es gibt auch andere Methoden, aber die Effizienz hängt von den Besonderheiten des jeweiligen Systems ab.
Interessant ist der Vergleich der durchschnittlichen Gewinne bei den Geschäften. Welche anderen Methoden gibt es?
Wir unterhielten uns also und ich beschloss zu sehen: Wie würde sich die Wahrscheinlichkeit im Allgemeinen verhalten, wenn sie in unserem Jahr 2008 aller Neuros beraubt würde? Ich habe einen einfachen Expert Advisor erstellt, der die letzten Balken betrachtet und die Wahrscheinlichkeit des nächsten Balkens (aufwärts/abwärts) berechnet. Die Balken, die während des Tests durchlaufen wurden, werden "verbessert", d.h. sie nehmen auch an der Berechnung der Wahrscheinlichkeit der nächsten Balken teil.
Ich habe dasselbe Paar genommen, der Zeitrahmen ist derselbe, der Zeitraum ist derselbe wie 2008 heute (2001 ist im Bild, trauen Sie Ihren Augen nicht, die Periodenbegrenzung im Expert Advisor wurde für die Verfügbarkeit von historischen Daten implementiert). Die Parameter sind fast nichts, die Wahrscheinlichkeit des Öffnens, die Wahrscheinlichkeit des Schließens und die Anzahl der Balken für die Wahrscheinlichkeitsberechnung. Die Parameter werden nach meiner eigenen Intuition festgelegt. Das vollständige Attribut bietet ein umfassendes Bild. Ergebnis:
Das Jahr 2008 ist für EURUSD so vorhersehbar, dass der in einer Stunde geschriebene EA mit 200 Zeilen ohne jegliche Lern-/Optimierungsmaßnahmen akzeptable Ergebnisse zeigt. Kein Wunder, dass Ihr Expert Advisor gute Ergebnisse zeigt. Wenn man diese "nackte" Wahrscheinlichkeit selbst in das primitivste neuronale Netz einspeist, werden die Ergebnisse vergleichbar sein.
Z.I. hat es für 2007 überprüft, bis Mitte 2007 ist es mit der gleichen Rate wie 2008 gewachsen.
Der Punkt ist, dass es sinnlos ist, Ergebnisse anzugeben, ohne das gesamte System offen zu legen. Wenn Sie es offenlegen, können diejenigen, die erfolgreich mit ähnlichen Systemen gehandelt haben, Ihnen helfen.
Wollen Sie damit sagen, dass Sie den Code hier veröffentlichen sollten?
Sie können selbst herausfinden, was Sie als Ergebnis haben, obwohl das bei NS nicht ganz einfach ist.
IMHO, NS muss 1 Art von Handel, Momentum-Handel, Muster, sessional usw. verwenden. Passen Sie die Methode an einen sich verändernden Markt an, nicht an eine ständige Suche nach einem unverständlichen Kompositum. Die Eingangsdaten, die Lernkriterien, sollten dies berücksichtigen. Es ist notwendig, den NS auf eine bestimmte Methode zu beschränken und ihm nicht so viel Freiheit wie möglich zu geben. Wenn mehrere Methoden innerhalb eines Systems (TS-Portfolio) verwendet werden müssen, dann müssen mehrere unabhängige NS verwendet werden. Andernfalls werden die Ergebnisse nicht stabil sein. Es findet eine ständige Anpassung statt, wobei gelegentlich auch robuste Varianten auftreten können. Aber das ist nur vorübergehend, denn es wird immer einige angepasste Varianten geben.
Zu den Ablehnungskriterien gehört z. B. die Schätzung des durchschnittlichen Gewinns pro Transaktion über einen bestimmten Zeitraum und der Vergleich mit der (historischen) Benchmark. Ablehnung, wenn sie niedriger geworden ist. Es handelt sich dabei um eine Trendverfolgung bei Aktien. Es gibt auch andere Methoden, aber die Effizienz hängt von den Besonderheiten des Systems ab.
Interessant ist der Vergleich der durchschnittlichen Gewinne bei den Geschäften. Welche anderen Methoden gibt es?
Zum Beispiel mit mehreren Durchschnittswerten. Wenn der durchschnittliche Gewinn pro Handel für einen kleinen Zeitraum N1 kleiner als 0 wurde, dann wird das Lot um ein Drittel reduziert, wenn es dann noch langsamer kreuzt, dann noch ein Drittel. Und in umgekehrter Richtung der Anstieg.
Verwendung der MIDD und Beendigung des Systemhandels, wenn sie erreicht wird, in der Regel multipliziert mit einem Faktor. Es handelt sich dabei um eine Analogie zum Trailing-Stop bei Aktien.
Statistisches Analogon des vorhergehenden, jedoch auf der Grundlage der Berechnung von Sigma und dem Abgang von Eigenkapital über 3sigma.
Die Aktien sollten sich im Trend befinden (positiver durchschnittlicher Gewinn pro Handel), im Trend liegen und verfolgt werden. Die Wiederaufnahme des Handels im System ist ein weiteres Thema. Auch hier ist es für NS schwierig, wenn es nicht nur eine Methode, sondern eine zusammengesetzte verwendet. Sie können den Handel jederzeit wieder aufnehmen, wenn die Anspannung am größten ist.
Das ist keine Tatsache. Es ist sogar noch wahrscheinlicher, dass es schlechter ist.....Das probabilistische Netz funktioniert nicht als Eingabeverstärker. Es berechnet die Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage der eingegebenen Daten. Und Wahrscheinlichkeit von Wahrscheinlichkeit, was Sie vorschlagen, ist etwas zu kompliziert. Es ist also unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, dass sie eindeutig besser sein wird.
Wir unterhielten uns also und ich beschloss zu sehen: Wie würde sich die Wahrscheinlichkeit im Allgemeinen verhalten, wenn sie in unserem Jahr 2008 aller Neuros beraubt würde? Ich habe einen einfachen Expert Advisor erstellt, der die letzten Balken betrachtet und die Wahrscheinlichkeit des nächsten Balkens (aufwärts/abwärts) berechnet. Die Balken, die während des Tests durchlaufen wurden, werden "verbessert", d.h. sie nehmen auch an der Berechnung der Wahrscheinlichkeit der nächsten Balken teil.
Ich habe dasselbe Paar genommen, der Zeitrahmen ist derselbe, der Zeitraum ist derselbe wie 2008 heute (2001 ist im Bild, trauen Sie Ihren Augen nicht, die Periodenbegrenzung im Expert Advisor wurde für die Verfügbarkeit von historischen Daten implementiert). Die Parameter sind fast nichts, die Wahrscheinlichkeit des Öffnens, die Wahrscheinlichkeit des Schließens und die Anzahl der Balken für die Wahrscheinlichkeitsberechnung. Die Parameter werden nach meiner eigenen Intuition festgelegt. Das vollständige Attribut bietet ein umfassendes Bild. Das Ergebnis:
Ich verstehe nur nicht, ob es sich um eine Optimierungsphase oder gar keine Optimierung handelt.
Das Jahr 2008 ist für EURUSD so vorhersehbar, dass der EA mit 200 Zeilen, der in einer Stunde ohne Training/Optimierung geschrieben wurde, ganz passable Ergebnisse zeigt. Kein Wunder, dass Ihr Expert Advisor gute Ergebnisse zeigt. Wenn man diese "nackte" Wahrscheinlichkeit selbst in das primitivste neuronale Netz einspeist, werden die Ergebnisse vergleichbar sein.
Z.U. hat es 2007 überprüft, bis Mitte 2007 wächst es mit der gleichen Rate wie 2008.
Nun, ich persönlich bin im Gegensatz zu Ihnen der Meinung, dass TC nicht immer und überall funktionieren kann...... Also für mich ist es ok.....