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Und das habe ich getan. Aus diesem Grund habe ich das alles gesagt.
Bei 20-50 Trades in der Optimierung (ich habe es mit einem primitiven Expert Advisor basierend auf stochastischen Signalen, 5 Parameter getestet).
weiter (außerhalb der Stichprobe) gibt es einen eindeutigen Verlust.
Betrachten wir eine 2-3 mal größere Geschichte. Optimieren.
Bei 100-150 Trades (im Optimierungsbereich), - ferner außerhalb des Optimierungszeitraums, - bringen die nächsten etwa ein Dutzend Trades häufiger (60-75% der Fälle) Gewinne, als Verluste.
Und wenn im Optimierungszeitraum 300-600 Geschäfte abgeschlossen werden, dann ergeben zwei/drei Dutzend der folgenden Geschäfte (aus der Stichprobe) insgesamt einen Gewinn...
Natürlich ist dies meine persönliche Beobachtung, die auf meinen eigenen Erfahrungen mit mehreren Experten beruht. Aber im Allgemeinen denke ich, dass der Trend für die meisten Designs gilt...
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Ich sollte hinzufügen, dass der Gewinn und die Rentabilität ein wenig gestiegen sind, als ich die Option hinzugefügt habe, Positionen durch Indikatorsignale zu schließen! Es ist jedoch wichtig, den richtigen Schlussindikator zu wählen, der zum Strategiealgorithmus passt.
Und das habe ich getan. Aus diesem Grund habe ich das alles gesagt.
Bei 20-50 Trades in der Optimierung (ich habe es mit einem primitiven Expert Advisor basierend auf stochastischen Signalen, 5 Parameter getestet).
weiter (außerhalb der Stichprobe) gibt es einen eindeutigen Verlust.
Bei 100-150 Trades (im Optimierungsbereich), weiter außerhalb des Optimierungszeitraums, bringen die nächsten zehn Trades (60-75% der Fälle) eher Gewinn als Verlust.
Und wenn im Optimierungszeitraum 300-600 Geschäfte abgeschlossen werden, dann ergeben zwei/drei Dutzend der folgenden Geschäfte (aus der Stichprobe) insgesamt einen Gewinn...
Natürlich ist dies meine persönliche Beobachtung, die auf meinen eigenen Erfahrungen mit mehreren Experten beruht. Aber im Allgemeinen denke ich, dass der Trend für die meisten Konstruktionen gilt...
Ja, der Gedanke ist interessant. Danke für die Antworten.....)))))
Und das habe ich getan. Aus diesem Grund habe ich das alles gesagt.
Bei 20-50 Trades in der Optimierung (ich habe es mit einem primitiven Expert Advisor basierend auf stochastischen Signalen, 5 Parameter getestet).
weiter (außerhalb der Stichprobe) gibt es einen eindeutigen Verlust.
Nehmen wir eine 2-3 mal größere Geschichte. Optimieren.
Bei 100-150 Trades (im Optimierungsbereich), - ferner außerhalb des Optimierungszeitraums, - bringen die nächsten etwa ein Dutzend Trades häufiger (60-75% der Fälle) Gewinne, als Verluste.
Und wenn im Optimierungszeitraum 300-600 Geschäfte abgeschlossen werden, dann ergeben zwei/drei Dutzend der folgenden Geschäfte (aus der Stichprobe) insgesamt einen Gewinn...
Natürlich ist dies meine persönliche Beobachtung, die auf meinen eigenen Erfahrungen mit mehreren Experten beruht. Aber im Allgemeinen denke ich, dass der Trend für die meisten Designs gilt...
Wenn wir den Gewinn und die Anzahl der Trades berücksichtigen, dann ist vielleicht das Verhältnis Gewinn/Anzahl der Trades relevant? Haben Sie versucht, den Gewinn/die Anzahl der Geschäfte zu teilen?
Nein, das habe ich nicht. Ich kann nicht alles in die Hände bekommen... (Auch hier lenken mich häusliche Angelegenheiten ab, von denen ich auch nicht loskomme!)
Außerdem habe ich (wieder) mit meinen Expert Advisors experimentiert, bei denen ein Stochastik-Indikator die wichtigste Quelle für Signale zum Markteintritt war. Bei jeder Handelstaktik werden die Ergebnisse wahrscheinlich sehr unterschiedlich ausfallen, auch wenn der allgemeine Trend derselbe ist.
Noch eine Sache. Im Bereich außerhalb des Optimierungszeitraums, d.h. außerhalb der Stichprobe, schaue ich zunächst nicht weit in die Zukunft. Ich bin zufrieden, wenn mehrere Dutzend Trades aus der Stichprobe insgesamt einen Gewinn abwerfen. Danach kann das System erneut optimiert werden. Und so weiter...
Es wurde bestätigt, dass sie unterschiedlich sind. Ich hatte selbst diese verlockende Idee, aber die Inspektion hat sie nicht bestätigt. Auch der WPR-Experte,
praktisch eine Stochastik ist, kurz nach dem Ende der Optimierungsstichprobe andere Ergebnisse liefert, wenn zu diesem Zeitpunkt
... sich der Marktcharakter ändert (Trend-Flat, etc.).
Soweit ich weiß, wird dieser Wert als Erwartung für das Geschäft angegeben. Oder habe ich mich, wie üblich, mit meinem Geblubber verrechnet?
Soweit ich weiß, wird dieser Wert als Erwartung für das Geschäft angegeben. Oder habe ich mich, wie üblich, mit meinem Geplapper danebenbenommen?
Das wusste ich nicht. Erwartung = Gewinn/Anzahl der Geschäfte?
Das Ergebnis ist schön, aber nur der Markt weiß, wie es weitergehen wird. Seit zwei Jahren schreibe ich EAs, die auf demselben Prinzip basieren, und mir ist eine Besonderheit aufgefallen - der abrupte Wechsel von profitablen und nicht profitablen Abschnitten. Manchmal scheint es ein echter Gral zu sein, ein halbes Jahr mit Termingeschäften ist so schön, und die nächsten sechs Monate... Mein Bereich mit 50 gewinnbringenden Geschäften kann in einen Bereich mit Verlustgeschäften umgewandelt werden. Warum ist das so? Ich verstehe es nicht ganz, aber ich vermute, dass der Markt von Zeit zu Zeit eine Art "spontane Natur" annimmt, wenn sein Verhalten leicht von der vorangegangenen Periode abhängt, die von NS zum Lernen/Lernen/Anpassen genutzt wird (je nach Realisierung).
Auf jeden Fall sieht das Ergebnis gut aus, und die Chancen auf Robustheit sind da, hören Sie nicht auf andere :) (IMHO).
Nur für den Fall, ist dies eine geradlinige Entwicklung in MQL oder, da Sie Ihr Interesse an NSDT kennen, mit ihm?
Nur für den Fall, ist diese Entwicklung in MQL oder, da Sie sich für NSDT interessieren, mit NSDT?
Natürlich mit NSDT. Die gesamte Optimierung wird in NSDT durchgeführt. Obwohl MT4 bei der Auswahl von Verlusten und Gewinnen besser ist.....
Soweit ich weiß, wird dieser Wert als Erwartung für das Geschäft angegeben. Oder habe ich, wie üblich, mit meinem Versprecher einen schlechten Start erwischt?
Nein, das ist nicht die Erwartung.....
DieGewinnerwartung ist die mathematische Erwartung, zu gewinnen. Es handelt sich um eine statistisch berechnete Zahl, die den durchschnittlichen Gewinn/Verlust pro Handel widerspiegelt. Er kann auch als Indikator für die erwartete Rentabilität bzw. den erwarteten Verlust des nächsten Geschäfts angesehen werden.