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Nein, es ist eine einfache Kombination aus zwei Trendindikatoren mit einer konstanten Auffüllung des Trends.
OK, wie definieren Sie Übertraining?
Nein, es ist eine einfache Kombination von zwei Trendindikatoren mit einer konstanten Auffüllung auf den Trend. ich bin nur ein Anhänger dieser Strategie
Ok, wie wird Übertraining definiert?
In der Regel aus den ausgewählten Trendänderungsraten, die sich auf die SL/TP-Werte auswirken. Solange ich herumspiele, kann ich keine universellen Lösungen finden.
Ulterior, selbst 0,1 Lot ist in diesem Fall zu aggressiv MM. Empfohlenes MM: festes 0.01 Lot mit anfänglicher $10K Einzahlung (dann werden Drawdowns nicht so schrecklich sein). Oder minimieren Sie die Anzahl der gleichzeitig eröffneten Geschäfte (die Länge der Serien zeigt an, dass die Geschäfte in Paketen eröffnet und auf dieselbe Weise geschlossen werden).
Die Verwaltung der Anzahl der Aufträge und die Qualität des Einstiegs wird der zweite Schritt sein, solange es zu viele logische Pits gibt (keine Shorts)
Nun, ich werde versuchen, Ihnen eine kurze Antwort zu geben. Adaptiv bedeutet, dass es bei jedem neuen Takt neu trainiert (verändert) wird. Was bedeutet die Dimensionalität des Eingangsvektors? Ich habe das Netzwerk nicht geschrieben, sondern ein guter Programmierer hat es für mich gemacht, daher kenne ich die Feinheiten des Netzwerks nicht. Aus dem Avatar geht hervor, dass er in MQL umgeschrieben wurde. Es gibt nur einen Ausweg. Die Tests unterscheiden sich in den verschiedenen Netzparametern und den verschiedenen Indizes, die sich am Eingang und am Ausgang befinden. Die Entscheidungsschwellen werden durch den Genoptimierer ausgewählt. Ich habe es mit 15 Minuten probiert, auch nicht schlecht. Ich kann keine Minuten verwenden, wie es der Wettende tut. Ich kann nicht verstehen, warum. Aber andererseits: Brauche ich diese Minuten wirklich?
Ich habe nur eine Frage zu klären - wie kann ich die Funktionalität des TS in Zukunft beurteilen?
Danke für die Antwort. Schade, dass Sie die Einzelheiten des Netzes nicht kennen. Viel Glück!
Ich danke Ihnen für Ihre Antwort. Ich wünschte, Sie wären besser über die Einzelheiten des Netzes informiert. Viel Glück!
Meiner Meinung nach geht es nicht um die Details des Netzes. Sie ist viel wichtiger und globaler. Ich werde nun versuchen, dies zu erklären.
Hier haben wir einen TS gemacht. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein neuronales Netz, herkömmliche Indikatoren oder etwas anderes handelt. Übrigens hatte ich bei der Darstellung der Statistiken von zwei TS nicht erwähnt, worauf sie beruhen. Erst später, als ich gefragt wurde, habe ich gesagt, dass es sich um ein adaptives probabilistisches Netz handelt. Wir haben also eine gute oder nicht so gute Eigenkapitalausstattung bei der Ausbildung, wir haben eine gute Eigenkapitalausstattung bei OOS. Gibt dies eine Garantie dafür, dass der TS auch in Zukunft funktioniert? Oder welche Parameter sollten wir in dem Bericht verwenden, um die TS-Funktionalität in Zukunft zu bewerten? Nach der Anzahl der Gewerke? Durch den Gewinn? Durch Gleichheit in der Ausbildung oder OOS? Um die maximale Inanspruchnahme? Nach dem Verhältnis von Gewinn und Verlust? Oder andere Kriterien? Was meinen Sie dazu?
Aus meiner äußerst bescheidenen Erfahrung heraus würde ich die Rentabilität (Gewinnfaktor) an die erste Stelle setzen.
Dann schaue ich mir den relativen Drawdown an. Und dann der Nettogewinn.
Und die Anzahl der Trades sollte meiner Meinung nach mindestens 120/150 betragen!
Andernfalls verliert das ganze Unterfangen seinen Sinn.
Ich sehe im Forum oft Nachoptimierungstests mit 30 oder sogar weniger Angeboten. "Die Genossen verstehen nicht ...", dass dies eine typische Anprobe ist! Während der Optimierung geht der Tester oft durch Billionen von Varianten, und natürlich gibt es unter diesen Billionen von Varianten Hunderte, in denen sogar offensichtlich verlieren echpert mit 3-4 Dutzende von Geschäften wird der "Heilige Gral" sein!
Aber wenn wir auf mehrere Dutzend Geschäfte optimieren, haben wir eine (wenn auch geringe) Garantie, dass mindestens ein Dutzend der nächsten Geschäfte außerhalb des Optimierungszeitraums insgesamt profitabel sein wird...
Aus meiner äußerst bescheidenen Erfahrung heraus werde ich den Rentabilitätsparameter (Gewinnfaktor) an die erste Stelle setzen.
Dann schaue ich mir den relativen Drawdown an. Meiner Meinung nach sollte die Anzahl der Gewerke nicht weniger als 120/150 betragen!
Andernfalls verliert das ganze Unterfangen seinen Sinn.
Ich sehe im Forum oft Nachoptimierungstests mit 30 oder sogar weniger Angeboten. "Was die Kameraden nicht verstehen, ist, dass es sich um eine typische Anprobe handelt! Während der Optimierung geht der Tester oft durch Billionen von Varianten, und natürlich gibt es unter diesen Billionen von Varianten Hunderte, in denen sogar klar verlieren echpert mit 3-4 Dutzende von Geschäften wird der "Heilige Gral" sein!
Ist das alles auf der OOS oder auf dem Trainingsgelände?
Dies ist der Trainingsbereich, d.h. der Bereich, in dem die Optimierung stattfindet...
Ich habe mich oben nicht ganz korrekt ausgedrückt - "...ich sehe im Forum Tests nach der Optimierung mit 30 oder sogar weniger Trades...".
Hier geht es speziell um den Zeitraum der Optimierung.
Das ist im Trainingsteil, d.h. im Optimierungsteil...
Nach meiner Erfahrung ist die Wahrscheinlichkeit einer Anpassung umso höher, je größer der Gewinn in der Optimierungszone ist. Obwohl ich den Gewinn nicht mit der Anzahl der Trades zur gleichen Zeit analysiert habe....