Das geht Mashka nichts an! - Seite 11
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Die ersten Ergebnisse mögen "fantastisch" aussehen, aber in Wirklichkeit ist es eine "harte" Realität. Es wird nichts in die Zukunft geschaut. Aber ich habe einen "Fehler" in meinem Optimierer gefunden. Die Situation, in der das System keinen stabilen MA-Prozess finden kann (d. h. gleitende Fensterlänge), wird nicht korrekt behandelt, und der Fensterlänge wird ein Wert von Null zugewiesen (ich dachte nicht, dass solche Situationen möglich sind). Wenn das Fenster 0 ist, ist das Ergebnis nicht der MA, sondern die Preisreihe selbst. Ein solches Gebiet erschien auf der untersuchten Strecke:
Zur Erinnerung: EURUSD, Stunden,(H+L)/2, wir suchten nach einem stabilen MA im Bereich des Schiebefensters von 24 bis 600.
Prognostizierte Ergebnisse (erste 500 Stichproben)
Vorhersage einen Takt weiter
Fehlerkurve zwischen tatsächlichem und prognostiziertem Wert. Sie können den Abschnitt sehen, in dem das System keine korrekte Lösung findet und die Länge des gleitenden Fensters auf Null setzt (die Prognose sollte nicht erstellt werden):
Genau in diesem Abschnitt gibt es ein "Rütteln", erhebliche Fehler erscheinen - die Burg-Methode sagt die Quelle - Preisreihen selbst, die die Praxis und Empfehlungen für ihre Verwendung (BP sollte glatt sein) bestätigt
Die Dynamik der von meinem Optimierer gewählten Gleitfensterlänge:
Vollständiges Vorhersagemodell
Fehler zwischen tatsächlichem und vorhergesagtem Wert.
Mindestanzahl von Prognosestichproben - 2
Maximale Anzahl von Prognosestichproben - 3
Vorläufige Schlussfolgerung
Das funktioniert wirklich (Burgs Methode und mein Optimierer) und kann tatsächlich verwendet werden. Alle vorhergesagten Werte liegen innerhalb der Spanne von +/- 2 Punkten (wenn man die Vorhersage für die lebenden Reihen ausschließt, was elementar ist). Etwa achtzig Prozent der Fehler liegen im Bereich von +/- 1 Punkt. Ich werde die Studie abschließen undmöglicherweise in einem separaten Thema ausführlicher veröffentlichen, um den Gastgeber nicht zu verärgern, denn es ist möglich, dass sich jemand für diesen Ansatz interessiert.
Vorläufige Schlussfolgerung
Alle prognostizierten Werte liegen in einem Bereich von +/- 2 Pips
2p, nicht 20p? Der Fehlerwert auf dem Diagramm beträgt 0,002
Vorläufige Schlussfolgerung
Alle prognostizierten Werte liegen innerhalb einer Bandbreite von +/- 2 Pips
2p, nicht 20p? Das Diagramm hat einen Fehlerwert von 0,002
Wir untersuchen ein Gebiet mit 500 Proben. Die roten horizontalen Linien sind mit +/- 0,0001 eingezeichnet, und die meisten Vorhersagepunkte liegen in diesem Bereich. Die maximale Streuung (die in der Tat sehr groß ist) wird in dem Bereich von etwa 50 Stichproben beobachtet, in dem einfach kein stabiler MA gefunden wird und der Preis direkt vorhergesagt wird. Ich habe die Zahlen nicht gezählt (später), aber mit dem Auge können wir sehen, dass etwa 450 Punkte in den Bereich von +/- 0,0002 passen..:
(nur für den Fall:).
Es ist einfach, solche Punkte im Expert Advisor auszuschließen. Alles, was Sie tun sollten, ist, keine Prognose zu erstellen, wenn der Optimierer den Wert der Länge des gleitenden Fensters gleich "0" zurückgibt. Nur keine Vorhersagen machen, warten :o)
Bildlich gesprochen, läuft Ihre Methode auf diese Analogie hinaus.
Man wirft Steine ins Wasser und versucht, anhand des Anstiegs des Wasserspiegels in den Weltmeeren vorherzusagen, welcher Stein im nächsten Moment geworfen wird. Das ist besser, als auf die Felsen zu schauen:-)
Bildlich gesprochen, läuft Ihre Methode auf diese Analogie hinaus.
Man wirft Steine ins Wasser und versucht, anhand des Anstiegs des Wasserspiegels in den Weltmeeren vorherzusagen, welcher Stein im nächsten Moment geworfen wird. Das ist besser, als auf die Felsen zu schauen:-)
(Seryoga, Sie machen sich lustig oder sind clever, was im Grunde dasselbe ist. Mein Optimierer und Burg funktionieren, es ist fast eine Tatsache, es sind noch ein paar Proben zu berechnen. Womit man sie im übertragenen Sinne vergleichen kann, ist eine Frage der Verallgemeinerung. Es ist nicht so, dass ich mich auf den alten Freud berufe, um einen bildlichen Vergleich Ihrer Methoden und Modelle anzustellen. :о)
Und wenn man mit dem allgemeinen Modell der linearen Vorhersage vertraut ist, kann man nicht noch mehr über Steine, Wasser und Ebenen verstehen. Obwohl die Ebenen - als konzeptioneller Begriff - ziemlich wichtig sind. Nehmen wir zum Beispiel den schwankenden Pegel von Bier in einem Glas. Können Sie sagen, wie vorhersehbar dieser Prozess ist?
Das ist ironisch gemeint!
Setzen Sie sich in der Sauna auf den Beckenrand und wackeln Sie mit dem Fuß im Wasser. Schauen Sie sich die Muster auf dem Boden genau an - auf den ersten Blick ein Wirrwarr aus Lichtreflexen. Wenn Sie jedoch die genaue Geometrie des Schwimmbeckens betrachten, finden Sie die Position und Phase Ihres Fußes mit der Präzision der Periode der kürzesten Welle. Der Prozess ist also vorhersehbar, aber es ist unklar, warum das Nutzsignal in einem Meer von Rauschen verdünnt wird, so dass es durch indirekte Zeichen rekonstruiert (vorhergesagt) werden kann?
Das ist ironisch gemeint!
Setzen Sie sich in der Sauna auf den Beckenrand und wackeln Sie mit dem Fuß im Wasser. Schauen Sie sich die Muster auf dem Boden genau an - auf den ersten Blick ein Wirrwarr aus Lichtreflexen. Wenn Sie jedoch die genaue Geometrie des Schwimmbeckens betrachten, finden Sie die Position und Phase Ihres Fußes mit der Präzision der Periode der kürzesten Welle. Der Prozess ist also vorhersehbar, aber es ist unklar, warum das Nutzsignal in einem Meer von Rauschen verdünnt wird, so dass es durch indirekte Zeichen rekonstruiert (vorhergesagt) werden kann?
Ich bin nicht ironisch, ich verstehe Sie einfach nicht, wo ist ein nützliches Signal und wozu brauchen Sie ein Schwimmbad mit Beinen? Wie auch immer, ich gehe auf eine weitere Geschäftsreise, ich werde in ein paar Wochen dort sein, also lassen Sie uns weitermachen, wenn ich in der Stimmung bin.
Bitte ignorieren Sie das Bild. Es ist nicht da - es ist eine Störung.
Neutron
gute Panne, was bedeutet a=10 und b=0,9 + Tiefe des Analysefensters?
Ich sage Ihnen - es gibt kein Bild! Wenn Sie es sehen können, dann brauchen Sie Hilfe :-)
Im Ernst, es ist der übliche rekursive Filter der Form:
y[i]=a*x[i]+b*y[i-1], wobei a=0,1, b=0,9