Martingale ist überhaupt nicht böse, es bringt Gewinne - Seite 8
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Obwohl es keine festen Garantien gibt... Denn das ist FOREX...
Es ist notwendig, die Richtung der Bewegung zu berücksichtigen, aber nicht Gewinn-Verlust, d.h. wenn ein Short-Trade mit einem Verlust geschlossen wurde, z.B. um 1 in Z-Score zu setzen, wenn es Gewinn ist, dann 0. Für Long-Trades ist es umgekehrt, d.h. Gewinn 1 und Verlust 0. Danach untersuchen Sie Korrelationen.
Bei Verwendung von TA ist die Wahrscheinlichkeit nicht 50/50
Wenn man die falsche Münze wirft, kann man nicht vorhersagen, auf welche der beiden Seiten sie beim nächsten Wurf fallen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit von Kopf oder Zahl ist nicht 50/50.
Mit TA stehen die Chancen nicht mehr 50/50
Das Werfen einer Münze bedeutet nicht, dass man die Kontrolle hat... Du hast Glück... und nicht mehr...
aber wir sind vom Thema "Martingal ist gar nicht böse, sondern bringt Gewinn" abgeschweift... Die Idee der Anwendung der Mittelwertbildung auf der Ebene der Preiskonsolidierung stammt im Wesentlichen von Ihnen, Reshetov, dem "Arbitrage"-Berater... Sie haben Ihre Meinung geändert????
Ein glücklicher Wurf einer Münze bedeutet nicht, dass Sie die Situation unter Kontrolle haben... Du hattest Glück... mehr nicht...
Warum nicht? Die Wahrscheinlichkeit von 0,3 gut bis 0,7 schlecht bedeutet merkwürdigerweise nichts Schlechtes. Aber in Kombination mit "durchschnittlicher Gewinn/durchschnittlicher Verlust > 70/30" können wir bereits davon ausgehen, dass wir einen statistischen Vorteil haben, was genau der Besitz der Situation ist.
Warum nicht? Merkwürdigerweise bedeutet die Wahrscheinlichkeit von 0,3 gut bis 0,7 schlecht nichts Schlechtes. Aber in Kombination mit "Durchschnittlicher Gewinn/Durchschnittlicher Verlust > 70/30" können wir bereits davon ausgehen, dass wir einen statistischen Vorteil haben, der eine Beherrschung der Situation darstellt.
Darüber hinaus können wir den Auftragswert innerhalb einer kleinen Spanne auf der Grundlage der TS-Prognose regulieren. Je höher die Wahrscheinlichkeit ist, mit der der TS auftritt, desto höher sind die Kosten der Aufträge. Ausgehend von einem regulären Wert von 10-15% der Einlage (bei einer errechneten Wahrscheinlichkeit von 60-65%) können die Auftragskosten auf bis zu 20-30% (bei 90-99%) erhöht werden.
Und Martingal ist ein ungeschickter Trugschluss.
Dies ist die (theoretisch berechnete, auf dem Tester ermittelte) Reihe, die das Grundniveau der Wette bestimmt. Der Einsatz sollte immer so gewählt werden, dass die Einlage die längste Reihe von Ausfällen übersteht.
Darüber hinaus können Sie die Kosten von Aufträgen in geringem Umfang anpassen, basierend auf der Prognose des TS. Je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass der TS zustande kommt, desto höher sind die Kosten der Aufträge. Von regulären 10-15% Einzahlungskosten (bei einer kalkulierten Wahrscheinlichkeit von 60-65%) kann der Auftragswert auf bis zu 20-30% steigen (bei 90-99%).
Und Martingal ist ein ungeschickter Trugschluss.
Der Preis kann lange Zeit in einer bestimmten Spanne schwanken, aber es kommt dennoch ein Moment, in dem die Grenzen der Spanne durchbrochen werden...
Nun, man kann zum Beispiel einfach tausend klassische Bernoulli-Sequenzen einer bestimmten Länge mit bestimmten Erfolgs- (sagen wir 0,3) und Misserfolgswahrscheinlichkeiten (0,7=1-0,3) simulieren - und sehen, wie eine lange Reihe von Misserfolgen (und auch Drawdowns) aussieht. Die Generierung ist einfach und grob, liefert aber dennoch eine akzeptable Schätzung der Absenkungen. Das ist einfacher, als synthetische Historien zu erstellen oder die Strategie in verschiedenen Bereichen zu überprüfen...
Und wir müssen es nicht tun - es gibt entsprechende Formeln in der Datenbank. Übrigens können wir am Beispiel der Testergebnisse auch überprüfen, ob die Zahlen für die Maximalreihen vom Durchschnitt abweichen - im Vergleich zu reinen Bernoulli-Tests. Oh, ich frage mich schon...
Man könnte zum Beispiel tausend klassische Bernoulli-Sequenzen einer bestimmten Länge mit bestimmten Erfolgs- (sagen wir 0,3) und Misserfolgswahrscheinlichkeiten (0,7=1-0,3) modellieren - und sehen, wie eine lange Reihe von Misserfolgen (und auch Drawdowns) aussieht.