Martingale ist überhaupt nicht böse, es bringt Gewinne - Seite 5
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Das Ergebnis eines bestimmten Handels wird nicht durch frühere Geschäfte bestimmt - einfach weil es nicht nur eine Eigenschaft der Strategie, sondern auch des Marktes ist. Die Hoffnung, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit eines bestimmten Handels irgendwie von der Kontohistorie abhängt, ist illusorisch. Eine Person, die auf dieser Illusion beharrt, zeigt, dass sie den eigentlichen Geist der Wahrscheinlichkeitsrechnung/Statistik nicht versteht. Im Forum wurde wiederholt das Beispiel des Werfens einer richtigen Münze angeführt: Die Wahrscheinlichkeit, dass beim nächsten Versuch ein Adler fällt, beträgt genau 0,5, egal wie oft der Adler unmittelbar vorher gefallen ist (auch tausendmal hintereinander).
Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Adler dem Adler wieder folgt, nur so gut, wie die Methode ist.
Das Ergebnis eines bestimmten Handels wird nicht durch frühere Geschäfte bestimmt - ganz einfach, weil es nicht nur eine Eigenschaft der Strategie, sondern auch des Marktes ist. Die Hoffnung, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit eines bestimmten Handels in irgendeiner Weise von der Kontohistorie abhängt, ist trügerisch. Eine Person, die auf dieser Illusion beharrt, zeigt, dass sie den eigentlichen Geist der Wahrscheinlichkeitstheorie/Statistik nicht verstanden hat. Im Forum wurde immer wieder das Beispiel des Werfens einer richtigen Münze angeführt: Die Wahrscheinlichkeit, dass beim nächsten Versuch ein Adler fällt, ist genau 0,5, unabhängig davon, wie oft der Adler unmittelbar davor gefallen ist (auch tausendmal hintereinander).
hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf einen Adler wieder ein Adler folgt, nur so gut wie die Methode.
Diese Argumentation ist falsch.
Der Markt ist sicherlich nicht zufällig, aber die Marktentwicklung hängt nicht von der Handelsgeschichte eines einzelnen Kontos ab. Daher kann die Handelshistorie nicht als Kriterium für die Bestimmung der Richtung oder des Wertes neuer Geschäfte herangezogen werden (oder besser gesagt, sie kann in Betracht gezogen werden, aber diese Betrachtung wird nicht zu einem positiven Ergebnis führen).
Soweit ich verstehe, gehen Sie davon aus, dass "Adler" kurz sein müssen, fast in Pips. In der Tat, wenn Sie mit Short-Ziele auf einen Trend zu öffnen, dann werden Sie eine Menge von positiven Trades innerhalb des Trends und, wie, je weiter Sie gehen, desto größer und teurer.
Die Strategie muss jedoch diesen Trend "einfangen" und den Handel halten, bis das gegenteilige Signal erscheint - das Handelskriterium wird ausgelöst. Andernfalls gibt es einfach keinen Grund für eine Schließung. Bei dieser Art des Handels ist der grundlegende positive Aspekt der Technologie der Handel von Signal zu Signal.
Der Fehler in Ihrer Argumentation besteht darin, dass der nächste Eagle erst dann berücksichtigt wird, wenn der vorherige Eagle geschlossen wurde, und außerdem wurde er nicht aufgrund eines Handelskriteriums geschlossen, sondern aus nicht handelsbezogenen Gründen, z. B. stop=20p. Normalerweise sollten wir in dieser Situation das Handelskriterium berücksichtigen. Und wenn es nach "Adler" ruft, dann setzen Sie auf "Adler". Aber es ist falsch, zu berücksichtigen, was mit dem vorherigen "Adler" geschehen ist.
Maximale Anzahl von
kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 20 (6036,85)
laufende Verluste (Verlust) 2 (-7146,80)
Maximum
Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Gewinne) 8252,00 (6)
Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -7146,80 (2)
Durchschnitt
Dauergewinne 5
Dauerverlust 1
Ich schreibe EAs anstatt zu argumentieren - hier ist ein Forwardtest eines EAs mit einem Martingale 100 Trades auf dem Plot
Optimierung der Rest auf nicht-optimiert. Das Ergebnis ist auf das hohe Verhältnis von 5 zu 1 profitablen Trades zurückzuführen. Keine Kerne, wie Sie sehen können.
Es ist ein bisschen schade...
Ich will das Beste. Nur, um in freundschaftlicher Weise die wahre Situation ein wenig zu klären. Und das ist ein großes Missverständnis. "Ich, statt zu argumentieren..." ist völlig falsch.
Ja. Kommen wir zur Sache.
Wunderbarer Berater. Der Neigungswinkel der Hauptlinie ist dabei bemerkenswert.
Und was das Martingal angeht, sollten wir es uns genauer ansehen. Immer wenn es eine signifikante positive Abweichung von der Hauptlinie gibt, folgt eine Rückkehr. Das von Ihnen präsentierte Gleichgewichtsdiagramm ist nur ein klarer Hinweis darauf, dass Martingale nicht zu besseren Ergebnissen führen.
Das Martingal könnte (eventuell fälschlicherweise) als nützlich angesehen werden, wenn die Kurve nicht zur Hauptlinie zurückkehrt, sondern ihre Entwicklung mit der Geschwindigkeit der Hauptlinie fortsetzt, aber von dem Punkt (am oberen Ende der Folie) aus, der durch das Martingal erreicht wurde. Aber das ist nicht der Fall. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Und Sie können deutlich die erhöhten (Martingal-) Handelsvolumina beim Abstieg (während der Verlustperiode) jeder lokalen Folie sehen.
Wenn Sie meine Argumente nicht hören wollen, ist das Ihre Sache. Aber in diesem Fall versichere ich Ihnen, wenn Sie den Martingal aus dem EA herausnehmen und die Handelskriterien beibehalten, wird sich das wirtschaftliche Ergebnis nicht ändern, aber der EA wird stabiler werden. Insbesondere werden die Auszahlungsraten sinken. Und das ist eine wichtige positive Eigenschaft für einen EA, der vorgibt, im realen Handel eingesetzt zu werden.
Das Ergebnis eines bestimmten Handels wird nicht durch frühere Geschäfte bestimmt - ganz einfach, weil es nicht nur eine Eigenschaft der Strategie ist, sondern auch eine Eigenschaft des Marktes. Die Hoffnung, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit eines bestimmten Handels irgendwie von der Kontohistorie abhängt, ist illusorisch. Eine Person, die auf dieser Illusion beharrt, zeigt, dass sie den eigentlichen Geist der Wahrscheinlichkeitsrechnung/Statistik nicht versteht. Das Beispiel des richtigen Münzwurfs wurde im Forum immer wieder angeführt: Die Wahrscheinlichkeit, dass beim nächsten Versuch ein Adler fällt, ist genau 0,5, egal wie oft der Adler direkt davor gefallen ist (auch tausend Mal hintereinander).
Die Wahrscheinlichkeit, dass nach "eagle" wieder "eagle" kommt, steigt, je besser die Methode ist.
Ich stimme dem teilweise zu. Der Markt ist keine Münze. Sie hat ein Gedächtnis, anders als eine Münze. Das Konto eines Händlers ist eine Möglichkeit, Informationen über das Verhalten nicht nur des Händlers, sondern auch des Marktes zu speichern. Martingale in Forex, im Gegensatz zu "Eagle", ist nicht nur ein MM, wie hier wiederholt erklärt wurde, es ist auch ein Versuch, das Marktgedächtnis unter der Annahme der "Konservativität" des Preises zu nutzen (siehe zum Beispiel diesen alten Artikel - die Wahrscheinlichkeit der Änderung einer Kerzenfarbe ist höher als die Wahrscheinlichkeit ihrer Speicherung). Aber das ist ein zu simpler Ansatz, und ich bin gegen das Martingal in seiner reinen Form.
P.S. Obwohl es einen Link zu meinem alten Expert Advisor gibt, fühle ich mich verpflichtet zu warnen - er ist nicht für den realen Handel geschrieben.
FION, ich gab einen Link zu einem Thread gerade oben, wo es einen Link zu meinem Beispiel mit 12-13 Verlustgeschäfte in einer Reihe und Martingal. Bitte sagen Sie mir, ob ein solches Beispiel wirklich so unglaublich ist.
Oh Nerds, ihr habt den Bezug zum Leben verloren. Hier ist der Backtest eines modifizierten MoneyRain, d.h. eines modernen Maringale. Bitte beachten Sie die Anzahl der kontinuierlichen Verluste.
Vollständiger Backtest im angehängten Archiv
Bei den Eröffnungspreisen auf der Uhr?:))
Es ist, als würde man eine gerade Straße auf eine Karte zeichnen. Und in Wirklichkeit gibt es Berge.
Schließlich behauptet niemand, dass man sich leicht von Illusionen trennen kann.
Neues Wissen dringt etwas leichter in das Bewusstsein ein, wenn es durch einen konkreten Fall in der realen Welt untermauert wird.
Zu diesem Zweck ist das Martingal ein absolut akzeptabler, zuverlässiger Weg, sich zu entwickeln.
Das Ergebnis eines bestimmten Handels wird nicht durch frühere Geschäfte bestimmt - einfach weil es nicht nur eine Eigenschaft der Strategie, sondern auch des Marktes ist. Die Hoffnung, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit eines bestimmten Handels irgendwie von der Kontohistorie abhängt, ist illusorisch. Eine Person, die auf dieser Illusion beharrt, zeigt, dass sie den eigentlichen Geist der Wahrscheinlichkeitsrechnung/Statistik nicht versteht. Im Forum wurde wiederholt das Beispiel des Werfens einer richtigen Münze angeführt: Die Wahrscheinlichkeit, dass beim nächsten Versuch ein Adler fällt, ist genau 0,5, egal wie oft der Adler direkt vorher gefallen ist (auch tausendmal hintereinander).
Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach "eagle" ein weiterer "eagle" kommt, nur so gut wie die Methode.
Ein Problem ist die Höhe der Einlage und große Drawdowns - aber das hängt davon ab, wie oft und zu welchen Zeitpunkten man eine Münze wirft....