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Sie sollten nicht auf den Gewinnfaktor schauen, sondern auf die Statistik der Trades. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Handel nach einem oder zwei Verlusten profitabel ist, höher ist, dann verbietet Gott, den Einsatz zu verdoppeln, aber wenn es keinen solchen Zusammenhang gibt, ist Martingale ein Spiel mit dem Feuer.
Ob man sich die Statistiken anschaut oder nicht, die Varianz spielt keine Rolle. Trotz aller Statistiken und Wahrscheinlichkeiten kann es leicht eine Reihe von sowohl Verlusten als auch Gewinnen geben.
Eine gleichmäßige Verteilung findet nur bei einigen KKP statt. Die Marktentwicklung ist nicht einheitlich.
Jura, was nützt es, über Martingale zu sprechen, wenn es eine vollständige Theorie der OPTIMALEN Reinvestition gibt, die als Eingangsparameter die Prognosefähigkeit von TS und die Volatilität des Instruments berücksichtigt und am Ausgang einen Anteil des Kapitals für die Reinvestition angibt. Außerdem führt jede Abweichung in Richtung einer Verringerung oder Erhöhung dieses Anteils zu Gewinneinbußen. Martingale ist also ein Überbleibsel der Tabelle. Welchen Sinn hat es dann, sich mit diesem Problem zu befassen?
Jura, was nützt es, über Martingale zu sprechen, wenn es eine vollständige Theorie der OPTIMALEN Reinvestition gibt, die als Eingangsparameter die Prognosefähigkeit von TS und die Volatilität des Instruments berücksichtigt und am Ausgang einen Anteil des Kapitals für die Reinvestition angibt. Außerdem führt jede Abweichung in Richtung einer Verringerung oder Erhöhung dieses Anteils zu Gewinneinbußen. Martingale ist also ein Überbleibsel der Tabelle. Welchen Sinn hat es dann, sich mit diesem Problem zu befassen?
Außerdem führt jede Abweichung in Richtung einer Verringerung oder Erhöhung dieses Anteils zu Gewinneinbußen.
Das bedeutet, dass das optimierte Portfolio suboptimal oder sogar unrentabel wird.
Ich empfehle die Lektüre von N. Talebs "Fooled by Randomness". Es werden Fälle beschrieben, in denen erfolgreiche Händler die Dienste von Mathematikern in Anspruch nahmen und so die Wahrscheinlichkeit des Ruins auf sehr unbedeutende Werte reduzierten. Und tatsächlich gelang es ihnen lange Zeit, dank der Optimierung fast wie in der Theorie und für eine lange Zeit zu profitieren. Doch dann kam der "schwarze Schwan" trotz aller Berechnungen doch noch. Denn jede Optimierung verwirft den "schwarzen Schwan" und berücksichtigt ihn nicht, weil er nicht optimal aussieht.
Der Nachteil von Martingale ist, dass wir das Risiko erheblich erhöhen und den Anteil des Kapitals, der in einer ersten Transaktion eingesetzt wird, verringern, d.h. mit Martingale sitzen wir immer auf einem Pulverfass, das explodieren kann.
Martingale, kombiniert mit einer Handelsstrategie und Portfolio-Handel, gibt einen Gewinn auf die reale.
Siehe Details: http://bigforex.biz/load/2-1-0-170
Und was wollen Sie damit sagen, dass dieser Berater für den Handel verwendet werden kann?????
Und das ist ein profitabler Expert Advisor ??????
Dies ist ein Verlust der Einlage. Handeln Sie auf eigene Faust mit Ihrem EA.
Testen Sie es auf dem Metakvots-Server und Sie werden sehen.
Der Nachteil von Martingale ist, dass wir das Risiko erheblich erhöhen und den Anteil des Kapitals, der in einem einzigen Handel eingesetzt wird, reduzieren, d.h. wir sitzen mit Martingale immer auf einem Pulverfass, das explodieren kann.
Das Leben ist auch deshalb gefährlich, weil :
Deshalb muss man es so leben, dass es für die zwecklos entleerten Ablagerungen nicht schmerzhaft ist.
Der Nachteil von Martingale ist, dass wir das Risiko spürbar erhöhen und den Anteil des eingesetzten Kapitals in einem ersten Handel reduzieren, d.h. mit Martingale sitzen wir immer auf einem Pulverfass, das explodieren kann.
Das Leben ist auch deshalb gefährlich, weil :
Deshalb müssen wir es so leben, dass es für die zwecklos entleerten Depots nicht schmerzhaft ist.
Ich kenne einen Freund, der kein armer Mann ist, und sein Motto lautet: "Ein Huhn frisst nach und nach und wird satt".
Yuri, es ist gut, dass sich ziellos vergeudete Einlagen nicht als ziellos vergeudete Jahre entpuppten.
Vesti 24, 15-30: "Ein britischer Investmentfonds, der einen von Mathematikern der Universität Stanford entwickelten Handelsroboter betreibt
Die Mathematiker der Stanford University erlitten einen Verlust von 1,5 Milliarden Dollar. Die Forscher führen das Geschehen darauf zurück, dass der Roboter nach einem wissenschaftlich fundierten Marktmodell arbeitete und dass der Markt derzeit nicht marktwirtschaftlich ist".