Wie man einen Berater richtig optimiert - Seite 9
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zu granit77
Woher kommen unsere Ideen, unsere Vorstellungen davon, wie ein wirklich guter EA sein sollte?
- kommen sie einfach von irgendwoher, oder ist es eine nüchterne Berechnung?
Und wenn es sich nicht um eine Überzeugung, sondern um ein Kalkül handelt, woher kommt es dann wiederum?
--
D.h. neben dem TS haben wir ein Modell, wie ein Expert Advisor funktioniert, nach dem wir unseren TS suchen und auswählen.
aber wer kann beweisen, dass dieses ideale Modell, das zu TS passt, nicht eine Obsession ist?))
Wie viele TPs werden sonst abgelehnt, weil sie nicht dem Idealmodell entsprechen, und wie viele werden wegen tatsächlicher Nachteile abgelehnt?
zum Beispiel:
Wie kommen wir darauf, dass die Anhaltung nicht mehr als 10 % des Depots betragen sollte?
Wenn man sagen kann, dass der Stopp nicht mehr als 10 % der Einlage betragen sollte, bei welcher Menge?
vielleicht ist die beste Lösung ohne Emotionen die folgende: Einzahlung 10k, Lot 0,1?
Es ist eine Frage des psychologischen Komforts, nichts weiter. Sagen wir, ich fühle mich wohl mit einem Verlust von bis zu 20 % der anfänglichen Einlage..... diese Psychologie wurde schon tausendmal propagiert..... also haben wir es von dort übernommen.
Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass die Frage des "Vertrauens" in die eigene TK nicht programmierbar ist - sie liegt zwischen unseren Ohren :)..... Zuallererst muss man sich selbst ändern ))
>> Ich versuche es, ich versuche es, ich rechne es aus.
... Für wen versuche ich es zu tun, wenn nicht für Leute wie Sie? Nein, ich weiß, es ist in erster Linie für mich selbst, seltsamerweise...
Machen Sie sich darüber keine Sorgen. In der Geschichte gab es ähnliche Beispiele: Erinnern Sie sich an das Ende von "Der unsichtbare Mann", als der Gastwirt nachts seine Notizen liest?
"- Sechs, eine kleine Zwei oben, ein Kreuz und ein Schnörkel. Herr, das war der Kopf!".
"Solange die Massen ungebildet und unwissend sind, ist die wichtigste Kunst für uns das Kino".
Ganz am Ende fragt ihn die Freundin des unsichtbaren Mannes: "Woher bekommst du jetzt Geld, du kannst ja nicht arbeiten gehen?"
und der unsichtbare Mann denkt darüber nach und sagt: "Ich brauche ein Telefon für die Arbeit, wir werden in der Schweiz leben!
Dann kommt das Filmmaterial: Bergsonne, Skier, ein unsichtbarer, in Schals gehüllter Mann rollt einen Hang hinunter und seine Frau serviert ihm Kaffee und Cava.
-
Das war's, keine Lieder, keine Mathematik - nur Chemie + Schweizer Kaffee + Schweizer Schokolade.
Das ist eine interessante Frage.
jeder hat seine eigenen Erfahrungen, bitte teilen Sie Informationen mit
wie ich optimiere
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2. das Schlimme ist, dass ich die Optimierung und ihre Kontrolle nicht über den Expert Advisor selbst steuern kann
Hallo! Entschuldigen Sie, dass ich ein in Vergessenheit geratenes Thema wieder aufgreife, aber es ist immer wieder interessant und aktuell.
Die Sache ist, ich würde glücklich sein, wenn ich in meinem Expert Advisor zum Testen und Optimieren auf Null-Profit für einen gewünschten Zeitraum (eine Woche, zwei Wochen oder einen Monat) codieren könnte. Schließlich wird bisher nur ein erster kurzer Zeitraum optimiert, was zusätzlichen Spielraum für nachfolgende Zeiträume schafft. Das ist der Grund, warum der coolste Expert Advisor, der jedem im Strategietester gefällt, nicht lange in der Demo, geschweige denn in der Realität funktioniert. Wie sie es nennen, sie alle "standardmäßig" und ohne. Vielleicht kann man mit jeder profitablen Periode, anstatt die Gewinne auf Null zu setzen, den AccountStopoutLevel erhöhen, um die Höhe der freien Marge mit dem absoluten Wert zu vergleichen:
if(AccountStopoutMode()==1) AccountStopoutLevel + (AccountEquity(new) - AccountEquity(former));
Generell denke ich, dass diese Variante auch auf den realen Handel angewendet werden kann, um sowohl unerwartete als auch erwartete Drawdowns zu verhindern.
Meine mangelnde Erfahrung im Programmieren erlaubt es mir nicht, selbst eine Lösung für dieses Problem zu finden. Ich erwarte hier einen Meinungsaustausch, ohne eine neue Filiale zu eröffnen. Viel Glück für alle, die den Trend genau treffen!
Sie sagen, dass die FV mindestens sein sollte. = 20.
Hier habe ich einen EA in meiner Codebasis: Loco-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2
Nettogewinn 317781 / 135105 Max Drawdown = 2,35FB (Erholungsfaktor)
Nettogewinn 317781*100/10000 Anfangsdepot = 3177% über 10 Jahre / für 10 Jahre = 317,7% p.a. / 12M/Jahr = 26,47% pro Monat.
Wenn wir FS über 20 nehmen, dann sind 26,47% pro Monat * 10 (wenn wir FS mit 10 multiplizieren) = 264,7% pro Monat!
Frage - wäre es zu dick, nach einem EA mit Minimal RV ( Recovery Factor ) = 30 zu suchen?
Woher kommt überhaupt die Benchmark, dass FS 30 und höchstens 20 sein sollten?
Sie sagen, dass die FS min. sein sollte. = 20.
Hier ist mein Expert Advisor in der Codebasis: Loko-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2
Nettogewinn 317781 / 135105 Maximale Inanspruchnahme = 2,35 FS ( Recovery Factor ).
Nettogewinn 317781*100/10000 Anfängliche Einlage = 3177% über 10 Jahre / 10 Jahre = 317,7% p.a. / 12M/Jahr = 26,47% p.a.
Wenn wir mindestens FS für 20 nehmen, dann erhalten wir 26,47 % pro Monat * 10 (wenn wir FS mit 10 multiplizieren) = 264,7 % pro Monat!
Frage - wäre es zu dick, nach einem EA mit Minimal RV ( Recovery Factor ) = 30 zu suchen?
Woher kommt die Annahme, dass FS 30 und höchstens 20 sein sollten?
Lesen Sie am Anfang des Threads die maßgebliche Stellungnahme:
Also... hier ist meine Erfahrung...
1. Ich schreibe einen Expert Advisor mit minimalem Zugriff auf die Handelshistorie und mit minimaler Behandlung von Ausführungsfehlern, die vom Handelsserver zurückgegeben werden.
2. das Optimierungsintervall - von 2001.01.01 bis 2007.12.31
3. Ich wähle eine Reihe von Parametern nach dem Maximum Recovery Factor = Nettogewinn / Maximum Drawdown. Wenn es keinen Parametersatz mit FS > 30 gibt, dann wird mein Expert Advisor verworfen.
4. Ich überprüfe den ausgewählten Parametersatz auf seine Stabilität, indem ich nach und nach kleine Änderungen an allen Parametern vornehme. Ich halte nicht viel von einer zu starken Fluktuation der FS. Das heißt, ich stelle fest, ob ich den "Gipfel des Kommunismus" oder das "Plateau" gewählt habe. Wenn die Spitze, dann wird diese Menge verworfen und ich nehme die nächste.
5. Ich analysiere den flachen Satz von Parametern im Analyzer von Portfolios auf Kompatibilität mit anderen TPs. Ich bilde ein TS-Portfolio mit FS > 100, schreibe einen EA für den Online-Handel und setze ihn auf das reale Konto.
Ich bin daran interessiert, wie man den Stop-Out-Level in jeder gewinnbringenden Woche erhöhen kann, so dass der Tester Varianten mit relativem Drawdown ausschließt. Warum muss ich das tun, wenn ich nicht ernte, sondern jäte (nutzlose Kombinationen von Parametern). Dieser Stop-Out würde das Depot vor der Entleerung schützen und verhindern, dass es von den DCs gestoppt wird, und würde den bereits erzielten Gewinn sichern.