Wie man einen Berater richtig optimiert - Seite 2
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OK... hier ist meine Erfahrung...
1. Ich schreibe einen EA mit einem Minimum an Aufrufen der Handelshistorie und mit einem Minimum an Behandlung von Ausführungsfehlern, die vom Handelsserver zurückgegeben werden.
2. Optimierungszeitraum - von 2001.01.01 bis 2007.12.31
3. Ich wähle eine Reihe von Parametern nach dem Maximum Recovery Factor = Nettogewinn / Maximum Drawdown. Wenn es keinen Parametersatz mit FS > 30 gibt, wird der Expert Advisor verworfen.
4. Ich überprüfe den ausgewählten Parametersatz auf seine Stabilität, indem ich nach und nach kleine Änderungen an allen Parametern vornehme. Ich halte nicht viel von einer zu starken Fluktuation der FS. Das heißt, ich stelle fest, ob ich den "Gipfel des Kommunismus" oder das "Plateau" gewählt habe. Wenn die Spitze, dann wird diese Menge verworfen und ich nehme die nächste.
5. Ich analysiere den flachen Satz von Parametern im Analyzer von Portfolios auf Kompatibilität mit anderen TPs. Ich bilde ein TS-Portfolio mit FS > 100, schreibe einen EA für den Online-Handel und setze ihn auf das reale Konto.
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3. Ich wähle eine Reihe von Parametern nach dem Maximum Recovery Factor = Nettogewinn / Maximum Drawdown. Wenn es keinen Parametersatz mit FS > 30 gibt, wird der Expert Advisor verworfen.
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Meinen Sie FS = 30 oder 30 %?
>> Können Sie mir sagen, ob Sie PV=30 oder 30% meinen?
Dies bedeutet FS = 30. Nur zur Klarstellung: Der Gewinn beträgt 8000, der maximale Drawdown 266, FS = 8000 / 266 = 30.
Ich sehe, und verwenden Sie die minimale Menge beim Testen, oder mit einem MM, die angewendet wird, wenn der EA tatsächlich funktioniert?
0.1
Got it, und verwenden Sie die minimale Menge beim Testen, oder mit einem MM, die angewendet wird, wenn die EA tatsächlich funktioniert?
Sehen Sie hier nach, mit ein wenig mehr über FV
https://championship.mql5.com/2012/ru/news
3. Ich wähle eine Reihe von Parametern nach dem Maximum Recovery Factor = Nettogewinn / Maximum Drawdown. Wenn es keinen Parametersatz mit FS > 30 gibt, wird EA verworfen.
Und warum sollte es immer noch FS > 30 sein...und wenn weniger, dann abschaffen??? woher kommt die genaue Zahl von 30, warum nicht 40? oder gibt es eine analytische Aussage dazu???
Nehmen Sie bitte kein Blatt vor den Mund. Ich habe nicht behauptet, dass es so sein sollte. 30 ist meine persönliche Marotte. Nicht mehr als das...
Das ist eine interessante Frage.
jeder hat seine eigenen Erfahrungen, bitte teilen Sie Informationen mit
Wie ich optimiere
Die Art und Weise der Optimierung hängt von dem TS ab, der als Grundlage für den Expert Advisor verwendet wird.
Bei einem Handelssystem, das vorschlägt, Positionen auf der Grundlage von Indikatorsignalen zu öffnen und zu schließen, gehe ich wie folgt vor:
1. Optimierung der Indikatorparameter. Dies geschieht ohne Verwendung von TR, SL, Schleppnetz usw. Bei gleicher Losgröße. Auf diese Weise kann ich die besten Indikatorparameter auswählen.
2) Optimieren Sie den Stop-Loss. Auswahl der besten Variante der Indikatorparameter (unter den profitabelsten wird die Variante mit einem geringen Drawdown und einer Rentabilität von mehr als 2 ausgewählt) + eine ausreichende Anzahl von Positionen, um die Richtigkeit der erzielten Ergebnisse zu überprüfen. Die Variante mit den besseren Ergebnissen wird aus den Optimierungsergebnissen für jeden aufeinanderfolgenden Schritt genommen), um für die beste Stoppgröße zu optimieren.
3. Optimierung des Gewinns.
Optimierung verschiedener Möglichkeiten der Hilfe für TC: Übertragung einer Position auf Breakeven, verschiedene Arten von Schleppnetzen, etc.
5. Optimierung der Art und Weise, wie das Katipalent gehandhabt wird, d.h. durch die Kombination verschiedener Möglichkeiten, die Partie zu wechseln.