Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 43

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LeoV писал (а): Es gibt zwar Unterschiede, aber die sind meiner Meinung nach nicht signifikant. Und der Zeitraum ist nicht lang =14. Der Algorithmus ist also von hoher Qualität.
Leonid, ich habe eine Frage zu JMA, das in Code Base enthalten ist. Über die Bedeutung des Phasenparameters. Aus dem Code können wir ersehen, dass es wirklich sinnvoll ist, die Phase von -100 auf +100 zu ändern. Außerhalb dieser Werte ändert sich der Indikator nicht, und ein bestimmter, von der Phase abhängiger Parameter f10 ändert sich als Unterscheidungsfunktion zwischen 0,5 und 2,5. Soweit ich es visuell verstanden habe, verändert die Phase den "Swing" des Indikators, und an den JMA-Extremen ist der Unterschied zwischen JMA(phase=100) und JMA(phase=-100) maximal im Modulo. Es scheint, dass hier irgendwie die Ableitung des Indikators selbst berücksichtigt wird. Vielleicht wissen Sie, welche Rolle dieser Parameter tatsächlich spielt?
 
Mathemat писал (а): Леонид Ich habe eine Frage zu JMA, das in Code Base enthalten ist. Über die Bedeutung des Phasenparameters. Aus dem Code können Sie ersehen, dass es wirklich sinnvoll ist, die Phase von -100 auf +100 zu ändern. Außerhalb dieser Werte ändert sich der Indikator nicht, und ein bestimmter, von der Phase abhängiger Parameter f10 ändert sich als Unterscheidungsfunktion zwischen 0,5 und 2,5. Soweit ich es visuell verstanden habe, verändert die Phase den "Swing" des Indikators, und an den JMA-Extremen ist der Unterschied zwischen JMA(phase=100) und JMA(phase=-100) maximal im Modulo. Es scheint, dass hier irgendwie die Ableitung des Indikators selbst berücksichtigt wird. Vielleicht wissen Sie, welche Rolle dieser Parameter tatsächlich spielt?

Nun, es stimmt - die Phase verändert die Schwingungsamplitude, und im Extremfall ist der Unterschied zwischen JMA(Phase=100) und JMA(Phase=-100) maximal im Modulo. Ich füge einen Screenshot bei - unten ist der Unterschied zu sehen.

 

Dies ist das Ergebnis einer Recherche in der JMA-Quelle.

Beide haben eine "Phase" von Null. Blau ist Standard-JMA, grün ist modifiziert. Irgendwie erinnert das Grün an QRMA - wegen der Differenzierungsspitzen. Der Preis, an den all dies gebunden ist, ist PRICE_MEDIAN.

 
Mathemat:

Dies ist das Ergebnis einer Recherche in der JMA-Quelle.


Sie können mich als Leidensgenossen betrachten. Ich habe mich nie für Mash-ups interessiert, aber nachdem ich eine Menge kluger Leute gelesen habe, bin ich eingestiegen. :-) Es ist das zweite Mal, dass mir das passiert ist, und das zweite Mal, dass ich den Beweis habe, dass man selbst auf diesem müden Feld Blumen finden kann.

Ich hatte noch nicht die Aufgabe, den Algorithmus von Djurica oder den JMA-Quellcode aus der Codebase zu untersuchen. Ich hatte einfach meine eigenen Ideen. Nachdem ich eine davon umgesetzt hatte, war ich überzeugt, dass die Goldene Regel der Mechanik funktioniert. Wenn wir bei der Glattheit gewinnen, verlieren wir bei der Phasenverzögerung. Und vice versa. Dennoch kann man mit nicht allzu primitiven Algorithmen (d.h. Verringerung der Reibungsverluste :-) einen erträglichen Kompromiss erreichen und eine mehr oder weniger geeignete Maske finden (wenn man sie wirklich benutzen will).

Zum Beispiel. Es gibt solche fortgeschrittenen Varianten der EMA - DEMA und TEMA. Wie von Bulashev beschrieben, berücksichtigen sie den Glättungsfehler und haben daher eine geringere Phasenverzögerung. Insbesondere hat die DEMA weniger FS als die EMA und die TEMA weniger als die DEMA. Ich habe eine Implementierung dieses Algorithmus für jede beliebige Reihenfolge geschrieben. Durch Erhöhen der Order ist es möglich, den FP zu verringern, aber die Indikatorlinie neigt sich der Preislinie zu und verliert dadurch an Geschmeidigkeit. Nach einigen Experimenten habe ich das Verhältnis gefunden, das nicht allzu weit von JMA auf deinem Bild und von Djuric auf dem Bild von LeoV entfernt ist.

In beiden Fällen ist zu erkennen, dass diese Maische etwas weniger FZ, aber auch etwas weniger Glätte aufweist. Durch die Anwendung einer externen Glättungsmethode mit einer ausreichend kurzen Periode können Sie wahrscheinlich eine noch größere Ähnlichkeit erreichen. Ich will damit sagen, dass Djuric und JMA gute Algorithmen sind, aber sie sind nicht einzigartig und unwiederholbar.

 
Nachdem ich eine davon umgesetzt hatte, war ich überzeugt, dass die Goldene Regel der Mechanik funktioniert. Wer bei der Glattheit gewinnt, verliert bei der Phasenverzögerung. Und vice versa. <br / translate="no">
Sehr schön aussehende HMA in der Version von igorad- mit vollständiger Linearität und der einfachsten Idee (Differenz von zwei LWMAs mit Koeffizienten und unterschiedlichen Perioden). Abbildung unten. In blau - HMA(13, PRICE_CLOSE, MODE_LWMA), in grün - leicht veränderter Djuric(9,phase=100). Ich sehe keinen großen Unterschied, und das überrascht mich sehr. Die Glätte beider Kurven liegt sehr nahe beieinander, das Ansprechverhalten auf scharfe Bewegungen ist ungefähr gleich, auch die Verzögerungen sind ungefähr gleich.
 

Und hier ist mein "Kunstwerk", das bereits erwähnte Produkt einer Idee. Ein adaptives, liniengewichtetes WAMA. Nicht so glatt wie Djuric, aber so gut wie dieser in Bezug auf FZ.

 
Hallo zusammen!
Mashka ist eine ansteckende Sache. Von Zeit zu Zeit kommt man auf sie zurück. Man weiß im Geiste, dass es eine Grenze gibt und die goldene Regel (wie Yurixx erwähnte) niemals außer Kraft gesetzt werden kann, aber man weiß nie, ob man den Tiefpunkt erreicht hat. Ich denke, das adaptive Mouving ist genauso gut wie das von Jurika:
 
Gute Bilder. Es wäre wahrscheinlich noch besser, die Mash-ups im Vergleich zur gleichen Jurik mit vergleichbaren visuellen Parametern zu zeigen. Aber darum geht es im Moment gar nicht. Wir sind intuitiv an die folgenden Anforderungen an die Mashups als solche gewöhnt: Glattheit, geringe FP und schnelle Reaktion auf Lücken. Und, um nicht zu lügen, es wurden bereits praktisch perfekte Mash-ups erstellt (HMA, JMA, Regressionen, DEMA usw.).

Dennoch funktioniert das "Zwei-Wischer-System" mit keinem Wischer zufriedenstellend, nicht einmal mit den besten Juriks. Und es ist unwahrscheinlich, dass es funktioniert - bis wir verstehen, was wir vom SYSTEM brauchen (das einfachste System - d.h. nur zwei Scheibenwischer). Das ist natürlich der Traum eines Idioten, aber es scheint, als hätte ich noch nicht alles von den Mash-Ups genommen, um sie endgültig aufzugeben...
 
Ich glaube, dass der zweimaskige Übergang wegen seiner Primitivität zum Standard geworden ist. Meiner Ansicht nach sind MACD- und MA-basierte Oszillatoren viel interessanter. Sie ermöglichen es, zumindest theoretisch, das Preisextremum zu erfassen. Vorausgesetzt, sie ist ausreichend glatt, ist sie nicht allzu schwierig. Außerdem kann unter dieser Bedingung das Extremum auch direkt mit einem einzigen MA aufgefangen werden. In diesem Sinne ist die Kombination aus niedriger FZ und Glätte tatsächlich recht interessant. Und ich denke, es lohnt sich nicht, mit mehr zu rechnen, auch nicht in der Theorie.
 
Mathemat писал(а) >>
...- bis wir verstehen, was wir von einem SYSTEM (einfaches System - d.h. nur zwei Mash-ups) verlangen müssen. Das ist natürlich der Traum eines Idioten, aber es scheint, dass ich noch nicht alles aus den Mash-ups herausgeholt habe, um sie für immer aufzugeben...

das System wird in der einfachen und intuitiven Form von ein oder zwei "einfachen" (System-)Mash-ups präsentiert - warum Traum.... das ist keine gute Art, es zu sagen...

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