NS + Indikatoren. Experiment. - Seite 5
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Ich habe dieses Verständnis nicht und habe es immer noch nicht. Prival, ich akzeptiere Ihre Hypothese nicht, dass es sich um eine Art Vorintervall handelt (erinnern Sie sich an die 200-Punkte-Spitze auf dem Kabel, die mit einem Tick gemacht wird?). Du kannst es nicht vorhersagen, aber Fibami... Ich denke, es ist ziemlich wahrscheinlich...
Warum, Mathematik, sollte ein neuronales Netz in der Lage sein, solche Stollen vorherzusagen? Und im Allgemeinen sollte jede TK so etwas tun? Das bedeutet, dass Ihre Anforderung an einen TS darin besteht, alle Ticks in Bezug auf Zeit und Ausmaß genau vorherzusagen. Ist das zu viel verlangt?
zum Klotz
Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, da ich Ihre FFT-Bibliothek skrupellos benutze und noch nicht einmal eine Flasche Champagner zum neuen Jahr verschickt habe. Und vielen anderen, die versuchen, ein auf einem neuronalen Netzwerk basierendes Handelssystem (TS) aufzubauen, möchte ich ebenfalls helfen.
Ich möchte auf einige meiner Kommentare in diesem Thread eingehen. Vielleicht ist mein Wissen noch nicht so veraltet und könnte nützlich sein. 1987 forschte ich an der Entwicklung eines Algorithmus, der Panzer erkennt. Damals gab es noch keine so schönen Softwarepakete, und der 286er Computer war ein ferner Segen. Die Ideen, die ich jetzt in der Nationalversammlung sehe, wurden also dort untersucht.
Einer der auffälligsten ist Fain Reader, was wirklich aus diesen Algorithmen bei solchen Aufgaben herauskommen könnte, haben sie ganz gut funktioniert. Das heißt, bei der Eingabe des Algorithmus wurde ein Foto (gescannter Text) in Cluster unterteilt, die Kanten dieser Flecken wurden geglättet und die Bildschärfe wurde erhöht, dann wurde dieser Fleck durch das maximale Korrelationsintegral einer Klasse von Panzer, BMP, APC, KamAZ usw. zugeordnet. Bei Fain Reader ist es der Buchstabe a, b, c, usw.
Seitdem habe ich die Einstellung zu diesen Algorithmen: "Im Grunde genommen ist das Ausprobieren verschiedener Indikatoren dasselbe wie das Ausprobieren aller bekannten Kombinationen von Indikatoren, um zu sehen, was passiert. Alles wird von der Architektur bestimmt, von dem, was drin ist. Und die richtige Eingabe ist nur eine, es ist ein Strom von Anführungszeichen, alles andere ist eine Transformation dieses Stroms.
Ein Algorithmus kann nicht universell für alles gleichzeitig sein, er muss auf eine bestimmte Aufgabe zugeschnitten sein. Und es hat einen Eingang, ein Foto (gescanntes Blatt). Wenn Sie versuchen, das Blatt während des Scannens zu bewegen, bricht der Algorithmus zusammen wie ein Kartenhaus. Diese Algorithmen arbeiten gut mit stationären Objekten und erkennen sie, d.h. ordnen sie einer bestimmten Klasse a,b,c, etc. zu.
Sie sind zwar in der Lage, den Zustand, in dem wir uns gerade befinden (a, b, c usw.), festzustellen (zu erkennen), aber sie können nichts vorhersagen. Er (der Algorithmus) weiß nicht, was ich in der nächsten Minute mit diesem Blatt machen werde.
Wie sich dies alles im Devisenhandel niederschlägt. NS kann den Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, erkennen und wird uns nicht sagen, was in 5 Minuten passieren wird. Bei der Umwandlung des gesamten Datenstroms findet es Spitzen (Tiefststände), bildet eine Linie, wartet, bis der Preis wieder an diese Linie kommt (erkennt die Situation) und entscheidet, bei einem Ausbruch aus dieser Linie oder bei einem Rebound zu spielen. Genauso denke ich, dass NS zwar erkennt, dass wir an einem bestimmten Punkt (a.b.c. ...) sind, uns aber nicht sagt, was wir als nächstes tun sollen.
Es dauert sehr lange, alles zu erklären. Meiner Meinung nach sollte die Ausgabe von NS wie folgt aussehen : "Random Flow Theory and FOREX".
Und wenn Sie immer noch die NS verwenden möchten, dann geben Sie es am Eingang der Ableitung dieses Indikators "Optimierte Version von Kaufman's adaptive gleitenden Durchschnitt AMA von wellx" und ich denke, sie brauchen eine Menge (sollte sich unterscheiden periodAMA nfast nslow G), bis der "Fluch der Dimensionalität" wird nicht zu töten (um nicht durch alle in einer Reihe zu gehen, versuchen, die meisten unkorreliert zu wählen). Um auf die Tanks zurückzukommen: Es ist mir egal, wo sie jetzt stehen, ich muss wissen, wo sie stehen werden, wenn das Projektil sie erreicht (wo die Kurse vom Zeitpunkt des Markteintritts an steigen oder fallen werden). Daher müssen Sie den Geschwindigkeitsvektor analysieren, wie er sich verhält.
Ich denke, viele von Ihnen sind bereits zu dem Schluss gekommen, dass es notwendig ist, die MA und den Zickzackkurs für den Einstieg anzuwenden. Es scheint mir, dass der MA die Ableitung des MA nimmt und der Zickzack die Punkte sind, an denen der Geschwindigkeitsvektor seine Richtung ändert. Daher sollte die Ableitung dieses Indikators funktionieren.
Es geht also folgendermaßen. Vielleicht habe ich Sie in die Irre geführt, und mein Wissen ist so veraltet wie das eines Dinosauriers. Und ich bin der Meinung, dass die Eingabe allein ein Strom von Zitaten (Blatt Papier, Foto) ist und von guter Qualität sein sollte. Und NS zu verwenden, um eine Klasse zu erkennen, ist unsinnig.
Aber ich versuche aufrichtig zu helfen.
ein wenig auf der seite der Panzer. als ich im dritten studienjahr war, erinnere ich mich daran, dass ich mich mit Bilderkennung beschäftigte, verschiedene Kuwahara-Filter, Vektorisierung und pr..... und dann ns anwendete. dann fand ich eine lösung. die aufgabe bestand darin, gesichter auf dem bild zu erkennen. und da es dumm war, das ganze bild an das netzwerk zu senden, beschränkte ich mich auf ein fenster. und dasselbe neuronale netzwerk konnte die größe des fensters ändern und es entlang zweier achsen bewegen. Es sah sehr interessant aus, die ganze Sache bei der Arbeit. Leben ist Bewegung. Künstliches Leben, wissen Sie. )) Später kamen fortschrittlichere Algorithmen in den Sinn. Die Umsetzung wurde jedoch nie erreicht.
Am nächsten Tag werde ich versuchen, etwas auf der Grundlage von Filtern mit NS zu implementieren. Wie ist das... mmm... Ja.
(x-ma(x,n))/(3*stdev(x,n)), in letzter Zeit verwende ich immer diese Formel. Und, eigentlich, machen Sie weiter mit dem Training, dem Cross-Checking und OOS. .
Ich verstehe, danke. Und ich habe mir Ihr Beispiel angeschaut. Es stellt sich heraus, dass die Normalisierung zur Form -1 +1. Ich werde versuchen, mit Ihrer Version zu experimentieren.
Ich habe vergessen, eine weitere Frage zu stellen. Ich habe verstanden, dass Sie den NeuroShell DayTrader verwenden. Warum sind Sie mit NeuroShell2 nicht zufrieden? Ich frage, weil ich NS2 Version 4.0 habe und nicht an anderen ähnlichen Paketen interessiert bin. Kann es sein, dass ich mich irre? Was gefällt Ihnen persönlich an DayTrader?
klot, es gibt einen solchen Vorschlag. Sie verwenden nur Preisunterschiede. Das heißt, Sie berücksichtigen nur den Wert des Preises. Versuchen Sie auch, Zeitintervalle zu verwenden. Die meisten Indikatoren arbeiten nur mit dem Preis. Und nicht nur Indikatoren, sondern die meisten Händler nutzen Preisänderungen auf dem Markt. Aber der Preis hängt sehr stark von der Zeit ab. Die verfügbaren Versionen von Indikatoren für die Mustersuche (nicht nur Gartley) berücksichtigen ebenfalls hauptsächlich nur den Preis. In Bezug auf ZZ können wir die Verwendung eines solchen Parameters vorschlagen. Die Anzahl der Takte, in denen der ZZ-Strahl aufgebaut wurde.
Es ist möglich, das Werkzeug Fibo Time zu verwenden. Ich werde in nächster Zeit versuchen, Charts mit Fibo Time auf Onyx zu zeigen. Näher am Neujahrstag oder nach dem Neujahrstag.
Ich stimme zu, dass ein Konfidenzintervall im eigentlichen Sinne des Wortes hier nicht passt. Aber ich glaube, Prival hat eher eine Analogie gemeint. Schließlich liegt ja auch der Preiswert (warum unbedingt Close?) in diesem Intervall. Aber hier ändert sich imho nichts, also gibt es auch keinen Gewinn.
Und ein echtes Konfidenzintervall zumindest für den aktuellen Balken, geschweige denn für die Zukunft zu erhalten, wäre mehr als cool. Es wäre sogar eine vorgefertigte Lösung für das Problem der Entwicklung einer Strategie.
Ich stimme zu, dass ein Konfidenzintervall im eigentlichen Sinne des Wortes hier nicht passt. Aber ich glaube, Prival hat eher eine Analogie gemeint. Immerhin liegt ja der Preiswert (warum unbedingt Close?) in diesem Intervall. Aber hier ändert sich imho nichts, also gibt es auch keinen Gewinn.
Und ein echtes Konfidenzintervall zumindest für den aktuellen Balken, geschweige denn für die Zukunft zu erhalten, wäre mehr als cool. Es wäre in der Tat eine fertige Lösung für das Problem der Entwicklung einer Strategie.
Nun, es scheint, als würden sich meine Gedanken langsam annähern. Betrachten Sie nun unter demselben Gesichtspunkt (Konfidenzintervall) die Frage "Brauchen Sie einen Indikator, der den Preis in der Betriebszeit widerspiegelt?
Bevor Sie sich anderweitig umsehen, sollten Sie die grundlegenden Fragen klären. Meiner Meinung nach gibt es zwei.
1. Das Konfidenzintervall ist schließlich eine Analogie. Der Wert des Konfidenzintervalls für die Preiswerte auf dem jeweiligen Balken ist nicht von vornherein bekannt. Diesbezüglich können wir einige Vorhersagen treffen, aber es ist bereits ein Element von TS und muss daher zumindest ideologisch begründet werden. Wo sind sie? Der Wert von High-Low ändert sich bei jedem Balken. Eine Vorhersage dieses "Konfidenzintervalls" kann also nur statistisch getroffen werden. Auf der Grundlage welcher Statistiken? Was sind seine Eigenschaften? Vielleicht können diese Statistiken mit der lokalen Volatilität in Verbindung gebracht werden? Woher kommt sie? Wie kann man seine Dynamik beschreiben? Wie kann man daraus den High-Low-Wert ermitteln? Es gibt klassische Ideen, aber vielleicht gibt es auch fruchtbarere Ideen?
2. Der High-Low-Wert auf einem Future-Balken ist nur die Hälfte davon. Wenn es keine Möglichkeit gibt, die Dynamik von Mo zumindest mit dem gleichen Maß an Zuverlässigkeit vorherzusagen, dann ist das alles Eitelkeit und Windei. Daraus ergibt sich die Frage: Wie kann man die Dynamik einer Person vorhersagen?