FR H-Volatilität - Seite 42
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Ja, genau PMMSS, die erste Datei scheint klar zu sein. Aber was ist mit dem zweiten und der Nichtübereinstimmung von Ticks und Volumen?
Hallo Sergej!
In der zweiten Datei, der dritten Spalte, steht die Durchlaufzeit - die Anzahl der Sekunden, die von 1971 bis "jetzt" vergangen sind. Die Diskrepanz zwischen den Volumina in den Alpari-Daten und der Anzahl der Ticks pro Minute lässt sich dadurch erklären, dass ein Minutenbalken zum Beispiel nicht immer einer Minute entspricht... Ich weiß es nicht.
Dolzhen skazat', chto takimi 'pipis'kami' Market Makers on FX ogromnie deni zarabativat. Vopros vozmozhnosti vipolnit' sdelku. Esli govorit' o prop kagi-H strategy, to konechno nado vibirat' gramotno instrumenti, na EURUSD, EURJPY luchshe ne sovat'sya, no est' mnogo drugih nizko volatil'nih instrumento gde eta teoriya dostatochno horosho rabotaet.
Rosh schrieb (a):
Es gibt eine solche Meinung:Выбросил же я это на помойку по совсем другим причинам, по причинам того, что далеко не все что красиво выглядит на бумаге причем вполне робастно и на out of sample, окажется таким же при реальной торговле. Тут начинают работать вещи абсолютно не отражаемые на тестовых графиках и окажется что во все ваши прибыльные системные трейды в реале попросту физически НЕ ВОЙТИ, хотя на параллельном реалтайм тесте компьютер вам все входы изобразит, а вот в проигрышные реал скажет - добро пожаловать! И поэтому например Ширяев с Пастуховым сливные со свистом ибо они теоретики и собирают теоретическую прибыль по капелькам, которых в реале им никто не даст, а дадут лишь максимальные лоссы. Прознать про все это (и не только про это) можно лишь в реальной торговле. Еще раз повторю - Ваш график неторгуем с прибылью в реале. И это не меренье пиписьками, а просто дружеский совет позволяющий Вам сэкономить на накладных расходах.
Fuf, ich habe zu diesem Thema. interessiert in der zweiten Beitrag von oben hier https://forum.mql4.com/ru/20562/page14#154564
Ich schrieb in diesem Thread, aber es hat nicht Wurzel dort und über die NS, dass Thema, es wurde empfohlen, entweder eine neue oder finden Sie eine alte ein, ich Art von Ähnlichkeit gefunden hier)))
Das Thema scheint auf der richtigen Spur zu sein. Wir werden später darauf eingehen.
Hallo zusammen und frohes neues Jahr!
Hallo zusammen, tolle Seite!!!
helfen Sie mir, eine Anzeige zu schreiben
Ich brauche einen wie diesen hier https://www.youtube.com/watch?v=V_cj4A0ysD0#t=346
als Oszillator zur Berechnung der historischen und erwarteten Volatilität in %
für mt4
Hier ist eine Möglichkeit zur Berechnung:
Die Berechnung der historischen 20-Tage-Jahresvolatilität ist nachstehend dargestellt.
Schritt 1: Teilen Sie den heutigen Schlusskurs durch den Schlusskurs des vorangegangenen Handelstages.
Schritt 2: Nehmen Sie den natürlichen Logarithmus des in Schritt 1 erhaltenen Quotienten. Berechnen wir zum Beispiel die jährliche historische Volatilität des japanischen Yen ab März 1991. Wir verwenden das Format (Jahr/Monat/Tag), wenn wir das Datum schreiben. Dividieren wir den Schlusskurs von 910225, der 74,52 entspricht, durch den Schlusskurs von 910222, der 75,52 entspricht.
74,82 / 75,52 = 0,9907309322 Der natürliche Logarithmus von 0,9907309322 ist 0,009312258.
Schritt 3: Nach 21 Tagen haben Sie 20 Werte für Schritt 2. Berechnen Sie nun den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt der Werte aus Schritt 2.
Schritt 4: Ermitteln Sie die 20-Tage-Varianz der Stichprobendaten aus Schritt 2. Dazu wird ein gleitender 20-Tage-Durchschnitt benötigt (siehe Schritt 3). Ziehen Sie dann für jeden der letzten 20 Tage den gleitenden Durchschnitt von den Werten in Schritt 2 ab. Quadriere nun diese Werte, um alle negativen Antworten in positive umzuwandeln. Addieren Sie dann alle Werte der letzten 20 Tage. Schließlich wird die Summe durch 19 geteilt, um die Varianz der Stichprobendaten für die letzten 20 Tage zu erhalten. Die 20-Tage-Abweichung für 901226 beträgt 0,00009. Auf ähnliche Weise können Sie die 20-Tage-Abweichung für jeden Tag berechnen.
Schritt 5: Sobald Sie die 20-Tage-Abweichung für einen bestimmten Tag ermittelt haben, müssen Sie diese in die 20-Tage-Standardabweichung umrechnen. Dies lässt sich leicht durch Extraktion der Quadratwurzel der Varianz erreichen. Für 901226 ergibt die Quadratwurzel der Varianz (die nachweislich 0,00009 beträgt) eine 20-Tage-Standardabweichung von 0,009486832981.
Schritt 6: Konvertieren Sie nun die erhaltenen Daten in "annualisierte" Daten. Da wir tägliche Daten verwenden und davon ausgehen, dass es in einem Jahr (ungefähr) 252 Handelstage für den Yen gibt, multiplizieren wir die Antworten aus Schritt 5 mit der Quadratwurzel aus 252, d. h. mit 15,87450787. Für 901226 beträgt die 20-tägige Standardabweichung der Stichprobe 0,009486832981. Multipliziert man dies mit 15,87450787, erhält man 0,1505988048. Dieser Wert ist die historische Volatilität, in unserem Fall 15,06 %, und kann als Volatilitätsinput für das Black-Scholes-Optionspreismodell verwendet werden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis)
auf das Skript:
Ich denke, dass ein solcher Indikator gefragt sein wird
weil die Berechnung der Volatilität auf dem Markt oberste Priorität für zukünftige Entscheidungen hat
d.h., bei der Berechnung der niedrigen Volatilität (Preis), bei einem Hoch (Preis) kaufen, verkaufen - das ist die Essenz des Oszillators
Ich denke, wenn Sie es richtig schreiben, wird es für die meisten Händler nützlich sein, ihre Strategie in einem so beliebten Terminal wie mt4 zu analysieren.
VIELEN DANK FÜR IHR FEEDBACK!
Hier werden sie schreiben.