FR H-Volatilität - Seite 41
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Natürlich, aber ich weiß nicht, wo ich schreiben soll. Wenn ich mich nicht irre, verzeichnet das Guinness-Buch der Rekorde einen Rekord von 1200% pro Jahr. Larry Williams http://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71
Wir haben hier auch einige gute Händler :)
http://www.rts.ru/main/investor/
Männer im Alter von 20-30 Jahren
Keine Demos, nur echter Handel, meist Scalping auf den RTS-Index-Futures, auf Jahresbasis verdiente der Meisterschaftsführende ca. 7000% p.a.
Die Nummer 2 auf der Liste ist ein Mann der Optionen.
Ich habe nicht an dem Wettbewerb teilgenommen
Ich bin selbst seit etwa 6 Jahren an der Börse tätig, seit April dieses Jahres auf eigene Rechnung.
Wir haben auch einige gute Händler :)
Und es gibt hier weder UNSERE noch Ihre Händler. Wir sind alle einheimisch :-). Nur ich habe eine Ungenauigkeit. Es sind nicht 1200%, es sind 12000%. Ich wünschte, er wäre unserer :-)
Hier gibt es kein "Unser" oder "Dein". Unsere sind alle einheimisch :-). Nur ich habe eine Ungenauigkeit. Es sind nicht 1200%, es sind 12000%. Ich wünschte, er wäre unserer :-)
Es ist klar, dass es 12000 sind, aber das ist nicht der Punkt. Das Problem ist, dass die amerikanischen Händler sehr geschickt in der Selbstdarstellung sind, während die einheimischen Händler ihr Geld im Stillen abziehen. Übrigens gibt Larry in seinem Buch "Long-Term Secrets" zu, dass sein System manchmal sogar ein Jahr lang oder länger keine Ergebnisse brachte. Dies ist eine.
Ich kann UNSERE und NICHT-UNSERE leicht an ihren Muttersprachen erkennen. Das sind zwei.
Und Sie müssen Ihren Horizont erweitern, meine Herren. Ich meine, es gibt neben den Devisenmärkten auch andere Märkte, an denen man mit einer neuen Krawatte gutes Geld verdienen kann. Die Bots unter dem obigen Link haben auch gehandelt und haben recht anständige Ergebnisse gezeigt. Ich habe bereits QPile gelernt und Bots für QUIK erstellt. Das wünsche ich mir auch für alle anderen. Das sind drei.
In einem Buch fand ich die folgende Erklärung, nachdem ich etwas Mathematik bewiesen hatte:
"Die Quintessenz ist, dass es mit einem Anfangskapital von Null möglich ist, ein Portfolio von Wertpapieren so zu konstruieren, dass die erwartete Rendite so groß wie gewünscht und das Risiko, ausgedrückt durch die Varianz der Rendite, so klein wie gewünscht sein kann. Dies wird als Arbitrage bezeichnet: Mit null Risiko und null Anfangskapital wird eine positive Rendite erzielt.
Sehr, sehr gute Erklärung.Hallo NorthernWind.
In dem oben verlinkten Artikel wird die Methodik zur Bewertung der Bedeutung der für die Prognosen verwendeten Informationen beschrieben. Hier ist ein Auszug:
Mit der Dip-Methode lässt sich die Vorhersagbarkeit realer Finanzinstrumente quantitativ messen, d.h. die Hypothese der Markteffizienz prüfen oder widerlegen. Demnach ist die Streuung der Punkte entlang aller Koordinaten des Lag-Raums gleich (wenn es sich um gleichverteilte unabhängige Zufallsvariablen handelt). Im Gegensatz dazu sollte eine chaotische Dynamik, die eine gewisse Vorhersagbarkeit bietet, dazu führen, dass sich die Beobachtungen in der Nähe einer Hyperfläche häufen, d. h. die experimentelle Stichprobe bildet eine Menge mit einer Dimensionalität, die kleiner ist als die Dimensionalität des gesamten Lag-Raums. Zur Messung der Dimensionalität kann die folgende intuitiv verständliche Eigenschaft verwendet werden: Diese Tatsache ist die Grundlage für die Bestimmung der Dimensionalität von W-Mengen mit der bereits bekannten Box-Counting-Methode. Die Dimensionalität einer Punktmenge wird durch die Steigerungsrate der Anzahl der Felder bestimmt, die alle Punkte der Menge enthalten.
Nachstehend finden Sie die Abbildung mit den(informativen) Dimensionssprüngen dieses Satzes, berechnet nach der Box-Counting-Methode für S&P500.
und es wird argumentiert, dass die Versuchspunkte in einem 15-dimensionalen Dip-Raum eine Menge mit einer Dimensionalität von etwa 4 bilden. Dies ist deutlich weniger als die 15, die wir auf der Grundlage der Hypothese des effizienten Marktes erhalten würden, bei der die inkrementellen Reihen als unabhängige Zufallsvariablen betrachtet werden.
Ich habe ein Missverständnis in Bezug auf:
Es zeigt sich, dass die Informationsdimension W nur für den Fall eines gleichmäßig gefüllten NE des gesamten Phasenraums gleich der Anzahl der Eingänge D ist. Bereits für CB, die durch Gauß verteilt sind, für D=1 - W=0. 7 d.h. die Reihe der Inkremente ist in diesem Fall nicht zufällig!
2. Für die Realisierung der Methode, wenn "die Dimension der Punktmenge durch die Rate der zunehmenden Anzahl von Zellen (Kästchen) bestimmt wird, die alle Punkte der Menge enthalten", sollten wir auf die eine oder andere Weise n-faches Integral (Summe) nehmen, wobei n sicherlich mehr als 10-15 ist. Das ist nicht realistisch!
Ich versteh das nicht...
Kolleginnen und Kollegen, was haben Sie dazu zu sagen?
P.S. Der Trick der Box-Counting-Methode besteht darin, dass sie (im Gegensatz zu statischen Methoden) mögliche nicht-lineare Beziehungen zwischen Inputs und Outputs berücksichtigt. Dies wiederum ist wichtig, um die optimale Anzahl und Qualität der Eingaben für ein neuronales Netz zu bestimmen.
Hallo, Neutron! Frohe Feiertage in der Vergangenheit und in der Zukunft.
Ich entschuldige mich natürlich, aber diese Kästchen-Zählmethode hat mich an die Bücher über die Wundermethode der Urintherapie erinnert. Ich bin kein Anhänger des dynamischen Chaos, der Fraktale und dergleichen.Neutron
Danke, dass Sie mich an diese Dinge erinnern. (Ich habe es verpasst, habe es gerade nachgeschlagen).
Endlich eine mehr oder weniger sinnvolle Information über NS.
So sollte die Ausgabe aussehen (zumindest im einfachsten Fall). "Ein Netzwerk mit einer Ausgangs-Nichtlinearität der Form ... wird darauf trainiert , das Vorzeichen der Änderung vorherzusagen und gibt eine Vorzeichenvorhersage mit einer Amplitude aus, die proportional zu seiner Wahrscheinlichkeit ist. " (p.12).
Nicht Buy and Shell.
Ich habe das schon oft gesagt. Viele Leute glauben das nicht. Neutron, entschuldigen Sie, dass ich in diesem Thread bin und mich wiederhole, aber ich möchte andere vor diesem Fehler warnen. Viele Leute denken nicht darüber nach und machen den Ausstieg von NS Buy und Shell. Ich weiß nicht, woher sie stammt (ich fürchte, sie stammt wieder von Reshetov). Aber Sie sollten niemals auf diese Harke (Buy and Shell) treten. Es ist ein sehr feiner Punkt, aber denken Sie daran, wer hat auf der NS für viele Monate gearbeitet und kann immer noch nicht ein anständiges Ergebnis zu bekommen. Vielleicht habe ich Recht + die Autoren des Materials veröffentlicht Neutron + Batter, und nicht Reshetov. Wir können nicht Buy and Shell als Output von NS haben.
Hier sagt Better das Gleiche.
https://www.mql5.com/ru/users/Better
https://www.mql5.com/ru/users/Better
Die Vorhersage des Vorzeichens (Richtung, Geschwindigkeitsvektor) der Rate und die Vorhersage von Buy and Shell sind völlig unterschiedliche Dinge. Man kann nicht vorhersagen (voraussagen, erkennen), was nicht auf dieser Kurve liegt.
Neutron
Vielen Dank für das Archiv der Minuten und Ticks. Ich brauche einen Rat zum Inhalt.
Es gibt zwei Dateien.
Die erste davon ist EURUSD 1m.prn.
Hier sind einige Zeilen daraus
20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9
20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4
Der Reihe nach: Das erste ist das Datum, das zweite weiß ich nicht, dann Open, High, Low, Close, Volume.
Bitte geben Sie mir mehr Informationen über das zweite Datum, und wenn ich einen Fehler gemacht habe, korrigieren Sie ihn bitte.
Die zweite Datei ist EURUSDtick.prn.
Hier sind einige Zeilen daraus
2007.08.01 00:00 1185926430 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926447 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:00 1185926448 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926451 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:00 1185926452 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926455 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926461 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926472 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926472 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926488 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926490 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926508 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926509 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:02 1185926562 1.3677 1.3679
Die erste Zahl ist das Datum, dann Stunden:Minuten, weiß nicht, Bid, Ask.
Klären Sie die dritte Zahl auf, was es mit dem, was gegessen wird, auf sich hat.
Und noch eine Frage, ich vergleiche zwei Dateien, bei Null Minute Volumen=9, und Ticks (zweite Datei) wie 6, dann bei der ersten Minute Volumen=4, und Ticks 7. Irgendwo muss ich mich irren, etwas, das ich nicht verstehe.
Die erste ist EURUSD 1m.prn Ich verstehe das Protokoll.
Hier sind einige Zeilen daraus
20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9
20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4
Der Reihe nach: Das erste ist das Datum, das zweite weiß ich nicht, dann Open, High, Low, Close, Volume.
Klären Sie mich über die zweite Zahl auf, und wenn ich einen Fehler gemacht habe, korrigieren Sie ihn bitte.
Ja, genau PMMSS, die erste Datei scheint klar zu sein. Aber was ist mit dem zweiten und der Nichtübereinstimmung von Ticks und Volumen?