Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 2
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MathCad kann von hier heruntergeladen werden, es ist eine funktionierende Version, ich sehe keine Probleme mit ihr http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=311208
Danke, Prival, für den Link. Ich lade es zu Hause herunter, denn ich bin sicher, dass sie mich auf der Arbeit für 700 Megabyte in der Luft zerreißen werden...
Ich möchte an einem Beispiel einen Gedanken erläutern, der für Sie wahrscheinlich trivial ist.
Nehmen wir einen stationären Zufallsprozess mit Werten, die nach demWahrscheinlichkeitsdichtegesetz f(x) = 1/(1+x^2) * 1/Pi verteilt sind. Sie ist bereits auf eins normiert. Ein solches Verfahren kann doch erfunden werden, oder?
Wie hoch ist die erwartete Auszahlung? Nun, es ist ganz einfach: Integral mit unendlichen Grenzen von x*f(x). Das Problem ist, dass sie nur in symmetrischen Grenzen (gegen Null) konvergiert, d.h. im Sinne des Hauptwertes, denn im Unendlichen verhält sich der Integrand wie 1/x. Bereits die Erwartung dieser Zufallsvariablen ist eine undefinierte Statistik! Natürlich und offensichtlich handelt es sich um eine Verteilung mit dicken Schwänzen, d. h. mit starken Sprüngen von Werten, die sehr weit vom zentralen Wert entfernt sind. Vielleicht ist das die Ungewissheit, auf die Peters anspielt, wenn er von einer unendlichen Arbeitsweise spricht?
Was soll man über die Varianz (Integral von x^2*f(x)) sagen, die einfach unendlich ist, unabhängig von der Integrationsmethode?
Ich will damit sagen, dass die Spikes (dicke Schwänze) selbst nichts über Nicht-Stationarität aussagen.
P.S. Für die Fans der Strenge: Das Fehlen des M.O. scheint auf eine Nicht-Stationarität des Prozesses hinzuweisen. OK, dann ist der Grad nicht gleich 2, sondern 2,5, und vom Betrag vor der Potenzierung wird der Modulus genommen. Ich werde nicht um eins normalisieren, ich bin zu faul. Der M.o. ist nun endlich und gleich Null, aber die Varianz ist immer noch gleich unendlich!
Das würde uns völlig verwirren. Ich schlage vor, bei der Schlussfolgerung stehen zu bleiben, dass der untersuchte Prozess nicht stationär ist, d.h. R.O. und ACF hängen sowohl von dem für die Analyse gewählten Zeitintervall als auch von der Differenz der Argumente ab. Die Beziehung zwischen dem gewählten Analysezeitintervall und dem r.o. und ACF kann höchstwahrscheinlich nicht gefunden werden. Es gibt jedoch einige kurze Zeitabschnitte, in denen der Fluss stationär sein kann - visuell handelt es sich um einen Trend oder eine Flaute (das spielt keine Rolle) - diese Abschnitte wechseln sich ab, und die Stationarität wird in den Übergangszeitpunkten durchbrochen.
Ich denke, dass die Analyse von ACF uns helfen wird, das Ausmaß dieser Intervalle und die Punkte, an denen die Stationarität gebrochen wird, zu bestimmen. Die Hauptsache ist, dass man sieht, wie es aussieht und wie es sich im Laufe der Zeit verändert. Eine visuelle Analyse ist erforderlich. In Matcad schaffe ich das in 30 Minuten, aber in MQL4 brauche ich im besten Fall einen Monat :(
Ich werde versuchen, am Beispiel eines nachlaufenden Kalman-Filters zu zeigen, was man damit machen kann. Die statistische Analyse der ACF-Parameter ist sehr wichtig für seine Gestaltung. Ich werde das Beispiel sicherlich veröffentlichen, sobald es fertig ist.
Das kommt davon, wenn man es eilig hat. So sieht der simulierte Prozess aus.
Der erste Eindruck ist sehr ähnlich. Für eine genauere Simulation benötigen wir die ACF-Parameter des Prozesses. Ich hänge die Datei an. Wie dieser Prozess unter verrauschten Bedingungen mit dem Kalman-Filter gefiltert werden kann (mit minimalem RMS-Fehler, da der MNA für seine Ausgabe verwendet wurde), werde ich etwas später schreiben.
Hier ist die Mathematik hinter diesem Modell. Ich hänge das Word an, da es sehr lange dauert, die Formeln hier zu zeichnen.
Interessantes Thema. Aber MathCAD-Dateien sind nicht lesbar, wahrscheinlich wird die Version 14.0 verwendet. Wenn es nicht schwierig ist, können Sie sie im Format 13.0/13.1 speichern und erneut auslegen (und wenn es überhaupt nicht schwierig ist, legen Sie sie weiter in den angegebenen Versionen aus). Oder verwenden Sie Funktionen, die in 13.0/13.1 fehlen? A, dann setzen Sie die 14 Version nicht wollen.
PS: Ich bin zwar skeptisch gegenüber solchen Experimenten, aber trotzdem neugierig :o)
Hier habe ich vergessen, die ersten paar dummen Fragen zu stellen:
Существует поток объектов (событий в мире) который непосредственно наблюдению не доступен, наблюдается статистически связанный с ним поток измерений (текущий курс допустим EUR/USD). Измерения осуществляются в дискретные моменты времени и возможен пропуск измерений (событие в мире произошло, но курс не изменился).
Es besteht eine gewisse Übereinstimmung zwischen den beobachteten Parametern der Objekte ... und den Parametern der beobachteten Messungen ...: Der Bereich der ... Werte des Parameters ... entspricht dem Bereich der S Werte des Parameters y.
OK, ein Objekt ist ein Ereignis in der Welt. Und was sind die Parameter eines Ereignisses? Bedeutet es zum Beispiel, dass es sich um einen Zinssatz oder etwas anderes in dieser Art handelt. Es ist kein Zufall, dass ich diese Frage stelle, denn ich sehe, dass diese Parameter das vorgeschlagene Modell weitgehend bestimmen.
Es gibt einen Strom von Ereignissen und einen entsprechenden Strom von Messungen. Erfordert die Theorie eine Korrelation zwischen dem Ereignisstrom und dem Messstrom, um "praktikabel" zu sein?
Am Ausgang eines Messgerätes (MT-Terminal) treten neben Messungen, die durch Signale von Objekten () erzeugt werden, auch Messungen auf, die durch Fluktuationsrauschen und verschiedene Arten von Rauschen, d.h. Fehlmessungen, erzeugt werden.
Ich bin kein großer DSP-Spezialist, aber ich habe mehr oder weniger eine Vorstellung davon, wovon wir hier sprechen. In diesem Zusammenhang stimme ich nicht zu, dass das, was gemessen wird, Lärm beinhaltet. Vielleicht gibt es überhaupt keinen Lärm? Denn wenn ein Balken eindeutig außerhalb des "Signalbereichs" liegt, warum sollte er dann als Rauschen betrachtet werden? In dieser Leiste können Sie ein Geschäft abschließen, kaufen oder verkaufen. Aber bei einem Signal, das je nach den Spezifikationen des Filters viel tiefer oder höher als die Balkenströme durchgelassen werden kann, werden Sie höflich abgewiesen, weil das "echte Signal" an einer anderen Stelle liegt. Aber das ist eher eine Philosophie als eine Frage, die durch die Praxis in dem nahe gelegenen Thread über "stochastische Resonanz" untermauert wird :о)
grasn
Ich habe in Klammern vermerkt, dass es meiner bescheidenen Meinung nach möglich ist, es so zu interpretieren. Ich weiß es nicht und habe auch nicht alle Antworten. Ich habe nur versucht, mir vorzustellen, dass diese Kurve eher von fundamentalen Ereignissen (Zinssätze und andere Dinge) bestimmt wird, es ist wahrscheinlich unmöglich, sie alle auf derselben Skala abzubilden. Nun das Postulat, dass der aktuelle Preis alles widerspiegelt. Aber erinnern Sie sich an die Mystik in "Der Meister und Margarita": "Annuschka hat das Öl verschüttet..." - wird sich das auf der Kurstafel widerspiegeln? Wahrscheinlich nicht, d. h. es könnte ein Ereignis übersehen werden, das später wichtig sein könnte.
Gerade die Theorie der Flüsse scheint sehr geeignet zu sein, es gibt einen Fluss von Ereignissen und wir können nur einen Fluss von Messungen beobachten, der irgendwie mit dem ersten Fluss verbunden ist. Was das Rauschen angeht, so gibt es bei Messungen in der Regel auch Fehler, die mit dem Rauschen zusammenhängen. Wenn es keinen Lärm gäbe, wäre das Leben viel einfacher. Messtechniker würden wirklich ihren Job verlieren :-).
Es gibt ein gewisses Maß an Lärm, wenn es denn Lärm ist. Hier ist ein Diagramm: Es ist die Energie, die die Bewegung der Währung verursacht. Es ist auch eine Vermutung, aber es passt sehr gut zusammen. Wenn wir uns den Graphen ansehen, ist er immer in Bewegung, denn jede Bewegung hat Parameter wie Geschwindigkeit und Beschleunigung (erste, zweite Ableitung usw.) und es gibt Energie, die diese Bewegung verursacht.
Er ist zerklüftet, die Hüllkurve ist nicht glatt, vielleicht ist es eine Manifestation von Rauschen. Aber es gibt eine Eigenschaft dieses Indikators, dass er führend ist, was die Energiehypothese bestätigt, die vorgebracht wurde!!!!
Gerade die Fluss-Theorie scheint sehr gut zu passen, es gibt einen Fluss von Ereignissen und wir können nur einen Fluss von Messungen beobachten, der in irgendeiner Weise mit dem ersten Fluss verbunden ist. Was das Rauschen betrifft, so gibt es bei Messungen in der Regel auch Fehler, die mit dem Rauschen zusammenhängen. Wenn es keinen Lärm gäbe, wäre das Leben viel einfacher. Messtechniker würden wirklich ihren Job verlieren :-).
Es gibt ein gewisses Maß an Lärm, wenn es denn Lärm ist. Hier ist ein Diagramm: Es ist die Energie, die die Bewegung der Währung verursacht. Es ist auch eine Vermutung, aber es passt sehr gut zusammen. Wenn wir uns den Graphen ansehen, ist er immer in Bewegung, denn jede Bewegung hat Parameter wie Geschwindigkeit und Beschleunigung (erste, zweite Ableitung usw.) und es gibt Energie, die diese Bewegung verursacht.
Er ist zerklüftet, der Umschlag ist nicht glatt, vielleicht ist es die Manifestation von Rauschen. Aber es gibt eine Eigenschaft dieses Indikators, er ist führend, was die Hypothese über Energie bestätigt!!!
IMHO bietet die Theorie der Ströme ein ziemlich klares und logisch fundiertes Modell. Vernünftig in dem Sinne, dass kaum jemand, der bei klarem Verstand ist, behaupten würde, dass der Devisenhandel nichts mit den weltwirtschaftlichen, politischen usw. Ereignissen zu tun hat. Oder dass der Fluss von Zitaten kein Fluss von Messungen ist. Abgesehen von diesen Vorteilen gibt es jedoch auch einige "Nachteile". Selbst wenn es ein System quantitativer Schätzungen aller Ereignisse gäbe, die den Devisenhandel beeinflussen, würde es nicht erlauben, die Theorie der Ströme auf den Devisenhandel anzuwenden. Der Forex ist kein linearer Wandler für eingehende Signale. Außerdem handelt es sich nicht einmal um einen nichtlinearen Wandler. Die Grundannahme der Theorie, dass es eine gewisse Übereinstimmung zwischen dem Bereich der Parameterwerte und dem Bereich der Messwerte gibt", entspricht also nicht der Realität.
Und warum? Denn Forex ist ein System, das seinen eigenen Zustand hat. Dies hat zur Folge, dass dieselben Eingaben, je nach aktuellem Zustand, zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Dies betrifft den Systemspeicher, die Erwartungen usw. Ein Beispiel dafür ist die Reaktion auf Nichtlandwirte. Die letzte Veröffentlichung, die viel besser ausfiel als erwartet, führte nicht zu einer Stärkung, sondern zu einem starken Rückgang des Dollars.
Wenn wir also Forex modellieren wollen, sollten wir neben dem eingehenden Strom auch seine interne Struktur modellieren. Meiner Meinung nach kann man sie in zwei völlig unterschiedliche Subsysteme unterteilen: das spekulative, das (mit einigen Einschränkungen) eine positive Rückkopplung hat, und das finanzielle und wirtschaftliche, das eine negative Rückkopplung hat. Sie unterscheiden sich auch in anderen Parametern stark voneinander: Geschwindigkeit und Stärke der Reaktion auf Ereignisse, Entspannungszeit usw. Wenn man mich bitten würde, aus all dem eine Theorie zu entwickeln, die etwas vorhersagen könnte, würde ich mich sofort erschießen. :-))
Übrigens, zum Thema Energie. Auch mir gefällt die Verwendung dieses Konzepts zur Analyse von Devisenbewegungen. Aber Sie scheinen zu vergessen, dass Forex ein offenes System ist und seine Energie unter keinen Umständen als konstant angesehen werden kann. Wenn wir uns nicht auf diese Annahme verlassen, sondern die Dynamik der Energieveränderungen untersuchen, kann dies interessante Ergebnisse liefern. Zum Beispiel Schlussfolgerungen über die Fortsetzung oder das Ende eines Trends, über seine Stärke. Aber all dies ist postfaktisch, oder bestenfalls für den Moment. Daher halte ich Ihre Aussage, dass der Indikator der Zeit voraus ist, für zu optimistisch.
Versuchen Sie es mit einem gewöhnlichen MACD, dessen Histogramm (ohne Signal) Ihrem Indikator sehr ähnlich ist. Ich weiß, dass es sich um unterschiedliche Dinge handelt, aber die Qualität des Bildes, das sie vermitteln, ist ähnlich. Und niemand hält den MACD für einen Indikator. Im Allgemeinen entspricht der MACD der ersten Ableitung. Daher ist er (und wahrscheinlich auch Ihr Indikator) zufällig, was im Vergleich zur Verzögerung der verschiedenen MAs gut ist. Aber es ist nicht so einfach, diese Vorteile zu nutzen. :-(